基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 232 1...225226227228229230231232233234235236237238239...309 新评论 Forex Trader 2007.01.25 15:23 #2311 对中子 <br / translate="no"> 论文的作者通过坚持使用严格的数学语言，有一个也是唯一的目标--在数学意义上的严谨性。这反过来又保证了作者获得的结果尽可能地接近现实。 作者的唯一目的是为自己的论文进行答辩。而且它不能保证任何事情。 谢尔盖，你错了。这样的替代是相当充分的。 我们将看到谁是正确的。:о) 听从你的建议，自己推导出证据。我们将对此表示感谢。 昨天我做到了。到目前为止，它还没有发挥作用，一般来说，这就是我问的原因。 PS：我的印象是，在这篇论文的基础上，没有盈利的TC会工作。 Forex Trader 2007.01.25 18:56 #2312 ...PS：我得到的印象是，不会有基于这篇论文的有利可图的TC。<br / translate="no"> 它是有效的，但只是在某些H下。:) Forex Trader 2007.01.25 21:04 #2313 Neutron 25.01.07 08:05 ...北风在 他的一个信息中 提到，在这篇论文中没有可仲裁性的定义(http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46)，也就是说，根据这个标准可以毫不含糊地确定：在现有的经纪公司佣金下，可以或不能从这个工具中获得稳定的收入。 见该文件第64页，断言2.1.1。 显然，如果不等式的右边大于零，该策略是有利可图的。 通过忽略不等式右边的最后一项，因为它很小，我们得到可仲裁性条件。 |nt-2H|/Spread>1，其中nt是与链接（断点）数量有关的之字形的总长度（点），或一个链接的平均长度。H - 分区的离散性（以点为单位）。点差是DC的佣金（单位：点）。 例如，如果nt-2H>0，我们应该使用H+策略（向价格运动开放），如果nt-2H<0，我们应该使用H-策略（对价格运动开放）。 上述所有情况也适用于renko-build....。 一般来说，是的，平均每笔交易的收益应该超过 传播，但这不是我的意思。有意思的是，我们可以了解到 2H的界线。对于正态分布，你可以计算出这样的东西。 但2H的水是困难的。虽然，有报告称，同样的学生测试 在数字上足以计算出来，但在方法上却不行。 Forex Trader 2007.01.25 21:52 #2314 ...PS: складывается у меня мнение, что не получится никакой доходной ТС на основе этого диссера. 它是有效的，但只适用于某些H。:) 尽管你没有空闲时间，但你还在做吗？秘密地。:-)) 我也明白，H型波动率与2型不同。但到目前为止，我只在少量的数据上进行了计算。 Forex Trader 2007.01.25 23:35 #2315 Yurixx 25.01.07 22:52 ......它是有效的，但只有在特定的H下。:) 而你，尽管你没有空闲时间，仍然在做这些事？秘密地。:-)) 我也明白，H型波动率与2型不同。但到目前为止，我只在少量的数据上进行了计算。 这些是旧的结果。 H-波动率，对于 "大 "区间通常趋向于2。 与H值无关，理论上应该如此。在 "短 "的时间间隔内。 像H-Hurst，可以显示任何东西。由于数据是相当 "随机 "的结果（H-波动率的计算）也是 "随机 "的。 原则上，帕斯图霍夫提出的任务是--找到有异常的 "市场"。 H-挥发性。长期的。 Forex Trader 2007.01.26 08:33 #2316 在使用帕斯图霍夫提出的方法进行时间序列分析之前，让我们检查一下我们为其 "渗透 "而创建的卡基和仁科-结构的数学代码。为此，我们将通过残差分布函数创建一个类似于欧元兑美元2006年tick序列的人工时间序列，但样本之间没有联系。该系列将根据该计划创建。 X[i+1]=X[i]+sigma，其中sigma是一个随机变量，其分布与生成序列相同。 因此，我们有一个具有零可仲裁性的维纳过程（VP）。根据论文，对于这样一个系列，其数值nt-2H必须趋于零。这就是我们要检查的内容! 见图。 它在左边显示了欧元兑美元点数2006和EP系列的分布函数（PDF）。两个分布的FR的整数值都是10^6--正是这个数量的ticks被用于模拟。FR形状的一个小差异，与西格玛结构中选择的系数不准确有关，负责EP的FR翅膀的 "宽度"。没有零振幅的样本，是由于在最初的系列中没有相同振幅的相邻刻度线。 在右边，显示了两行的相关图。让我提醒你，相关图显示的是以下方面的相关程度 原始系列的Y[i]和Y[i-k]（样本Y[i]，或第一个差值：Y[i]=X[i]-X[i-1]），其中k从1到所需的值（在我的例子中最多100）。正如你对EP所期望的那样，任何样本之间的相关系数都趋于零。所以这个系列是 "正确的"。 在数学统计学的教科书中可以找到 "获得的数值应该多接近于零才可以被认为是零 "的答案。据我所知，该值必须位于+-A*3/SQRT(n)的走廊上，其中A是采取我们的函数(1)的最大值的模数，n是样本的数量，在我们的例子中是10^6。因此，如果GP的相关图位于+-0.3%的走廊内，就可以被认为是真正的随机漫步。这确实是真的（见图），我们有一个无套利的市场案例 对于一个好奇心强的人来说，不乏兴趣，这是一系列蜱虫美元的相关图的视图。我们看。得出结论（如果你有脑袋的话）! 我使用的EP系列可以在这里找到。 https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDusd_1.zip 待续。 Forex Trader 2007.01.26 10:55 #2317 让我们把我们的Kagi和Renko结构应用于维纳时间序列。上图显示了直接叠加在时间序列上的H=5 的相应结构。下面是同一建筑物，但没有提到生成系列。 它是美丽的! 可以注意到，卡基数列和仁科结构的项数并不重合。应该是这样的。在论文的某个地方，帕斯图霍夫指出，卡吉排的长度将大于或等于仁科排的长度，并证明了这一点。 下一步，有必要检查结构的正确性。为此，我们构建了相应结构的边长的分布函数。很明显，我们不应该看到长度小于H=5 的情况。对于kagi的结构，边长在H=5 到无穷大的范围内，以1点为单位。这是可以理解的，因为极值随时都有可能形成。对于仁科结构，边长在H=5 到无穷大的范围内，以H 点为步长。这也是很明显的，因为只有在H 级的倍数上才会形成侧面。 让我们看看我们得到了什么： ，一切都像在药店里一样!(当然，除非相反）FR的积分给出了相应结构中系列的成员数。 现在我们可以看一下 f(H)=nt-2H这个 值的行为，对于一个维纳过程来说。我们期望在整个H 值范围 内为零。 to grans Sergey，注意维纳过程图的图片（本帖的第一个图）。事实证明，原则上不可能在上面获利（这个例子是无套利的），但眼睛可以看到趋势！这也是一个很好的例子。看，有趋势，但不可能赚到! 待续。 Forex Trader 2007.01.26 11:55 #2318 让我给你看看我的照片，（它在这里http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=626933&postcount=340） 基本上相同，但没有对数刻度。 理论上应该是这样。 2H出现在大约25%的病例中。这就是事情的真相。 Forex Trader 2007.01.26 14:47 #2319 现在我们可以看到f(H)=nt-2H 的行为，对于一个维纳过程。我们期望在整个H 值的范围 内为零，见图 Yay! 我们看到，理论并没有说谎，对于一个随机过程来说，f(H) 的值在所提出的整个降级值（1-30点）范围内 "徘徊 "在零附近。对 "获得的数值应该多接近于零才能被认为是零 "这一问题的答案将通过对获得的数据进行视觉分析来给出。我们为非套利市场建立了套利指数f(H)，很明显，当分析与模型相同长度的真实市场时间序列时，我们有权利期待更大的指数f(H)。 让我们考虑，如果f(H)的值超过了具有相同成员数量的模型非套利系列的相应范围，那么f(H)在统计上是可靠的套利信号。 除了北风，没有人更清楚这种忽悠与什么有关。 现在轮到实时序列的分析了... 让我们研究一下欧元兑美元的系列刻度。 在纵轴上，一个交易的平均回报以点为单位绘制。正值表示有必要沿市场开放，负值则表示反对。可以看出，在这种情况下，更大的盈利能力是由仁科建设提供的。所得结果的可靠性可以说是令人满意的。在30点的离散性中，信心边界位于2点的区域（见上图），而事实上我们每笔交易的收益率为4点。从今天起，可以用1个点的佣金对该工具进行操作。 每笔交易的净利润是25点租金分解区域的1-2点。 该策略向我们展示了利用该工具获得套利利润的可能性，每25个点的价格波动有1-2个点。价格平均每天变动2-3次，每年200个工作日（在MTS交易中）。因此，我们有3*200*2=1200点/年--乐观的变体，2*200*1=400点/年--悲观的变体。这一切都以标准的稳定性为条件。 这个问题需要进一步研究。 对欧元兑美元的建设结果。 这对组合的最小点差是2点。保证金交易是可能的，每笔交易有1-2个点的利润，有15个点的租金细分。15点的范围平均每天被仪器通过4-5次。因此，4*200*2=800分/年。 欧元兑英镑的建设成果。 这对组合的最小点差是1-2个点。保证金交易是可能的，每笔交易有1-2个点的利润，13个点差。该工具平均每天3-4次通过13点的范围。因此，每年3*200*2=600分。 同时，我们可以注意到租金分解的利润率更高。也许这种情况是所有货币对的典型情况？ Forex Trader 2007.01.27 08:28 #2320 需要回答该方法的静止性问题。为此，让我们以2004-2006年三年的欧元兑美元分钟序列为例，估计cagi和renko结构的工具收益率，我们将使用开盘价，见图 我们可以注意到2006年的tick和分钟序列的结果有分歧。分析表明，这种差异是由于忽略了杆内历史而造成的各自结构的动态变化。因此，人们会期望在其他TFs上的kagi和renko结构有不同的结果。这个问题需要进一步调查。 1.让我们考虑一下有待证明的回归标准的满意的时间稳定性的事实。 2.对收益率的估计表明，原则上有可能在一些货币工具中获得边际 利润。 现在是时候写一个交易的模拟器，并确保获得的估计结果与TS操作相对应。 1...225226227228229230231232233234235236237238239...309 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
作者的唯一目的是为自己的论文进行答辩。而且它不能保证任何事情。
谢尔盖，你错了。这样的替代是相当充分的。
我们将看到谁是正确的。:о)
听从你的建议，自己推导出证据。我们将对此表示感谢。
昨天我做到了。到目前为止，它还没有发挥作用，一般来说，这就是我问的原因。
PS：我的印象是，在这篇论文的基础上，没有盈利的TC会工作。
它是有效的，但只是在某些H下。:)
...北风在 他的一个信息中 提到，在这篇论文中没有可仲裁性的定义(http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46)，也就是说，根据这个标准可以毫不含糊地确定：在现有的经纪公司佣金下，可以或不能从这个工具中获得稳定的收入。
见该文件第64页，断言2.1.1。
显然，如果不等式的右边大于零，该策略是有利可图的。 通过忽略不等式右边的最后一项，因为它很小，我们得到可仲裁性条件。
|nt-2H|/Spread>1，其中nt是与链接（断点）数量有关的之字形的总长度（点），或一个链接的平均长度。H - 分区的离散性（以点为单位）。点差是DC的佣金（单位：点）。
例如，如果nt-2H>0，我们应该使用H+策略（向价格运动开放），如果nt-2H<0，我们应该使用H-策略（对价格运动开放）。
上述所有情况也适用于renko-build....。
一般来说，是的，平均每笔交易的收益应该超过
传播，但这不是我的意思。有意思的是，我们可以了解到
2H的界线。对于正态分布，你可以计算出这样的东西。
但2H的水是困难的。虽然，有报告称，同样的学生测试
在数字上足以计算出来，但在方法上却不行。
它是有效的，但只适用于某些H。:)
尽管你没有空闲时间，但你还在做吗？秘密地。:-))
我也明白，H型波动率与2型不同。但到目前为止，我只在少量的数据上进行了计算。
而你，尽管你没有空闲时间，仍然在做这些事？秘密地。:-))
我也明白，H型波动率与2型不同。但到目前为止，我只在少量的数据上进行了计算。
这些是旧的结果。
H-波动率，对于 "大 "区间通常趋向于2。
与H值无关，理论上应该如此。在 "短 "的时间间隔内。
像H-Hurst，可以显示任何东西。由于数据是相当
"随机 "的结果（H-波动率的计算）也是 "随机 "的。
原则上，帕斯图霍夫提出的任务是--找到有异常的 "市场"。
H-挥发性。长期的。
X[i+1]=X[i]+sigma，其中sigma是一个随机变量，其分布与生成序列相同。
因此，我们有一个具有零可仲裁性的维纳过程（VP）。根据论文，对于这样一个系列，其数值nt-2H必须趋于零。这就是我们要检查的内容!
见图。
它在左边显示了欧元兑美元点数2006和EP系列的分布函数（PDF）。两个分布的FR的整数值都是10^6--正是这个数量的ticks被用于模拟。FR形状的一个小差异，与西格玛结构中选择的系数不准确有关，负责EP的FR翅膀的 "宽度"。没有零振幅的样本，是由于在最初的系列中没有相同振幅的相邻刻度线。
在右边，显示了两行的相关图。让我提醒你，相关图显示的是以下方面的相关程度
原始系列的Y[i]和Y[i-k]（样本Y[i]，或第一个差值：Y[i]=X[i]-X[i-1]），其中k从1到所需的值（在我的例子中最多100）。正如你对EP所期望的那样，任何样本之间的相关系数都趋于零。所以这个系列是 "正确的"。
在数学统计学的教科书中可以找到 "获得的数值应该多接近于零才可以被认为是零 "的答案。据我所知，该值必须位于+-A*3/SQRT(n)的走廊上，其中A是采取我们的函数(1)的最大值的模数，n是样本的数量，在我们的例子中是10^6。因此，如果GP的相关图位于+-0.3%的走廊内，就可以被认为是真正的随机漫步。这确实是真的（见图），我们有一个无套利的市场案例
对于一个好奇心强的人来说，不乏兴趣，这是一系列蜱虫美元的相关图的视图。我们看。得出结论（如果你有脑袋的话）!
我使用的EP系列可以在这里找到。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDusd_1.zip
待续。
它是美丽的!
可以注意到，卡基数列和仁科结构的项数并不重合。应该是这样的。在论文的某个地方，帕斯图霍夫指出，卡吉排的长度将大于或等于仁科排的长度，并证明了这一点。
下一步，有必要检查结构的正确性。为此，我们构建了相应结构的边长的分布函数。很明显，我们不应该看到长度小于H=5 的情况。对于kagi的结构，边长在H=5 到无穷大的范围内，以1点为单位。这是可以理解的，因为极值随时都有可能形成。对于仁科结构，边长在H=5 到无穷大的范围内，以H 点为步长。这也是很明显的，因为只有在H 级的倍数上才会形成侧面。
让我们看看我们得到了什么：
，一切都像在药店里一样!(当然，除非相反）FR的积分给出了相应结构中系列的成员数。
现在我们可以看一下 f(H)=nt-2H这个 值的行为，对于一个维纳过程来说。我们期望在整个H 值范围 内为零。
to grans
Sergey，注意维纳过程图的图片（本帖的第一个图）。事实证明，原则上不可能在上面获利（这个例子是无套利的），但眼睛可以看到趋势！这也是一个很好的例子。看，有趋势，但不可能赚到!
待续。
基本上相同，但没有对数刻度。
理论上应该是这样。
2H出现在大约25%的病例中。这就是事情的真相。
Yay!
我们看到，理论并没有说谎，对于一个随机过程来说，f(H) 的值在所提出的整个降级值（1-30点）范围内 "徘徊 "在零附近。对 "获得的数值应该多接近于零才能被认为是零 "这一问题的答案将通过对获得的数据进行视觉分析来给出。我们为非套利市场建立了套利指数f(H)，很明显，当分析与模型相同长度的真实市场时间序列时，我们有权利期待更大的指数f(H)。
让我们考虑，如果f(H)的值超过了具有相同成员数量的模型非套利系列的相应范围，那么f(H)在统计上是可靠的套利信号。
除了北风，没有人更清楚这种忽悠与什么有关。
现在轮到实时序列的分析了...
让我们研究一下欧元兑美元的系列刻度。
在纵轴上，一个交易的平均回报以点为单位绘制。正值表示有必要沿市场开放，负值则表示反对。可以看出，在这种情况下，更大的盈利能力是由仁科建设提供的。所得结果的可靠性可以说是令人满意的。在30点的离散性中，信心边界位于2点的区域（见上图），而事实上我们每笔交易的收益率为4点。从今天起，可以用1个点的佣金对该工具进行操作。 每笔交易的净利润是25点租金分解区域的1-2点。
该策略向我们展示了利用该工具获得套利利润的可能性，每25个点的价格波动有1-2个点。价格平均每天变动2-3次，每年200个工作日（在MTS交易中）。因此，我们有3*200*2=1200点/年--乐观的变体，2*200*1=400点/年--悲观的变体。这一切都以标准的稳定性为条件。
这个问题需要进一步研究。
对欧元兑美元的建设结果。
这对组合的最小点差是2点。保证金交易是可能的，每笔交易有1-2个点的利润，有15个点的租金细分。15点的范围平均每天被仪器通过4-5次。因此，4*200*2=800分/年。
欧元兑英镑的建设成果。
这对组合的最小点差是1-2个点。保证金交易是可能的，每笔交易有1-2个点的利润，13个点差。该工具平均每天3-4次通过13点的范围。因此，每年3*200*2=600分。
同时，我们可以注意到租金分解的利润率更高。也许这种情况是所有货币对的典型情况？
我们可以注意到2006年的tick和分钟序列的结果有分歧。分析表明，这种差异是由于忽略了杆内历史而造成的各自结构的动态变化。因此，人们会期望在其他TFs上的kagi和renko结构有不同的结果。这个问题需要进一步调查。
1.让我们考虑一下有待证明的回归标准的满意的时间稳定性的事实。
2.对收益率的估计表明，原则上有可能在一些货币工具中获得边际 利润。
现在是时候写一个交易的模拟器，并确保获得的估计结果与TS操作相对应。