为什么正态分布不是正态？ - 页 7 1234567891011121314...47 新评论 Vladimir Gomonov 2009.12.01 23:01 #61 Urain >> : 你认为现在是时候从完全的随机性转向相互依赖性了。 它们当然存在，但它们是如何表现出来的呢？ 我不认为基本模型非常复杂。 你真是个挑战 :o) :) 让我们从我一直在撒谎的事实开始。 而且反馈是负面的，是乘法的。 实际上是交替进行。让我解释一下。 让我们假设我们考虑外汇套利。 以欧元兑美元为例，"第一代 "的套利循环=EURGBP*GBPUSD，EURJPY*JPYUSD，EURCHF*CHFUSD，等等，形成了真正的负反馈链。 欧元兑美元的第二代，它是EURGBP*GBPJPY*JPYUSD，EURJPY*JPYCHF*CHFUSD，EURAUD*AUDGBP*GBPUSD等。它们形成正反馈链。 在这种情况下，链的数量逐代增加。 对于一个有限的货币篮子来说，计算它们的数量并把它们作为系数并不困难。 但实际上篮子是无限的，尽管显然不是无限的，也就是说，系数将不得不以某种方式被萨满化（这不是坏事，让好的萨满繁荣起来）。:) 下一步...你必须保持天才的思维，并进行一些实验....。 :)) zy。 我相信同样的原则对基金仍然有效，尽管其中缺乏这种明确的套利相互依赖关系。 >> 兹兹。 我对一个类似的方案进行了建模，只用了三代，得到了一排 "报价"，清楚地显示了艾略特波。 这表明模型中存在着面团。;) Sceptic Philozoff 2009.12.01 23:05 #62 MetaDriver >> : 为什么人们对 "外汇分配 "如此纠结 :) 在我的记忆中，对其异常的困惑如此之多，.... 因为人们经常将只适用于正态分布的概念应用于任何事物，而不去思考它们是否可以。布林带和包络线是来自同一个系列。尽管事实上，即使在最好的情况下，价格也是一个维纳过程，而且根本不是准正态的（有浮动的m.o.和恒定的s.c.o）。但价格甚至不是一个维纳过程，但它仍然存在。 这是个幼儿园，看在上帝的份上。立方体、砖块、球和其他几何图形被随机地放在一起，希望由此产生的结构能够稳定。 我最近的印象是，所有没有任何使用背景的经典指标都是有目的的宣传和对傻瓜的宣传。傻瓜们想得越少，他们能得到的钱就越多。然后会有新的人到来。自然界中吸食者的循环... Mykola Demko 2009.12.01 23:06 #63 MetaDriver >> : :) 让我们从我撒了点小谎的事实开始。 该环节实际上是交替进行的。让我解释一下。 让我们假设我们考虑外汇套利。 以欧元兑美元为例，"第一代 "的套利循环=EURGBP*GBPUSD，EURJPY*JPYUSD，EURCHF*CHFUSD，等等，形成了真正的负反馈链。 欧元兑美元的第二代，它是EURGBP*GBPJPY*JPYUSD，EURJPY*JPYCHF*CHFUSD，EURAUD*AUDGBP*GBPUSD等，它们形成正反馈链。 在这种情况下，链的数量逐代增加。 对于一个有限的货币篮子来说，计算它们的数量并把它们作为系数并不困难。 但在实践中，篮子是非无限的，尽管显然不是无限的，也就是说，系数将不得不以某种方式被萨满化（这不是坏事，让好的萨满繁荣起来）。:) 下一步...你必须保持天才的思维，并进行一些实验....。 :)) 我个人认为这一切都是以 足球的形式出现的。 当然，还有2012年欧洲杯资格赛（最后一个是个笑话），但你需要停下来思考，否则我们会在这里制造混乱。 Vladimir Gomonov 2009.12.01 23:12 #64 Mathemat >> : 不，我自己最近有一个越来越强烈的印象，那就是所有这些没有使用背景的经典指示器都是有目的的宣传和推广吸食者。傻瓜们想得越少，他们能得到的钱就越多。然后会有新的人到来。自然界中的吸虫圈。 100% 我通过对信号的简单（好吧，我撒谎了，不是很简单：）背景分析得到了相当有利的指标。 盈利能力小但稳定。很有可能总结出成堆的此类信号，并根据伪科学的统计数据来提高盈利能力。而没有背景的情况下，它是eta....变成DC的利润。 所以... Eugene 2009.12.01 23:18 #65 Urain >> : 与导数和其函数之间的关系相同。 谢谢你。 你知道速度的分布。下一步是什么？它与价格分布有什么关系？ Vladimir Gomonov 2009.12.01 23:24 #66 Urain >> : 我认为，每个人都能看到它不正常，每个人都能理解它，但没有人能够理解它意味着什么，比如说，创造这样一个分布。 是的，在我看来，重新创造它并不难。 只是这个任务没有刺激到我，我没有看到它有任何金钱。 好吧，我理解这个过程的性质，感谢上帝。 而我为什么需要一个 "医院平均温度"？ 这是另一种诊断，以进行个体诊断......:)) 因此，我略过这个话题，直接进入信号的过滤（即语境化）。 Eugene 2009.12.01 23:33 #67 MetaDriver >> : 为什么人们对 "外汇分布 "如此纠结 :) 在我的记忆中，对它的非正常性有如此多的困惑....。 嗯，这是可以理解的。 实际上没有解释非平稳过程的数学仪器。 所有这些回归、MLE和其他估算器--它们都是由静止过程分布的一些特定情况计算出来的 Vladimir Gomonov 2009.12.01 23:40 #68 begemot61 >> : 嗯，这是可以理解的。 实际上没有解释非平稳过程的数学仪器。 所有这些回归、MLEs和其他估算器--它们都是由静止过程分布的一些特殊情况计算出来的 我不认为有一个是可以免费获得的。:)) 而在所有权方面--有很多发展。 只有...如果我有这样的工具，我会去哪里（让我们假设我现在没有这样的工具：）？ 对，外汇。 那么，真的是为了那微不足道的诺贝尔奖吗？ // （谦虚地看着地板，用右手抓着机器，用左脚的脚趾画着圆圈......）。: - 这就是我在这里的原因........ :)) Петр 2009.12.02 00:09 #69 Mathemat >> : 因为人们经常将只适用于正态分布的概念应用于任何事物，而不去思考它们是否可以。布林带和包络线是来自同一个系列。尽管事实上，即使在最好的情况下，价格也是一个维纳过程，而且根本不是准正态的（具有浮动的m.o.和恒定的s.c.o）。但价格甚至不是一个维纳过程，然而它就在那里。 这是个幼儿园，看在上帝的份上。立方体、砖块、球和其他几何图形被随机地放在一起，希望由此产生的结构能够稳定。 最近我的印象是，所有这些经典的指标都没有使用的背景 - 是一个有目的的宣传和推广的傻瓜。傻瓜们想得越少，他们能得到的钱就越多。然后会有新的人到来。自然界中的吸虫圈。 你知道我对这项探索的态度。还有对ANY指标的使用也是如此。 但好在说这话的是你而不是我（再一次）。我可能会被要求用一份声明来确认。否则我就会被...镜头。 === 先生们。不要硬碰硬，但是!你试图在一个黑暗的房间里寻找一只不存在的黑猫。或者把一对法郎拉到章鱼上。或者...孔子就够了。 思考一下有关过程的性质，并问自己一个简单的问题：我，姓名经纪人，以我正确的头脑和思维，真的认为历史价格时间序列（RoC-不是重点）可以告诉英格兰银行或美国联邦储备会做什么，说？还是ML？还是GS？更不用说消费指数、失业率、房地产等方面的统计数据这样的小事了。 你让我想起了早期的基督教徒--Credo quia absurdum!是的！这很吸引人，很浪漫。但这与真正的贸易有什么关系呢？如果你要寻找一个模型，它必须通过神经网络。但这也没有意义，因为原因并不在于时间序列。因此，一切都可以在任何时候改变。是的，神经方法可以揭示出这个大家伙行动中的一些逻辑。但同样，这也是暂时的。 一般来说，把预测价格作为TS的基础--这是一条不归路。你可以模拟/预测大人物的行动之间的区域。但任何大人物的行动都会扼杀一切预测。不是过去的时间序列决定了市场的大部分强势走势。所有的尝试（你的，其他人的）都很好地表明了这一点。 为什么人们普遍认为TA不起作用？因为他们试图预测价格。而TA工具只是捕捉市场的一个特定状态。他们没有预测任何事情。这不是他们的目的。尺子不能预测长度。而重量不是重量。这些都是分析方法。而且它们非常有价值。 TA的预测特性只能局部用于辅助性的短期行动，如基于分析确定的市场情绪逻辑的进场/出场/反转。我说'心情'是因为我自己已经厌倦了'背景'这个词。 我的意思是，如果你在寻找它...- 总之，我不会重复我自己。 Sergey 2009.12.02 04:18 #70 分布就是分布--它是一种测量方法，而不是描述过程的模型，它是否是维纳过程与此无关。在这种情况下，相对于价差而言，量化指标太小了--这就是全部... 1234567891011121314...47 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你认为现在是时候从完全的随机性转向相互依赖性了。
它们当然存在，但它们是如何表现出来的呢？ 我不认为基本模型非常复杂。
你真是个挑战 :o)
:)
让我们从我一直在撒谎的事实开始。
而且反馈是负面的，是乘法的。
实际上是交替进行。让我解释一下。
让我们假设我们考虑外汇套利。 以欧元兑美元为例，"第一代 "的套利循环=EURGBP*GBPUSD，EURJPY*JPYUSD，EURCHF*CHFUSD，等等，形成了真正的负反馈链。 欧元兑美元的第二代，它是EURGBP*GBPJPY*JPYUSD，EURJPY*JPYCHF*CHFUSD，EURAUD*AUDGBP*GBPUSD等。它们形成正反馈链。
在这种情况下，链的数量逐代增加。 对于一个有限的货币篮子来说，计算它们的数量并把它们作为系数并不困难。
但实际上篮子是无限的，尽管显然不是无限的，也就是说，系数将不得不以某种方式被萨满化（这不是坏事，让好的萨满繁荣起来）。:)
下一步...你必须保持天才的思维，并进行一些实验....。 :))
zy。 我相信同样的原则对基金仍然有效，尽管其中缺乏这种明确的套利相互依赖关系。
>> 兹兹。 我对一个类似的方案进行了建模，只用了三代，得到了一排 "报价"，清楚地显示了艾略特波。 这表明模型中存在着面团。;)
为什么人们对 "外汇分配 "如此纠结 :) 在我的记忆中，对其异常的困惑如此之多，....
因为人们经常将只适用于正态分布的概念应用于任何事物，而不去思考它们是否可以。布林带和包络线是来自同一个系列。尽管事实上，即使在最好的情况下，价格也是一个维纳过程，而且根本不是准正态的（有浮动的m.o.和恒定的s.c.o）。但价格甚至不是一个维纳过程，但它仍然存在。
这是个幼儿园，看在上帝的份上。立方体、砖块、球和其他几何图形被随机地放在一起，希望由此产生的结构能够稳定。
我最近的印象是，所有没有任何使用背景的经典指标都是有目的的宣传和对傻瓜的宣传。傻瓜们想得越少，他们能得到的钱就越多。然后会有新的人到来。自然界中吸食者的循环...
:)
让我们从我撒了点小谎的事实开始。
该环节实际上是交替进行的。让我解释一下。
让我们假设我们考虑外汇套利。 以欧元兑美元为例，"第一代 "的套利循环=EURGBP*GBPUSD，EURJPY*JPYUSD，EURCHF*CHFUSD，等等，形成了真正的负反馈链。 欧元兑美元的第二代，它是EURGBP*GBPJPY*JPYUSD，EURJPY*JPYCHF*CHFUSD，EURAUD*AUDGBP*GBPUSD等，它们形成正反馈链。
在这种情况下，链的数量逐代增加。 对于一个有限的货币篮子来说，计算它们的数量并把它们作为系数并不困难。
但在实践中，篮子是非无限的，尽管显然不是无限的，也就是说，系数将不得不以某种方式被萨满化（这不是坏事，让好的萨满繁荣起来）。:)
下一步...你必须保持天才的思维，并进行一些实验....。 :))
我个人认为这一切都是以 足球的形式出现的。
当然，还有2012年欧洲杯资格赛（最后一个是个笑话），但你需要停下来思考，否则我们会在这里制造混乱。
不，我自己最近有一个越来越强烈的印象，那就是所有这些没有使用背景的经典指示器都是有目的的宣传和推广吸食者。傻瓜们想得越少，他们能得到的钱就越多。然后会有新的人到来。自然界中的吸虫圈。
100%
我通过对信号的简单（好吧，我撒谎了，不是很简单：）背景分析得到了相当有利的指标。 盈利能力小但稳定。很有可能总结出成堆的此类信号，并根据伪科学的统计数据来提高盈利能力。而没有背景的情况下，它是eta....变成DC的利润。
所以...
与导数和其函数之间的关系相同。
谢谢你。
你知道速度的分布。下一步是什么？它与价格分布有什么关系？
我认为，每个人都能看到它不正常，每个人都能理解它，但没有人能够理解它意味着什么，比如说，创造这样一个分布。
是的，在我看来，重新创造它并不难。 只是这个任务没有刺激到我，我没有看到它有任何金钱。
好吧，我理解这个过程的性质，感谢上帝。 而我为什么需要一个 "医院平均温度"？ 这是另一种诊断，以进行个体诊断......:))
因此，我略过这个话题，直接进入信号的过滤（即语境化）。
为什么人们对 "外汇分布 "如此纠结 :) 在我的记忆中，对它的非正常性有如此多的困惑....。
实际上没有解释非平稳过程的数学仪器。
所有这些回归、MLE和其他估算器--它们都是由静止过程分布的一些特定情况计算出来的
嗯，这是可以理解的。
实际上没有解释非平稳过程的数学仪器。
所有这些回归、MLEs和其他估算器--它们都是由静止过程分布的一些特殊情况计算出来的
我不认为有一个是可以免费获得的。:)) 而在所有权方面--有很多发展。 只有...如果我有这样的工具，我会去哪里（让我们假设我现在没有这样的工具：）？
对，外汇。 那么，真的是为了那微不足道的诺贝尔奖吗？
// （谦虚地看着地板，用右手抓着机器，用左脚的脚趾画着圆圈......）。:
- 这就是我在这里的原因........
:))
因为人们经常将只适用于正态分布的概念应用于任何事物，而不去思考它们是否可以。布林带和包络线是来自同一个系列。尽管事实上，即使在最好的情况下，价格也是一个维纳过程，而且根本不是准正态的（具有浮动的m.o.和恒定的s.c.o）。但价格甚至不是一个维纳过程，然而它就在那里。
这是个幼儿园，看在上帝的份上。立方体、砖块、球和其他几何图形被随机地放在一起，希望由此产生的结构能够稳定。
最近我的印象是，所有这些经典的指标都没有使用的背景 - 是一个有目的的宣传和推广的傻瓜。傻瓜们想得越少，他们能得到的钱就越多。然后会有新的人到来。自然界中的吸虫圈。
你知道我对这项探索的态度。还有对ANY指标的使用也是如此。
但好在说这话的是你而不是我（再一次）。我可能会被要求用一份声明来确认。否则我就会被...镜头。
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先生们。不要硬碰硬，但是!你试图在一个黑暗的房间里寻找一只不存在的黑猫。或者把一对法郎拉到章鱼上。或者...孔子就够了。
思考一下有关过程的性质，并问自己一个简单的问题：我，姓名经纪人，以我正确的头脑和思维，真的认为历史价格时间序列（RoC-不是重点）可以告诉英格兰银行或美国联邦储备会做什么，说？还是ML？还是GS？更不用说消费指数、失业率、房地产等方面的统计数据这样的小事了。
你让我想起了早期的基督教徒--Credo quia absurdum!是的！这很吸引人，很浪漫。但这与真正的贸易有什么关系呢？如果你要寻找一个模型，它必须通过神经网络。但这也没有意义，因为原因并不在于时间序列。因此，一切都可以在任何时候改变。是的，神经方法可以揭示出这个大家伙行动中的一些逻辑。但同样，这也是暂时的。
一般来说，把预测价格作为TS的基础--这是一条不归路。你可以模拟/预测大人物的行动之间的区域。但任何大人物的行动都会扼杀一切预测。不是过去的时间序列决定了市场的大部分强势走势。所有的尝试（你的，其他人的）都很好地表明了这一点。
为什么人们普遍认为TA不起作用？因为他们试图预测价格。而TA工具只是捕捉市场的一个特定状态。他们没有预测任何事情。这不是他们的目的。尺子不能预测长度。而重量不是重量。这些都是分析方法。而且它们非常有价值。
TA的预测特性只能局部用于辅助性的短期行动，如基于分析确定的市场情绪逻辑的进场/出场/反转。我说'心情'是因为我自己已经厌倦了'背景'这个词。
我的意思是，如果你在寻找它...- 总之，我不会重复我自己。