这很有趣 - 页 25 1...1819202122232425262728 新评论 Сергей 2010.10.25 10:35 #241 HideYourRichess: .我不想第二次重复同样的事情。所以，我就简单说说吧--这完全取决于TA的含义是什么。(例如，考虑到关于 "心理学 "的解释，请看Elder的这段话)。 引述的语义内容是纯粹的萨满教，与手鼓共舞 .我是人民运动的领导者，"越简单越好！";) 是的，但更简单并不是更好。 .你知道，我个人并不喜欢我在照片中看到的东西。但与此同时，我承认我不知道如何测试以及测试了什么。因此，我的 "喜欢-不喜欢 "不应该困扰任何人。我最喜欢的关于 "存款动态不应跟随价格动态 "的规则只是我的规则。是的，我能够向自己证明，对我来说有足够的准确性，这个半经验法则是对马丁格尔属性的反映。那又怎样--所有这些只对我重要。其他人可能对这一切不屑一顾。我希望你也这样做! 我坦率地承认--我不喜欢 "歪门邪道"。你也明白，没有进行过优化。该系统做出了自己的决定。 .不是马廷格的完整性--它是如此的隐蔽，如此的不持久...... 你是在玩世不恭地嘲弄我吗？ Hide 2010.10.25 10:44 #242 hrenfx: .亲爱的同胞们，你们是如此不安分。我告诉过你，我不想讨论这些事情。所以我的反驳是这样的。 我的理解是否正确，如果找到一个市场模型，它将是可以概率地预测BP的公式。 .这个问题本身是有缺陷的。至少在它的两个假设中。 似乎天气模型（公式）并不比市场模型更复杂。 一些现有的天气模型能够对小范围内的天气做出高概率的预测。 很明显，模型拥有的信息越多，预测的可能性就越大。当然，你不可能得到所有的信息。 .我的理解是，对你来说，夹球的痛苦在实践中比在理论上要明显得多。所以，继续！将天气模型延伸到市场。还有，请不要在事后与我分享你的感受。 Hide 2010.10.25 11:00 #243 Farnsworth: 引述的语义内容是纯粹的萨满教，与手鼓共舞 .Elder不是我最喜欢的作家。只是他的报价是第一个出现的。我最喜欢的一句话是："......但游戏的重点仍然是要找出其他人在做什么。(c) 亚当-斯密。 本质上与长老的相同，但对我来说，其形式更吸引人。 法思沃斯。 是的，但它没有比这更简单的了。 我诚实地承认--而且我不喜欢这种 "歪门邪道"。你也明白，没有进行过优化。该系统做出了自己的决定。 .好吧，你告诉我。 法思沃斯。 你是在玩世不恭地嘲弄我吗？ .一点也不。我只是认为你应该把你的努力放在正确的方向上......。但我们已经讨论过了，所以没有必要再回到那里。 Avals 2010.10.25 12:25 #244 hrenfx: 我的理解是否正确，如果找到一个市场模型，它将是可以概率地预测BP的公式。 市场模式过于笼统和复杂。一个有助于在某个时间点上赚钱的个别过程的模型。 hrenfx: 看来，天气模型（公式）并不比市场模型更复杂。一些现有的天气模型能够在小范围内做出高概率的天气预报。 显然，一个模型拥有的信息越多，预测的可能性就越大。当然，你不可能得到所有的信息。 如果我们有义务总是给出一个预测，这是很明显的，而不是在我们知道如何做的时候。 这类模型建立在个体群体行动的假设之上。试图在他们的行动足够连贯的情况下进行交易，以创造一个动作。毕竟，投机者的收益总是别人的损失或利润的不足。如果收益是系统性/规律性的，对一些参与者来说就是系统性的损失（或利润的不足）。不一定每次都是同样的人，但行事方式相似。 在收集市场信息的基础上，对某一特定市场的进程作出假设。谁是参与者，他们的兴趣是什么，他们使用什么工具和方法，他们有什么限制（时间、立法、风险管理），等等。 纯粹的统计方法也是可能的，但这时需要比基于对特定市场过程的基本假设而找到的模型有更多的统计数据。 Hide 2010.10.25 12:30 #245 Avals: 传递知识的火炬! hrenfx 2010.10.25 12:37 #246 Avals:有人说要把市场分割成熟悉的大块--流程。这类作品的鉴定仍由BP负责。这就像把市场分为平坦和趋势两块，这并不难交易。 因此，通过与平坦和趋势的类比，该方法并不明确。所以我们把历史分成了几块，然后呢？进行早期识别与用公式拟合是一样的。 但是，有可能出于怨恨而制定公式，在一些考虑的基础上，这是可能的。比如说，现金流是沉淀的。 如果我们想象一下，市场上的大部分资金都储存在一个地方--银行，而这些资金在其客户之间分配。那么在银行内部客户之间的交易并不引起现金流，尽管价格形成了供求关系。这些钱几乎没有去处。如果土豆可以吃，那么钱就不那么容易得到了。 Avals 2010.10.25 13:21 #247 hrenfx: 有人说要把市场分解成熟悉的大块--流程。这类作品的鉴定仍由BP负责。这就像把市场分为平坦和趋势两块，这并不难交易。 因此，通过与平坦和趋势的类比，该方法并不明确。所以我们把历史分成了几块，然后呢？进行早期识别与用公式拟合是一样的。 但是，有可能出于怨恨而制定公式，而且是在一些考虑的基础上进行的。比如说，现金流是沉淀的。 如果我们想象一下，市场上的大部分资金都储存在一个地方--银行，而这些资金在其客户之间分配。那么在银行内部客户之间的交易并不会引起现金流，尽管价格形成了供求关系。这些钱几乎没有去处。如果土豆可以吃，那么钱就不那么容易了。 这大概是它的内容。认定这个过程是我们的（我们研究的），可以获得一些东西。它是一种概率预测，即只要过程客观存在，通过坚持某种策略，我们平均会处于黑色状态。我们预测，这个过程具有某些属性，这些属性在不同的交易中被保留下来，并导致了某些价格行为。 但统计研究更适合于外汇，因为市场对外部人士相当封闭。但同样，人们可以从统计学上研究，不仅仅是通过一些策略的测试者，而是通过标记某些时刻并研究其中的价格属性。虽然策略测试者的结果也是统计研究，但如果解释正确的话。在研究结果的基础上，如果有可以坚持的东西，我们应该尝试归纳结果，简化和假设我们正在处理的东西。这有点像直觉，需要大量的时间和统计数据来研究。至少我们必须考虑到，我们正在研究个别过程，而这些过程的时间通常非常有限。不要把一切都混为一谈。 hrenfx 2010.10.25 13:49 #248 从简单到复杂。 市场是平淡和潮流作品的交替。让我们建立两个策略：一个针对趋势，一个针对平盘。 让我们在历史上运行每一个人，获得股权 变化的BP。让我们把它们命名为Equity_Flat,Equity_Trend。 我们应该改变权重系数Koef，使Equity_BEST[i]=Equity_Flat[i]*Koef[i]+Equity_Flat[i]*（1-Koef[i]） 的曲线上升（曲线类型未考虑）。也就是说，我们需要看看Koef 系数的时间序列 是什么样子的。 很明显，这将是一种半周期不断变化的 "正弦波"（从0到1 变化）。当然，使用 "正弦波 "这个词是为了说明问题。我们需要看看半周期（相邻的局部极值之间的距离）如何变化。 让我们绘制出半周期的BP。让我们来看看它的MO（平均值），方差（RMS）。让我们分析一下它的不同样本MO和方差是如何随着滑动窗口的移动和从窗口大小本身发生变化的。在这个数据的基础上，让我们做一些巫术。 现在，同样的推理被用于市场，它不是作为两个平坦的和趋势的棋子的交替出现，而是作为N个 棋子和一个未知 棋子的交替出现。所有的推理都是一样的。同样的研究BP半周期的行为。同样的萨满教。 因此，将市场模式作为一套碎片-过程的考虑归结为对初始BP的相同分析。 Hide 2010.10.25 13:57 #249 hrenfx: 市场是平坦和趋势大块的交替。 .这就像花生米撞墙。价格不是一个市场。持平或趋势不是一个市场。市场是反映在价格上的 "平坦 "或 "趋势 "的过程。 Hide 2010.10.25 14:04 #250 Avals: 但统计研究更适用于外汇，因为市场对外界相当封闭。但同样地，统计研究不只是通过测试一些策略，而是通过持续地识别某些时刻并研究其中的价格属性来完成。虽然策略测试者的结果也是统计研究，但如果解释正确的话。在研究结果的基础上，如果有可以坚持的东西，我们应该尝试归纳结果，简化和假设我们正在处理的东西。这有点像直觉，需要大量的时间和统计数据来研究。至少必须考虑到，我们研究的是个别过程，而这些过程的时间通常非常有限。不要把一切都混为一谈。 .或者从其他网站获取更多信息。做好验证工作，检查稳健性...很明显，有时结果并不像使用 "原生"（但封闭）信息那样好。 1...1819202122232425262728 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
.我不想第二次重复同样的事情。所以，我就简单说说吧--这完全取决于TA的含义是什么。(例如，考虑到关于 "心理学 "的解释，请看Elder的这段话)。
引述的语义内容是纯粹的萨满教，与手鼓共舞
.我是人民运动的领导者，"越简单越好！";)
是的，但更简单并不是更好。
.你知道，我个人并不喜欢我在照片中看到的东西。但与此同时，我承认我不知道如何测试以及测试了什么。因此，我的 "喜欢-不喜欢 "不应该困扰任何人。我最喜欢的关于 "存款动态不应跟随价格动态 "的规则只是我的规则。是的，我能够向自己证明，对我来说有足够的准确性，这个半经验法则是对马丁格尔属性的反映。那又怎样--所有这些只对我重要。其他人可能对这一切不屑一顾。我希望你也这样做!
我坦率地承认--我不喜欢 "歪门邪道"。你也明白，没有进行过优化。该系统做出了自己的决定。
.不是马廷格的完整性--它是如此的隐蔽，如此的不持久......
你是在玩世不恭地嘲弄我吗？
.亲爱的同胞们，你们是如此不安分。我告诉过你，我不想讨论这些事情。所以我的反驳是这样的。
我的理解是否正确，如果找到一个市场模型，它将是可以概率地预测BP的公式。
.这个问题本身是有缺陷的。至少在它的两个假设中。
似乎天气模型（公式）并不比市场模型更复杂。 一些现有的天气模型能够对小范围内的天气做出高概率的预测。
很明显，模型拥有的信息越多，预测的可能性就越大。当然，你不可能得到所有的信息。
.我的理解是，对你来说，夹球的痛苦在实践中比在理论上要明显得多。所以，继续！将天气模型延伸到市场。还有，请不要在事后与我分享你的感受。
引述的语义内容是纯粹的萨满教，与手鼓共舞
.Elder不是我最喜欢的作家。只是他的报价是第一个出现的。我最喜欢的一句话是："......但游戏的重点仍然是要找出其他人在做什么。(c) 亚当-斯密。 本质上与长老的相同，但对我来说，其形式更吸引人。
是的，但它没有比这更简单的了。
我诚实地承认--而且我不喜欢这种 "歪门邪道"。你也明白，没有进行过优化。该系统做出了自己的决定。
.好吧，你告诉我。
你是在玩世不恭地嘲弄我吗？
.一点也不。我只是认为你应该把你的努力放在正确的方向上......。但我们已经讨论过了，所以没有必要再回到那里。
我的理解是否正确，如果找到一个市场模型，它将是可以概率地预测BP的公式。
市场模式过于笼统和复杂。一个有助于在某个时间点上赚钱的个别过程的模型。
看来，天气模型（公式）并不比市场模型更复杂。一些现有的天气模型能够在小范围内做出高概率的天气预报。
显然，一个模型拥有的信息越多，预测的可能性就越大。当然，你不可能得到所有的信息。
如果我们有义务总是给出一个预测，这是很明显的，而不是在我们知道如何做的时候。
这类模型建立在个体群体行动的假设之上。试图在他们的行动足够连贯的情况下进行交易，以创造一个动作。毕竟，投机者的收益总是别人的损失或利润的不足。如果收益是系统性/规律性的，对一些参与者来说就是系统性的损失（或利润的不足）。不一定每次都是同样的人，但行事方式相似。
在收集市场信息的基础上，对某一特定市场的进程作出假设。谁是参与者，他们的兴趣是什么，他们使用什么工具和方法，他们有什么限制（时间、立法、风险管理），等等。
纯粹的统计方法也是可能的，但这时需要比基于对特定市场过程的基本假设而找到的模型有更多的统计数据。
有人说要把市场分割成熟悉的大块--流程。这类作品的鉴定仍由BP负责。这就像把市场分为平坦和趋势两块，这并不难交易。
因此，通过与平坦和趋势的类比，该方法并不明确。所以我们把历史分成了几块，然后呢？进行早期识别与用公式拟合是一样的。
但是，有可能出于怨恨而制定公式，在一些考虑的基础上，这是可能的。比如说，现金流是沉淀的。
如果我们想象一下，市场上的大部分资金都储存在一个地方--银行，而这些资金在其客户之间分配。那么在银行内部客户之间的交易并不引起现金流，尽管价格形成了供求关系。这些钱几乎没有去处。如果土豆可以吃，那么钱就不那么容易得到了。
有人说要把市场分解成熟悉的大块--流程。这类作品的鉴定仍由BP负责。这就像把市场分为平坦和趋势两块，这并不难交易。
因此，通过与平坦和趋势的类比，该方法并不明确。所以我们把历史分成了几块，然后呢？进行早期识别与用公式拟合是一样的。
但是，有可能出于怨恨而制定公式，而且是在一些考虑的基础上进行的。比如说，现金流是沉淀的。
如果我们想象一下，市场上的大部分资金都储存在一个地方--银行，而这些资金在其客户之间分配。那么在银行内部客户之间的交易并不会引起现金流，尽管价格形成了供求关系。这些钱几乎没有去处。如果土豆可以吃，那么钱就不那么容易了。
这大概是它的内容。认定这个过程是我们的（我们研究的），可以获得一些东西。它是一种概率预测，即只要过程客观存在，通过坚持某种策略，我们平均会处于黑色状态。我们预测，这个过程具有某些属性，这些属性在不同的交易中被保留下来，并导致了某些价格行为。
但统计研究更适合于外汇，因为市场对外部人士相当封闭。但同样，人们可以从统计学上研究，不仅仅是通过一些策略的测试者，而是通过标记某些时刻并研究其中的价格属性。虽然策略测试者的结果也是统计研究，但如果解释正确的话。在研究结果的基础上，如果有可以坚持的东西，我们应该尝试归纳结果，简化和假设我们正在处理的东西。这有点像直觉，需要大量的时间和统计数据来研究。至少我们必须考虑到，我们正在研究个别过程，而这些过程的时间通常非常有限。不要把一切都混为一谈。
从简单到复杂。
市场是平淡和潮流作品的交替。让我们建立两个策略：一个针对趋势，一个针对平盘。
让我们在历史上运行每一个人，获得股权 变化的BP。让我们把它们命名为Equity_Flat,Equity_Trend。
我们应该改变权重系数Koef，使Equity_BEST[i]=Equity_Flat[i]*Koef[i]+Equity_Flat[i]*（1-Koef[i]） 的曲线上升（曲线类型未考虑）。也就是说，我们需要看看Koef 系数的时间序列 是什么样子的。
很明显，这将是一种半周期不断变化的 "正弦波"（从0到1 变化）。当然，使用 "正弦波 "这个词是为了说明问题。我们需要看看半周期（相邻的局部极值之间的距离）如何变化。
让我们绘制出半周期的BP。让我们来看看它的MO（平均值），方差（RMS）。让我们分析一下它的不同样本MO和方差是如何随着滑动窗口的移动和从窗口大小本身发生变化的。在这个数据的基础上，让我们做一些巫术。
现在，同样的推理被用于市场，它不是作为两个平坦的和趋势的棋子的交替出现，而是作为N个 棋子和一个未知 棋子的交替出现。所有的推理都是一样的。同样的研究BP半周期的行为。同样的萨满教。
因此，将市场模式作为一套碎片-过程的考虑归结为对初始BP的相同分析。
市场是平坦和趋势大块的交替。
但统计研究更适用于外汇，因为市场对外界相当封闭。但同样地，统计研究不只是通过测试一些策略，而是通过持续地识别某些时刻并研究其中的价格属性来完成。虽然策略测试者的结果也是统计研究，但如果解释正确的话。在研究结果的基础上，如果有可以坚持的东西，我们应该尝试归纳结果，简化和假设我们正在处理的东西。这有点像直觉，需要大量的时间和统计数据来研究。至少必须考虑到，我们研究的是个别过程，而这些过程的时间通常非常有限。不要把一切都混为一谈。