任意TS的SL和TP订单的最佳值。 - 页 7 1234567891011121314...18 新评论 Анатолий 2010.01.10 20:15 #61 M1kha1l >>: Анатолий, дайте пжл определение Вашего понимания "динамической ТС" 像这样（我认为）：跟随市场，即能够独立找到当前价格系列的最佳行动条件（开盘/修改/收盘）。 在论坛上似乎只有一种方法来创建这样的TS，在其中进行自我优化，并通过一些标准自动选择最佳选项（如果我错了，请指出你的手指，这是必要的（：）。 这就是需要TC的方法，你建议的方法。 虽然它可能被用于专家顾问，其中有几个静态系统（动作参数是不变的），即每个TS的系数是不同的。 //-- 请原谅我的好奇心太强了 概率 迈克尔，请原谅我过分的好奇心，计算技术，需要确定手数，无疑是一个微妙的问题（，有趣的是，因此），你能证明概率对手数的影响的工作，以及这种互动对平衡的反映，例如把两个平衡图从测试仪中启用和禁用概率功能，参数相同，最好是历史包含看涨和看跌趋势，我将非常感激。 p.s. 假设开立交易，概率必须>=70%；以70%的概率开立交易，风险为存款的X%，那么当你以100%的最大概率开立交易时，你的风险X 将是多少？ Михаил 2010.01.10 21:04 #62 storm писал(а)>> 某种程度上（我认为）：跟随市场，即有能力找到当前价格系列的最佳行动条件（开盘/修改/收盘）。（似乎是论坛上唯一的这种TS的变体，其中进行自动优化，并根据某些标准自动选择最佳选项（如果我错了，把你的手指放在这里（：）。 谢谢你的定义，我希望它对专题负责人有用。 如果你真的对MM+Markovec的话题感兴趣，请单独开一个话题，并在那里说明问题和你的选择。 我想我和许多其他人也会有兴趣参与讨论。 Анатолий 2010.01.10 21:43 #63 M1kha1l >>: Если Вас всерьез интересует тема "ММ+Марковец", ПОЖАЛУЙСТА, заведите отдельную тему и изложите в ней задачу и свои варианты ее решения. Думаю, и мне и многим другим будет интересно поучаствовать в обсуждении. 我认为这个话题应该由在这个方向上挖掘的人发起，并且有一些成果。我只是产生了兴趣，并为将来做了记录。 Neutron 2010.01.11 06:18 #64 grasn писал(а) >> 我有一个非常简单的想法。我的理由是，如果你正在寻找一个 "通用 "的SL解决方案，与特定的策略无关，那么你需要确定市场的 "模型"（引号）。只有在这种情况下，我们才有希望找到可以接受的东西（Sl和TP是相关的--这是一个医学事实）。 谢尔盖，我认为，保护令的任务不应该沦为代替TS做出交易决定。 TS应该在公认的 "市场模式 "基础上建立。SL和TP订单的目的是防止机会游戏，或者（这是一个更微妙的观点！）在FR中为特定的TS切断无限的尾巴，这允许在某种程度上减少TS的风险，并作为结果增加存款份额f 参加交易。正是后者决定了保护令与特定的技术服务的明确隶属关系，没有它，在公认的 "市场模式 "背景下考虑保护令就毫无意义。 市场模式 我所采用的市场模式非常简单。这是两个过程的 "叠加"：伯努利过程（"动量正 "和 "动量负"）和一个非常复杂的增量模块分布，类似于对数正态（从远处看:o））。它的工作原理很简单--产生一个正的或负的脉冲，然后将其乘以（加速）从接近市场回报分布的某个 正值（包括零）得出。但这些复刊是如此复杂，其分布是如此难以理解，所以我决定用这些复刊的一些平均值来取代它们。 PS：现在轮到你来批评了 :o)。 关于这一点，我只有一句话。如果我们把一个工具的报价过程看作是两组投机者之间的平价，在我看来，有必要在模型中引入 "利益范围"，它对不同的投资者群体的投资特征时间负责。正是这种现象决定了你所注意到的价格系列中RRR分布的诡异规律。你缺乏这一点，被迫在描述特征时诉诸于人为的点（在你的帖子中强调）。我认为，金融工具的报价过程的主要决定因素是国家银行的稳定行动。正是由于这个原因，我们没有观察到集体效应（趋势、恐慌，我们没有观察到EPR中的正自相关系数，我们没有观察到Kagi-division的H>2，我们没有观察到Harst指数的H>1/2，等等）--外汇作为一项规则，有一个回滚，或者换句话说，一个平坦的特征。 我认为，如果不了解市场的具体规律，就不可能建立一个市场模型，而这些规律对我们来说是可靠的隐藏。但我们可以建立一个TS，充分考虑到价格系列中的任何（或几乎任何）规律性。一般来说，这似乎很奇怪--没有模型，但TS还是存在......我们需要讨论这一切，这就是这个主题的目的。我要求大家在这个主题中更积极地提出他们对这些问题的想法，即使他们与这个主题的内容不相吻合。 faa1947 >>:澄清一下，一个任意的但有利可图的 系统。任何SL和TR理论，如果不参考特定的特定的TS，就没有意义。另一个TS将给出不同的SL和TR的值。 同意。我说 "任意 "是为了强调推理的一般性。TS的盈利能力标准将在公认的模型框架内获得。 Yurixx 写道>> 嗨，Serguei! >> 非常有趣。并不是说这有什么关系。而即使是现在，在论述的早期阶段，也可以看到它如何在实践中应用。然而，也许你有一些其他的惊喜在等着我？好吧，我在等待续集。 嗨，尤拉! 你对自己所做的研究表现出浓厚的兴趣，这是非常好的。你的评论总是很有价值。 PapaYozh 写道（a）>> 还是起始值K[0]？ 你写得相当好，奇怪的是你没有把它写成一篇文章。虽然这是你的事，但我很乐意阅读其他内容。 谢谢你，PapaYozh，谢谢你的评论。真的，你必须阅读K[0] ，而不是所述的K[n]。我犯了一个错误。 关于网站上的文章，我认为，文章必须是经过专家义务审查的准备材料，必须是可以使用的（不是原始的）。为此，通常会举行各种会议，在这些会议上，提交给公众讨论的材料会通过必要的检查和批评，然后才会以文章的形式发布。不幸的是，在我们的网站上完全没有这种做法，经常张贴一些文章，其中包含与现实无关的信息，类似于（并不总是科学的）脑子有问题的人的谵妄。在没有专业审查的情况下，这是很阴森的。此外，这对我们交易者来说是实际的，因为这并不是一个秘密，在大笔资金转动的领域，吸引了像蜂蜜一样的苍蝇，人们，谁是不太充分的，此外，这个或那个声明的责任，如果真正的钱是在行，是非常高的。 出于这个原因，我更愿意先在论坛上处理原始材料，然后在所提交的信息质量较高的情况下，才承担起将其作为文章发表的责任。 它应该是这样做的（ 我认为）：它跟随市场，即能够在当前价格系列中独立搜索行动（开盘/修改/收盘）的最佳条件。（在这个论坛上似乎只实践了这种TS的一个变体，其中进行了自动优化，并根据某些标准自动选择最佳选项（如果我错了，把你的手指放在这里（：））。 我们 不需要在参数的自动优化方面走在前面。我们将以分析的形式得到一个表达式，其中包括股权比例f、保护性订单SL 和TP、价差Sp 以及在最一般情况下负责价格系列的 "可预测性 "的参数。所有这些参数都是可预测性和所采用战略的具体类型（由TS贿赂的类型--它的FR决定）的函数。有了这样一个仪器，研究引入动态参数的前景并不困难。因此，我建议首先建立一个基本的、一致的设计，让一切都到位，然后才开始玩参数和细节。这是成功了解市场的途径。否则，我们会把自己埋在一堆不重要或不重要的细节中，而看不到重点。这正是在MTS优化器中实现的情况--我们想出了一些办法，但随着优化参数（不一定相关）数量的增加，任务的复杂性呈指数级增长，这也是一个无休止的问题。这就是我试图走向分析解决这个问题的原因。在这种情况下，我们有可能受益于这样一个事实，即对我们来说，一个逻辑上接受的结构的理由来理解决定贸易中的一些时刻的过程，并开辟称为市场的建筑物的新侧面。 Hide 2010.01.11 07:40 #65 这是一个有趣的话题。我不知道它将如何结束，但我想看到结果。 Сергей 2010.01.11 10:54 #66 Neutron >>: Сергей, я придерживаюсь мнения, что задача защитных ордеров не должна сводится к принятию торговых решений вместо ТС. ТС должна строится исходя из принятой "модели рынка". 但我没有说过任何关于保护令的事情。这是一个独立的话题，由于其严重的复杂性，我还没有考虑。 另一方面，SL和TP订单的任务是防止不可抗力，或者（这是一个更微妙的观点！）在FS中切断特定TS的无尽尾巴，这允许在某种程度上减少TS风险，并因此增加参与交易的存款F 的份额。 那么问你一个问题，如果TC不定义TP或SL，它是做什么的？我的构思非常简单。TS决定了TP水平，这应该是在一定时期内的预期。如果价格向另一个方向移动并达到了一定的水平，那么很可能在这个事件之后（具有高度的确定性）将不会再回去--到TP的水平。这个临界水平我称之为SL（在某个时间的非返回水平）。接近这个水平，更多的是通过这个水平是一个预测错误。我也得出了同样明确的信念--如果你在市场上感觉不到 "时机"--那就没什么可做的。此外，市场就是时间）。这就是我们的理念。 我怀疑你的TS假设（例如）它开始增长，打开一个订单，每一个栏/技巧，检查是否继续增长？直到一些标准证实了这一点。在这种情况下，显然，系统并不了解应该期待什么样的TP，以及这种增长是否会在下一次迭代中继续。这是许多系统的典型情况，但表示的对TP和SL的方法只对这种方法论是正确的，它不是最后的真理。谢尔盖，只是有其他系统和模型 :o) 当然，这样的系统也有生命权，也许它们是好的，但我因为不同的、非常好的原因放弃了它们。 正是后者决定了保护令与特定的TS的明确隶属关系，没有它，在公认的 "市场模式 "背景下考虑保护令就毫无意义。 而你为什么认为任何特定交易系统的TP会有粗大的尾巴？这是一种观察或结论？ 还有一个微妙之处，或者说是不清楚，或者说是无稽之谈。其无稽之谈的本质是，你在某种意义上 "杀死 "了信息。让我试着解释一下。你把TP和SL与TC分开了。他们的生活是以数据（信息）为基础的。换句话说，如果你要按盈亏点进行统计（分布），那么你需要分析仅由TP/SL关闭的订单和由TS关闭的所有订单。而在公式中，我们应该只使用TP/SL收盘价的分布。但这一切将如何与TS相关联？ 关于上述内容，我只有一句话。如果我们把工具的报价看作是两组投机者之间的平价，在我看来，有必要在模型中引入 "利益范围"，它负责为不同的投资者群体提供资金投资的特征期限。正是这种现象决定了你所注意到的价格系列中RRR分布的诡异规律。 我不太明白投机团体与此有什么关系。如果你指的是 "牛市 "和 "熊市 "以及更微妙的分类，那么对不起--我不明白。所有的指标和 "方法 "都能把一个人和另一个人区分开来，就像苍蝇和肉片一样，我认为这完全是胡说八道--我是诚实和直截了当的。 你缺乏这一点，在描述特征时不得不求助于人为的观点（在你的帖子中强调）。 当然，"最大可能性的方法 "在某种意义上是人为的，但完全是可行的，"概念 "这个词在那里被强调。我不太理解你的评论，所以我想我应该在论文中解释一下。 SL应该算在另一个系统中，而不是TS中--这一点非常清楚。如果系统在TP的任何一步上犯了错误，它在SL的同一步骤上也会犯错（很可能）。这应该是一个 "保护机制"，但SL，必须与起始条件（至少是开盘价）和终点（TP）牢牢相连 该方法将由分期和投入决定。作为起点的基础，你选择了交易中的点数分布规律。 但大多数情况下--这正是未知的，而且很难获得这样的东西（我放弃了）。 尽管我，比如说，在每个条形图上测试我的系统，没有参数，也不能确定统计意义。 而价格系列就在 "更多 "中 - 我决定使用它。你看，TP和SL统计非常简单（你当然知道）--你只需要分析x[n]-x[n+"时间转移 "与 "触发 "的频率和RMS值。看来，还需要什么呢。而我们需要的是精确性和可能性，以形成某种特定条件下的多元分布，并通过最大似然法得到SL的最可能的 "不归路 "水平，以及当前特定时刻的典型。 如果你想知道我对这个问题的看法，我认为，决定金融工具报价过程的主要一点是国家银行的稳定行动。正是由于这个原因，我们没有观察到集体效应（趋势、恐慌，我们没有观察到RRR的正自相关系数，我们没有观察到Kagi-division的H>2，我们没有观察到Harst指数的H>1/2，等等）--外汇通常是回滚的，或者换句话说，是平坦的。 银行当然很重要--你说的没错。但考虑和依赖ACF是没有意义的--它对这些行没有说什么。它根本没有说什么。你不能为这些行获得ACF。对于这种讨厌的行当，你不会得到这个限制。但Hers明显高于0.5，即使考虑到有偏见的估计，所以你错了。它只是显示了保持/远离平均值的趋势。报价没有任何问题--他们没有徘徊在他们的平均数上（由于肥大的尾巴，必须要计算，因为标准公式没有显示任何平均数）。但如果你确定赫斯特的报价是0.5，那么请告诉我们报价的平均值是多少。 我认为，如果不了解市场的具体规律，就不可能建立一个市场模型，而这些规律对我们来说是可靠的隐藏。但我们可以建立一个TS，充分考虑到价格系列中的任何（或几乎任何）规律性。一般来说，这似乎很奇怪--没有模型，但TS还是存在......我们需要讨论这一切，这就是这个主题的目的。我请大家在这个主题中更加积极地提出自己对这些问题的想法，即使他们与主题分支不一致。 我们不要做这种 "挤 "的事情。任何交易系统都会以模型的形式对市场做出假设。而这些模式可以非常简单，也可以非常不同--简而言之，就是不同。当然，没有一个模型考虑到市场的所有莫名其妙的复杂性，但同事们不需要这些，他们只取有可能获利的东西，这里没有人受到学术的影响 :o) DDFedor 2010.01.11 12:13 #67 Neutron писал(а)>> 我对上述情况只有一个评论。如果我们把文书的报价过程看作是两组人 之间的平价关系 我们很容易想象 "卖家和买家 "的意思，他们确实如此，但这样一个 "简单 "的分级并不能帮助我们理解这个过程。我想说明的是，"卖家和买家 "是不同投资方向的群体。我相信这种澄清将更清楚地描述情况。(我认为这可能会影响公式的表述）。 如果你是一个投机者，在我看来，有必要在模型中引入 "兴趣范围"，它对不同投资者群体的投资特征期限负责。正是这种现象决定了你所注意到的价格系列中RRR分布的诡异规律。你缺乏这一点，被迫在描述特征时诉诸人为的点（在你的帖子中强调）。我认为，金融工具的报价过程的主要决定因素是国家银行的稳定行动。正是由于这个原因，我们没有观察到集体效应（趋势、恐慌，我们没有观察到EPR中的正自相关系数，我们没有观察到Kagi-division的H>2，我们没有观察到Harst指数的H>1/2，等等）--外汇作为一项规则，有一个回滚，或者换句话说，一个平坦的特征。 我认为，如果不了解市场的具体规律，就不可能建立一个市场模型，而这些规律对我们来说是可靠的隐藏。但我们可以建立一个TS，充分考虑到价格系列中的任何（或几乎任何）规律性。一般来说，这似乎很奇怪--没有模型，但TS还是存在......我们需要讨论这一切，这就是这个主题的目的。我请大家更积极地在这个主题中发表他们对这些问题的想法，即使他们与支部的主题不一致。 我们 不需要在参数的自动调整上走在前面。我们将以分析形式获得一个表达式，其中包括股票f、保护性订单SL 和TP、价差Sp 以及在最一般情况下负责价格系列的 "可预测性 "的参数。所有这些参数都是可预测性和所采取的具体战略类型的函数。 我认为一个策略应该只在其他策略的框架内考虑，这是一种母题。 孤立地考虑一个策略而不考虑其他策略会使它失去保护，容易受到伤害。就像工作时间表一样，战略必须有一个 "行动力 "的分级（就像大人允许孩子调皮捣蛋（或被委以重任），但要在允许的范围内）。( 石头、剪刀、纸？) ...并且会有几个公式...或者说，应该有一个公式，但它将生活在 "不同的盒子里"...每个策略在某些时刻都是好的，所以有必要引入策略的 "寿命"。它也可以是一个参数，排除（过滤）考虑 "N-策略"... (这是由TS的贿赂类型决定的--其FR）。 有了这样一个仪器，研究引入动态参数的前景就不难了。这就是为什么我建议首先建立一个基本的、一致的设计，让所有东西都到位，然后才开始玩参数和细节。这是成功了解市场的途径。否则，我们会把自己埋在一堆不重要或不重要的细节中，而看不到重点。这正是在MTS优化器中实现的情况--我们想出了一些办法，但随着优化参数（不一定相关）数量的增加，任务的复杂性呈指数级增长，这是个无止境的问题。这就是我试图走向分析解决这个问题的原因。同时，我们有可能从以下事实中受益：证实了逻辑上接受的结构，我们开始理解决定交易中某些时刻的过程，并打开了称为市场的建筑的新侧面。 Neutron 2010.01.11 12:17 #68 grasn >>: Но я ничего не говорил о защитных ордерах. Это вообще отдельная тема и ее пока не рассматривал в виду серьезной сложности. Тогда вопрос к тебе, чем занимается ТС, если не определяет TP или SL? 我认为，一个 "理想的 "TS应该只确定入口/出口点。就这样了。 如果由于某种原因，TS无法实施退出（断开连接等），那么保护令就会被迫履行这一职能。这是它的主要目的--保险。然而，这并不完全是那么简单。在获利部有长尾巴的TS，因此，不能排除在这种TS的正常操作中损失存款的概率......这就是对FR的包皮进行 "神圣修剪 "的必要性所在 :-)这个参数的引入恶化了TS的盈利能力，但也降低了它的极端风险，即有两个竞争的过程，因此我们需要优化SL & TP参数。 再一次。我将TS和保护性订单所要执行的任务明确分开，这种方法使我们能够分别找到TS和SL&TP的最佳解决方案。你似乎混淆了这些概念，用较少的参数来解决一个优化问题。也许你是对的，但我在我主张的表述中看到了解决问题的手段--TS--分开，SL和TP订单--分开。 而你为什么认为某些特定TS的TF会有粗大的尾巴？这是一种观察或结论？ 我试图使用最常见的方法，这就是为什么我不排除这样一个极端的变体。 你把TP和SL与TS分开了。他们的生活是以数据（信息）为基础的。换句话说，如果你要按盈亏点进行统计（分布），那么你需要只分析按TP/SL关闭的订单，而根本不考虑关闭的TP。而且我们应该在公式中只使用由TP/SL关闭的分布。但这一切与TS有什么关系呢？ 这很容易。例如，考虑同样的TS，有一个任意的报酬分布。让没有保护令的TS的这个分布是高斯形式的，并有 "无限 "的尾巴（图中红色显示）。 很明显，这种具有正MO=10点的TS，迟早肯定会失去存款，因为不可避免的粗大的极负的尾巴（黑天鹅，Moose）会到来。为了避免这种情况，我们在系统中引入了保护性订单，如果一个头寸的盈亏值超过了某个水平，就强行平仓。对于这样一个聪明的交易系统，FR已经发生了明显的变化（蓝色）：厚厚的尾巴已经消失，FR边缘的角已经增长。这是不可避免的，因为具有保护令参数的事件的频率在当地已经增加。 让我重复一遍。这样的TS的利润率一般会降低，但风险也会降低，这将使我们能够增加 F。 为了估计订单对TS操作的影响，我们需要修改上一页得到的普通TS的积分表达。我将提醒你。 为此，让我们把整合段分为三段（使用可加性属性），每段负责其功能。第一部分将负责SL-秩序，其内容如下。 它简单地总结了SL的 "命中率"，从而找到了有保护令的TS攻坚战的FR中左角的高度。这对右耳来说是正确的。 好吧，对于中间的那个人来说，这很简单。 最后，写下有保护性订单的TS的利润对数的表达，我们有 在这里，我们有这样一种表达方式，负责在外汇工作时口袋里的钱。我们要寻找它的极值... 现在是时候把负责DC委托或传播的Sp 参数输入分析了。 后来... Candid 2010.01.11 12:32 #69 然而，谢尔盖，这种细分为三个领域的做法没有考虑到一个重要的影响。一部分盈利的订单在关闭前有时间在SL区（TP也是如此）。这意味着SL（以及TP）的引入使整个 分布发生了很大的变化，包括标准TP出口的区域。或者说，我说得太早了，进一步你会描述这种效果吗？ 总的来说，我必须说，我非常高兴地阅读了材料，但你要求的是批评:) Сергей 2010.01.11 13:04 #70 对中子 Я считаю, что "идеальная" ТС должна определять только точки входа/выхода. Всё. 但TP和SL是 "进场/出场 "系统的一部分--它们是出场选项，其中一个是按利润计算的，由于出现了 "利润 "这个参数，从某种意义上说，可以把利润优化作为一个最小值来考虑。如果没有明确的利润形式，那么可能有可能通过它进行优化，但这有点复杂。(我不是在说MT优化器本身）。 再一次。我对TS和保护性订单应该执行的任务进行了明确的划分，这种方法使我们能够分别找到TS和SL&TP的最佳解决方案。 塞雷加，我毫不怀疑你清楚地区分了它们。我也要为其他人做同样的事，因为你打开了这个话题。我只是不知道你的所有方法，我不能肯定地评估，你的方法是否合适，或将不得不为他们的目的发明自己的方法。所以我问你，原因很简单，你现在才开始以一种非常清晰的方式（我重复：对我来说是清晰的）提出它们。我遇到一些提到的通信，Seryoga，我不是一个心灵感应者，也不是一个数学家，你不要生气。虽然我承认，只有我一个人不理解前面某处指出的 "区别":o(。 我不明白该命令与TP和保护令 之间的 "区别"。 让我们再看一遍，但要具体定义这些术语。你的TS自己打开和关闭订单。但确切地说，对于每一个订单，你都要开一个保护令？这是一个巨大的区别，它是额外的--开盘价、SL、TP、点差、手数、方向（而不一定是相反的）。而你所写的内容应该归于保护令？ 这是真的吗？还是这只是一个术语，我们说的是当前一个订单的TP、SL和lot的水平？ 这很容易。让我们考虑一个相同的TS，以任意分配的贿赂为例。让没有保护令的TS的这个分布是高斯形式的，并且有 "无限 "的尾巴（图中红色显示）。 ... 很明显，这种具有正MO=10点的TS 再次确定--你所画的，从天花板上取下的分布和MO--是由哪个变体获得的。 只有TC带来的物品 通过结合TS和SL/TP的联合触发得到的点。 而谢廖加，你一定在帕斯图霍夫论文的基础上对你的众多系统进行了大量的测试。我们能不能看一下他们的真实分布情况？我认为那里应该有足够的订单（当然不是一个事实）。 补充说明。 只是，有很多问题，例如--你是如何做到只发行TC的？你有什么，它是在无限的历史上 用无限的存款 获得的????。 1234567891011121314...18 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Анатолий, дайте пжл определение Вашего понимания "динамической ТС"
像这样（我认为）：跟随市场，即能够独立找到当前价格系列的最佳行动条件（开盘/修改/收盘）。 在论坛上似乎只有一种方法来创建这样的TS，在其中进行自我优化，并通过一些标准自动选择最佳选项（如果我错了，请指出你的手指，这是必要的（：）。
这就是需要TC的方法，你建议的方法。
虽然它可能被用于专家顾问，其中有几个静态系统（动作参数是不变的），即每个TS的系数是不同的。
//--
请原谅我的好奇心太强了 概率 迈克尔，请原谅我过分的好奇心，计算技术，需要确定手数，无疑是一个微妙的问题（，有趣的是，因此），你能证明概率对手数的影响的工作，以及这种互动对平衡的反映，例如把两个平衡图从测试仪中启用和禁用概率功能，参数相同，最好是历史包含看涨和看跌趋势，我将非常感激。
p.s. 假设开立交易，概率必须>=70%；以70%的概率开立交易，风险为存款的X%，那么当你以100%的最大概率开立交易时，你的风险X 将是多少？
某种程度上（我认为）：跟随市场，即有能力找到当前价格系列的最佳行动条件（开盘/修改/收盘）。（似乎是论坛上唯一的这种TS的变体，其中进行自动优化，并根据某些标准自动选择最佳选项（如果我错了，把你的手指放在这里（：）。
谢谢你的定义，我希望它对专题负责人有用。
如果你真的对MM+Markovec的话题感兴趣，请单独开一个话题，并在那里说明问题和你的选择。
我想我和许多其他人也会有兴趣参与讨论。
Если Вас всерьез интересует тема "ММ+Марковец", ПОЖАЛУЙСТА, заведите отдельную тему и изложите в ней задачу и свои варианты ее решения.
Думаю, и мне и многим другим будет интересно поучаствовать в обсуждении.
我认为这个话题应该由在这个方向上挖掘的人发起，并且有一些成果。我只是产生了兴趣，并为将来做了记录。
grasn писал(а) >>
我有一个非常简单的想法。我的理由是，如果你正在寻找一个 "通用 "的SL解决方案，与特定的策略无关，那么你需要确定市场的 "模型"（引号）。只有在这种情况下，我们才有希望找到可以接受的东西（Sl和TP是相关的--这是一个医学事实）。
谢尔盖，我认为，保护令的任务不应该沦为代替TS做出交易决定。
TS应该在公认的 "市场模式 "基础上建立。SL和TP订单的目的是防止机会游戏，或者（这是一个更微妙的观点！）在FR中为特定的TS切断无限的尾巴，这允许在某种程度上减少TS的风险，并作为结果增加存款份额f 参加交易。正是后者决定了保护令与特定的技术服务的明确隶属关系，没有它，在公认的 "市场模式 "背景下考虑保护令就毫无意义。
市场模式
我所采用的市场模式非常简单。这是两个过程的 "叠加"：伯努利过程（"动量正 "和 "动量负"）和一个非常复杂的增量模块分布，类似于对数正态（从远处看:o））。它的工作原理很简单--产生一个正的或负的脉冲，然后将其乘以（加速）从接近市场回报分布的某个 正值（包括零）得出。但这些复刊是如此复杂，其分布是如此难以理解，所以我决定用这些复刊的一些平均值来取代它们。
PS：现在轮到你来批评了 :o)。
关于这一点，我只有一句话。如果我们把一个工具的报价过程看作是两组投机者之间的平价，在我看来，有必要在模型中引入 "利益范围"，它对不同的投资者群体的投资特征时间负责。正是这种现象决定了你所注意到的价格系列中RRR分布的诡异规律。你缺乏这一点，被迫在描述特征时诉诸于人为的点（在你的帖子中强调）。我认为，金融工具的报价过程的主要决定因素是国家银行的稳定行动。正是由于这个原因，我们没有观察到集体效应（趋势、恐慌，我们没有观察到EPR中的正自相关系数，我们没有观察到Kagi-division的H>2，我们没有观察到Harst指数的H>1/2，等等）--外汇作为一项规则，有一个回滚，或者换句话说，一个平坦的特征。
我认为，如果不了解市场的具体规律，就不可能建立一个市场模型，而这些规律对我们来说是可靠的隐藏。但我们可以建立一个TS，充分考虑到价格系列中的任何（或几乎任何）规律性。一般来说，这似乎很奇怪--没有模型，但TS还是存在......我们需要讨论这一切，这就是这个主题的目的。我要求大家在这个主题中更积极地提出他们对这些问题的想法，即使他们与这个主题的内容不相吻合。
澄清一下，一个任意的但有利可图的 系统。任何SL和TR理论，如果不参考特定的特定的TS，就没有意义。另一个TS将给出不同的SL和TR的值。
同意。我说 "任意 "是为了强调推理的一般性。TS的盈利能力标准将在公认的模型框架内获得。
Yurixx 写道>>
嗨，Serguei!
>> 非常有趣。并不是说这有什么关系。而即使是现在，在论述的早期阶段，也可以看到它如何在实践中应用。然而，也许你有一些其他的惊喜在等着我？好吧，我在等待续集。
嗨，尤拉!
你对自己所做的研究表现出浓厚的兴趣，这是非常好的。你的评论总是很有价值。
PapaYozh 写道（a）>>
还是起始值K[0]？
你写得相当好，奇怪的是你没有把它写成一篇文章。虽然这是你的事，但我很乐意阅读其他内容。
谢谢你，PapaYozh，谢谢你的评论。真的，你必须阅读K[0] ，而不是所述的K[n]。我犯了一个错误。
关于网站上的文章，我认为，文章必须是经过专家义务审查的准备材料，必须是可以使用的（不是原始的）。为此，通常会举行各种会议，在这些会议上，提交给公众讨论的材料会通过必要的检查和批评，然后才会以文章的形式发布。不幸的是，在我们的网站上完全没有这种做法，经常张贴一些文章，其中包含与现实无关的信息，类似于（并不总是科学的）脑子有问题的人的谵妄。在没有专业审查的情况下，这是很阴森的。此外，这对我们交易者来说是实际的，因为这并不是一个秘密，在大笔资金转动的领域，吸引了像蜂蜜一样的苍蝇，人们，谁是不太充分的，此外，这个或那个声明的责任，如果真正的钱是在行，是非常高的。
出于这个原因，我更愿意先在论坛上处理原始材料，然后在所提交的信息质量较高的情况下，才承担起将其作为文章发表的责任。
它应该是这样做的（
我认为）：它跟随市场，即能够在当前价格系列中独立搜索行动（开盘/修改/收盘）的最佳条件。（在这个论坛上似乎只实践了这种TS的一个变体，其中进行了自动优化，并根据某些标准自动选择最佳选项（如果我错了，把你的手指放在这里（：）
。）
我们 不需要在参数的自动优化方面走在前面。我们将以分析的形式得到一个表达式，其中包括股权比例f、保护性订单SL 和TP、价差Sp 以及在最一般情况下负责价格系列的 "可预测性 "的参数。所有这些参数都是可预测性和所采用战略的具体类型（由TS贿赂的类型--它的FR决定）的函数。有了这样一个仪器，研究引入动态参数的前景并不困难。因此，我建议首先建立一个基本的、一致的设计，让一切都到位，然后才开始玩参数和细节。这是成功了解市场的途径。否则，我们会把自己埋在一堆不重要或不重要的细节中，而看不到重点。这正是在MTS优化器中实现的情况--我们想出了一些办法，但随着优化参数（不一定相关）数量的增加，任务的复杂性呈指数级增长，这也是一个无休止的问题。这就是我试图走向分析解决这个问题的原因。在这种情况下，我们有可能受益于这样一个事实，即对我们来说，一个逻辑上接受的结构的理由来理解决定贸易中的一些时刻的过程，并开辟称为市场的建筑物的新侧面。
Сергей, я придерживаюсь мнения, что задача защитных ордеров не должна сводится к принятию торговых решений вместо ТС.
ТС должна строится исходя из принятой "модели рынка".
但我没有说过任何关于保护令的事情。这是一个独立的话题，由于其严重的复杂性，我还没有考虑。
另一方面，SL和TP订单的任务是防止不可抗力，或者（这是一个更微妙的观点！）在FS中切断特定TS的无尽尾巴，这允许在某种程度上减少TS风险，并因此增加参与交易的存款F 的份额。
那么问你一个问题，如果TC不定义TP或SL，它是做什么的？我的构思非常简单。TS决定了TP水平，这应该是在一定时期内的预期。如果价格向另一个方向移动并达到了一定的水平，那么很可能在这个事件之后（具有高度的确定性）将不会再回去--到TP的水平。这个临界水平我称之为SL（在某个时间的非返回水平）。接近这个水平，更多的是通过这个水平是一个预测错误。我也得出了同样明确的信念--如果你在市场上感觉不到 "时机"--那就没什么可做的。此外，市场就是时间）。这就是我们的理念。
我怀疑你的TS假设（例如）它开始增长，打开一个订单，每一个栏/技巧，检查是否继续增长？直到一些标准证实了这一点。在这种情况下，显然，系统并不了解应该期待什么样的TP，以及这种增长是否会在下一次迭代中继续。这是许多系统的典型情况，但表示的对TP和SL的方法只对这种方法论是正确的，它不是最后的真理。谢尔盖，只是有其他系统和模型 :o)
当然，这样的系统也有生命权，也许它们是好的，但我因为不同的、非常好的原因放弃了它们。
正是后者决定了保护令与特定的TS的明确隶属关系，没有它，在公认的 "市场模式 "背景下考虑保护令就毫无意义。
而你为什么认为任何特定交易系统的TP会有粗大的尾巴？这是一种观察或结论？
还有一个微妙之处，或者说是不清楚，或者说是无稽之谈。其无稽之谈的本质是，你在某种意义上 "杀死 "了信息。让我试着解释一下。你把TP和SL与TC分开了。他们的生活是以数据（信息）为基础的。换句话说，如果你要按盈亏点进行统计（分布），那么你需要分析仅由TP/SL关闭的订单和由TS关闭的所有订单。而在公式中，我们应该只使用TP/SL收盘价的分布。但这一切将如何与TS相关联？
关于上述内容，我只有一句话。如果我们把工具的报价看作是两组投机者之间的平价，在我看来，有必要在模型中引入 "利益范围"，它负责为不同的投资者群体提供资金投资的特征期限。正是这种现象决定了你所注意到的价格系列中RRR分布的诡异规律。
我不太明白投机团体与此有什么关系。如果你指的是 "牛市 "和 "熊市 "以及更微妙的分类，那么对不起--我不明白。所有的指标和 "方法 "都能把一个人和另一个人区分开来，就像苍蝇和肉片一样，我认为这完全是胡说八道--我是诚实和直截了当的。
你缺乏这一点，在描述特征时不得不求助于人为的观点（在你的帖子中强调）。
当然，"最大可能性的方法 "在某种意义上是人为的，但完全是可行的，"概念 "这个词在那里被强调。我不太理解你的评论，所以我想我应该在论文中解释一下。
如果你想知道我对这个问题的看法，我认为，决定金融工具报价过程的主要一点是国家银行的稳定行动。正是由于这个原因，我们没有观察到集体效应（趋势、恐慌，我们没有观察到RRR的正自相关系数，我们没有观察到Kagi-division的H>2，我们没有观察到Harst指数的H>1/2，等等）--外汇通常是回滚的，或者换句话说，是平坦的。
银行当然很重要--你说的没错。但考虑和依赖ACF是没有意义的--它对这些行没有说什么。它根本没有说什么。你不能为这些行获得ACF。对于这种讨厌的行当，你不会得到这个限制。但Hers明显高于0.5，即使考虑到有偏见的估计，所以你错了。它只是显示了保持/远离平均值的趋势。报价没有任何问题--他们没有徘徊在他们的平均数上（由于肥大的尾巴，必须要计算，因为标准公式没有显示任何平均数）。但如果你确定赫斯特的报价是0.5，那么请告诉我们报价的平均值是多少。
我认为，如果不了解市场的具体规律，就不可能建立一个市场模型，而这些规律对我们来说是可靠的隐藏。但我们可以建立一个TS，充分考虑到价格系列中的任何（或几乎任何）规律性。一般来说，这似乎很奇怪--没有模型，但TS还是存在......我们需要讨论这一切，这就是这个主题的目的。我请大家在这个主题中更加积极地提出自己对这些问题的想法，即使他们与主题分支不一致。
我们不要做这种 "挤 "的事情。任何交易系统都会以模型的形式对市场做出假设。而这些模式可以非常简单，也可以非常不同--简而言之，就是不同。当然，没有一个模型考虑到市场的所有莫名其妙的复杂性，但同事们不需要这些，他们只取有可能获利的东西，这里没有人受到学术的影响 :o)
我对上述情况只有一个评论。如果我们把文书的报价过程看作是两组人 之间的平价关系
我们很容易想象 "卖家和买家 "的意思，他们确实如此，但这样一个 "简单 "的分级并不能帮助我们理解这个过程。我想说明的是，"卖家和买家 "是不同投资方向的群体。我相信这种澄清将更清楚地描述情况。(我认为这可能会影响公式的表述）。
如果你是一个投机者，在我看来，有必要在模型中引入 "兴趣范围"，它对不同投资者群体的投资特征期限负责。正是这种现象决定了你所注意到的价格系列中RRR分布的诡异规律。你缺乏这一点，被迫在描述特征时诉诸人为的点（在你的帖子中强调）。我认为，金融工具的报价过程的主要决定因素是国家银行的稳定行动。正是由于这个原因，我们没有观察到集体效应（趋势、恐慌，我们没有观察到EPR中的正自相关系数，我们没有观察到Kagi-division的H>2，我们没有观察到Harst指数的H>1/2，等等）--外汇作为一项规则，有一个回滚，或者换句话说，一个平坦的特征。
我认为，如果不了解市场的具体规律，就不可能建立一个市场模型，而这些规律对我们来说是可靠的隐藏。但我们可以建立一个TS，充分考虑到价格系列中的任何（或几乎任何）规律性。一般来说，这似乎很奇怪--没有模型，但TS还是存在......我们需要讨论这一切，这就是这个主题的目的。我请大家更积极地在这个主题中发表他们对这些问题的想法，即使他们与支部的主题不一致。
我们 不需要在参数的自动调整上走在前面。我们将以分析形式获得一个表达式，其中包括股票f、保护性订单SL 和TP、价差Sp 以及在最一般情况下负责价格系列的 "可预测性 "的参数。所有这些参数都是可预测性和所采取的具体战略类型的函数。
我认为一个策略应该只在其他策略的框架内考虑，这是一种母题。 孤立地考虑一个策略而不考虑其他策略会使它失去保护，容易受到伤害。就像工作时间表一样，战略必须有一个 "行动力 "的分级（就像大人允许孩子调皮捣蛋（或被委以重任），但要在允许的范围内）。( 石头、剪刀、纸？)
...并且会有几个公式...或者说，应该有一个公式，但它将生活在 "不同的盒子里"...每个策略在某些时刻都是好的，所以有必要引入策略的 "寿命"。它也可以是一个参数，排除（过滤）考虑 "N-策略"...
(这是由TS的贿赂类型决定的--其FR）。 有了这样一个仪器，研究引入动态参数的前景就不难了。这就是为什么我建议首先建立一个基本的、一致的设计，让所有东西都到位，然后才开始玩参数和细节。这是成功了解市场的途径。否则，我们会把自己埋在一堆不重要或不重要的细节中，而看不到重点。这正是在MTS优化器中实现的情况--我们想出了一些办法，但随着优化参数（不一定相关）数量的增加，任务的复杂性呈指数级增长，这是个无止境的问题。这就是我试图走向分析解决这个问题的原因。同时，我们有可能从以下事实中受益：证实了逻辑上接受的结构，我们开始理解决定交易中某些时刻的过程，并打开了称为市场的建筑的新侧面。
Но я ничего не говорил о защитных ордерах. Это вообще отдельная тема и ее пока не рассматривал в виду серьезной сложности.
Тогда вопрос к тебе, чем занимается ТС, если не определяет TP или SL?
我认为，一个 "理想的 "TS应该只确定入口/出口点。就这样了。
如果由于某种原因，TS无法实施退出（断开连接等），那么保护令就会被迫履行这一职能。这是它的主要目的--保险。然而，这并不完全是那么简单。在获利部有长尾巴的TS，因此，不能排除在这种TS的正常操作中损失存款的概率......这就是对FR的包皮进行 "神圣修剪 "的必要性所在 :-)这个参数的引入恶化了TS的盈利能力，但也降低了它的极端风险，即有两个竞争的过程，因此我们需要优化SL & TP参数。
再一次。我将TS和保护性订单所要执行的任务明确分开，这种方法使我们能够分别找到TS和SL&TP的最佳解决方案。你似乎混淆了这些概念，用较少的参数来解决一个优化问题。也许你是对的，但我在我主张的表述中看到了解决问题的手段--TS--分开，SL和TP订单--分开。
而你为什么认为某些特定TS的TF会有粗大的尾巴？这是一种观察或结论？
我试图使用最常见的方法，这就是为什么我不排除这样一个极端的变体。
你把TP和SL与TS分开了。他们的生活是以数据（信息）为基础的。换句话说，如果你要按盈亏点进行统计（分布），那么你需要只分析按TP/SL关闭的订单，而根本不考虑关闭的TP。而且我们应该在公式中只使用由TP/SL关闭的分布。但这一切与TS有什么关系呢？
这很容易。例如，考虑同样的TS，有一个任意的报酬分布。让没有保护令的TS的这个分布是高斯形式的，并有 "无限 "的尾巴（图中红色显示）。
很明显，这种具有正MO=10点的TS，迟早肯定会失去存款，因为不可避免的粗大的极负的尾巴（黑天鹅，Moose）会到来。为了避免这种情况，我们在系统中引入了保护性订单，如果一个头寸的盈亏值超过了某个水平，就强行平仓。对于这样一个聪明的交易系统，FR已经发生了明显的变化（蓝色）：厚厚的尾巴已经消失，FR边缘的角已经增长。这是不可避免的，因为具有保护令参数的事件的频率在当地已经增加。
让我重复一遍。这样的TS的利润率一般会降低，但风险也会降低，这将使我们能够增加 F。 为了估计订单对TS操作的影响，我们需要修改上一页得到的普通TS的积分表达。我将提醒你。
为此，让我们把整合段分为三段（使用可加性属性），每段负责其功能。第一部分将负责SL-秩序，其内容如下。
它简单地总结了SL的 "命中率"，从而找到了有保护令的TS攻坚战的FR中左角的高度。这对右耳来说是正确的。
好吧，对于中间的那个人来说，这很简单。
最后，写下有保护性订单的TS的利润对数的表达，我们有
在这里，我们有这样一种表达方式，负责在外汇工作时口袋里的钱。我们要寻找它的极值...
现在是时候把负责DC委托或传播的Sp 参数输入分析了。
后来...
然而，谢尔盖，这种细分为三个领域的做法没有考虑到一个重要的影响。一部分盈利的订单在关闭前有时间在SL区（TP也是如此）。这意味着SL（以及TP）的引入使整个 分布发生了很大的变化，包括标准TP出口的区域。或者说，我说得太早了，进一步你会描述这种效果吗？
总的来说，我必须说，我非常高兴地阅读了材料，但你要求的是批评:)
对中子
Я считаю, что "идеальная" ТС должна определять только точки входа/выхода. Всё.
但TP和SL是 "进场/出场 "系统的一部分--它们是出场选项，其中一个是按利润计算的，由于出现了 "利润 "这个参数，从某种意义上说，可以把利润优化作为一个最小值来考虑。如果没有明确的利润形式，那么可能有可能通过它进行优化，但这有点复杂。(我不是在说MT优化器本身）。
再一次。我对TS和保护性订单应该执行的任务进行了明确的划分，这种方法使我们能够分别找到TS和SL&TP的最佳解决方案。
塞雷加，我毫不怀疑你清楚地区分了它们。我也要为其他人做同样的事，因为你打开了这个话题。我只是不知道你的所有方法，我不能肯定地评估，你的方法是否合适，或将不得不为他们的目的发明自己的方法。所以我问你，原因很简单，你现在才开始以一种非常清晰的方式（我重复：对我来说是清晰的）提出它们。我遇到一些提到的通信，Seryoga，我不是一个心灵感应者，也不是一个数学家，你不要生气。虽然我承认，只有我一个人不理解前面某处指出的 "区别":o(。
我不明白该命令与TP和保护令 之间的 "区别"。
让我们再看一遍，但要具体定义这些术语。你的TS自己打开和关闭订单。但确切地说，对于每一个订单，你都要开一个保护令？这是一个巨大的区别，它是额外的--开盘价、SL、TP、点差、手数、方向（而不一定是相反的）。而你所写的内容应该归于保护令？
这是真的吗？还是这只是一个术语，我们说的是当前一个订单的TP、SL和lot的水平？
这很容易。让我们考虑一个相同的TS，以任意分配的贿赂为例。让没有保护令的TS的这个分布是高斯形式的，并且有 "无限 "的尾巴（图中红色显示）。
...
很明显，这种具有正MO=10点的TS
再次确定--你所画的，从天花板上取下的分布和MO--是由哪个变体获得的。
而谢廖加，你一定在帕斯图霍夫论文的基础上对你的众多系统进行了大量的测试。我们能不能看一下他们的真实分布情况？我认为那里应该有足够的订单（当然不是一个事实）。
补充说明。
只是，有很多问题，例如--你是如何做到只发行TC的？你有什么，它是在无限的历史上 用无限的存款 获得的????。