试穿和实际模式之间的界限在哪里？ - 页 15

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Jingo:

拟合模式和真实模式之间的界限在哪里？

纵观市场，我们看到可能存在的模式不可能是参数化的恒定。每个系统都有一个契合度和一个或多个事件的规律性水平。

不知何故，规律性的东西本身被排除在画面之外。TS对规律性的描述越详细，我们要寻找的模式就越具体，而且不确定模式是否会随着我们描述的准确性而重复，在不好的意义上，拟合的机会就越大。

这是一个TS的例子，欧元兑美元（顺便说一下，不仅如此），日线图，之前的下跌蜡烛我们买入，之前的上涨蜡烛我们卖出，系统是反转的。并不是说这个系统不下沉，而是自欧元创建以来，它持续地向上增长，没有明显的中断。为什么？原因是，低买高卖的规律性是任何交易的基础，不需要培训。值得在系统中增加1-2个参数，例如前烛光的最小尺寸，我们会在训练期间得到增长，以及OOS的恶化。

而直接选择设置在我看来是次要的，并不那么重要。

 
paukas:
是的，要找出国防部是什么。然后测试你能从中挤出什么来

大多数情况下是的。尤其是在lot=0.1的情况下，更方便与价差进行一次性比较。而且还可以使用其他初始选择标准。如果例如PF<1.5，当然MM可以纠正这种情况，但MM是一个额外的调整，而且越小越平静))))。虽然这可能是一个品味问题，什么是合适的:)
 
Avals:

大多数情况下是的。尤其是在lot=0.1的情况下，更方便与价差进行一次性比较。而其他的初始选择标准也可能被使用。如果例如PF<1.5的MM当然可能有帮助，但MM是一个额外的调整，它越少，越平静))))。虽然这可能是个口味问题，要调整什么呢 :)
如果有大量的PF交易，那么小的pf就不是很重要了。
 
paukas:
在大量的PF交易中，PF小的事实并不十分重要。

如果它小于1，但交易数量非常大，怎么办？还是1.01和莫几个点？:)
 
使用正则化算法，你就会很高兴。:))
 
Debugger:
使用正则化算法，你就会很高兴。:))

如果你能详细说明...
 
Roman.:

如果你能详细说明一下...
我想这又是一件令人紧张的事情。
 
paukas:
我估计这又是一件令人伤脑筋的事。

是的，你是对的--已经有一个关于规范化的主题--https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-)))
 
Roman.:

是的，你是对的--已经有一个关于规范化的主题--https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-)))

我不认为这是你的意思
 
Roman.:

你能否详细说明...


正则化算法是防止NS的过度学习效应的算法。如果你在谷歌上搜索，你可以找到足够数量的已实施和正在运作的。

因此，有了这些算法，作为 "适合性和规律性之间的界限 "的话题就简单地消失了。

尽管网络结构的问题仍未解决。

而且不要混淆正常化和规范化。

归一化是指将不同比例的数据带到同一比例。

最后，并不是所有类型的NS都能在金融市场上顺利运作。

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