样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 60

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由于某些原因，我晚上喝了杯咖啡，不得不开发一个系统，用于在我的模型基础上制作统计学arb.策略的原型，因为测试脚本的堆积已经增长到难以想象的程度。现在，任何货币对都可以在几分钟内进行测试并投入实际交易（交易部分已经编写并运行了很久）。

我将炫耀，也许，一些漂亮的照片。当然，可以用来完全或部分地重构我的方法的标签是画出来的。测试是在考虑到所有成本的情况下进行的。

 

如果你可以的话，请解释一下。

第一张照片。我的理解是，这两项资产在整个1096天内一直在增长，相当单调？

 
EconModel:

如果你可以的话，请解释一下。

第一张照片。我的理解是，这两项资产在整个1096天内一直在增长，相当单调？

嗯，是的，这有什么好惊讶的？它们是同一家公司的股票，它们是协整的，因此一起增长。
 
anonymous:
没错，这有什么好惊讶的？它们是同一家公司的股票，它们是协整的，因此一起增长。

那么有两个数字确实令人惊讶：98个多头对67个空头
 
空头计数有问题，总和与多头和空头不一致。
 
anonymous
你从这一行减去什么（-A;-B）？
 
Les.Grossman:
交易员的计数有问题，总和与多头和空头不一致。
一切都是正确的 :)多头和空头是导致在特定方向开仓的交易（这对我来说更方便）；平仓可以在没有仓位逆转 的情况下进行--那么只有总量增加，而多头和空头保持不变。
 
anonymous:
一切都是正确的 :)多头和空头是导致在特定方向开仓的交易（这对我来说更方便）；平仓可以在没有仓位逆转的情况下进行--那么只有总量增加，而多头和空头保持不变。
这是很明显的。在一个单调增长的资产上出现如此多的空头（67/98=68%），其根源一点也不明显。
 
EconModel:
这是很明显的。在一个单调增长的资产上出现如此多的空头（67/98=68%），其根源一点也不明显。

多头和空头都计入投资组合。该策略的具体内容是，我们总是卖出一只股票，用这笔钱买入另一只。多头和空头只在我们卖出哪些股票和买入哪些股票方面有所不同。

另外，股票的单调增长并不能说明什么，因为投资组合的价值变化相当不同。

 
anonymous:

多头和空头都计入投资组合。该策略的具体内容是，我们总是卖出一只股票，用这笔钱买入另一只。投资组合中的多头和空头只在我们卖出哪些股票和买入哪些股票上有所不同。

另外，一只股票的单调上涨说明不了什么，因为投资组合的价值变化相当不同。

我想我明白了。下一步。

真实的资产围绕虚拟合成的资产波动：如果资产高于它，就做空，如果资产低于它，就做多。一旦与实际合成的偏差变为零，就退出。对吗？

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