Думаю, HideYourRichess, имел в виду работу ТС с фиксированными стопами, когда TP=k*SL, где k константа. Именно ММ для такого случая он рассматривал в своей статье. Напомню, что мы с вами изучаем ММ для наиболее общего случая, когда область на которой определены значения, которые принимают взятки ТС - натуральные числа от минус до плюс бесконечности.
Сергей, имхо, более полно задача и ОТС в том числе звучит так:
получать максимально возможный профит на заданном ценовом ряде при условии ограниченности наших знаний о вероятности движения цены в выбраном направлении...
В правой части выражения у нас остался член ответственный за те промежутки ценового ряда, которые ТС определила как Out. Эти участки характеризуются с точки зрения логики ТС, как мартингальные и заниматься предсказанием движения котира на них бесперспективно, поэтому ТС предпочитает не "играть". Но, с точки зрения статистики, мартингальность участка подразумевает и неизбежную мартингальность суммы таких участков, что в свою очередь гарантирует нулевое МО их суммы. Таким образом, мы можем с полной уверенностью избавится от этого члена функционала устремив его к нулю, при достаточно большом количестве совершённых транзакций (см. формулу, треугольные скобки вокруг суммы означают процедуру усреднения). В итоге, мы получили выражение для "переворотной" ТС, которая всегда находится в рынке (правая часть последнего выражения). Для такой ТС не имеет смысла определять точки выхода, т.к. они совпадают с точками входа в противоположную позицию.
В наукообразии введено понятие модели субъектно-объектных отношений. Логично определить место трейдера или ТС по отношению к рынку или ЦР. Имхо, это объект, т.е. ведомая, зависимая часть модели или по другому - реагирующая на действия субъекта. И это первичное предположение.
Это нуНА помнить при ВСЕХ дальнейших рассуждениях и предположениях.
是的，aZtec，你指出的问题是正确的。但在TA内部，我们不认为新闻是这样的。然而，我们可以观察到在新闻发布期间，交易工具的波动性增加。不幸的是，我无法涵盖所有与ATS的充分描述有关的问题。在我的格式中，我们考虑市场上的固定程序。而在这个话题的开始，我提到了这种方法的局限性。特别是，我们可以认为，吸引报价过程的非典型性，将影响每点 f 资本份额对波动率（另一个参数）的强烈依赖的出现。很明显，随着波动性的增加（在新闻发布期间）， f 应该减少。但所有这一切都属于小二阶，尽管我不排除，他们将在真正的工具上管理OTCF的生活，只有在它上面，才有可能获得稳定的收入（虽然听起来很矛盾）。正是由于解决了后一个问题，才会出现动态参数这样有趣的方向。 简而言之，这个问题仍在等待系统地解决。目前，我们正试图从市场的遍历性角度获得对最佳交易过程的分析描述。
Да, aZtec, вы верно подметили суть проблеммы. Но в рамках ТА, мы не рассматриваем новости как таковые. Однако, мы можем констатировать увеличение волатильности торгуемого инструмента во время выхода новостей. К сожалению, я не способен охватить сразу всё многообразие проблем связанных с адекватным описанием ОТС. В принятом мной формате, мы рассматриваем в этой ветке стационарные процессы на рынке. И в начале топика я оговаривался относительно ограничений такого подхода. В частности, можно утверждать, что привлечение неэргодичности процесса котирования, скажется на возникновении сильной зависимости доли капитала f приходящегося на один пункт от волатильности (ещё один параметр). Очевидно, что с ростом волатильности (во время выхода новостей) f долженa уменьшаться. Но всё это относится к малым второго порядка, хотя я не исключаю, что именно они будут управлять жизнью ОТС на реальных инструментах и только на этом, окажется возможным стабильно зарабатывать (как это и не парадоксально звучит). Именно из решения последней проблемы, могут появиться такие интересные направления, как динамические параметры. Одним словом, этот вопрос ещё ждёт своего систематического решения. Пока же мы пытаемся получить аналитическое описание процесса оптимальной торговли с позиций эргодичности Рынка.
Думаю, HideYourRichess, имел в виду работу ТС с фиксированными стопами, когда TP=k*SL, где k константа. Именно ММ для такого случая он рассматривал в своей статье. Напомню, что мы с вами изучаем ММ для наиболее общего случая, когда область на которой определены значения, которые принимают взятки ТС - натуральные числа от минус до плюс бесконечности.在我看来，如果我们谈论的是真实分布，而不是经典分布，那么TP=k*SL 的情况，其中k 是一个常数，是非常困难的。
我希望我的发言不会扼杀一个有趣的讨论。 毕竟，我们可以在以后处理非brunellicity的问题，当我们有一个简单案例的解决方案。
让我们暂时离开对OTCF的检查，把注意力转向其工作的特殊性与商数。
任意TS将价格序列（见图中绿色部分）划分为一组没有间隙的区段，其中每个区段都可以被描述为 "开仓 "和 "离场"--"出局"。而 "未结头寸 "又被分解为两种状态--"卖出 "和 "湾"。
在图中，价格系列的红色突出部分，负责 "买 "的位置，蓝色 - "卖"。我们将把开仓/平仓行为称为 "交易"，并同意对于每笔完成的交易，我们以价差的形式向经纪公司支付佣金--Sp，而不考虑交易的结果。我们从每笔交易中获得的利润是 h[i]，等于开仓和平仓的价格之差乘以所开仓位的符号（tr[i]）--如果是卖出，则为"-1"，如果开仓为海湾，则为 "+1"。那么一个任意的TS的回报P 可以表示如下。
在这里，对所有进行的交易都进行了汇总。
任意TS操作的逻辑如下：如果选定方向的价格运动概率超过某个不同于零的常数，它就开仓；如果选定方向的价格运动概率低于这个常数，它就平仓。这就是全部。
TS的任务是在一个给定的价格系列上获得最大可能的利润，这相当于获得的函数P 的最大化。
让我们先从功能上加减相同的数字，这显然不会影响什么。让这个数字等于纵轴上所有TS处于Out 状态的部分的总和，并且 （利用总和的可加性）按 "Bay "和 "Sell "分组所有交易。
不难理解，我们将得到新的合并后的单向运动区域，其佣金与合并前的交易数量成正比（粗线），在连续发生共同交易的区域（下图的细线）。
这些合并的单向部分已经等同于一个新的 "假设的 "TS的交易，它节省了传播，因为它在每个新的交易中只给出一次。它的盈利功能看起来是这样的。
在表达式的右边部分，我们有一个负责价格系列的那些区间的术语，TS定义为Out。从TC逻辑的角度来看，这些部分被定性为马特，预测它们的价格走势是没有用的，这就是为什么TC倾向于不 "玩"。但是，从统计学的角度来看，一个部分的马特性意味着这些部分的总和不可避免的马特性，而这又保证了它们的总和的零摩。因此，在有足够多的已完成交易的情况下，我们可以肯定地摆脱这个项，将其减少到零（见公式，总和周围的三角括号意味着平均化程序）。因此，我们有一个 "翻转 "TS的表达式，它总是在市场上（最后一个表达式的右边）。对于这样的TS，确定出场点是没有意义的，因为它们与进入相反位置的进场点相吻合。
我们又得到了两个基本属性，OTC必然会有这些属性。
1.在市场上不断出现。
2.所有的交易都是符号可变的。
剩下的就是确定将价格系列分解为枢轴点（进入/退出点）的最佳方法，从而使功能最大化。
其中N 是完整的报价数量，h[i] 是以点为单位的报酬大小，对1到n 的所有完成的交易进行求和。 回顾一下，我们将单位时间内的点数最大化。时间尺度是价格系列的单位。因此，术语1/N 出现在表达式中。
任意TS的逻辑如下：如果所选方向的价格运动概率超过某个不同于零的常数，则开仓；如果所选方向的价格运动概率低于这个常数，则平仓。这就是全部。
OTS的任务是在指定的价格系列上获得最大可能的利润，这相当于获得的P函数 的最大化。
Sergey, imho, 任务，包括OTS，听起来更完整。
在对所选方向的价格运动概率了解有限的条件下 ，在给定的价格系列上获得最大可能的利润， 这相当于获得的函数P 的最大化。
因为只有在CR的某些点上，我们的预测的可靠性才会超过阈值。
从 "哲学 "的角度看，这反映了我们与市场的关系--在一个相邻的分支中，它被称为试点鱼--即强烈的约束和附带性质。
在公式分解中，我认为应该改变符号，因为由于符号的原因，塞伊尔交易的利润已经是正数，而价差总是在成本中。
OTS的目标是在一个给定的价格系列上获得最大可能的利润，这相当于所产生的P函数 的最大化。
是的，但鉴于我们的试验鱼地位相对于鲨鱼市场的限制
我们不难理解，在以前有连续单向交易的区域（下图中的细线）将得到什么--新的单向运动的组合区域，其佣金与组合前的交易数量成比例（粗线）。
对我们来说，由于我们位置的限制，这只有在历史上才有可能，而我们在开放的右边界上需要它。
如果不是这样，那么，我认为，我们要么需要改变我们的TS的定义，要么证明为什么我们可以不在历史上进行这种合并。
我们还有两个基本属性，是OTS必然具备的。
1.在市场上不断出现。
2.所有的交易都是可变的。
这是从 market-shark-god 的角度来制定问题的 。确切地说，这个问题陈述的有效性imho需要证明。
回顾一下，我们将单位时间内的点数最大化。时间上的衡量标准是价格序列计数。
在这种表述中，它被解读为我们试图管理价格运动。也许有另一种措辞。
这样的评论是在日食的影响下诞生的 :)
但很有可能你做的一般假设不会影响到解决数学问题的结果，那么它们就会有效。
Сергей, имхо, более полно задача и ОТС в том числе звучит так:
получать максимально возможный профит на заданном ценовом ряде при условии ограниченности наших знаний о вероятности движения цены в выбраном направлении...
事实上，考虑到 "不是理想的 "TS的工作，我也这么认为--它肯定知道最有利可图的支点，但任何其他在BP右侧交易的支点。因此，你的补充被接受为澄清。
在公式的扩展中，我认为，我们应该改变符号，因为由于符号的核算，海豹交易的利润已经是正数，而价差总是在成本中。
对了!感谢迈克尔对材料如此用心的处理。错误的标志。
我不太明白领航鱼的事。渔民们在哪条线上判断影响渔获量的因素？
对我们来说，由于我们位置的限制，只有在历史上才有可能，而我们在开放的右边界上需要它。
如果不是，那么，我认为，我们需要改变我们的TS的定义，或者证明为什么我们可以产生这种非历史的聚合。
那么在这里，什么会让一个细心的人注意到呢？我们正在看一个任意的TS的历史。这在某种程度上已经将BP分成了几个部分。我们分析并确保TS不需要退出市场，而是等待信号来扭转仓位。就这样了。我们不是在一个地方违反了因果关系的原则。是的，我们在BP的右侧，在收到退出的信号后--我们不理会，继续持仓，在收到打开相反的信号后--我们反转。有什么疑虑？信号可能是不准确的？嗯，这就是我们试图开发TS操作的最佳算法。
我不太明白领航鱼的情况。渔民们在哪条线上判断影响渔获量的因素？
主体-客体关系模式的概念已被引入科学中。确定交易员或TS在市场或CR中的位置是合乎逻辑的。
Imho，它是对象，即奴隶，模型的附属部分，或以另一种方式--对主体的行动作出反应。而这是主要的假设。
所有进一步的推理和假设都需要牢记这一点。
愿我的记忆不至于失效，领航鱼的形象是在 "后续行动中 "的主题中介绍的。
有什么东西能让一个细心的人警醒呢？我们正在研究一个任意的TS的工作历史。这在某种程度上已经将BP分成了几个部分。
不，它没有，但它一直处于需要做出交易决定的状态，因为它没有分析历史，但它处于正确的一面，只知道当前的状态。
- 是否有任何空缺职位？
- 预测是什么？
这就是它所知道的一切。
我们分析和验证，TS不需要退出市场，但我们需要等待信号来扭转头寸。一切都是。我们不是在一个地方违反了因果关系的原则。是的，我们在BP的右侧，在收到退出的信号后--我们不理会，继续持仓，在收到打开相反的信号后--我们反转。有什么疑虑？信号可能是不准确的？好吧，这就是我们所关注的：开发TS操作的最佳算法。
一个非常简单的例子。
即使一段时间内的预测低于决定关闭当前头寸和相反进场的可靠性阈值。
如果CD相对于TS的首要地位的假设是有效的，没有什么能阻止CD通过突破SL或TP将TS从公开交易中撤出。
因此，存在一个两难的问题--哪里的损失更大。
- 从不连续入市时的价差数或
- 从 "坏 "的退出，当忽略了方向性开放交易的预测可信度阈值。
Imho，你做了一个选择，但没有提供一个证明。
但坦率地说，我更感兴趣的是你对我在前一篇文章中关于优化目的的评论的反应。
в разложении формулы, имхо, следует поменять знаки, т.к. профит сейловых сделок уже положиетелен за счет учета знака, а спред всегда в затратах.
这种修正还有一个后果，我们必须改变卖出后各节的出和中的符号。也就是说，不写一对（Out，-Out），而写两对（Out买，-Out买）和（Out卖，-Out卖），从一对中取正数的成员，从另一个中取负数。那么似乎不需要一个特别强的假设--TS正确地确定了马丁格尔，只要假设系统在买入-卖出方面是对称的就够了。
В правой части выражения у нас остался член ответственный за те промежутки ценового ряда, которые ТС определила как Out. Эти участки характеризуются с точки зрения логики ТС, как мартингальные и заниматься предсказанием движения котира на них бесперспективно, поэтому ТС предпочитает не "играть". Но, с точки зрения статистики, мартингальность участка подразумевает и неизбежную мартингальность суммы таких участков, что в свою очередь гарантирует нулевое МО их суммы. Таким образом, мы можем с полной уверенностью избавится от этого члена функционала устремив его к нулю, при достаточно большом количестве совершённых транзакций (см. формулу, треугольные скобки вокруг суммы означают процедуру усреднения). В итоге, мы получили выражение для "переворотной" ТС, которая всегда находится в рынке (правая часть последнего выражения). Для такой ТС не имеет смысла определять точки выхода, т.к. они совпадают с точками входа в противоположную позицию.
但如果考虑到一个任意的TS，它可能 "宁愿不玩"，不仅在不可预测的地区，而且在利润/损失虽然不知道，但可能相当高的地区。例如，我们谈论的是在新闻发布时的价格急剧波动。我不认为这样的价格变动可以被忽视，你可以坐视不理，认为平均来说，它们的收益应该是零。
В наукообразии введено понятие модели субъектно-объектных отношений. Логично определить место трейдера или ТС по отношению к рынку или ЦР.
Имхо, это объект, т.е. ведомая, зависимая часть модели или по другому - реагирующая на действия субъекта. И это первичное предположение.
Это нуНА помнить при ВСЕХ дальнейших рассуждениях и предположениях.
对我来说，这很难理解。也许，就目前而言。
不，它没有，但它一直处于需要做出交易决定的状态，因为它处于正确的一方，只知道当前的状态：-- 是否有一个开放的头寸？ 和-- 预测是什么？这就是它所知道的 。一个非常简单的例子： 即使一段时间内的预测低于决定关闭当前头寸和相反进场的可信度阈值 ，如果CP相对于TS的首要性假设是有效的，那么没有什么能阻止CP从开放交易状态中撤回TS，突破SL或TP 。
让我提醒你，目前我们考虑的是没有任何保护性订单的交易。其次，我们考虑一个任意的TS的事后操作，它已经根据一些（对我们来说不感兴趣的）算法打破了CA。我们不问交易的利润率问题，我们提供增加现有利润率的方法--拒绝 "OUT "状态。它使我们在任何情况下都能节省传播费用。
因此，两难的局面--哪里的损失更大。
- 从不连续入市时的价差数或
- 忽略定向开放交易的预测可信度阈值时，从 "坏 "退出。
我认为，你已经做出了选择，但你还没有提供证据。
米哈伊尔，我们可以说得更多、更长，而不仅仅是用公式来表达问题的核心。而我已经做到了。从这个公式中可以毫不含糊地看出，对于任何TS（甚至是亏损的TS）来说，增加交易量的唯一方法是放弃退出，而选择翻牌。唯一可以被认为是 "拉耳朵 "的一点是，正如坎迪 绝对正确地指出的那样，在 "出口 "区域的马尾辫这一要求。但是，正如 Nikolay 在上面建议的那样，这个要求可以用一个不那么严格的要求来代替--要求在这些环节（我指的是FR增量）的价格增量的对称分布。后一种选择是显而易见的，因为RRR MO与CRs的相等是零。顺便说一下，我在证明中涉及的鞅变性，更多的是呼吁在TS本身方面的系列的这种属性。要澄清的是。我并没有争辩说BP必须严格拥有这一财产，只要TC不知道BP将在这些地块上移动就足够了。或者，仔细想想，它甚至可以猜测（不稳定的预测），但这种预测应该混乱地改变不同部分的符号。然后我们顺理成章地回到尼古拉 已经表达过的内容。简而言之，这就是同一个鸡蛋--侧视图!而且我认为我所做的选择是有理由的，是被充分证明的。
但坦率地说，我更感兴趣的是你对我在前一篇文章中关于优化的目的的反应。
你在说什么呢？
这项修正还有另一个后果，我们必须对卖家之后的地块的外出标志进行修改
。也就是说，不写一对（Out，-Out），而写两对（Out买入，-Out买入）和（Out卖出，-Out卖出），并从一对中取一个正号，从另一对中取一个负号。那么似乎不需要一个特别强的假设--TS正确地定义了马丁格尔，只需假设系统在买入-卖出方面是对称的。
谢谢你，尼古拉，谢谢你的细心。这确实更方便。我在上面已经指出了你的方法的优点。
aZtec 写道 >>
但如果我们考虑一个任意的TS，它可能 "宁愿不玩"，不仅在不可预测的地区，而且在虽然不知道盈亏，但可能相当高的地区。例如，我们谈论的是在新闻发布时的价格急剧波动。我不认为这样的价格变动可以被忽视，我们可以坐视不理，认为它们的平均收益应该为零。
是的，aZtec，你指出的问题是正确的。但在TA内部，我们不认为新闻是这样的。然而，我们可以观察到在新闻发布期间，交易工具的波动性增加。不幸的是，我无法涵盖所有与ATS的充分描述有关的问题。在我的格式中，我们考虑市场上的固定程序。而在这个话题的开始，我提到了这种方法的局限性。特别是，我们可以认为，吸引报价过程的非典型性，将影响每点 f 资本份额对波动率（另一个参数）的强烈依赖的出现。很明显，随着波动性的增加（在新闻发布期间）， f 应该减少。但所有这一切都属于小二阶，尽管我不排除，他们将在真正的工具上管理OTCF的生活，只有在它上面，才有可能获得稳定的收入（虽然听起来很矛盾）。正是由于解决了后一个问题，才会出现动态参数这样有趣的方向。
简而言之，这个问题仍在等待系统地解决。目前，我们正试图从市场的遍历性角度获得对最佳交易过程的分析描述。
继续关于OTS的话题。
你们都没有想过：一个TS应该有多少个可调整的参数？事实上，"没有 "这个答案是不被接受的--我们需要以某种方式调整TS，否则它将以同样的成功预测日食、非洲的天气和石油价格。"越多越好 "怎么样？似乎也没有去。否则，我们永远不会收看。那么，黄金分割点在哪里？事实证明，这和我们在这里自娱自乐的那些问题一样，都是一个优化问题。我还没有一个严格的证明，但结果的要点是，在处理一个很好的可预测环境时，可调整参数的数量可以增长，而预测的可交付性趋向于1。但在不可预测或无法预测的环境中，最佳的可调参数数趋于1，预测的准确性趋于零。这不是一个悖论吗（我是说参数的最佳数量）？其结果是惊人的!事实证明，我们对某件事情了解得越少，可供分析的参数就越少......。不寻常，不是吗？反之亦然，我们越是熟悉我们必须做出决定的环境，我们应该使用的参数就越多。怎么样！？到现在为止，我还以为是反过来的。看来，如果我们处在一个我们几乎一无所知的环境中，我们应该张开耳朵和眼睛，注意观察，询问和我们一样的人的意见，并做出一个艰难的决定......。但是，不，最好是采取一个正确的事情，不要犹豫不决地做出决定。可能是因为这个原因，在战争中，指挥官的命令不被讨论。
因此，根据这种未经证实的说法，OTS应该只有一个可调整的参数（没有人会争论价格系列的可预测性非常差的事实）。
所以我们考虑了OTS应该具有的许多属性。了解火光在洞壁上的反射所投下的阴影，我们将尝试从他们的品种中重建人们围绕火光跳舞的形象。让我们从其图像中重建OTS本身。让我们列举一下它的基本属性。
1.贿赂的FR具有矩形三角形的形式（第一近似值），后者的方向取决于市场的属性--趋势性/回滚。
2.OTC只有一个可调整的参数，使其能够适应CD。
3.OTC总是在市场上。
4.所有的交易都是可变的。
5.唯一可配置参数的维度是点数。
6.如果在OTC操作中需要保护性挡板，只使用其中一个（第二个不相关，因为有尖锐的FR边界）。
看来我没有忘记什么。各位同事，如果你们有任何意见或补充，请指正。
Да, aZtec, вы верно подметили суть проблеммы. Но в рамках ТА, мы не рассматриваем новости как таковые. Однако, мы можем констатировать увеличение волатильности торгуемого инструмента во время выхода новостей. К сожалению, я не способен охватить сразу всё многообразие проблем связанных с адекватным описанием ОТС. В принятом мной формате, мы рассматриваем в этой ветке стационарные процессы на рынке. И в начале топика я оговаривался относительно ограничений такого подхода. В частности, можно утверждать, что привлечение неэргодичности процесса котирования, скажется на возникновении сильной зависимости доли капитала f приходящегося на один пункт от волатильности (ещё один параметр). Очевидно, что с ростом волатильности (во время выхода новостей) f долженa уменьшаться. Но всё это относится к малым второго порядка, хотя я не исключаю, что именно они будут управлять жизнью ОТС на реальных инструментах и только на этом, окажется возможным стабильно зарабатывать (как это и не парадоксально звучит). Именно из решения последней проблемы, могут появиться такие интересные направления, как динамические параметры.
Одним словом, этот вопрос ещё ждёт своего систематического решения. Пока же мы пытаемся получить аналитическое описание процесса оптимальной торговли с позиций эргодичности Рынка.
但这不仅仅是关于新闻。它是关于任何可预测的不可预测的运动。我们是否可以认为，例如应用趋势策略，并假设（拥有统计学上的可靠信息）这样一个可预测（趋势）时期的结束，我们仍然应该留在市场上（忽略这些信息），因为这将使我们节省点差，并因此获得统计上的优势？或者说，市场中存在的趋势/平缓期并不是固定的，你还不认为是这样的市场？此外，它不应该取决于价差与有关时间框架上价格波动的平均值的比率吗？也就是说，坐等价差的波动，而坐等几十/几百个价差的波动，这真的有意义吗？
嗯，此外，现在，在制定一个最佳策略时，你考虑的唯一参数是它的总回报。当然，这种做法是有生命权的。但应该注意的是，在从固定手数交易过渡到固定分数交易的过程中，在固定手数交易中显示相同利润的两个策略中，有更多正数交易的策略将显示更大的利润。而你只需仔细选择进入市场的时间，就可以增加这种交易的份额。
我理解，在第一阶段，你试图简化任务，结果是你得到了一直在市场上的条件。然而，对于真正的交易系统来说，这个条件很难说是最佳的。
在那里 :)顺便说一句--为你的研究提供了一个累积的工具。SL和TP。
https://www.mql5.com/ru/forum/113106