任意TS的SL和TP订单的最佳值。 - 页 13 1...6789101112131415161718 新评论 Neutron 2010.01.13 10:48 #121 Avals >>: Более того, для реальных систем у которых время в позиции заранее неограничено, использование TP вообще нецелосообразно. Примером тому трендследящие системы и правила "дай прибыли расти". имхо 我不会如此断然地说明这一点。例如，对于一个在右侧（有利可图）分布区域具有无限尾巴的TS，一个典型的现象是 "紧缩 "未结头寸，用资本再投资的方式重开这个头寸往往要有效得多。这种 "狗 "的作用是由一个TR来完成的。 当然，这也是TS-MM的微妙之处，需要对特定TS的功能进行精细研究。 Candid 2010.01.13 10:49 #122 Avals >>: я считаю, что причина то как раз для большинства систем именно в оптимальном времени удержания позиции, а SL и TP это следствия из него. 我只是想坚持作者对问题的定义：TC有其常规的输入和输出，而SL和TP的输出是一种紧急情况。如果拉升止损和TP是常规的出场方法之一（事实上就是这样拉升的），那么逻辑就会不同。 Neutron 2010.01.13 10:51 #123 这就对了，尼古拉。这就对了! Avals 2010.01.13 10:52 #124 Neutron писал(а)>> 我不会如此断然地说明这一点。例如，对于在右边（有利可图）分布区域的无限尾巴的TS，一个特征性的现象是 "紧缩 "未结头寸，用资本再投资的方式重新建立这个头寸往往更有效。TR将扮演这样一只狗的角色。 嗯，这当然是联合TS-MM的微妙之处。 重新关闭是关联交易。它们不能被单独考虑。 Neutron 2010.01.13 10:53 #125 Avals >>: перезакрытие это связанные сделки. Их нельзя рассматривать отдельно. 也是真的... Avals 2010.01.13 10:58 #126 Candid писал(а)>> 我只是想坚持作者对问题的定义：TC有其常规的输入和输出，而SL和TP的输出是一种紧急情况。如果拉升止损和TP是出场的标准方式之一（拉升时事实上就是这样），那么逻辑就会不同。 TP的出口怎么可能是紧急出口？TP是指水平，达到这个水平后，在某一时间范围内的状态优势就会丧失（或者更确切地说，在TP水平上是最大的）。这个时间跨度可以由其他退出规则隐含地定义。但它确实存在，而且除了TA方面外，TP水平还由持仓的时间范围所决定。 Сергей 2010.01.13 11:04 #127 Neutron >>: 因此，我认为一开始的问题陈述在最狭隘的意义上是狭窄的。在我看来，这与一般情况没有关系。:o( 但也许我错了。 [删除] 2010.01.13 11:22 #128 Neutron писал(а)>> 这个例子不是很正确，因为我们必须在分析中使用价格序列的明显属性。它们最接近于由随机布朗运动和马丁格尔属性描述。对于像cos(x)这样的谐波数列，不能说什么。 我们，ystr，是用平均数来说话的。使用这种方法，我关于价格在时间t 内走过一条路径V 的说法是非常正确的，而且可以严格证明。让我提醒你，我说的不是价格走过的点的平均值（那是零），而是价格获得（走过）的点的距离模数的平均值。不同的事情。 我想我是被提醒了，你对最佳TS的定义中包含了 "在单位时间内平均获得最大点数 "这句话。在每单位时间的价格变化函数（即使是随机布朗运动）有一个高于起始价格的价格变化范围等于低于起始价格的价格变化范围的情况下，那么在这个单位时间内，这样的TS "将带来 "0分。同时，单位时间内的振幅将等于 "2*价格变化的范围"。 如果我们考虑到 "对于一个理想的TS来说，所有的方向都可以猜到"，那么我可以看到，在实践中这样的系统很难实现。而如果我们假设 "价格变化的范围 "在价差之内，就根本无法实施。 Candid 2010.01.13 11:23 #129 Avals >>: как выход по TP может быть аварийным? 当然，就发球而言，这个词有点紧张，你可以用 "强迫 "代替，比如说。例子？嗯，有一个突破，远远超过了计划的TP。在一半的情况下，它将是一个突破，仍然有时间关闭；在另一半的情况下，它将是一个尖峰，我们将无法以任何其他方式抓住它，只能被迫退出。此外，之后的仓位可能最终以红色收盘。当然，可以回调止损，但利润会更小，特别是在这种服务器经常超载的时刻。 当然，这只是一个例子，说同样的背景分析可能会使人对情况有更多的区分。 但通过toptopos拉动止损会产生类似于toptopos强制平仓的效果，即持仓的平均时间会比toptopos少。顺便说一下，强制关闭时间往往最终会对平衡产生积极影响 :) Avals 2010.01.13 11:40 #130 Candid писал(а)>> 当然，就发球而言，这个词是有压力的，你可以用 "提升 "来代替，比如说。例子？嗯，有一个突破，远远超过了计划的TP。在一半的情况下，它将是一个突破，仍然有时间关闭；在另一半的情况下，它将是一个尖峰，我们将无法以任何其他方式抓住它，只能被迫退出。此外，之后的仓位可能最终以红色收盘。当然，我们可以削减止损，但利润会更小，特别是在这种服务器经常超载的时刻。 当然，这只是一个例子，例如，对背景的同样分析可以提供一个更有区别的方法。 而通过toptopos拉高止损会产生类似于通过toptopos强制平仓的效果，即持仓的平均时间会变得比toptopos少。顺便说一句，按时间强制关闭往往对平衡有积极影响 :) 都是真的。但计划中的TP在许多方面取决于时间范围。 一个抽象的例子：一个偏向于我们的硬币（0.55/0.45），考虑一个累积的SB。投注。比方说，你被允许押注TP和SL。你会把它们押在哪里？例如，如果我们事先知道卷子将是100，我们可以从 "报告 "期利润最大化的角度来计算最佳TP水平。如果游戏不知道会持续多少次滚动，或者范围太大（例如从10到1000），那么就没有设置TP的意义了。在一个系列的末尾获得胜利是更有效的--"进入市场"。 第三种变体--我们有一个权限（例如，在10次滚动之后），可以定期修改TP，并且像前一种变体一样，提前知道系列的长度。最佳的变体是根据系列中剩余的卷数，从最后的价格中修订TP。 SL完全没有意义，因为分布是静止的，而且总是有正的莫。 1...6789101112131415161718 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Более того, для реальных систем у которых время в позиции заранее неограничено, использование TP вообще нецелосообразно. Примером тому трендследящие системы и правила "дай прибыли расти". имхо
我不会如此断然地说明这一点。例如，对于一个在右侧（有利可图）分布区域具有无限尾巴的TS，一个典型的现象是 "紧缩 "未结头寸，用资本再投资的方式重开这个头寸往往要有效得多。这种 "狗 "的作用是由一个TR来完成的。
当然，这也是TS-MM的微妙之处，需要对特定TS的功能进行精细研究。
я считаю, что причина то как раз для большинства систем именно в оптимальном времени удержания позиции, а SL и TP это следствия из него.
我只是想坚持作者对问题的定义：TC有其常规的输入和输出，而SL和TP的输出是一种紧急情况。如果拉升止损和TP是常规的出场方法之一（事实上就是这样拉升的），那么逻辑就会不同。
我不会如此断然地说明这一点。例如，对于在右边（有利可图）分布区域的无限尾巴的TS，一个特征性的现象是 "紧缩 "未结头寸，用资本再投资的方式重新建立这个头寸往往更有效。TR将扮演这样一只狗的角色。
嗯，这当然是联合TS-MM的微妙之处。
重新关闭是关联交易。它们不能被单独考虑。
перезакрытие это связанные сделки. Их нельзя рассматривать отдельно.
也是真的...我只是想坚持作者对问题的定义：TC有其常规的输入和输出，而SL和TP的输出是一种紧急情况。如果拉升止损和TP是出场的标准方式之一（拉升时事实上就是这样），那么逻辑就会不同。
TP的出口怎么可能是紧急出口？TP是指水平，达到这个水平后，在某一时间范围内的状态优势就会丧失（或者更确切地说，在TP水平上是最大的）。这个时间跨度可以由其他退出规则隐含地定义。但它确实存在，而且除了TA方面外，TP水平还由持仓的时间范围所决定。
因此，我认为一开始的问题陈述在最狭隘的意义上是狭窄的。在我看来，这与一般情况没有关系。:o( 但也许我错了。
这个例子不是很正确，因为我们必须在分析中使用价格序列的明显属性。它们最接近于由随机布朗运动和马丁格尔属性描述。对于像cos(x)这样的谐波数列，不能说什么。
我们，ystr，是用平均数来说话的。使用这种方法，我关于价格在时间t 内走过一条路径V 的说法是非常正确的，而且可以严格证明。让我提醒你，我说的不是价格走过的点的平均值（那是零），而是价格获得（走过）的点的距离模数的平均值。不同的事情。
我想我是被提醒了，你对最佳TS的定义中包含了 "在单位时间内平均获得最大点数 "这句话。在每单位时间的价格变化函数（即使是随机布朗运动）有一个高于起始价格的价格变化范围等于低于起始价格的价格变化范围的情况下，那么在这个单位时间内，这样的TS "将带来 "0分。同时，单位时间内的振幅将等于 "2*价格变化的范围"。
如果我们考虑到 "对于一个理想的TS来说，所有的方向都可以猜到"，那么我可以看到，在实践中这样的系统很难实现。而如果我们假设 "价格变化的范围 "在价差之内，就根本无法实施。
как выход по TP может быть аварийным?
当然，就发球而言，这个词有点紧张，你可以用 "强迫 "代替，比如说。例子？嗯，有一个突破，远远超过了计划的TP。在一半的情况下，它将是一个突破，仍然有时间关闭；在另一半的情况下，它将是一个尖峰，我们将无法以任何其他方式抓住它，只能被迫退出。此外，之后的仓位可能最终以红色收盘。当然，可以回调止损，但利润会更小，特别是在这种服务器经常超载的时刻。
当然，这只是一个例子，说同样的背景分析可能会使人对情况有更多的区分。
但通过toptopos拉动止损会产生类似于toptopos强制平仓的效果，即持仓的平均时间会比toptopos少。顺便说一下，强制关闭时间往往最终会对平衡产生积极影响 :)
当然，就发球而言，这个词是有压力的，你可以用 "提升 "来代替，比如说。例子？嗯，有一个突破，远远超过了计划的TP。在一半的情况下，它将是一个突破，仍然有时间关闭；在另一半的情况下，它将是一个尖峰，我们将无法以任何其他方式抓住它，只能被迫退出。此外，之后的仓位可能最终以红色收盘。当然，我们可以削减止损，但利润会更小，特别是在这种服务器经常超载的时刻。
当然，这只是一个例子，例如，对背景的同样分析可以提供一个更有区别的方法。
而通过toptopos拉高止损会产生类似于通过toptopos强制平仓的效果，即持仓的平均时间会变得比toptopos少。顺便说一句，按时间强制关闭往往对平衡有积极影响 :)
都是真的。但计划中的TP在许多方面取决于时间范围。
一个抽象的例子：一个偏向于我们的硬币（0.55/0.45），考虑一个累积的SB。投注。比方说，你被允许押注TP和SL。你会把它们押在哪里？例如，如果我们事先知道卷子将是100，我们可以从 "报告 "期利润最大化的角度来计算最佳TP水平。如果游戏不知道会持续多少次滚动，或者范围太大（例如从10到1000），那么就没有设置TP的意义了。在一个系列的末尾获得胜利是更有效的--"进入市场"。
第三种变体--我们有一个权限（例如，在10次滚动之后），可以定期修改TP，并且像前一种变体一样，提前知道系列的长度。最佳的变体是根据系列中剩余的卷数，从最后的价格中修订TP。
SL完全没有意义，因为分布是静止的，而且总是有正的莫。