样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 11 1...456789101112131415161718...60 新评论 hrenfx 2010.10.04 12:02 #101 faa1947: 如果没有对显著性的估计,得到一个相关的值是无稽之谈。 当分析滑动窗口结果之前的计算不正确时,我们可以谈论什么样的信心评估...... Dmitry Fedoseev 2010.10.04 12:04 #102 hrenfx: 应用相关关系(描述线性关系)的方式是无稽之谈,它显示了{EURUSD; USDJPY} 和{EURUSD; JPYUSD} 对的不同绝对值。 我想知道谁会得到如此不同的(妄想的)结果? СанСаныч Фоменко 2010.10.04 12:10 #103 hrenfx: 当分析滑动窗口结果之前的计算不正确时,我们能谈什么信心评估...... 口袋里还有什么? Александр 2010.10.04 16:48 #104 hrenfx: 动态性是由滑动采样窗口给出的。 真的吗?:))) 但对于500个样本来说呢,我们需要确定最后100个样本的关系(或缺乏这种关系),对于 例如,欧元兑美元 和英镑兑美元?要看这对关系如何变化,在多大程度上引用了 一对的进步或落后于另一对?:) 我认为,当使用皮尔逊这种方法时,就会产生这样一句话:"有谎言,有宏大的谎言,但也有统计数据"。 :) Sceptic Philozoff 2010.10.04 17:41 #105 hrenfx: 如果重点是要找到价格BP之间的线性关系,那么在计算QC之前,初始BP应该是原形的。 应用相关关系(表征线性关系)是无稽之谈,因此它对{EURUSD; USDJPY} 和{EURUSD; JPYUSD} 对显示不同的绝对值。 好的,让y=ax+b。证明y 和1/x之间也存在线性关系。 hrenfx 2010.10.04 19:11 #106 Integer: 我想知道谁会得到如此不同的(无稽之谈)结果? 例如,你 有......你使用了一个计算相关系数的公式,对我来说并不明显(下面是corr2 函数)。 下面我展示了没有先对原始BP进行对数计算的相关性。 你可以看到,1/X 已经给出了一个不同的绝对质量控制值。 现在有了对数。 你可以看到,1 / X 给出了一个相同的结果。 你也可以看到,Mathcad 是按我上面写的那样计算相关性的:协方差除以RMS的乘积--函数corr3。 Sceptic Philozoff 2010.10.04 19:43 #107 hrenfx,你为什么要陷入这种困境?请回答我的简单问题... hrenfx 2010.10.04 20:44 #108 Mathemat:好的,让y=ax+b。证明y 和1/x之间也存在线性关系。 这有什么线性关系?很难理解我们在说什么。 你不会提出EURUSD = a * USDJPY + b。还是在这里应用线性回归 而不对价格VR进行对数化? 如果是这样,那就是:log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b。而事实上,这个b 应该作为一个零值被丢弃。 你不清楚log(USDJPY) == -log(JPYUSD)。而且,根据定义,当BP价格倒挂时,线性关系的绝对值不能改变,而只是改变其符号? 上述情况已经清楚地表明了这一点。 Sceptic Philozoff 2010.10.04 22:06 #109 hrenfx:你不会认为EURUSD = a * USDJPY + b。或者他们也在使用线性回归,而没有使用价格VP的对数? 如果是这样,那就是:log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b。而事实上,这个b 必须作为一个零值被丢弃。 你没有说服力,hrenfx!我理解,对数回报更适合描述报价过程,但我们这里有两个过程而不是一个。 第二:我们在争取什么? 相关系数的千分之一?那么它能给你带来什么呢,如此精确? 当数值在很大范围内变化时,对数才有意义,而不是单一的百分比。 hrenfx 2010.10.04 22:15 #110 Mathemat: 这并不令人信服,hrenfx!我理解,对数回报更适合描述报价过程,但这里我们有的不是一个而是两个过程。 第二:我们在争取什么? 相关系数的千分之一?那么它给你带来了什么,如此精确? 当数值在很大范围内变化时,对数才有意义,而不是单一的百分比。 我不会在实际价格的BP上展示例子,那里的差异很大,不是以 "千分之一 "为单位。而且你只要明白,研究金融工具的绝对价格是无稽之谈。我很惊讶,几乎没有人看到这一点。你应该看到马科维茨的投资组合问题的措辞。或者更好的是,回收,人们根本不关心原始BP的性质:价格、TS的股权,等等。这些BP之间的线性关系是完全明确和毫不含糊的。 1...456789101112131415161718...60 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
如果没有对显著性的估计,得到一个相关的值是无稽之谈。
当分析滑动窗口结果之前的计算不正确时,我们可以谈论什么样的信心评估......
应用相关关系(描述线性关系)的方式是无稽之谈,它显示了{EURUSD; USDJPY} 和{EURUSD; JPYUSD} 对的不同绝对值。
我想知道谁会得到如此不同的(妄想的)结果?
当分析滑动窗口结果之前的计算不正确时,我们能谈什么信心评估......
口袋里还有什么?
动态性是由滑动采样窗口给出的。
真的吗?:)))
但对于500个样本来说呢,我们需要确定最后100个样本的关系(或缺乏这种关系),对于
例如,欧元兑美元 和英镑兑美元?要看这对关系如何变化,在多大程度上引用了
一对的进步或落后于另一对?:)
我认为,当使用皮尔逊这种方法时,就会产生这样一句话:"有谎言,有宏大的谎言,但也有统计数据"。
:)
应用相关关系(表征线性关系)是无稽之谈,因此它对{EURUSD; USDJPY} 和{EURUSD; JPYUSD} 对显示不同的绝对值。
好的,让y=ax+b。证明y 和1/x之间也存在线性关系。
我想知道谁会得到如此不同的(无稽之谈)结果?
例如,你 有......你使用了一个计算相关系数的公式,对我来说并不明显(下面是corr2 函数)。
下面我展示了没有先对原始BP进行对数计算的相关性。
你可以看到,1/X 已经给出了一个不同的绝对质量控制值。
现在有了对数。
你可以看到,1 / X 给出了一个相同的结果。
你也可以看到,Mathcad 是按我上面写的那样计算相关性的:协方差除以RMS的乘积--函数corr3。
好的,让y=ax+b。证明y 和1/x之间也存在线性关系。
这有什么线性关系?很难理解我们在说什么。
你不会提出EURUSD = a * USDJPY + b。还是在这里应用线性回归 而不对价格VR进行对数化?
如果是这样,那就是:log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b。而事实上,这个b 应该作为一个零值被丢弃。
你不清楚log(USDJPY) == -log(JPYUSD)。而且,根据定义,当BP价格倒挂时,线性关系的绝对值不能改变,而只是改变其符号?
上述情况已经清楚地表明了这一点。
你不会认为EURUSD = a * USDJPY + b。或者他们也在使用线性回归,而没有使用价格VP的对数?
如果是这样,那就是:log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b。而事实上,这个b 必须作为一个零值被丢弃。
你没有说服力,hrenfx!我理解,对数回报更适合描述报价过程,但我们这里有两个过程而不是一个。
第二:我们在争取什么? 相关系数的千分之一?那么它能给你带来什么呢,如此精确?
当数值在很大范围内变化时,对数才有意义,而不是单一的百分比。
这并不令人信服,hrenfx!我理解,对数回报更适合描述报价过程,但这里我们有的不是一个而是两个过程。
第二:我们在争取什么? 相关系数的千分之一?那么它给你带来了什么,如此精确?
当数值在很大范围内变化时,对数才有意义,而不是单一的百分比。
我不会在实际价格的BP上展示例子,那里的差异很大,不是以 "千分之一 "为单位。而且你只要明白,研究金融工具的绝对价格是无稽之谈。我很惊讶,几乎没有人看到这一点。你应该看到马科维茨的投资组合问题的措辞。或者更好的是,回收,人们根本不关心原始BP的性质:价格、TS的股权,等等。这些BP之间的线性关系是完全明确和毫不含糊的。