Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность, которую я определяю как количество пунктов, которые зарабатывает ТС за единицу "человеческого времени". Далее, блок ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики (оптимальный ММ заточенный под конкретную ТС). Всё.
А теперь, Серега, ткни пальцем, где ты тут предлагаешь подходы к оптимальным значениям SL и TP? Вт это что ли:
или может быть тут:
Серега, так понимаю, ты открыл что то новое? "ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики" - это нужно критиковать? Короче, развлекайся самостоятельно, не буду тебе мешать :о)
Серёга, ты енто... пивка что ль глотни - охлонись немного, я ещё ничего не сказал. Это всё присказка - мы же с тобой никуда не спешим? Потерпи, я материал подготовлю, систематизирую, выставлю и тогда дам тебе отмашку на критику:-)
Мне нужна критика, это единственный способ не попасть в дурнушку.
你是说这个枚举。
也许我们每个人都曾想过，为了使创建的交易策略（TS）可靠运行，应该选择什么样的保护性订单值。他们中的一些人建议使用TP=SL且不低于100点，另一些人建议使用TP远大于SL--从而遵循 "让利润增长并减少损失 "的策略。其他人更喜欢剥头皮，目标很短（TP<100点）。那么，应该遵循哪种交易策略？
没有什么可批评的。你的方法没有一个是自给自足的，什么应该与使用的TP分开批评。这很明显。TP和SL是一个硬币的两面，对于每一个投入，一个是收入最大化（TP产出），另一个是成本最小化（SL产出）。
你看，没有什么可批评的。你的问题就像伟大的思想家 "42 "对 "生命和一切的意义是什么 "的回答。如果你想要批评--至少给出 "一个未知数" :o)
PS：对于每个特定的TP，都会分配一个特定的SL，而不是其他方式，这被打包成一个订单，并一起生活一段时间。但也许我们应该从相反的方向思考--首先我们定义SL，并为其设置TP。一切皆有可能。
我建议采用以下与市场 "沟通 "的概念。
奇怪的是，这个区块由于某种原因我没有一下子注意到。Seryoga，也许你正在一点一点地完成它 :o)。我得考虑一下。
所以，也许我们应该在这里进行批评。
Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность, которую я определяю как количество пунктов, которые зарабатывает ТС за единицу "человеческого времени". Далее, блок ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики (оптимальный ММ заточенный под конкретную ТС). Всё.
让我们以这样一个事实为基础：如果TS的预期回报（ME）小于零，没有MM能够获得正的卢布产出利润（我们将把一笔交易的平均点数作为ME，考虑到经纪公司的佣金）。这是一项非常复杂的任务，比寻找最佳MM要困难得多，而且在我看来，没有人关注这项任务--他们关注的是寻找一个任意的TS的最佳参数。很明显，任意的（可以发明的）TS的数量是无限的，它们的参数甚至更多（当然，如果可以这样说的话），问题原则上不会收敛，也就是说，没有生命足以尝试所有可能出现在好奇心中的策略，当然也就无法在测试器中尝试所有的调整参数。因此，我们似乎需要一个系统的方法来选择最佳的TS和其最佳操作。
另外，我们马上就说
1.没有一个TS能够在具有相当长历史的马丁格尔（MM为零的综合随机变量（IC）--第一近似值，是价格序列的类似物）获得不同于零的MM。
后面的保留意见很重要，因为任何结果都有可能在短期的历史样本上产生，而这些样本的性质是统计波动，与现实无关。由于这个原因，每隔一段时间，交易圈就会有关于幸运朋友 "奇迹般 "致富的周期性传言。所有这些谣言都是基于这样一个事实：在生活中，作为一项规则，人们经常夸大成功，对失败保持沉默。这给人的印象是，你周围的人都在忙着赚钱，你是个失败者。
2.奇迹不会发生（以各种形式）。
尽管如此，我还是从任意的TS的最佳MM开始考虑这些问题，这是用一套足够大的技巧（或者类似地，账户余额的第一差值（FDR））给出的。对我来说，以这种方式呈现材料更容易。
现在，Seryoga，用你的手指戳一下，你建议在这里采用什么方法来实现最佳的SL和TP值？Vt是这样的。
科蒂尔->TCs->MM->$。
也可能在这里。
其中，TS对价格系列进行了最佳切割，使回报最大化，我将其定义为TS在每单位 "人类时间 "中赚取的点数。然后，MM块将这些市场点数转化为卢布的过程最大化（对特定的TS来说，最佳的MM锐化了）。这就是全部。
Seryoga，我知道你开了新的东西？MM将最大限度地提高这些市场点在卢布中的转化过程"--有必要批评一下吗？总之，你自己玩得开心点，我不会打扰你的 :o)
是的......读了这个主题，意识到如果外汇中还有浪漫主义者，他们一定只是神经元程序员。在这种情况下，市场是不可能的，因为它是在市场的基础上发展起来的，而不是在市场的基础上发展起来的。
这个题目本身包括两个问题：确定最佳价格水平SL（TP）和确定这笔交易的最佳资金量。
由于某些原因，没有人对概率理论说过一个字。如果SL<TP，那么对于一个静止的过程，亏损交易的百分比将小于盈利交易，但平均亏损交易对账户的影响将小于平均盈利交易的影响。因此，由此产生的盈利和亏损交易的影响将是中性的。这同样适用于TP<SL比率。在这种情况下，即使在静止的过程中，系统的盈利能力也将超过50%。也就是说，对于马丁格尔来说，SL和TP的比例绝对都是一样的；所产生的影响总是一样的，等于50%。既然你开发了SL和TP设置的通用模型，你就应该依靠通用的市场模型，而通用的泛化和简化的市场模型就是马丁格尔。如果是这样的话，那就意味着你自相矛盾，因为对于马丁格尔来说，在风险水平和利润以及交易量方面没有区别，这自动意味着创建一个通用模型在原则上是不可能的。
合理的工作方案是为特定的TS和特定的市场找到最佳的SL TP。这里有一个具体的例子：机器人在当天开盘时进入市场，设置SL等于ATR的值，在第二天开盘时退出。
类似趋势的东西出现了。
现在让我们改变一下条件。该机器人已经保持了五天的位置。
好吧，似乎是让利润积累起来了，但结果却更糟糕！"。
下面是在同一市场上测试的另一个TS。
该机器人保持了一天的位置，结果不是很好。我们回到 "减少损失，增加利润 "的概念，即，我们保持五天的仓位。
我们可以看到，利润正在增加。建模的质量并没有改变这些策略的结果，在第二种策略中，根本没有使用止损。
正如我们所看到的，对一个TS来说是有趣的事情，对另一个来说是死亡。
一般来说，我认为，在 "有利 "的情况下，SL应该(可以？最好？可能？)不是作为一个硬命令来关闭，而是作为一个命令来寻找最小的损失，在达到某些从计算SL计算出来的水平...再次，我们需要具体情况...( 考虑这个问题导致的不是计算SL和TP的公式，而是新的策略！这无疑是一个更积极的效果......)
А теперь, Серега, ткни пальцем, где ты тут предлагаешь подходы к оптимальным значениям SL и TP? Вт это что ли:
или может быть тут:
Серега, так понимаю, ты открыл что то новое? "ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики" - это нужно критиковать? Короче, развлекайся самостоятельно, не буду тебе мешать :о)
谢尔盖，你应该......喝杯啤酒什么的--冷静一下吧，我还没说什么呢。这都是童话故事--我们不着急，是吗？请耐心等待，我将准备材料，将其系统化，并将其张贴出来，然后我将给你的批评者一个开始 :-)
C-4 写道(a)>> 由于某些原因，没有人对概率论说过一个字。如果SL<TP，那么对于一个静止的过程，亏损交易的百分比将小于盈利，但对平均亏损交易的影响将小于平均盈利交易的影响。因此，由此产生的盈利和亏损交易的影响将是中性的。这同样适用于TP<SL比率。在这种情况下，即使在静止的过程中，系统的盈利能力也将超过50%。也就是说，对于马丁格尔来说，SL和TP的比例绝对都是一样的；所产生的影响总是一样的，等于50%。既然你开发了SL和TP设置的通用模型，你就应该依靠通用的市场模型，而通用的泛化和简化的市场模型就是马丁格尔。如果是这样，那就意味着你自相矛盾，因为对于马丁格尔来说，在风险水平和利润以及交易量方面没有区别，这自动意味着创建一个通用模型在原则上是不可能的。
一切都是正确的，除了一点--当我谈论在市场中统计学上赚取利润的可能性（MO>0的TS）时，我不认为报价过程是马丁格尔，当我考虑允许获得TS算法操作参数化的分析表达式的近似时，我认为它是如此。同时，我仔细估计了与使用一种或另一种假设有关的可能误差。因此，不存在矛盾，当然，除非我无意中犯了一个错误。这就是批评的目的。
Серёга, ты енто... пивка что ль глотни - охлонись немного, я ещё ничего не сказал. Это всё присказка - мы же с тобой никуда не спешим? Потерпи, я материал подготовлю, систематизирую, выставлю и тогда дам тебе отмашку на критику:-)
你怎么什么都不说，那我这段时间都在和谁说话？:о)好吧，但你告诉我...告诉我什么时候可以批评，因为我正在失去我的贝林斯基）。
Как ты ничего не сказал, а с кем же я тогда беседовал все это время? :о)
嗯，这也让我想起了影子战斗......总而言之，不要对自己太苛刻--我也需要这样做 :-)
ivandurak 写道(a)>> 也许问另一个问题会更有成效。SL和TP会有多长时间的相关性，至少是一个定性的估计，以及对TC、优化等新的搜索的标准。
不要自以为是。我们在谈论动态参数时应着眼于分析性表达式，它们被参数包含在其中。它更清晰，更不主观，因此，更接近现实。
提出另一个问题可能会更有成效。找到的SL和TP会有多长时间的相关性，至少是一个定性的评估，以及开始新的搜索TS、优化等的标准。
从我的观点来看，我对这个问题的回答是："只要计算交易，止损就会存在。"也就是说，这意味着每笔交易都有不同的止损。如果它们 "碰巧 "与之前交易的止损重合，那又是另一回事了。
PS: ............ Но может имеет смысл думать в "обратном" направлении, - сначала определяться с SL и для него выставлять TP. Все возможно.
首先确定SL，从所选择的SL计算体积，然后只考虑TR。在我看来，这是唯一的办法。