样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 14 1...789101112131415161718192021...60 新评论 hrenfx 2010.10.05 08:09 #131 Azerus:因此，你的主要论点是，任何交易资产之间必须有很强的相关性（即相关系数接近+1/-1）；没有发现这种关系，使你对传统使用的统计/数学方法感到失望，迫使你寻找新的方法.....。 你是在把你自己归结为我。 在这个主题中，已经有许多论坛参与者反复指出要首先在两个系列之间有一个逻辑关系，然后才尝试应用数学分析方法，而不是反过来！"。 你说的逻辑关系是什么意思？ 因此，我请你解释一下，在基本面或技术层面上，任何资产之间的强制性明显的线性相互依存关系应该如何存在或应该如何证明（你可以用你帖子中上面引用的资产的例子...）。 当两个BPs之间有这样一个总和（加权系数的绝对值 之和等于1），其方差小于原始BPs的方差时，就存在线性关系。相关性并不总是能够跟踪这一点。在本支部的开始部分给出了一个例子。即便如此，相关关系是一个可以承受的（简单的）估计线性关系的工具。 如果你生成价格BP，它们之间总是存在着线性关系。它将随着滑动采样窗口的移动而 "行走"。对这些 "走动 "的分析将给你一个对你的血压的线性关系的估计。 [删除] 2010.10.05 08:11 #132 FreeLance:我将进入它。众所周知，日元取决于石油价格。石油上涨--日元下跌。日元和美元有点像在同一条船上......:)也就是说，在FA层面上的关系是很容易证明的。;) 同意，此外：能源期货相互之间，S&P500和DJ，国家货币和国家股票指数鉴于贸易平衡，石油期货和石油股票，商品期货和商品股票，等等.......。该列表有一个逻辑联系，如果我们突然发现这类资产的运动有 "多头趋势"，这就是采取交易反思的理由（著名的例子是S&P500和DJ）.... topikstarter提出了所有资产彼此之间完全线性相关的需要。 "哇，挪威克朗和Signpura美元之间几乎没有线性关联--胡说八道！"，"更有趣的是，黄金和加元之间几乎没有线性关联--屌丝！" ............... 如果他能够解释（或者也许你能解释）所举的例子，一种源自某些宏观经济成分或其他东西的依赖性--我会很感激.....。 [删除] 2010.10.05 08:35 #133 faa1947: .......... ... 如果我们讨论的是关联性 没有对连接的资格进行有意义的论证这些都是脏话，这不允许得到有实际意义的结果。 到hrenfx。 试着理解别人写给你的东西! hrenfx 2010.10.05 08:47 #134 Azerus: 试着去感受一下人们给你写的东西! 答案是。 当分析滑动窗口结果之前的计算不正确时，我们可以谈论什么样的信心评估...... 你分析滑动窗口中QC的动态变化，给出QC的置信度估计。 [删除] 2010.10.05 08:56 #135 hrenfx: 答案是。 在滑动窗口上分析QC的动态变化，使人们对QC的特性有信心。 听着，你真的不知道你在说什么，还是你只是在胡闹？ hrenfx 2010.10.05 09:05 #136 Azerus: 听着，你真的不知道你在说什么，还是你只是在胡闹？ 妈的，我给你拼出来。 采取了M5的时间框架。我们采取的窗口大小为288条（24小时）。计算QC（欧元兑美元和英镑兑美元），比如说，75000条（一年）。从CC获得BP，数值为75000。 因此，这个BP的MO是对欧元兑美元和英镑兑美元关系的估计，而这个BP的方差是对欧元兑美元和英镑兑美元关系在一年内24小时窗口的信心估计。 СанСаныч Фоменко 2010.10.05 09:41 #137 FreeLance:这是你从历史起点上发现的一个趋势吗？ 我的理解是，任何统计学的应用都涉及到去趋势的BP，因为趋势的存在 "堵塞 "了BP的统计。 在我的特定案例中，趋势是对表中所有数据（超过2000个小时的蜡烛）的线性回归，公式见图。 去趋势对我来说不是一个简单的问题，无论是从趋势公式还是从时间范围来看。我按仪表挑选这两样东西，试图让噪音成分最接近于正常。这就是标准。但这个标准取自ARPSS模型，其中BP=趋势+周期+噪音。限制是已知的，所以我不坚持。 СанСаныч Фоменко 2010.10.05 09:52 #138 FreeLance:但Prival正确地指出了在计算的各个阶段存在的计算准确性问题。 统计数据的准确性问题是众所周知的，我没有什么要补充的。 你有一种不可思议的能力，可以偏离主题。而且这也不是第一次了。 我在这个主题的帖子的重点是：你不能用正确的方法解决错误的问题。而计算的准确性不能解决这个问题。准确度的问题远远不是第一位的。在这之前必须解决很多其他问题，然后也许会出现准确性的问题。例如，我从来没有遇到过这个问题，因为提高准确度并不能够改变一些BP统计的置信区间。我意识到，我的经验并不是证据。在Prival的计算中，这可能很重要，但他从未指出改变精度会改变置信区间。 Freelance 2010.10.05 09:52 #139 faa1947: 我的理解是，任何统计学的应用都涉及到去趋势的BP，因为趋势的存在 "堵塞 "了BP的统计。 在我的特殊情况下，趋势是对表中所有数据（超过2000个小时的蜡烛）的线性回归，公式显示在图中。 去趋势对我来说不是一个简单的问题，无论是从趋势公式还是从时间范围来看。我按仪表挑选这两样东西，试图让噪音成分最接近于正常。这就是标准。但这个标准取自ARPSS模型，其中BP=趋势+周期+噪音。限制是已知的，所以我不坚持。 我个人认为，人们可以在外汇上寻找趋势，与在HGC的实施上取得同样的成功。 在整个历史跨度中不应该有。如果出口/国家是任何东西。 好吧，除非你算作膝盖内的趋势运动33... 另一种情况是基金或商品。在这里，去除季节性和趋势是适当的。 ;) СанСаныч Фоменко 2010.10.05 09:55 #140 hrenfx: 因此，这个BP的MO是对欧元兑美元和英镑兑美元关系的估计，而这个BP的方差是对欧元兑美元和英镑兑美元关系在一年内24小时窗口的信心估计。 去瑞典吧--那里正在发放诺贝尔奖，或者更好的是，Schnobel--他们现在也在发放。 1...789101112131415161718192021...60 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
因此，你的主要论点是，任何交易资产之间必须有很强的相关性（即相关系数接近+1/-1）；没有发现这种关系，使你对传统使用的统计/数学方法感到失望，迫使你寻找新的方法.....。
你是在把你自己归结为我。
在这个主题中，已经有许多论坛参与者反复指出要首先在两个系列之间有一个逻辑关系，然后才尝试应用数学分析方法，而不是反过来！"。
你说的逻辑关系是什么意思？
因此，我请你解释一下，在基本面或技术层面上，任何资产之间的强制性明显的线性相互依存关系应该如何存在或应该如何证明（你可以用你帖子中上面引用的资产的例子...）。
当两个BPs之间有这样一个总和（加权系数的绝对值 之和等于1），其方差小于原始BPs的方差时，就存在线性关系。相关性并不总是能够跟踪这一点。在本支部的开始部分给出了一个例子。即便如此，相关关系是一个可以承受的（简单的）估计线性关系的工具。
如果你生成价格BP，它们之间总是存在着线性关系。它将随着滑动采样窗口的移动而 "行走"。对这些 "走动 "的分析将给你一个对你的血压的线性关系的估计。
我将进入它。众所周知，日元取决于石油价格。石油上涨--日元下跌。日元和美元有点像在同一条船上......:)
也就是说，在FA层面上的关系是很容易证明的。
;)
同意，此外：能源期货相互之间，S&P500和DJ，国家货币和国家股票指数鉴于贸易平衡，石油期货和石油股票，商品期货和商品股票，等等.......。该列表有一个逻辑联系，如果我们突然发现这类资产的运动有 "多头趋势"，这就是采取交易反思的理由（著名的例子是S&P500和DJ）....
topikstarter提出了所有资产彼此之间完全线性相关的需要。
"哇，挪威克朗和Signpura美元之间几乎没有线性关联--胡说八道！"，"更有趣的是，黄金和加元之间几乎没有线性关联--屌丝！" ............... 如果他能够解释（或者也许你能解释）所举的例子，一种源自某些宏观经济成分或其他东西的依赖性--我会很感激.....。
.......... ...
如果我们讨论的是关联性 没有对连接的资格进行有意义的论证这些都是脏话，这不允许得到有实际意义的结果。
到hrenfx。
试着理解别人写给你的东西!
试着去感受一下人们给你写的东西!
答案是。
当分析滑动窗口结果之前的计算不正确时，我们可以谈论什么样的信心评估......
你分析滑动窗口中QC的动态变化，给出QC的置信度估计。
答案是。
在滑动窗口上分析QC的动态变化，使人们对QC的特性有信心。
听着，你真的不知道你在说什么，还是你只是在胡闹？
听着，你真的不知道你在说什么，还是你只是在胡闹？
妈的，我给你拼出来。
采取了M5的时间框架。我们采取的窗口大小为288条（24小时）。计算QC（欧元兑美元和英镑兑美元），比如说，75000条（一年）。从CC获得BP，数值为75000。
因此，这个BP的MO是对欧元兑美元和英镑兑美元关系的估计，而这个BP的方差是对欧元兑美元和英镑兑美元关系在一年内24小时窗口的信心估计。
这是你从历史起点上发现的一个趋势吗？
我的理解是，任何统计学的应用都涉及到去趋势的BP，因为趋势的存在 "堵塞 "了BP的统计。
在我的特定案例中，趋势是对表中所有数据（超过2000个小时的蜡烛）的线性回归，公式见图。
去趋势对我来说不是一个简单的问题，无论是从趋势公式还是从时间范围来看。我按仪表挑选这两样东西，试图让噪音成分最接近于正常。这就是标准。但这个标准取自ARPSS模型，其中BP=趋势+周期+噪音。限制是已知的，所以我不坚持。
但Prival正确地指出了在计算的各个阶段存在的计算准确性问题。
统计数据的准确性问题是众所周知的，我没有什么要补充的。
你有一种不可思议的能力，可以偏离主题。而且这也不是第一次了。
我在这个主题的帖子的重点是：你不能用正确的方法解决错误的问题。而计算的准确性不能解决这个问题。准确度的问题远远不是第一位的。在这之前必须解决很多其他问题，然后也许会出现准确性的问题。例如，我从来没有遇到过这个问题，因为提高准确度并不能够改变一些BP统计的置信区间。我意识到，我的经验并不是证据。在Prival的计算中，这可能很重要，但他从未指出改变精度会改变置信区间。
我的理解是，任何统计学的应用都涉及到去趋势的BP，因为趋势的存在 "堵塞 "了BP的统计。
在我的特殊情况下，趋势是对表中所有数据（超过2000个小时的蜡烛）的线性回归，公式显示在图中。
去趋势对我来说不是一个简单的问题，无论是从趋势公式还是从时间范围来看。我按仪表挑选这两样东西，试图让噪音成分最接近于正常。这就是标准。但这个标准取自ARPSS模型，其中BP=趋势+周期+噪音。限制是已知的，所以我不坚持。
我个人认为，人们可以在外汇上寻找趋势，与在HGC的实施上取得同样的成功。
在整个历史跨度中不应该有。如果出口/国家是任何东西。
好吧，除非你算作膝盖内的趋势运动33...
另一种情况是基金或商品。在这里，去除季节性和趋势是适当的。
;)
因此，这个BP的MO是对欧元兑美元和英镑兑美元关系的估计，而这个BP的方差是对欧元兑美元和英镑兑美元关系在一年内24小时窗口的信心估计。