HideYourRichess>>: Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
Vitya писал(а) >>
Ветка очень интересная, вот если бы ещё результаты в виде кода оформлялись проще было бы понять как всё это можно применить.
这个分支是为了（有时是狡猾的）思考，目的只有一个--大大减少可能描述市场中某些现象的参数的相位空间，因此，使编码本身变得有意义（而不是在测试器中对某些参数进行数周的愚蠢搜索）。
因此，你不太可能找到现成的专家顾问。
P.S. 完成了我之前的帖子。
так не нужно готовых, хоть пару строк...))
哦--哦--哦，在Codebase里有好几百行这样的 "好处"!
以下是有趣的地方。在构建OTC框架的一般观点和描述TS操作的分析形式的函数时，我使用了价格序列的最一般属性和基本常识，注意不要无意中吸引了额外的内容。恰好我们没有时间明确地出现在任何地方。这是一个意外吗？我不知道，但对FR的一般看法用价格水平来描述是很精彩的。上面我表明，这两个价格序列参数--时间t 和振幅V(t)之间存在统计关系。
因此，本主题的所有分析材料可以用两种方式表示，通过参数作为时间的函数和/或作为价格的函数。让我们再看一下带有参数 h 的任意TS的FR（图中为红色）和以时间作为参数时的外观（蓝色）。
我们可以看到，使用变量h 作为参数允许我们有更严格的FR边界，因此，这样的表述更容易进行分析。而时间上的表述则需要对平均数等进行分析，这是不可取的。但是，当然，你可以说，在选择交易风格时，这种吸引力不能成为一个论据--在时间上有很多有用的和有利的东西...总之，我还不知道如何回答这个问题。也许吧，但这一切都已经在FR的 H 中得到了说明 。 让我指出，这两种情况下的牵引次数是不一样的，但这并不影响一般的看法。我只想强调边界的扩大。
一般来说，我将进一步坚持在分析中用价格表示论点。对我来说，这更容易、更明显。由此产生的系统在这些方面完全描述了所研究的对象，涉及一个额外的冗余参数似乎是一种不合理的奢侈。
谢尔盖，你是如何得到蓝色曲线的？而为什么SL被涂抹在外面？
顺便说一下，红色的也不清楚，如果你在Hort手动切割利润（但是对于右边的边缘我们可以改变形状，我们有一定的自由度。很明显，这与我们有权选择何时关闭盈利交易的事实有关），看来耳朵应该长在那里。
而且我正好准时收工 :-)好吧，我试图做到准时--我定义了SL，并以价格必须以平均点数收盘的时间来取代它。所以它在 "平均 "上起了作用。
嗯，是的，当然，我在视觉化方面做得过头了。简而言之，我只是想强调，当价格达到一定水平时，用持有时间交易 取代 "严格 "交易，将导致TP中明确的界限模糊。
不要捅破这张图，它是说明性的!
Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
那么到底是什么样的非伯努利化呢？增量之间的关联性？
А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
我认为HideYourRichess 指的是有固定停顿的TC的操作，当TP=k*SL，其中k 是一个常数。他在文章 中考虑了这个案例的MM。让我提醒你，我们研究MM的最一般的情况是，当定义价值的区域，采取TC贿赂，是自然数从负到正无穷大。А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
如果是这样的话。粗略地说，一个细长的、可预测的伯努利方案变成了混乱的、不健全的东西。但是，这又是在观察和感觉的层面上，我还没有证据。