Сначала об одном, потом о другом. Что произойдёт с первым распределением если добавить SL/TP? Оно станет вторым. Сейчас идёт рассуждение о том, как описать этот переход.
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами". Или это будут какие то "очищенные" ряды, сугубо теоретические. В общем - пока все это абстракция и сейчас не вижу причин ее работоспособности :о(
у нас же - 2 распределения (напомню):
Ты о каком из них?
首先是关于一个，然后是另一个。如果加入SL/TP，第一个分布会发生什么？它成为第二个。现在有一个关于如何描述这种过渡的讨论。
就这样吧，我今天要走了。
Сначала об одном, потом о другом. Что произойдёт с первым распределением если добавить SL/TP? Оно станет вторым. Сейчас идёт рассуждение о том, как описать этот переход.
Всё, на сегодня ушёл.
没有站台，你甚至怎么会得到第一个？你是否会在同一行上测试，与所有的 "力主"。还是会是一些 "清理过的 "行，纯粹是理论上的。总的来说--到目前为止，所有这些都是抽象的，现在我看不到其可操作性的原因 :o(
谢尔盖，是你吗？它看起来像一张脸，但护照上的名字却完全不同。
哦，你结婚了，用了你妻子的名字？
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами".
所以呢，不可抗力会建立起分布尾巴。谁说实际分配必须是完美的？
Ну и что, на форсмажорах наработаются хвосты распределения. Кто сказал что реальное распределения должно быть идеальным?
只是在写的意义上说的意思，开始有点迷失。:о)
Сергей, ты ли это ?! Лицо вроде похоже, но в паспорте совсем другое имя.
这是我最喜欢的卡通人物。更多Bendr。(http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml)
啊，你结婚了，并采用了你妻子的姓氏？
这对你来说更有趣 :o)
是的，我现在不能和你争论了，教授。所以我把它全部收回。好的！
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами". Или это будут какие то "очищенные" ряды, сугубо теоретические. В общем - пока все это абстракция и сейчас не вижу причин ее работоспособности :о(
谢尔盖，你现在试图为自己定义的一切都可以归结为要求明确某个TC的条件。到目前为止，我们不需要在所采用的表述格式中这样做。我试图给出一个设计的一般特征，这使我们能够理解MTS所有组成元素的运行逻辑以及它们之间的联系。在细节上怎么做和做什么并不重要，重要的是整体的、大局的。此外，在这样的方法中，作为一项规则，许多为了简化系统而引入的人为结构，在最终的结果中不留痕迹地自我毁灭，在建设的中间阶段被埋没在无限的细节中是不正确的。
让我们继续。
让我提醒你，我们得到了一个任意TS的利润对数的表达式，它是由其贿赂的FR指定的，其操作是由来到一个点的存款份额f ，订单的SL 和TP（点）决定的。
为了进入负责FC佣金的成员的功能，我们需要找出传播的引入如何影响FR的观点。
在左边的图片中，我们看到在没有传播的情况下工作的TS的FR分布，在右边--传播10点。你可以看到，利润的分布并没有改变，而是沿着标线向左移动了整整十个点。如果在第一种情况下，在马丁格尔（MO=0的综合CB--价格序列的类似物）上工作的TS，其MO=0，在第二种情况下，我们有一个稳定的损失的TS，MO=Sp=10点。现在不难确定函数的最常见观点，为此我们需要通过Sp 的值将FRg(h+Sp) 和迭代的极限向左 "转移"。由此产生的表达式很容易通过替换变量而简化，并简化为以下形式。
换句话说，有了价差，就相当于从每笔交易中简单地减去与价差等值的一块......。嗯，现实中就是这样的。我想你可以直接把传播的内容塞进中央的积分里。虽然，这将是更准确和严格的（在数学形式主义方面）。
就这样吧!我们有一个完整的功能，我们可以用它来做我们想做的事情。它包括交易的所有基本要素，在一个特定的TS（它的公开市场位置由g(h)分析给出）存在的情况下，我们可以得到一个分析性表达式，用于寻找保护性订单（SL 和TP）和股票价值f 的最佳参数，作为经纪公司佣金和金融工具可预测性 参数（将在后面介绍）的函数。
只有当我们知道TP的具体类型时，才有可能向理想的交易系统取得进一步进展。没有它，我们哪儿也去不了。由于可以有无数个不同的TS，这种表述的任务看起来并不吸引人。因此，我们将试图找到创建一个最佳TS的可能性，即这样的TS使我们习惯于使用的每单位时间从其操作中获得的点数最大化。我们将尝试解决这一任务，而不对价格系列中存在的规律性的性质设定一些专属要求。目前我们将认为它们是存在的，这一事实将真正的报价与马丁格尔区分开来。
在我们的推理中，我们将从最优TS的一般类型的FR开始。然后，有了理想的分布，我们将按其类型重建TS本身，并获得解决其参数优化问题的条件。
稍后...
谢尔盖，你现在试图为自己定义的一切都可以归结为要求明确某个TC的条件。到目前为止，我们不需要在所采用的表述格式中这样做。我试图给出一个设计的一般特征，这使我们能够理解MTS所有组成元素的运行逻辑以及它们之间的联系。在细节上怎么做和做什么并不重要，重要的是整体的、大局的。此外，在这样的方法中，作为一项规则，许多为了简化系统而引入的人为结构，在最终的结果中不留痕迹地自我毁灭，在建设的中间阶段被埋在无限的细节中是不正确的。
让我们继续。
让我提醒你，我们得到了一个任意TS的利润对数的表达式，它是由其贿赂的FR指定的，其操作是由来到一个点的存款份额f ，订单的SL 和TP（点）决定的。
为了进入负责FC佣金的成员的功能，我们需要找出传播的引入如何影响FR的观点。
在左边的图片中，我们看到在没有传播的情况下工作的TS的FR分布，在右边--传播10点。你可以看到，利润的分布并没有改变，而是沿着标线向左移动了整整十个点。如果在第一种情况下，在马丁格尔（MO=0的综合CB--价格序列的类似物）上工作的TS，其MO=0，在第二种情况下，我们有一个稳定的损失的TS，MO=Sp=10点。现在不难确定函数的最常见观点，为此我们需要通过Sp 的值将FRg(h+Sp) 和迭代的极限向左 "移动"。由此产生的表达式很容易通过替换变量而简化，并简化为以下形式。
换句话说，有了价差，就相当于从每笔交易中简单地减去与价差等值的一块......。嗯，现实中就是这样的。我想你可以直接把摊子塞进中央的积分里。虽然，这将是更准确和严格的（在数学形式主义方面）。
就这样吧!我们有一个完整的功能，我们可以用它来做我们想做的事情。它包括交易的所有基本要素，在一个特定的TS（它的公开市场位置由g(h)分析给出）存在的情况下，我们可以得到一个分析性表达式，用于寻找保护性订单（SL 和TP）和股票价值f 的最佳参数，作为经纪公司佣金和金融工具可预测性 参数（将在后面介绍）的函数。
只有当我们知道TP的具体类型时，才有可能向理想的交易系统取得进一步进展。没有它，我们哪儿也去不了。由于可以有无数个不同的TS，这种表述的任务看起来并不吸引人。因此，我们将试图找到创建一个最佳TS的可能性，即这样的TS使我们习惯于使用的每单位时间从其操作中获得的点数最大化。我们将尝试解决这一任务，而不对价格系列中存在的规律性的性质设定一些专属要求。目前我们将认为它们是存在的，这一事实将真正的报价与马丁格尔区分开来。
在我们的推理中，我们将从最优TS的一般类型的FR开始。然后，有了理想的分布，我们将按其类型重建TS本身，并获得解决其参数优化问题的条件。
稍后...
我相信这里漏掉了一点：当TP被设置时，h[i]>TP的交易将落在h[i]=TP的分布列中。换句话说，盈利大于TP的交易将为0。同样的推理可以自然地应用于SL--亏损小于SL的交易将为0，因此，分布将彻底改变。虽然这个公式仍然是正确的。
对了，还有一点：这个公式中的积分是错误的，因为g[i]和h[i]都只能是离散的变量，因此这个函数不能被积分，只能被求和。
我必须说，这个话题很有趣，与我很接近。我希望这个讨论能继续下去。
就这样吧!我们有一个完整的功能，我们可以用它做我们想做的一切。它包括交易的所有基本要素，在一个特定的TS（其TP由g(h)分析性地指定）存在的情况下，我们可以得到一个分析性的表达，以找到保护性订单的最佳参数（SL 和TP）和股票价值f，作为CP-Sp的佣金和工具的 参数"a"（将在后面介绍）的功能。
只有当我们知道TP的具体类型时，才有可能进一步进展到理想的交易系统。没有它，我们哪儿也去不了。由于可以有无数个不同的TS，这种表述的任务看起来并不吸引人。因此，我们将试图找到创建一个最佳TS的可能性，即这样的TS使我们习惯于使用的每单位时间从其操作中获得的点数最大化。我们将尝试解决这一任务，而不对价格系列中存在的规律性的性质设定一些专属要求。目前我们将认为它们是存在的，这一事实将真正的报价与马丁格尔区分开来。
在我们的推理中，我们将从最优TS的一般类型的FR开始。然后，有了理想的分布，我们将按其类型重建TS本身，并获得解决其参数优化问题的条件。
稍后...
中子，你不能通过贿赂的分配来正确分析SL和TP的影响力和有效性。并因此改用SL和TP的方式分配贿赂。为此，你需要从进入的那一刻开始到退出的那一刻，在每个时刻按交易分配利润/亏损。即在零点（进入）时刻，所有交易的结果=减去点差，概率为1。然后在一个最小的时间间隔后（越小的时间间隔建模越精确，但这取决于SL和TP的值）建立一个所有交易的分布，等等。在没有任何分发的情况下，运行测试器和检查是比较容易的。
P.S. SL和TP不仅修剪了分布，拿走了它们的概率，而且还使它们之间的区域变形。他们如何变形，取决于从进入点开始，利润/亏损如何随时间变化。