任意TS的SL和TP订单的最佳值。
这个话题很有意思，也很有必要。只要有续集就可以了。
这条线真的很好。斜着看了一遍。
但是，还是要考虑TP=SL的情况，或者作为一个更复杂的变体--固定止损。我想在最一般的情况下解决问题--当停止值是作为解决MM的优化问题的结果而得到的，并且是为所有实数定义的。也就是说，我们不是设定TP 和SL 并定义最优的f，而是定义TC并得到TP、 SL 和f 的最优值。
Vinin 写道(a)>> 只要有一个延续就可以了。
我提出了以下与市场 "沟通 "的概念： 报价->TS->MM->$ 实质是我们创建了一套规则，TS以最佳方式切分价格系列，使盈利能力最大化，我将其定义为TS在每单位 "人类时间 "中获得的点数。然后，MM块将这些市场点转移到卢布的过程最大化（某个特定TS的最佳MM）。这就是全部。
让我们以这样一个事实为基础：如果TS的预期回报（ME）小于零，那么没有一个MM能够获得正的卢布产出（我们将把一笔交易的平均点数作为ME，并考虑到经纪公司的佣金）。这是一项非常复杂的任务，比寻找最佳MM要困难得多，而且在我看来，没有人关注这项任务--他们关注的是寻找一个任意的TS的最佳参数。很明显，任意的（可以发明的）TS的数量是无限的，它们的参数甚至更多（当然，如果可以这样说的话），问题原则上不会收敛，也就是说，没有生命足以尝试所有可能出现在好奇心中的策略，当然也就无法在测试器中尝试所有的调整参数。因此，我们似乎需要一个系统的方法来选择最佳的TS和其最佳操作。
另外，我们马上就说
1.没有一个TS能够在具有相当长历史的马丁格尔（MM为零的综合随机变量（IC）--第一近似值，价格序列的类似物）获得不同于零的MM。
后面的保留意见很重要，因为任何结果都有可能在短期的历史样本上产生，而这些样本的性质是统计波动，与现实无关。由于这个原因，每隔一段时间，交易圈就会有关于幸运的朋友 "奇迹般 "致富的传言。所有这些谣言都是基于这样一个事实：在生活中，作为一项规则，人们经常夸大成功，对失败保持沉默。这给人的印象是每个人都在忙着收钱，而你是个失败者。
2.奇迹不会发生（以各种形式）。
尽管如此，我还是从任意TS的最佳MM开始考虑这些问题，这是用一套足够大的技巧（或者说，同样是账户余额的第一次差额（FDD）的数量）给出的。这使我更容易介绍材料。
Я уже давно определился по данному вопросу экспериментальным путем. Довольно много времени было уделено. Минимальный SL. Максимальный TP.
因此，事实证明，如果我们以某种方式奇迹般地开了一个头寸，而且它的利润立即超过了价差，那么我们就有一个积极的成熟预期，或跟踪，或收紧止损，使当前价格处于文本价格=|TP-SL|/2的中间。
谢谢你的主意。
我同意grasn 的观点。
下面有点离题。
任何，甚至是马车交汇处的原始TS，都包含这两点。
1." TS以最佳方式削减价格系列 的一套规则"。
2.一套规则，通过这套规则对 "切片区域 "进行分析，如果是真的（符合条件），则采取行动（开放/修改/关闭）。
对我来说，第一点：比第二点更重要、更复杂，尽管不管第一点有多完美，只要有一个讨厌的第二点，整个系统就会像第二点那样运作。
而在这里，我们想知道谁和怎样的有识之士（。"切入价格范围"。就个人而言，我使用的是人字形的山峰。你有吗？
也许我们每个人都曾想过，为了交易策略（TS）的可靠运行，应该选择什么样的保护单值。其中一些人说最好使用TP=SL且不低于100点，而另一些人则建议使用远大于SL的TP--从而坚持 "让利润增长并减少损失 "的策略。其他人更喜欢用短目标（TP<100点）进行剥头皮。那么，我们应该遵循哪种交易策略？让我们回顾一下，关于存款的最佳份额，在交易中应该使用的观点并不在少数。这里我们有2%和20%。
即使对这个问题的文献进行详细分析，也显示出几乎完全没有任何充分的信息--大量的各种，我不敢说，期刊上的废话，没有针对外汇市场的严肃作品（如论文）。当然，也有例外情况。在这里我们可以选择拉尔夫-文斯的作品"资本管理的数学"，作者考虑了确定存款的最佳份额的方法之一--通过直接模拟可变参数 f 的交易 并 选择最大收益的最佳。但考虑到至少还有两个TC参数--SL 和TP，这是一个巨大的工作。此外，也不能保证以这种方式找到的解决方案不适合具体的市场条件，也不会重复出现。非常有趣的是斯坦尼斯拉夫-帕斯图霍夫（Stanislav Pastukhov）的论文"关于TA中的一些统计-概率方法"，其中详细考虑了TC之一，但没有适当关注其使用的实际方面。还有两篇论文作品--Andrey Bershadsky的"风险管理的情景方法"和Stanislav Belyakov的"在非线性动力学方法中使用聚合"。但是，正如我已经提到的，不清楚如何将它们适用于外汇，此外，这些作品没有适当关注市场中的非平稳性过程问题（缺乏反复性）。HideYourRichess 在我们网站上发表的"关于资金管理"一文中很好地介绍了详细的材料。关于TP=SL的特殊情况，我在本论坛的"市场 礼仪 "主题中已经考虑过。
一方面，我们有一些信息，但不清楚如何利用这些信息进行实际盈利，另一方面，这些信息也不足以构成完整的市场图景。我同意Sandid 的观点，他在一个相邻的主题 中说，我们都是被称为市场的领域中的跟踪者，那里的法律变化速度与他们的识别速度差不多。我要补充的是，也许我们就像盲人摸象一样--我们每个人都有自己的 "真理"，没有关于这个现象（大象）的完整画面。我相信，在这个话题中，我想表达一些关于获得任意TS参数优化的分析解决方案的可能性的想法。我认为它们是以点为单位的保护单SL 和TP 的值，以及以无量纲值f 表示的最佳存款份额，即以卢布为单位的点价与账户中卢布总额的比率。