基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 239

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顺便解释一下什么是维纳过程，它与马尔科夫过程有什么不同。


维纳过程
一个随机过程wt如果满足以下条件，就被称为维纳过程。
1.对于任何t0 < t1 < ...< tn增量wt1-wt0，wt2-wt1，...，wtn-wtn-1是独立的；
2.随机变量wt-ws，s<t，具有正态分布，数学期望为0，方差为t-s；
wt的轨迹是连续的。
3.维纳过程wt的轨迹可以离开任何给定的点wt0，比如说零：wt0=0。

在一般情况下，如果一个时间序列 可以用序列X[i+1]=a*X[i]+sigma 来建模，其中sigma 是一个期望值为零的正态分布随机变量，a 是一个常数，取值范围为-1...+1，那么这样的序列被称为马尔科夫。一个a=0的特殊情况被称为维纳过程。例如，这个模型很好地描述了一个加权小粒子（布朗运动）的随机行走。

另一方面，每106831分钟条形图中的2200000点是平均20.6点/分钟。
这与平均每分钟5.5次的真实数据流完全不一致。


尤里，你混淆了一个数量的平均值 和可能 值。你所定义的等于5.5的平均值实际上是一个可能值，平均值被定义为取自整个测定域的分布函数的积分与同一域的积分之比，从一见图 很明显，平均值与可能值不一致，是10。这相当于基于这些刻度的时间序列1min中的刻度数与分钟条数的比率（相应时间序列中的刻度数和分钟条数的数据在图表中显示）。通过绘制欧元兑美元2006年1分钟时间序列的一分钟条形图，并找出平均值，可以得到同样的数值（10）。



 
对中子

<br / translate="no"> 一般来说，如果一个时间序列可以用序列X[i+1]=a*X[i]+sigma来建模，其中sigma是一个期望值为零的正态分布随机变量，a是一个常数，取值范围为-1...+1，那么这个序列被称为马尔科夫。一个a=0的特殊情况被称为维纳过程。例如，这个模型很好地描述了一个加权小粒子的随机行走（布朗运动）。


为了继续我们的讨论（完全不是为了争论），并打破一点我的话：正如我之前写的，谢尔盖，你建立了一个马尔科夫过程的模型（中子27.01.07 15:15），但你出于某种原因把它称为维纳过程。如何模拟维纳，我想我已经写过了。而正确的模拟方法是用蒙特卡洛方法。正是由于这个原因（X[i+1]=a*X[i]+sigma，其中a=1），我的指标在样本之间显示了轻微的依赖性，而对于a=0，它没有显示任何依赖性。
好运。:о)
 
一个小小的澄清:-)
而不是"......一般来说，如果一个时间序列 可以用序列X[i+1]=a*X[i]+sigma 来建模，......。"应改为："。"......一般来说，如果一个时间序列的第一个差值 可以用序列X[i+1]=a*X[i]+sigma 来建模，......。".
 
你混淆了一个数量的平均值和可能值。你所定义的等于5.5的平均值实际上是一个可能的值，而平均值被定义为取自整个定义区域的分布函数的积分与来自一个相同区域的积分之比，见图


。实际上我是指数学期望值。它的确定方式很简单--用总点数除以总条数。这可能更复杂：我们可以画出概率密度函数，然后按所有的X值计算Xav=Sum(X*p(X))，但结果是一样的。

如果在你的公式中，Fusd[j]=j*N[j]，其中N[j]是每条包含j点的分钟条数，它导致了相同的结果。如果Fusd[j]是一个概率密度函数，那么它在整个定义区的积分等于1。而如果Fusd[j]是一个积分FR，那么它的积分就完全没有物理意义。似乎是这样。:-)

如果你说的可能价值是指时尚，那么我的数字绝对不是。分布密度函数的最大值不能通过简单地用一个比值除以另一个来计算。而这正是我所做的。
 
不管怎么样。他妈的！- 这种出神入化的数学方法。
尤里，你什么时候能给我你的Kagi模拟真实交易的结果？
 
:-)
这就是我现在正在做的事情。如果我能够及时做到，我今天就会做到。
 
今天是我的日子 :-(
我非常抱歉，但在模拟真实Renco H-build交易结果的帖子中，刻度线的文件名被搞混了，结果是2006年11月1日-2006年12月29日的对应对的刻度线参与了测试...即总共两个月的时间。

以下是这一年的结果。



我想提请你注意明显的缩水！这是不可能的。
 
日安 <br / translate="no">
阿列克谢，如果你不介意分享你的想法（不是预测，不是断言）：根据艾略特的波浪理论或他的追随者，英镑现在正在发生什么？重复1.99的水平是否可能？而在一般情况下，是否有可能向上冲。我记得，预测是一项吃力不讨好的工作，但对我来说，重要的还是意见，而不是断言！！！。

我请求艾略特波浪理论的支持者提供反馈，并回到主题上，因为这个主题早已名不副实了。我尊重，真的尊重，数学家、统计学家和程序员（可能是未来的百万富翁或已经是百万富翁了:)），但这仍然是浑水摸鱼。




日安，如果你不是在开玩笑的话。
我将愉快地分享我的想法：））））。
我认为在不久的将来，也就是在2.1000大关之后，英镑也会发生同样的事情，看这里。

http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?as&videoid=NzAzfDQ%3D&r=1
 
2中子
我非常抱歉，但在有真实的Renco H-build交易模拟结果的帖子中，带刻度的文件名被搞混了，结果是2006年11月1日-2006年12月29日的相应交易的刻度参与了测试......即只有两个月的时间。<br / translate="no"> 下面是今年的结果。


是的，这看起来非常不同 !

顺便说一下，一个问题。为了使我们的结果看起来具有可比性，我需要知道3件事。

1.对于H+策略，当达到下一个H级别时，该头寸被a)保存，即实际交易了一手，该头寸被打开并保持到第一个止损点，然后被逆转，但也是被逆转一手；b)添加，即在每个H级别添加一手，以此类推，直到第一个止损点，在那里所有一个方向的开仓被关闭，相反方向的一手被打开，然后同样地添加新手。如果不是(a)或(b)，则是如何做到的，以及做到了多少。

2.对于H-策略，当达到H-水平时，在相反的方向上开仓。如果实际的价格方向改变，一切都很好，在通过H点后，反转又发生了。在这里，我们无法添加。如果价格不改变方向，我们就会到达止损点。在这一点上，从形式上看，我们应该执行两个动作：这个止损被触发，同时我们应该再次开盘，反对运动方向。如果我们实际执行这两个动作，头寸没有任何变化，但我们失去了价差。我没有看到帕斯图霍夫如何处理停顿。向我解释你是如何做到的，我将为卡加重复一遍。

你是否使用了任何形式上的限制（如对存款规模的限制等），这些限制在某种程度上影响了操作的数量，或者进行了纯粹的实验，即在没有任何外部应用条件的情况下测试该策略？
为了使结果具有可比性，我还需要考虑其他一些微妙的因素吗？
 
接下来的步骤取决于你的工作环境。

1.如果是Mathcad，那么就交易POINTS。没有地段，没有填充物!我们从零开始。平仓 的条件是价格对开仓的H 点移动。开仓的条件是关闭前一个仓位，也就是说，我们不使用止损单。开盘是在收盘后的下一个刻度上进行的。没有滑坡。没有重新报价。没有任何限制。我们交易的是整个历史。最后开出的头寸被强行平仓，其贡献不计入整体平衡。 欧元兑美元的点差为1点，欧元兑瑞郎为2点，欧元兑英镑为2点。上述所有情况对H和H+战略都是正确的。

2.如果这是一个MT4测试器（在这种情况下不清楚如何使用ticks），我们交易的是标准的1手。不加!我们以10000美元开始。平仓的条件是价格相对于未平仓的价格移动了Н 个点。开仓的条件是关闭前一个仓位，也就是说，我们不会使用止损单。在这种情况下，我不知道该如何处理传播问题。上面提到的一切对H-和H+策略都是正确的。
在这种情况下，我将不得不添加我的Mathcad代码，用于批量交易，并布置新的数据进行比较。
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