样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 12

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朋友们，你们如何计算复数的相关性？ 如果我愚蠢地将所有皮尔逊相关的计算（例如）转移到复杂的领域，到底会不会有什么有意义的东西出来？

我在互联网上寻找关于这个问题的信息。一般来说，复杂变量的相关计算是相当适用的（我在网上主要找到了无线电定位和其他无线电通信中的屁股的例子）。

我在这个话题上盘旋了很久。

这里有DSP专家吗？

 
hrenfx:

复杂变量计量经济学中的相关分析

谢谢，我去看看。
 
hrenfx:

例如，你 1. 有一个相关系数计算公式，对我来说并不明显2.（下面是corr2 函数）。

...

2.如 果有些东西对你来说不明显，那是你的个人问题。

1. 看这里，并表示歉意。

 
Integer:

1. 看这里，并表示歉意。

你已经看了，很好。而你，显然是懒惰的。

你寻找QC的方法是用蓝色标记的（没有什么反对意见）。如果你仔细看，你会发现，在没有事先对数的情况下倒置其中一个BP，会改变QC的绝对值。如果你认为这种区别很弱，那么可以尝试采取其他变种的价格BP，而不是欧元兑美元和英镑兑美元...

 
这就对了，1/X不是X的线性变换，图形是反转的，和原来的非常相似，但它仍然不是反转形式的完全复制。由于双倍变量的小数位数 有限，也可能出现错误。[删除，口误]。
 
hrenfx: 如果你仔细观察，你会发现，在没有事先对数的情况下，倒置其中一个BP会改变绝对的QC值。
解释给我听吧，晦涩难懂的人，为什么|QC|必须对系列的反转保持不变。
 
Mathemat:
解释给我听吧，晦涩难懂的人，为什么|CC|必须对数列的反转不产生影响。


这很难解释明显的问题。让我这样说吧。

假设你需要确定欧元和日元相对于美元的线性关系。很明显，这种关系并不取决于你可以使用哪些带有欧元和日元的BP。例如，无论你采取欧元兑美元还是美元兑欧元，或者欧元兑日元，欧元和日元（相对于美元）之间的关系总是毫不含糊的。

线性关系的特点是具有前对数BPs的QC。原因的例子。

  1. 以欧元兑美元和美元兑日元为例。log(EURUSD) = a * log(USDJPY) -> a = log(EURUSD) / log(USDJPY) 。让我们记住这个说法。
  2. 以美元兑欧元和美元兑日元为例。log(USDEUR) = b * log(USDJPY) -> b = log(USDEUR) / log(USDJPY) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a。
  3. 以欧元兑美元和日元兑美元为例。log(EURUSD) = c * log(JPYUSD) -> c = log(EURUSD) / log(JPYUSD) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a。

最主要的是要明白，相对于美元，欧元和日元之间的关系不以任何方式取决于可用的BP（ 关系的绝对值 不会改变）。如果Mathemat 有EURUSD和USDJPY的VR，Integer 有EURUSD和JPYUSD的VR，这就很奇怪了。而两人都认为，欧元和日元相对于美元的关系是不同的...

 
hrenfx:

...


尽量避免出现summ（X）*summ（Y）的算法。下面是https://www.mql5.com/ru/forum/107017/page5，为什么结果会不同。虽然公式本身是正确的，但四舍五入的错误有这样的影响
 
hrenfx:

你已经看过了，而且很好。而你，显然是懒惰的。

你寻找QC的方法是用蓝色标记的（没有什么反对意见）。如果你仔细观察，你会发现，在没有事先对数的情况下，倒置其中一个BP会改变KK的绝对值。如果你认为这种区别很弱，那么可以尝试采取其他变种的价格BP，而不是欧元兑美元和英镑兑美元...


精彩的公式，最重要的是，正确。但哪里有证据表明它们可以应用于外汇BP？欧元兑美元柱状图。你的公式是对着红线的，而现实是完全不同的。

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