尤拉，你在分钟条上有订单吗？我的构建在1-5个点的细分区域是不正确的，为了更大程度的谨慎，有秩序。在我看来，问题是没有遵循要求：<br / translate="no">波动性（1min）<<discreteness of breakdown.在这里，虽然我在帕斯图霍夫的作品中没有遇到过这个地方......
Neutron 28.01.07 20:23 ... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
欧元兑美元的结果。
该策略显示，每25个点的移动就有可能获得1-2个点的套利利润。25点，价格平均每天移动2-3次，一年200个工作日（在MTS交易中）。我们有3*200*2=1200点/年--乐观的变体，2*200*1=400点/年--悲观的变体。
EURCHF的结果。
这对组合的最小点差是2点。保证金交易是可能的，每笔交易有1-2个点的利润，有15个点的租金细分。15点的范围平均每天被仪器通过4-5次。因此，4*200*2=800分/年。
欧元兑英镑的建设成果。
这对组合的最小点差是1-2个点。保证金交易是可能的，每笔交易有1-2个点的利润，13个点差。该工具平均每天3-4次通过13点的范围。因此，我们每年有3*200*2=600分。
让我们考虑一下待证的产量标准的满意的时间稳定性的事实。
对盈利能力的评估表明，有可能在一些货币工具上获得利润。
3.我们可以注意到重新谈判的利润率更高。
现在是时候写一个交易的模拟器，并确保获得的估计结果与TS操作相对应。
而选择交易开盘方向的标准是什么？我的理解是，没有。
...
一个后记。
我想我真的问了一些愚蠢的问题，直到现在还没有人回答。:o() 似乎在逻辑上推理，正如我所想的。有统计数据显示，"大部分 "稳定的运动在一天中的一些点数。剩下的就是了解在什么时候打开，朝什么方向打开，也就是说，什么时候可以准确地期待这种运动。 之所以需要准确，是因为客观上讲，议案本身很小，任何经纪公司都需要10-30秒来计算我们的订单。
这是我还没有理解的地方。也许这是一个显而易见的事情，而我是唯一不理解的人。我在这篇论文中没有找到任何明确的答案（当然我说的是我）（我也没指望能找到任何答案）。
请解释一下，既然没有人喜欢啤酒，我都不打算再鼓吹了。:о(
这是你问的。
2中子
我也倾向于这种想法。也就是说，在2006年的同一时间点上运行这个策略，看看会发生什么。由于该策略是基于H型波动率的长期稳定性，所以在这个过程中的任何决定都不应该由专家顾问做出。使用挂单（或其模拟）是完全可能的。从这个意义上说，专家顾问比在网格上玩的人要容易2倍。
波动率（1分钟）<<分解的离散性。在这里，我却没有在帕斯图霍夫遇到过这个地方......
不是论文中观点的追随者，但我有一个问题。也许很傻，但我希望同事们对我的愚蠢行为报以善意的微笑，并解释一下是什么事。好吧，在一般情况下，有 "x "点的套利利润，由 "y "点的运动。相乘后，我们每年可以得到相当数量的积分，从理论上讲，我们可以将这些积分转化为物质财富。
如果H-波动率大于2H，那么在从下一个极值达到2H时
它是在赌价格将通过另一个H，在运动的方向。
否则，如果H-波动率小于2H，那么就赌价格将通过
至少退到了H。
大约是这样。
坦率地说，我还没有试过用它来做酒吧。也许我在帕斯图霍夫的论文中漏掉了这个地方（我没有详细读过）。 此外，我从他的指数实验中了解到，他做的一切都在刻度上。此外，这也与我对蜱虫的态度相吻合。由于实时刻度是工作的一种乐趣（在稳定的经纪商服务器工作的条件下），我决定我根本就不会去理会条形图。
但现在我将看一看。因为我为刻度线和柱状线都做了一个之字形，所以这不是一个问题。
一般来说，对于小的H值（即H<局部蜡烛的大小），原则上不能得到正确的结果。zigzag（不仅是我的：）不知道蜡烛图内部发生了什么，它只能从一个蜡烛图的高点画到另一个蜡烛图的低点，反之亦然。因此，即使是蜡烛图之字形中的外杠问题也不会得到解决。在我们的情况下，这意味着蜡烛图的之字形的数据显然是错误的，H实际上是在图表的适当地方增加的。
也许有可能通过为Kagi或Renko专门重写之字形代码来避免这个问题，但在我看来，这不值得麻烦。
...一般来说，对于H的小值（即H<蜡烛的局部大小），原则上不能得到正确的结果。Zigzag（不仅是我的：）不知道蜡烛内部发生了什么，它只能从一个蜡烛的高点画到另一个蜡烛的低点，或者相反。因此，即使是蜡烛图之字形中的外杠问题也没有得到解决。在我们的情况下，这意味着蜡烛图的之字形的数据显然是错误的，H实际上是在图表的适当地方增加的。
也许有可能通过为Kagi或Renko专门重写之字形代码来避免这个问题，但在我看来，这不值得麻烦。
我也这么认为。正确的 "之 "字形，在一定的时间框架和回滚比例下
原则上是不可能的。
grasn 为什么没有人喜欢它！？我很想喝几杯:)))))))))
p.s. 成为或不成为？- 永恒的问题...
这个问题无法得到明确的回答 :))
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
我认为，从纯数学的角度来看，"级联分叉 "是对定价模型最完整的描述。
分叉级联（Feigenbaum序列或周期倍增方案）是从秩序到混沌过渡的典型方案之一，从简单的周期模式到具有无限周期倍增的复杂非周期模式。费根鲍姆序列有一个自相似的分形结构--增加任何区域都会显示所选区域与整个结构的相似性。
对现实系统和各种模型中从秩序到混沌的过渡机制的分析表明，向混沌过渡的情况相对较少，具有普遍性。向混沌的过渡可以用分叉图来表示（术语 "分叉 "用于表示系统的质量重组和其行为的新制度的出现）。一个不可预测的系统的发生是由一连串的分叉描述的，一个接一个。级联分叉依次导致在两个解决方案之间的选择，然后是四个，等等；系统开始在一个混乱的、湍流的制度中震荡，可能的值连续翻倍（数量？
因此，所有的TFs都是有意义的，可以用于交易。重要的是要适量地使用有意义的输入，不要脱离你的脚本，否则它们会很快翻倍:)。IMHO
阿瓦尔斯 的好帖子！！！你的方向是正确的 TOWNSHIPS！！！。:))))
我总是清楚地知道我在说什么。而且这里没有任何矛盾。
Malderbrot也描述了类似的情况。在最简单的情况下，如果你把
一个随机过程并与另一个随机过程叠加，但
在较小的规模上，无论是在数量上还是在计数上，你都可以得到
大致上我在说什么。在这个系统中，有两个独立的
流程，较小规模的流程只需要遵循
更大的过程，这使得它不那么随机。
在蜘蛛网这个著名的情感思想的温床上，有许多关于以下问题的热烈讨论
这句话很有道理。从我的观点来看，大型运动
是感性的。但必须指出的是，俄罗斯外汇市场并没有
像一个真正的市场，如果只是因为报价没有形成
而且，感想是不同的。
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北风 是一个非常好的观点：））））。高度支持!:)