基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 230 1...223224225226227228229230231232233234235236237...309 新评论 Forex Trader 2007.01.23 23:20 #2291 2中子 伙计们,谁学会了最后重新谈判行的方法,告诉我,它(H=3)看起来是这样的吗?<br / translate="no">还是说帕斯图霍夫仍然从最后的结构中放弃了所有同向运动,只留下H的倍数的点,直接位于初始系列的极值之前? 你可以说,我做到了!如果不是过度的数学符号化,它所花费的时间会少得多。但这也是没办法的事,论文是数学的,语言也是。 据我所知,帕斯图霍夫在你的图中所显示的,被定义为初始辅助序列(带蒂尔德的ro)i=0,...,M带蒂尔德。从这个序列中,所需的序列[(ro*)m, (ro)m]被归纳提取出来。其中,点(ро*)m是断点,点(ро)m是与它们相距H的改变方向的固定点。 因此,在你的图片中,带星号的点是2、6、8和9点。而他们对应的没有星号的点是第3、7、9和10。 关于第二个问题,是的,这就是它的构造。 现在我明白为什么Pastukhov的kagi策略显示的结果比renko好得多。 Forex Trader 2007.01.24 07:32 #2292 给Yurixx24.01.07 00:20 ...关于第二个问题,是的,这就是它的工作原理。 谢谢你,我已经把它整理出来了。 我将很高兴并愿意参与MTS关于帕斯图霍夫战略的集体发展。 我认为这是目前最有希望的想法,为了这项工作,我准备无限期地推迟自己的研究。我打算自己做,尽管由于缺乏已知的数学部分的知识,很容易预见困难。 因此,虽然我特别支持谢尔盖基于帕斯图霍夫的战略集体开发MTS的想法,但我认为公共论坛不是这样一个团队工作的最佳场所。 在我看来,任何开放性(尤其是在这个问题上)都必须有其限度。 我希望我已经说得很清楚了。 我一直在思考你所说的问题。在一般情况下,我倾向于同意你的观点,但在细节上... 我已经基本完成了工作。:-) 只有一个 "但是"。READPRN函数应该能够理解数据文件中的空格和逗号(如手册中所写),但它不想这样做。为什么,我一直找不到答案。 也许是因为它不理解日期-时间格式? 我的会议记录文件是由MT4导出的。该条目的形式是:日期、时间、OHLC、数量。所有的东西都是用逗号隔开的。READPRN将日期格式理解为数字,可能是因为其中有点。这就是它的终点。 我看到你的tick文件也有日期和时间。你如何解决这种情况? 尤拉,我把MT4档案中的会议记录文件一下子导出为*.prn格式。读取这个文件的matcad程序(*.mcd)和数据文件(*.prn)应该在同一个目录下。这对成功操作来说是足够的。下图显示了从MT4分钟文件中导出的文件在Windows记事本中的样子,以及matcad读取的内容。 时间和日期的格式已经丢失,但这并不重要。 对Olga_trader 邀请帕斯图霍夫本人到你的俱乐部,他可以回答所有问题。 相当认真。 我相信,尊敬的斯坦尼斯拉夫-维尼亚诺维奇没有闲情逸致来从事自愿的教育活动。但是,如果你,奥尔加,有可能邀请大师进行会谈--请,我们将不胜感激! Forex Trader 2007.01.24 18:01 #2293 在研究帕斯图霍夫的工作时,出现了一个关于战略盈利能力的整体估计的问题。 在我看来,公式中没有2个λ,而是应该有一个等于一个λ的项。事实上,公式中的第一项反映了一个之字形的平均长度,对于维纳过程来说,它趋向于2H。为了提取非随机成分,它从获得的价值中减去2H,这就是每笔交易的平均收入。我们只需要从中减去DC的佣金(是1H,第61页),这样我们就可以得到每笔交易的平均干结。进一步说一切都很简单,让我们把这个残值乘以交易(反转)的数量,得到财富的大小。公式中的最后一项可以忽略不计--它考虑到了与贸易完成有关的不确定性。 那么,对于这个问题的优劣,大家有什么看法? Forex Trader 2007.01.24 18:21 #2294 是的......酷,我觉得自己无望的弱智。由于我没有读过论文,我可以纯粹从逻辑上考虑,假设计算是基于一个带反向的人字形,这意味着对于每个人字形的膝盖,应该采取两个佣金差价。 在这种情况下,该公式是正确的。 Forex Trader 2007.01.24 18:53 #2295 那么,谁来思考这个问题的是非曲直? 到了这个地方,我也有这样的疑问。然而,首先要读懂它在意识形态层面的运作。所以我把所有这种性质的问题留待以后解决。我暂时不会编造什么,我只注意到以下几点。 帕斯图霍夫引用的股票曲线指的是期货。在证券交易所,价差本身就存在,佣金本身也存在。而且每笔交易都要收取佣金。一个交易,--开仓,然后平仓--是2个交易。也许这就是为什么2*lambda。 Forex Trader 2007.01.24 19:31 #2296 罗什 是的......酷,我觉得自己无望的弱智。由于我没有读过论文,我可以纯粹从逻辑上考虑,假设计算是基于一个带反向的人字形,这意味着对于每个人字形的膝盖,应该采取两个佣金差价。 在这种情况下,该公式是正确的。<br / translate="no">。 Rosh,不要耍小聪明,澄清一下。 "反转 "是什么意思?为什么,如果你有两个膝盖和两个价差,那么价差是双倍的? Yurixx 帕斯图霍夫引用的权益曲线适用于期货。在证券交易所,价差本身就存在,佣金本身也存在。而且每笔交易都要收取佣金。一个交易,--开仓,然后平仓--是2个交易。这可能是2*lambda的原因。 这是有可能的。 Forex Trader 2007.01.24 20:00 #2297 2*lambda不是从证明中得出的吗? Forex Trader 2007.01.24 21:26 #2298 这是有可能的。 我看了一下经纪人在交易Emini SP500时收取的佣金。牧羊人采取了相当平均的价值,每边2.5美元,即每笔交易(而往返是两笔交易)。然而,他却忽略了传播的问题。这可能是正确的,因为首先,证券交易所的价差是一个非常灵活的东西,其次,像Emini SP500和Emini NASDAQ这样的流动性工具的价差接近于0,而且在相当长的时间内它等于0。 对于外汇来说,情况是不同的。没有佣金,但有价差,其价值不容忽视。然而,它是相当稳定的,所以在第一个近似值中,我们也许可以用传播代替2*lambda,看看会发生什么。 Forex Trader 2007.01.24 21:36 #2299 开始阅读学位论文。总的来说非常有趣,特别是关于模式。但是有一些误解。也许有背景的人可以向我解释一下?首先,并不清楚什么是连续函数。毕竟我们有离散的时间和函数的离散值。坦率地说,我们如何能在这里谈论连续性/不连续性,我不是很清楚。如果我是作者,我可能会考虑所有的东西都是连续的。问题是,考虑左侧限制的情况有什么意义? Forex Trader 2007.01.24 21:46 #2300 Это возможно. 我看了一下经纪人在交易Emini SP500时收取的佣金。帕斯图霍夫采取了相当平均的价值,每方2.5美元,即每笔交易(而往返是两笔交易)。然而,他却忽略了传播的问题。这可能是正确的,因为首先,证券交易所的价差是一个非常灵活的东西,其次,像Emini SP500和Emini NASDAQ这样的流动性工具的价差接近于0,而且在相当长的时间内它等于0。 对于外汇来说,情况是不同的。没有佣金,但有价差,其价值不容忽视。然而,它是相当稳定的,所以在第一个近似值中,我们也许可以用传播代替2*lambda,看看会发生什么。 我认为现在不应该这样做。我的理解是,需要针对这种情况对模型进行调整。简单地将佣金替换成差价,并不适合正确的模式。 那么,有没有人试图自己推导出这个证明? 1...223224225226227228229230231232233234235236237...309 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
你可以说,我做到了!如果不是过度的数学符号化,它所花费的时间会少得多。但这也是没办法的事,论文是数学的,语言也是。
据我所知,帕斯图霍夫在你的图中所显示的,被定义为初始辅助序列(带蒂尔德的ro)i=0,...,M带蒂尔德。从这个序列中,所需的序列[(ro*)m, (ro)m]被归纳提取出来。其中,点(ро*)m是断点,点(ро)m是与它们相距H的改变方向的固定点。
因此,在你的图片中,带星号的点是2、6、8和9点。而他们对应的没有星号的点是第3、7、9和10。
关于第二个问题,是的,这就是它的构造。
现在我明白为什么Pastukhov的kagi策略显示的结果比renko好得多。
谢谢你,我已经把它整理出来了。
我将很高兴并愿意参与MTS关于帕斯图霍夫战略的集体发展。
我认为这是目前最有希望的想法,为了这项工作,我准备无限期地推迟自己的研究。我打算自己做,尽管由于缺乏已知的数学部分的知识,很容易预见困难。
因此,虽然我特别支持谢尔盖基于帕斯图霍夫的战略集体开发MTS的想法,但我认为公共论坛不是这样一个团队工作的最佳场所。
在我看来,任何开放性(尤其是在这个问题上)都必须有其限度。
我希望我已经说得很清楚了。
我一直在思考你所说的问题。在一般情况下,我倾向于同意你的观点,但在细节上...
我已经基本完成了工作。:-)
只有一个 "但是"。READPRN函数应该能够理解数据文件中的空格和逗号(如手册中所写),但它不想这样做。为什么,我一直找不到答案。
也许是因为它不理解日期-时间格式?
我的会议记录文件是由MT4导出的。该条目的形式是:日期、时间、OHLC、数量。所有的东西都是用逗号隔开的。READPRN将日期格式理解为数字,可能是因为其中有点。这就是它的终点。
我看到你的tick文件也有日期和时间。你如何解决这种情况?
尤拉,我把MT4档案中的会议记录文件一下子导出为*.prn格式。读取这个文件的matcad程序(*.mcd)和数据文件(*.prn)应该在同一个目录下。这对成功操作来说是足够的。下图显示了从MT4分钟文件中导出的文件在Windows记事本中的样子,以及matcad读取的内容。
时间和日期的格式已经丢失,但这并不重要。
对Olga_trader
相当认真。
我相信,尊敬的斯坦尼斯拉夫-维尼亚诺维奇没有闲情逸致来从事自愿的教育活动。但是,如果你,奥尔加,有可能邀请大师进行会谈--请,我们将不胜感激!
在我看来,公式中没有2个λ,而是应该有一个等于一个λ的项。事实上,公式中的第一项反映了一个之字形的平均长度,对于维纳过程来说,它趋向于2H。为了提取非随机成分,它从获得的价值中减去2H,这就是每笔交易的平均收入。我们只需要从中减去DC的佣金(是1H,第61页),这样我们就可以得到每笔交易的平均干结。进一步说一切都很简单,让我们把这个残值乘以交易(反转)的数量,得到财富的大小。公式中的最后一项可以忽略不计--它考虑到了与贸易完成有关的不确定性。
那么,对于这个问题的优劣,大家有什么看法?
到了这个地方,我也有这样的疑问。然而,首先要读懂它在意识形态层面的运作。所以我把所有这种性质的问题留待以后解决。我暂时不会编造什么,我只注意到以下几点。
帕斯图霍夫引用的股票曲线指的是期货。在证券交易所,价差本身就存在,佣金本身也存在。而且每笔交易都要收取佣金。一个交易,--开仓,然后平仓--是2个交易。也许这就是为什么2*lambda。
Rosh,不要耍小聪明,澄清一下。
"反转 "是什么意思?为什么,如果你有两个膝盖和两个价差,那么价差是双倍的?
Yurixx
这是有可能的。
我看了一下经纪人在交易Emini SP500时收取的佣金。牧羊人采取了相当平均的价值,每边2.5美元,即每笔交易(而往返是两笔交易)。然而,他却忽略了传播的问题。这可能是正确的,因为首先,证券交易所的价差是一个非常灵活的东西,其次,像Emini SP500和Emini NASDAQ这样的流动性工具的价差接近于0,而且在相当长的时间内它等于0。
对于外汇来说,情况是不同的。没有佣金,但有价差,其价值不容忽视。然而,它是相当稳定的,所以在第一个近似值中,我们也许可以用传播代替2*lambda,看看会发生什么。
我看了一下经纪人在交易Emini SP500时收取的佣金。帕斯图霍夫采取了相当平均的价值,每方2.5美元,即每笔交易(而往返是两笔交易)。然而,他却忽略了传播的问题。这可能是正确的,因为首先,证券交易所的价差是一个非常灵活的东西,其次,像Emini SP500和Emini NASDAQ这样的流动性工具的价差接近于0,而且在相当长的时间内它等于0。
对于外汇来说,情况是不同的。没有佣金,但有价差,其价值不容忽视。然而,它是相当稳定的,所以在第一个近似值中,我们也许可以用传播代替2*lambda,看看会发生什么。
我认为现在不应该这样做。我的理解是,需要针对这种情况对模型进行调整。简单地将佣金替换成差价,并不适合正确的模式。
那么,有没有人试图自己推导出这个证明?