Сергей, мне кажется, что твое определение параметра f (подчеркнуто) нужно уточнить. Я-то тебя понял, а вот другие судя по всему нет. Может быть лучше "доля капитала, которуюсоставляет один пункт прибыли" ? Тогда будет понятно, что сам капитал стоит в знаменателе и параметр f должен удовлетворять неравенству, которое я привел.
Один пункт прибыли это произведение стоимости одного пункта на количество лотов. Понятно, что при этом сам капитал не может быть меньше того, что необходимо иметь на счету, чтобы купить это количество лотов. Отсюда и неравенство, и капитал в знаменателе.
Если это причинно-следственная конструкция, то причину и следствие следует поменять местами, время удержания позиции зависит от TP и SL. При малом SL позиция в среднем не дотянет до tопт, а при большом пойдёт пересиживание. То есть прицел на tопт требует как раз фиксированного SL, соответствующего по величине tопт.
对我来说，这里 的左图和与之相关的推理看起来是多余的，我认为，人们可以直接从右图和一个交易的 "优化 "开始推理。特别是因为我，比如说，我希望在左图中看到类似于按振幅分布的之字形片段，而这是一个完全不同的图。
P.S. 这当然是我个人的、非常主观的看法
应该理解的是，f是参与贸易的资本部分（这个主题的作者就是这样定义这个变量的）。所以它的定义范围是任意条件下的0到1（depo和point值）。
我的评论主要是为了帮助作者。我希望它们对他仍然有用。
我不怀疑你的帮助意愿。但是，如果你的评论没有充分的依据，那么作者就必须寻找你的错误，并向你解释。因此，如果你真的想帮忙，你需要证明你的评论是正确的。所以作者不必做额外的工作。
例如，我所强调的那个是一个明显的错误。你可以从我的帖子中理解，但你没有注意到。因此，作者不得不再次解释。现在明白了吗？
在我的版本中。 f 这是我们正在研究的工具的每个点的资本分数。因此，一个点可能只占存款的1%的一小部分，甚至更少（要现实一点）。例如，当用100杠杆和0.1手（100美元存款）交易欧元兑美元时，对于报价的一个点的移动，你将有1美元，即你资金的1%。
Sergey，在我看来，你对参数f（下划线）的定义需要澄清。我理解你，但似乎其他人没有理解。也许应该说 "作为 利润的一个点的 资本份额 "会更好？那么很明显，资本本身在分母中，参数f 必须满足我给出的不等式。
一个点的利润是一个点的价值与手数的乘积。显然，资本本身不能少于账户中购买这一数量的手数所需的金额。因此，分母中的不平等和资本。
当然，我愿意!
不客气。
因此，我们假设我们的定价过程是随机的，即类似于一个一维布朗运动。根据爱因斯坦定律（如果你愿意，可以严格推导），点位移在纵轴上的投影的平方与时间 t 成正比。然后，价格V 的振幅（不考虑方向）取决于持有未平仓头寸的时间 t，在时间框架t0 的工具V0 的波动率，如。
每笔交易的盈利能力是由这个振幅和价差之间的差异决定的（对于理想的TS来说，所有方向都是猜测的）。让我们把盈利能力定义为每单位时间内的点数。
假设价格变化函数的类型具有余弦的形式。在位置的开始，我们是在0.那么在余弦的整个周期内，振幅将是1，利润（盈利）将是0。
我认为 "振幅 "和 "利润 "这两个术语对交易操作的刚性联系可以有很细微的差别。
......但是，如果你的评论没有充分的证据，作者将不得不找到你的错误并向你解释。因此，如果你真的想帮忙，你需要证明你的评论是正确的。所以作者不必做额外的工作...
任何讨论只有在至少有两种意见的情况下才能进行。讨论的目的可以是探讨意见之间的差异，并使它们形成某种共同点。所以在任何讨论中，各方都是平等的：我寻找作者的错误并向他解释，而他（或参与讨论的其他各方）寻找我的错误并向我解释。
Сергей, мне кажется, что твое определение параметра f (подчеркнуто) нужно уточнить. Я-то тебя понял, а вот другие судя по всему нет. Может быть лучше "доля капитала, которую составляет один пункт прибыли" ? Тогда будет понятно, что сам капитал стоит в знаменателе и параметр f должен удовлетворять неравенству, которое я привел.
Один пункт прибыли это произведение стоимости одного пункта на количество лотов. Понятно, что при этом сам капитал не может быть меньше того, что необходимо иметь на счету, чтобы купить это количество лотов. Отсюда и неравенство, и капитал в знаменателе.
谢谢，尤拉。这确实更正确。我已经处理这个问题很长时间了，有时明显的事情在我看来很复杂，反之亦然。这就是为什么会出现这样的失误。
候选人 写道(a)>>
对我来说，这里 的左图和与之相关的推理看起来是多余的，我认为，人们可以直接从右图和一个交易的 "优化 "开始推理。此外，举例来说，我希望在左图中看到类似于按振幅分布的之字形片段，而这是一个完全不同的图示
我认为这样的推理看起来更容易理解......总之，我同意。
阿瓦尔斯 写道(a)>>
中子，从你的推理中可以看出，TP和SL水平取决于持仓时间--topt。由此可见，最佳的TP和SL应该是动态的，这取决于离topt还有多少时间。即toptoppos。但是，又不是所有的系统都是如此。
不，它不应该。嗯，实际上，你应该，但间接地，我们不应该一定回顾它，因为我只用保护令作为对市场不可抗力事件的保护。因此，事件极为罕见，也许意义不大。我不应该从上述带有说明性TP的图表中做出任何深刻的推断。真相在积分中，当最佳TS的FR的一般观点出现时，这些参数将成为动态的，我们将在这些参数的空间中寻找最佳的利润率。
ystr wrote(a)>> 让我们假设价格变化函数的形式是余弦。我认为 "振幅 "和 "利润 "这两个术语在交易操作中的僵硬联系可能包含很多细微差别。
这个例子不是很正确，因为我们在分析时必须使用价格序列的明显属性。随机布朗运动和马天宇属性是最接近于描述它们的。对于像cos(x)这样的谐波数列，不能说什么。
我们，ystr，用平均数来说话。采用这种方法，我关于价格在时间t 内走过一条路径V 的说法是非常正确的，而且可以严格证明。让我提醒你，我说的不是价格走过的点的平均值（那是零），而是价格获得（走过）的点的距离模数的平均值。不同的事情。
... уровень TP и SL зависят от времени удержания позиции - tопт.
如果这是一个因果关系的构造，那么因果关系应该是相反的，持仓的时间取决于TP和SL。如果SL很低，那么该仓位平均不会达到topt，如果SL很高，则会超期。因此，瞄准跺脚只需要一个固定的SL，与跺脚的数值相对应。
如果这是一个因果关系的结构，因果关系应该颠倒过来。如果SL很低，位置就不会达到顶点，而如果SL很高，就会坐过头。也就是说，对topt的观察只需要一个固定的SL，其大小与topt相对应。
我认为大多数系统的原因是最佳持仓时间，而SL和TP是它的后果。在我看来，大多数系统的原因是持仓的最佳时间，而TP是它的一个结果。 实际上每个系统都有这样一个时间，超过这个时间持仓就没有意义。
如果我们知道这个姿势保持了24小时，并且初始TP是一个数字。如果我们知道最初的TP是一个数字--当位置已经保持了一个小时，而它离中国还有一英里远的时候，让它保持不变是愚蠢的）。几乎总是可以找到新的TP水平，这时由于波动性和积极的系统MO将比没有变化的结果要好得多。当然，选择必须是系统性的，并确认测试上的优势和稳健性。
Если это причинно-следственная конструкция, то причину и следствие следует поменять местами, время удержания позиции зависит от TP и SL. При малом SL позиция в среднем не дотянет до tопт, а при большом пойдёт пересиживание. То есть прицел на tопт требует как раз фиксированного SL, соответствующего по величине tопт.
你不应该如此激烈地讨论 T选择 的结果。这是一个 "理想 "的TS模型，在实践中无法实施。这些结论只对高度可预测的工具是正确的。而且我需要它作为进一步建设的辅助模型。你不应该如此专注地讨论 T选择 的结果。这是一个 "理想 "的TS模型，在实践中无法实施。这些结论只对高度可预测的工具是正确的。而且我需要它作为进一步建设的辅助模型。
可以在实践中实现。此外，对于实际系统来说，在位时间事先是无限的，使用TP是完全不合理的。这方面的例子是趋势跟踪系统和 "让利润增长 "的规则，我认为。