1 января в 5:21 утра постить на такие темы ... Точно интоксикация. :-)
Фазовое пространство - физический термин с ясно определенным смыслом. Относится к средствам описания систем любой природы. Если вас напугал этот термин, то это ничего, со временем пройдет. Сложности в нем никакой. Это всего лишь пространство параметров, совокупность которых необходима и достаточна для описания поведения системы.
Дорожная карта - это была всего лишь иллюстрация для вас, чтобы облегчить восприятие термина. Природу люблю, соответственно люблю и ботаников, никакого снобизма по отношению к ним не испытываю, сам во многих областях ботаник.
Один параметр уже назван топикстартером. Это ликвидность. Возможно объем - это как раз ее количественное выражение. Нужно спросить об этом Петра. А может для ликвидности есть другое средство измерения ?
Могу подбросить еще один - волатильность. Как видите, никаких измышлений. Волатильность давно и устойчиво используется для описания состояния рынка. Вопрос в чем ее измерять тоже имеет свой ответ - дисперсия или ско. Но думаю, что для волатильности это далеко не единственный вариант. Надо бы подумать и о других.
Теперь ваша очередь. :-)
Если каждый из присутствующих назовет хотя бы по одному знАчимому параметру, то наберется немало. А может и достаточно.
1 января в 5:21 утра постить на такие темы ... Точно интоксикация. :-)
Фазовое пространство - физический термин с ясно определенным смыслом. Относится к средствам описания систем любой природы. Если вас напугал этот термин, то это ничего, со временем пройдет. Сложности в нем никакой. Это всего лишь пространство параметров, совокупность которых необходима и достаточна для описания поведения системы.
Дорожная карта - это была всего лишь иллюстрация для вас, чтобы облегчить восприятие термина. Природу люблю, соответственно люблю и ботаников, никакого снобизма по отношению к ним не испытываю, сам во многих областях ботаник.
Один параметр уже назван топикстартером. Это ликвидность. Возможно объем - это как раз ее количественное выражение. Нужно спросить об этом Петра. А может для ликвидности есть другое средство измерения ?
Могу подбросить еще один - волатильность. Как видите, никаких измышлений. Волатильность давно и устойчиво используется для описания состояния рынка. Вопрос в чем ее измерять тоже имеет свой ответ - дисперсия или ско. Но думаю, что для волатильности это далеко не единственный вариант. Надо бы подумать и о других.
Теперь ваша очередь. :-)
Если каждый из присутствующих назовет хотя бы по одному знАчимому параметру, то наберется немало. А может и достаточно.
是时候从这里 "重启 "了；)
势利眼就在那里......。:(
我们两人都是在一段时间前独立进入的。现在我告诉大家走另一条路，你向大家证明那是正确的路。
我感兴趣的是真正的处方。
首先，它不是，它是。
第二，我喜欢咖啡并不意味着我是错的。关键是，有很多方法可以走另一条路。包括不放弃你已经为之努力的东西。你可以改变对问题的定义，你可以使用其他工具、方法、解释，你可以改变看待结果的方式，看似无用的东西将成为信息来源。简而言之，有许多变种，但如果没有大量的咖啡渣，你无法决定选择哪一种。
第三，我仍然不主张这是正确的道路。只有当我的TS开始产生稳定的收入时，我才能够这样说。而且不是以任何方式，而是以这种非常的方式发展。所以不要认为我是多余的，我实际上在每个帖子中都做了保留，我所建议的不是唯一的，也不知道是真正的方法。
而对于真正的处方，你需要一个真正的参数化的FP。还有其他几个方面。
势利眼就在那里......。:(
:-)
如果它被强调了，那么彼得 和它有什么关系？:-))
如果连 "是"，也不是在哪里突出，而是在这里。"会随着时间过去 "和 "这没什么"。
"如果你被吓到了"--绝非如此。只是每个人都以自己的方式来判断别人。而且我个人也被不熟悉的术语吓到了。:-(
Yurixx писал(а) >>
而对于真正的处方，你需要真正的FP参数化。还有其他几个方面。
让我们来讨论一下波动性;)
如果我们在平均数静止性的假设下测量方差--僵局。(Kolmogorov分支)。
我们也许可以从 "不成熟 "的凯恩斯主义角度来看待这个问题--在平均值中存在一个我们不知道的趋势...
是否可以测量第二个点？
密苏里州人不放弃...
他们堆积了多少页!
而他们除了证明使用FP的 "可能性 "和 "吓跑 "新来者之外，没有更进一步。
这很有启发性。
我推荐这个链接。
密苏里州人不放弃...
他们堆积了多少页!
但他们除了证明使用FP的 "可能性 "和 "吓跑 "新来者之外，没有更进一步。
这很有启发性。
我推荐这个链接。
往哪里走？一切都已经说过了，甚至提出了几种方法论。我们应该采取，例如，具体的进入/退出模式，并检查不同的方式来识别背景。我们可以通过使用一个区域或任何其他手段来做到这一点。得出一些结论，继续研究。也就是说，已经开始练习了。这也是话题发起人要做的，这是他的主题。
Z.U.的链接不起作用。
З.Ы. Ссылка не работает.
这就对了。我停了下来。有趣的作者。
我希望它能发挥作用。
让我们来讨论一下波动性;)
如果我们在平均数静止性的假设下测量方差--僵局。(Kolmogorov分支)。
我们也许可以从 "不成熟 "的凯恩斯主义角度来看待这个问题--在平均值中存在一个我们不知道的趋势...
是否可以测量第二个点？
在凯恩斯中，我只知道梅纳德，你是指哪一个？
我认为理论化和随机过程应该被推迟。这将是一个良好的开端，以解决真正需要的东西的波动性。有很多选择。
1.蜡烛的波动性，即系列的方差（高-低）。ATR不考虑差异（High-Low）的做法，我认为是非常错误的。
2.波动性回归。例如，作为Close[i]-Close[i+1]或Open[i]-Open[i+1]。
3.之字形的波动性。如果你不把它绑在酒吧里，那么它作为一个过程特性也是一个很好的价值。你可以测量人字段的分散度，也可以使用牧羊人的H型波动率。也是一种选择。
4.线性回归的通道宽度也可以作为波动性。在这种情况下，它（宽度）是由置信区间定义的，它被交易员定义为风险的衡量标准。一般来说，这也是相当方便的。宽度本身原来是通过直接比例系数与通道分散性相关的。
是不是太多？我想这还不是全部。
那么随之而来的是什么呢？IMHO，那就是可以选择一些波动性，但这种选择的有效性是值得怀疑的。如果每个参数都是单独选择的，它们不太可能形成一个连贯的过程描述系统。因此，在确定参数之前，值得确定一种市场方法，即用一个模型来描述市场。以及（与之直接相关的）与交易的方法，与该交易到底要使用什么。
例如，如果一个交易员要在一个条形图上玩，在开盘时开仓，然后在下一个开盘时决定是平仓、滚动还是持有，那么第二种变体将是他最感兴趣的。而如果他要从板子上打杠子，可能是第1个变体。由于有多少种方法，就有多少个交易者，所以在论坛的形式下，要做出一些具体的东西是相当困难的。但是，如果有人能把他自己的方法拿出来讨论，也许就可以了。
所以阿瓦尔斯是 完全正确的--有一个方法论，和具体的应用，研究是每个人的私人问题。这完全不意味着每个人不能在这里提出他/她自己的一些问题。比如说，我想谈谈波动性问题。还有关于其他可能的参数。
Sorento， 你对这个主题有什么期望？也许，那个 "最聪明 "的人将在这里送出白象？
梅纳德似乎是其中一个版本的特维尔的作者（他有一个不同的公理）。
这里是他论文的链接。