Сергей, однако такое разбиение на три области не учитывает один существенный эффект. Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС. Или я забегаю вперёд и дальше ты опишешь и этот эффект?
Действительно на реальном распределении взяток ТС наблюдаются конечные области "залётов" в виде деформации ушек. Проявляется это в их уширении и уменьшении высоты по сравнению с модельной задачей. Я оценивал ошибку которую вносит предельный переход к узким "ушкам" . Получается, что в задачу входит площадь занимаемая ушком, а она чудесным образом не зависит от его ширины (чем шире - тем ниже). И в первом приближении ошибка не накапливатся.
В пору, к сожалению, былой активности пердыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например: - есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" параметрам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Только сейчас, Серёга, я въехал что тебя настораживает - ты подходишь к пониманию с практической стороны (типа, а как это всё на практике использовать, если имеются только данные с торгового счёта), а я пытаюсь абстагироваться максимально, для получения пусть и "идеального" решения, но всё же решения поставленной задачи.
Если нет стопа, она закроется в плюс и попадёт в один столбик гистограммы. Если мы вводим стоп и цена его зацепит, она закроется в минус и попадёт в другой столбик гистограммы. Во втором случае конкретно в крайний левый (в ухо).
>> 中子
长期以来，动态TS一直是我的实践，而不是一种假设......一个运动的寿命 并不像它的发生频率和它可以被确定的不确定性那样重要...... ，这种 "零碎 "的系统也有它们的位置。当然，一个编解码器上的专家顾问可以坐等数周来解决一个位置的问题......。...当然，这是一项非常耗时的工作，需要找到十几个编解码器并并行工作，每个编解码器都需要自己的一块 ...
>> C-4
你说的圣杯是什么意思？......最终在一个月内给予永久奖金的系统就是圣杯？当然，利润是浮动的......。例如，2-10%--这是一个圣杯吗？...如果是的话--有很多这样的Grails ...
>> 中子
如果你不想交易机器人，你将不得不提高一些利润，并击败他们......如果你不想交易机器人，你将不得不提高一些利润，并击败他们自己......如果你不想交易机器人，你将不得不提高一些利润......
再度超越自己)
RIV писал(а) >>
>> 中子
...当然，这是一项非常耗时的工作，你需要 一打编解码器并行工作，并且每个编解码器都需要自己的一块 ...
那么你是如何 "挖掘 "的呢？
Сергей, однако такое разбиение на три области не учитывает один существенный эффект. Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС. Или я забегаю вперёд и дальше ты опишешь и этот эффект?
嗨，尼古拉!
你的观点非常微妙。事实上，在真实的TC贿赂分布上，你可以观察到有限的 "差距 "区域，其形式是吊耳的变形。这表现在与模型问题相比，它们的宽度和高度都有所减少。我评估了限制性过渡到狭窄 "吊耳 "所带来的误差。事实证明，这个问题包括耳朵所占的面积，而且奇迹般地不取决于它的宽度（越宽越低）。而在第一次近似中，误差不会累积。
谢谢你的宝贵意见。
法斯沃斯 写道 >>
同样，只是为了确定--你所画的，分布和从天花板上取下的MO是由哪个选项得出的。
只有TC带来的点
由TC和SL/TP联合触发带来的点
只是，有很多问题，例如--你是如何得到只发行TC的？你是在无限的历史上用无限的存款得到它的吗？
直到现在，Sergei，我才明白你的困扰--你是从实际的角度来理解的（比如，如果只有交易账户的数据，如何在实践中使用这一切），而我试图最大限度地抽象化，以获得即使是 "理想 "的解决方案，但仍然是问题的解决方案。
所以。我有一个 "干净的 "TS，没有止损，并与一个真实的符号（开盘价，分钟）一起工作。它给我的贿赂是以点为单位的，没有滑点和任何其他真实的东西（真空中的球形马）。然后我才发挥所有必要的功能，使分析模型尽可能地接近现实。我相信这种方法可以带来有效的结果。
我想指出，上图所示的保护性止损对FR的影响是普遍的，不取决于特定类型的TS本身。因此，只需标记出FR的中间部分（它对系统中的SL和TP订单没有反应），就可以明确地恢复整个FR，并绘制三个对数利润积分，以便进一步分析。
还有一件事，谢廖加，你一定在帕斯图霍夫的论文基础上对你的众多系统进行了大量的测试。我们能不能看一下他们的真实分布情况？我认为那里应该有足够的订单（当然不是一个事实）。
你可以。稍后。
长期以来，动态TS对我来说是一种实践，而不是一种假设......一个运动特征的寿命并不重要，重要的是它的发生频率和它可以被确定的误差...... 这种 "分片 "系统也有它们的位置
。关于检测到的模式的短暂寿命，对我来说并不起作用。问题是，识别它们所需的时间平均来说等于它们的特征寿命。但我同意，需要采取更详细的研究方法。说明你的概念，RIV。
Действительно на реальном распределении взяток ТС наблюдаются конечные области "залётов" в виде деформации ушек. Проявляется это в их уширении и уменьшении высоты по сравнению с модельной задачей. Я оценивал ошибку которую вносит предельный переход к узким "ушкам" . Получается, что в задачу входит площадь занимаемая ушком, а она чудесным образом не зависит от его ширины (чем шире - тем ниже). И в первом приближении ошибка не накапливатся.
凸耳区有一个奇怪的效果。事实证明，由于分布形状的改变而导致的MO的转变被这个简单的近似所很好地近似。
我有一座通往交易背景的桥梁，突然开始出现了。在H-波动率的典型值 "几乎 "为2和TP>SL的情况下，对于+SL的贿赂规模引入SL将切断（转移到左耳）大约一半的事件，对于大于+SL的贿赂，损失将更大，对于在-SL、+SL区间的贿赂，转移到左耳和右耳将部分地相互补偿。其结果通常是MO的一些，有时是非常强烈的位移。
现在，假设TC面向H明显不同于2的语境，并且以某种方式能够猜到它们。显然，事件转移到耳朵上的过程（以及因此的MO漂移）将被大大抑制（相对于H=2的情况而言）。
>>风暴 >>中子
你们真谦虚...:)...至少你没有要钱... :)
我认为每个人都必须贡献他的那部分努力和费用......时间、金钱、健康......以获得一个结果......就像在任何其他业务中一样......而不是产生无用的东西。
>>中子
自然，所有的东西都是有误差的......否则就只是一个不真实的赠品了......。
现在，假设TM面向H明显不同于2的上下文，并且以某种方式能够猜到它们。显然，耳朵里的事件转移过程（以及因此的MO漂移）将被大大抑制（相对于H=2的情况）。
当时，不幸的是，在谢尔盖以前的活动中，我调查了n长的笼统的模式。结果得出了一些有趣的 "侧面 "结论，例如：。
- 有 "收敛 "和 "背离 "的2H模式，有相当大的支持和兴趣。
- 最有趣的是，我认为，他们对 "外部 "标记有很大的 "约束力"，例如时间（这是可以理解的，例如，对于相对短暂的模式）。
从这里我们可以尝试与SL和TP的比例建立联系
在典型的H-波动率 "几乎 "为2和TP>SL时，SL对于贿赂大小+SL将减去（转移到左耳）大约一半的事件；对于大于+SL的贿赂，损失将更大，对于介于-SL、+SL之间的贿赂转移到左耳和右耳将部分地相互补偿。其结果一般会在MO中产生一些，有时是非常强烈的转变。
你能试着把这个假设 "正式化 "吗？
В пору, к сожалению, былой активности пердыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" параметрам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
你能试着把这个假设 "正式化 "吗？
不，我现在不能这么做，这不是正确的形式。
P.S. 是的，我想我找到了一个讨论，感谢你的几个帖子)
对中子
Только сейчас, Серёга, я въехал что тебя настораживает - ты подходишь к пониманию с практической стороны (типа, а как это всё на практике использовать, если имеются только данные с торгового счёта), а я пытаюсь абстагироваться максимально, для получения пусть и "идеального" решения, но всё же решения поставленной задачи.
我试图既是一个理论家又是一个实践者。我推荐它 :o))
所以。我有一个没有塞子的 "干净的 "TS，并在一个真正的仪器上传播工作（开盘价，分钟）。它给我的贿赂是以点为单位的，没有滑点和任何其他真实的东西（真空中的球形马）。只有这样，我才能发挥所有必要的功能，使分析模型尽可能地接近现实。我相信，这种方法可以带来有效的结果。
所以你是在拿TS贸易的理论分布来做文章？那么在理论上，负面交易的结果如何？事实证明，TS在亏损的情况下自己完成了交易？那么等待的时间是什么，或者到什么时候结束？在这里，你不应该适当注意我的评论："你怎么只得到TS的分布？你从什么地方得到它，无限的历史上的无限的存款？"这就是我的误解所在。我以为你写的是，TS定义了进入和退出。它的意义和出口是由损失造成的吗？它是什么？
PS：我只是对你的TS不熟悉，我问的问题可能很愚蠢。
我想指出的是，上图中呈现的保护性止损对FR的影响是普遍的，不取决于TS本身的具体类型。因此，只需标出FR的中间部分（它对系统中的SL和TP订单没有任何反应），就可以明确地恢复整个FR，并绘制三个对数的利润积分，以便进一步分析。
而你为什么不从上图中的（-）"切 "到零，使该策略超级有利可图？请回答--你所写的一切是指保护性订单 还是指交易订单参数。这似乎与参数有关，但有时你会使用"保护令"一词。
对候选人，中子
不过，谢尔盖，这样细分为三个领域并没有考虑到一个重要的影响。盈利订单的一部分在关闭前有时间在SL区（TP也是如此）。这意味着SL（以及TP）的引入使整个分布发生了很大的变化，包括标准TP出口的区域。或者说，我说得太早了，进一步你会描述这种效果吗？
因此，显然我又是唯一不理解所有微妙之处的人 :o)这种效应在TC分布中出现在哪里？它似乎固定了交易时的事实--（+）或（-），而不考虑缩减。盈利的交易在一段时间内是亏损的，反之亦然，这将如何影响分配形式（通过固定点数）？它甚至在推理中根本没有任何地方。
总的来说，到目前为止，我对星盘的效率表示怀疑，如果我们把f变量和缩减计算包括在内，并真正决定了FR，我担心快乐会减少。
当然，我并不着急。
Каким образом тот факт, что прибыльная сделка некоторое время была убыточной и наоборот скажется на форме распределения (по факту фиксации пунктов)?
如果没有止损，它将以正数收盘，并落入直方图的一个柱状图。如果我们输入一个止损点，而价格抓住了它，它就会以阴线收盘，并在柱状图中打出另一个柱状。在第二种情况下，它将进入最左边的一个（耳朵）。
顺便说一句，祝你生日快乐 :)。虽然他们昨天已经发生了 :)
Если нет стопа, она закроется в плюс и попадёт в один столбик гистограммы. Если мы вводим стоп и цена его зацепит, она закроется в минус и попадёт в другой столбик гистограммы. Во втором случае конкретно в крайний левый (в ухо).
这很清楚，但不清楚的是你的说法。
一部分有利可图的订单在关闭之前有时间在SL区（TP也是如此）。也就是说，SL（以及TP）会使整个分布明显变形，包括标准TP出口的区域。
这种 "已经存在 "或 "曾经存在 "的情况如何使图表变形。你得到一个事实，仅此而已。此外，我们有两个分布（注意）。
是哪一个呢？谢尔盖写了第一篇，但那里没有停顿。但事实证明，我们有两个层次的停止？正如你所理解的，我有点困惑。而且也不清楚 "保护令 "是怎么回事，那些是什么东西？而且不要急于变形--让我们看看真实的分布情况--在那里你会告诉我什么地方变得弯曲了，哪里长出了耳朵。
顺便说一句，祝你生日快乐 :)。虽然昨天已经发生了 :)
谢谢你!真正的科学是由160岁的老人完成的！http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml :o)