Спасибо, буду искать. А смысл в том, что бы вывести длительный расчет из эксперта, не мешать ему контролировать текущую ситуацию по открытым ордерам. Но это на случай полной реализации в MT.
Это я понял с самого начала. Но вы ведь все время спрашиваете о запуске скрипта из индикатора. При чем же здесь индикатор ? Я, собственно, об этом спрашивал.
Спасибо, буду искать. А смысл в том, что бы вывести длительный расчет из эксперта, не мешать ему контролировать текущую ситуацию по открытым ордерам. Но это на случай полной реализации в MT.
Это я понял с самого начала. Но вы ведь все время спрашиваете о запуске скрипта из индикатора. При чем же здесь индикатор ? Я, собственно, об этом спрашивал.
这只是其中一个建议，如何摆脱专家顾问在start()中计算完所有内容后才会处理报价的情况，此外，你还建议指标在新的报价到来时取消计算。所以我在想...
在实际交易中，只有一种使用该指标的方式：从专家顾问那里。也就是说，专家顾问访问指标缓冲区，在计算周期结束后将下一次迭代的结果写入其中。这意味着，首先，只有当一个迭代的计算时间明显小于平均tick接收周期时，指标才能在实际交易中使用。其次，专家顾问使用外部指标，从各方面看都是一种低效的方案。而如果指标在外面某处通过其计算，结果是绝对颠倒的。:-)
我想重复一下我提出的方案的主要思想：将计算和仓位管理分开在不同的模块中。它们是两个几乎没有相互联系的过程。而且不可能在其中任何一个地方使用该指标。这就是为什么我写了2个专家顾问或专家+脚本。
我已经想明白了，我只是在看选项，换句话说，希望简单的实施最后夭折 :o)
我认为每个酒吧做一次决定就够了......
////////////////////////////// bool newb() { /////////////////////////////// static int knw; if (Time[0]==knw) return(0); knw=Time[0]; return(1); } /////////////////////////////// int start(){ /////////////////////////////// if(! newb()) return; // then code }...
我认为每个酒吧做一次决定就足够了......
每只虱子 有什么关系？我之前写道：
在MathCAD中计算一个简化模型大约需要10-30分钟，这取决于渠道的长度。它需要3小时到1.5周的时间来计算价格在某个预期时间内从当前价格值达到的最有可能的水平。预测测试的结果相当好。
"当前值"，指计算的开始，图表至少是小时。只是，计算时间相当长。
(或我是哑巴？)
(我是哑巴吗？)
在等待的过程中，价格可能会走得足够远，有效交易的时间将到期，+在这段时间内，另一个货币对的计算可能会开始（肯定会）。换句话说，不可能以一种标准的方式组织对过程的控制。
我将重复我提出的方案的基本思路：将计算和仓位管理分成不同的模块。这是两个几乎不相关的过程。而且不可能在这两个地方使用指标。这就是为什么我写了2个专家顾问或专家+脚本。
在我看来，这种程序分支的分离是合理的。然而，在这种情况下，编程本身变得有点复杂了，我想。
，如果它的计数比报价走得慢，即在结果 的时候，交易 就不再有意义了，那么写MTS就根本没有意义了....。
(这就像如果写MTS需要80年，那么写它就没有意义--你不会用这些钱，你不会支持你的孩子....）总之，你会把你的生命浪费在废话上......)
，如果你想知道当前的价格，有RefreshRates()
P.S. 而且你应该把它限制在每台计算机上的一对。
较慢，但如果你仔细阅读了我的帖子，你可能已经注意到，只是毫无疑问地注意到，预测给出了一个价格理论上应该从几小时到几周通过的水平。
(就像如果写MTS需要80年，那么写它就没有意义--你不会用这些钱，你也不会支持你的孩子....。
"宁可损失一天，也要在5分钟内赶到"。
...总之，你会把你的生命浪费在胡言乱语上...
你可以不写MTS，而把你的一生都花在胡言乱语上
tosolandr
回到赫斯特身边。为了寻找被遗忘已久的想法，我在档案中挖出了一些我自己制作的赫斯特指数的计算版本。版本号不太可能告诉你什么，至少这个数字对我来说没有说明什么。显然，这是在这个主题的第30页之后其计算的第一个版本之一。并不是说它总是显示所有的错误，有时它甚至是正确的。从概念上讲，在一些假设下，你可以说这是一个经典。但我不否认，我在发明它的时候比平时多喝了一点啤酒。下面是代码本身（我猜它是相当不言自明的，无需进一步解释）：
正如你所看到的，它没有什么特别。我记得有人抱怨Hearst的值从来没有低于0.3（一般来说，由于信号的性质，外汇报价的经典Hearst总是约为1，而且它不太适合我）。这个算法没有这样的问题，它甚至可以很容易地显示出零，甚至可以知道负数和大于1的数字。这是没办法的事，这就是过度敏感的代价。不要在意这些。
它有一个特殊性，即对样本长度的强烈依赖。对于任何计算Hurst指数的算法来说，对样本长度也有类似的依赖性，但这种计算也对落入样本的结构有依赖性。我不记得是哪一个了。
你可以看到你得到什么。500个样本的任意样本：
从 "当前 "条形图算起的窗口长度减去死区（减去100个样本）得出的指数图。顺便说一下，请注意这个版本（还有，那个煎饼的数字是什么意思），是不杂乱的，虽然可能没有所有的优点。
突出了几个点，让我们仔细看看：
点1：
窗口 205
指标：0.19
点2：
窗口。322
指标：0.37
第3点：343
指标：1.2
第4点：409
指标：0.93
第5点：488
指标：1.6
评价是一种哲学。试着使用它，但要小心，也许结果会更好或不更坏。
toNeotron
Seryoga，你消失在哪里了？进展如何？
PS：好的，如果赫斯特和这整个话题没有人感兴趣（也没有什么），我就继续编码。啊啊啊，去他妈的编码，我要去喝啤酒了。大家再见。