基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 233 1...226227228229230231232233234235236237238239240...309 新评论 Forex Trader 2007.01.27 12:54 #2321 到中子 <br/ translate="no"> 谢尔盖，注意有维纳过程图的图片（本帖的第一张图片）。事实证明，人们原则上不能在上面获利（没有套利的例子），但眼睛却能看到趋势！这就是所谓的趋势。看，有趋势，但你不能赚钱！悖论！ 我已经有点偏离了目前的进程。谢尔盖，我已经写过，我已经很久没有寻找这样的趋势了；我对用自 相关函数计算的样本之间的联系强度相当满意。不久前你写道，一般来说，这种系列也有各种趋势，但不可能找到它们。 但对我来说，看到我对这样一个系列的批评会很有趣。如果你能提供计算维纳过程的方法，最好是Matcad的公式截图，或文件本身，我将非常感激。看看吧。 Forex Trader 2007.01.27 13:17 #2322 奶奶 <br / translate="no">但我很想看看我对这样一个系列的批评。如果你能提供计算维纳过程的方法，最好是matcad公式的截图或文件本身，我将非常感激。看看吧。 哦，我发布的文件还不够吗？它是10^6个刻度。 Forex Trader 2007.01.27 13:50 #2323 grans 但我很想看看我对这样一个系列的批评。如果你能提供计算维纳过程的方法，最好是matcad公式的截图或文件本身，我将非常感激。看看吧。 哦，我发布的文件还不够吗？它是10^6个刻度。 作为一个原则问题，我不使用蜱虫。而且我看不出这有什么意义。此外，我不使用OHLC和它们的算术组合作为输入数据。 我承认，我还没有在 "纯 "维纳过程中测试过我的系统的组件。谢尔盖，请不要做坏事，除非它不是商业秘密。:о) Forex Trader 2007.01.27 14:15 #2324 这是一个具有正态分布残差的维纳过程的例子。 n是行成员的数量，sigma是标准偏差。 Forex Trader 2007.01.27 14:31 #2325 致中子。 谢尔盖，谢谢你。我将尝试我的标准。 Forex Trader 2007.01.27 18:21 #2326 对中子 谢尔盖，我的标准似乎是有效的。这可能是主观的，但至少人们的期望普遍得到了证实。因此，在相同条件下进行维纳过程生成，并选择当前基准点作为样本中最外侧的基准点。连接图的强度应该倒着读，即从最右边的值到开始（历史）。 价格系列 欧元兑美元：这是一个相当典型的案例，对一个价格系列进行了大量的计算。它的特点是，第一个样本之间的连接强度值很大（以常规单位计算，从350到几千，我还没有遇到比这更小的值），并长期平稳地下降到零。 维纳过程。 一般来说，根据你的算法，执行了大约200代的过程。我假设该标准应该从一开始就显示出弱的联系，并且对于维纳过程来说，相关函数非常快速地衰减到零。我检测到三种变体。 1个变体。 在大多数测试中都得到了这种变体。与价格系列相比，数值非常小，而且非常快地衰减到零。 变体2 它并不频繁，其特点是样品之间完全没有联系（我在价格系列中根本没有看到这种地方）。 变体3 这是一个非常有趣的变体。这种情况相当少发生。这可能意味着什么？我在价格系列上完全没有遇到过这种情况。它是如此光滑，美丽。 如果不是第三种变体，我可以很容易地将维纳过程与价格序列区分开来（分类）。我曾遇到过非常小的首数值，但没有那么小。至少，绝对清楚的是，最好不要在这种理论上的地方交易。总的来说，这些是结果。 Forex Trader 2007.01.27 23:02 #2327 而我对欧元兑美元的结果如下，所有的点位都是2006年的 这里X轴是H，Y轴是H-波动率。这些是卡基图，我没有计算过。 蓝色代表GainCapital的欧元兑美元数据，约200万点。 红色的是中子 之前发布的同一系列的随机数字，100万次。 中子的 图表中显示的产量很容易用公式得到 f(H)=(Hvol - 2)*H 从该图可以看出，在H>20时，套利迅速消失。 而Sergey表明，对于欧元兑美元，kagi根本不允许仲裁。 欧元兑美元更有可能获得类似的结果，而欧元兑英镑则不太可能获得。 然而，（1.92-2）*20=1.6，即不到2分。这勉强足以弥补差价。 Forex Trader 2007.01.28 08:47 #2328 至grans ...如果不是第三种选择，我可以很容易地将维纳过程与价格序列区分开来（分类）。我曾遇到过非常小的首数值，但没有那么小。至少，绝对清楚的是，最好不要在这种理论上的地方交易。总的来说，这些是结果。 谢尔盖，事实上，你的维纳过程的标准不是零（或不管它应该是什么。如果是零，指标应该多接近于零？）表明代码中可能存在错误。 请对该意见进行评论。 我在上一篇文章中，公布了不同年份的一些细枝末节的标准稳定性评估结果。首先，正确的做法是为我在一系列细枝末节中使用的卡基仁科构建方法的适用性给出一个理由。为此，让我们构建一个维纳过程，其第一差值振幅的分布函数（PDF）与欧元兑美元2004年1米系列相同。 左边显示的是FRs。蓝点是EURUSD，红点是RNG，它们的相关图在右边。有好奇心的人一定注意到，欧元兑美元点数系列和1米系列的样本之间的相关强度有差异。 现在我们可以看一下f(H)=nt-2H 的行为，对于一个与分钟相同的维纳过程。我们期望在整个破损范围内实现 "零"！"。 可以看出，"零 "对于卡木建筑的 "1分钟 "并不奏效。虽然，蜱虫的一切都很好（见上面两个帖子）。我还没有想明白，但可以肯定的是，前一个帖子中的 "分钟 "产量估计结果不能使用！这是不可能的。 与欧元兑美元2004年会议记录相同的维纳过程的文件可以在这里找到。 https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip Forex Trader 2007.01.28 10:37 #2329 Северный Ветер 26.01.07 00:35 H-波动率，对于 "大 "区间通常趋向于2。 与H值无关，理论上应该如此。在 "短 "的时间间隔内。 以及H-Hurst可以显示任何东西。由于数据是相当 "随机 "的结果（H-波动率的计算）也是 "随机 "的。 原则上，帕斯图霍夫提出的任务是--找到有异常的 "市场"。 H-挥发性。长期的。 我想知道你是如何区分 "长期 "间隔和长期间隔的？ 如果对于 "长 "区间，H-波动率趋向于2，而对于 "短 "区间 能说明什么，那么我们如何确定可以实际使用的长期波动率呢？ 可以实际利用的？ 我认为亮点在于其他地方。H-波动性，就像H-赫斯特。 是衡量市场的持久性-反持久性。帕斯图霍夫的实验 拿下了SP500指数和纳斯达克指数。这些指数在几个世纪以来一直处于上升趋势。 自其问世以来。正如你可能猜到的那样，这与经济有关。即使 如果美国经济停滞不前，这种上升趋势仍将存在。如果只是因为... 因为价格上涨是因为通货膨胀和贬值，以及所有这些胡言乱语。而这些指数 是价格的反映。这种情况在未来可能会保持不变。 在外汇方面，情况完全不同。任何货币都不可能一直处于 上升或下降对其他。这只能导致国家的崩溃。 经济。因此，外汇就其本质而言，不允许出现永久的趋势。由此可见。 在外汇中不可能存在长期的异常现象。所以帕斯图霍夫的问题 必须在其他地方解决。 Forex Trader 2007.01.28 12:10 #2330 Yurixx 28.01.07 11:37 我想知道你如何看待 "长期 "间隔和长期间隔之间的区别？ 如果对于 "长 "区间，H-波动率趋向于2，而对于 "短 "区间，它可以显示任何东西。 间隔可能显示任何东西，那么你如何确定长期的。 可以实际使用的？ 就像这个概念在一般的统计学中的定义一样。对于通常 正态分布的数值，有对结果的信心措施。例如，根据不同的程度 的自由。一般来说，在假设静止性的前提下，许多数字更有信心。 事实上，这正是我在指出缺乏的时候所说的 的方法来确定置信度的界限。并从维纳过程中转移属性 用高斯分布来表示现实世界中的跳动并不完全正确，因为 它们是不同的过程。不幸的是。 我认为亮点在于其他地方。H-挥发性，就像 和H-Hurst's是衡量市场的持久性-反持久性。 我们只能说，与H-Hurst不同，H-volatility更容易理解，也更容易 来研究。有了N-Hurst，情况就更糟糕了。我有一天会振作起来，展示给大家看。 帕斯图霍夫拿SP500和纳斯达克指数做实验。这些指数 自从它们被引入以来，几个世纪以来一直处于上升趋势。正如你可能可以 正如你可能理解的那样，这与经济有关。即使美国经济 经济停滞不前，仍然会有一个上升的趋势。如果只是因为.., 因为价格上涨是因为通货膨胀和贬值，以及所有这些胡言乱语。而这些指数 是价格的反映。这种情况在未来可能会保持不变。 在外汇方面，情况完全不同。任何货币都不可能在 或相对于其他货币而言的下调。这只能导致 一个国家经济的崩溃。正是由于这个原因，外汇就其本质而言不允许 的世俗趋势。由此可见，外汇市场上没有长期的异常现象。 不可能存在。也就是说，帕斯图霍夫的问题必须在其他地方解决。 我已经在这个主题中至少说过两次了。 1...226227228229230231232233234235236237238239240...309 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我已经有点偏离了目前的进程。谢尔盖，我已经写过，我已经很久没有寻找这样的趋势了；我对用自 相关函数计算的样本之间的联系强度相当满意。不久前你写道，一般来说，这种系列也有各种趋势，但不可能找到它们。 但对我来说，看到我对这样一个系列的批评会很有趣。如果你能提供计算维纳过程的方法，最好是Matcad的公式截图，或文件本身，我将非常感激。看看吧。
哦，我发布的文件还不够吗？它是10^6个刻度。
但我很想看看我对这样一个系列的批评。如果你能提供计算维纳过程的方法，最好是matcad公式的截图或文件本身，我将非常感激。看看吧。
哦，我发布的文件还不够吗？它是10^6个刻度。
作为一个原则问题，我不使用蜱虫。而且我看不出这有什么意义。此外，我不使用OHLC和它们的算术组合作为输入数据。
我承认，我还没有在 "纯 "维纳过程中测试过我的系统的组件。谢尔盖，请不要做坏事，除非它不是商业秘密。:о)
n是行成员的数量，sigma是标准偏差。
谢尔盖，谢谢你。我将尝试我的标准。
谢尔盖，我的标准似乎是有效的。这可能是主观的，但至少人们的期望普遍得到了证实。因此，在相同条件下进行维纳过程生成，并选择当前基准点作为样本中最外侧的基准点。连接图的强度应该倒着读，即从最右边的值到开始（历史）。
价格系列
欧元兑美元：这是一个相当典型的案例，对一个价格系列进行了大量的计算。它的特点是，第一个样本之间的连接强度值很大（以常规单位计算，从350到几千，我还没有遇到比这更小的值），并长期平稳地下降到零。
维纳过程。
一般来说，根据你的算法，执行了大约200代的过程。我假设该标准应该从一开始就显示出弱的联系，并且对于维纳过程来说，相关函数非常快速地衰减到零。我检测到三种变体。
1个变体。
在大多数测试中都得到了这种变体。与价格系列相比，数值非常小，而且非常快地衰减到零。
变体2
它并不频繁，其特点是样品之间完全没有联系（我在价格系列中根本没有看到这种地方）。
变体3
这是一个非常有趣的变体。这种情况相当少发生。这可能意味着什么？我在价格系列上完全没有遇到过这种情况。它是如此光滑，美丽。
如果不是第三种变体，我可以很容易地将维纳过程与价格序列区分开来（分类）。我曾遇到过非常小的首数值，但没有那么小。至少，绝对清楚的是，最好不要在这种理论上的地方交易。总的来说，这些是结果。
这里X轴是H，Y轴是H-波动率。这些是卡基图，我没有计算过。
蓝色代表GainCapital的欧元兑美元数据，约200万点。
红色的是中子 之前发布的同一系列的随机数字，100万次。
中子的 图表中显示的产量很容易用公式得到
f(H)=(Hvol - 2)*H
从该图可以看出，在H>20时，套利迅速消失。
而Sergey表明，对于欧元兑美元，kagi根本不允许仲裁。
欧元兑美元更有可能获得类似的结果，而欧元兑英镑则不太可能获得。
然而，（1.92-2）*20=1.6，即不到2分。这勉强足以弥补差价。
...如果不是第三种选择，我可以很容易地将维纳过程与价格序列区分开来（分类）。我曾遇到过非常小的首数值，但没有那么小。至少，绝对清楚的是，最好不要在这种理论上的地方交易。总的来说，这些是结果。
谢尔盖，事实上，你的维纳过程的标准不是零（或不管它应该是什么。如果是零，指标应该多接近于零？）表明代码中可能存在错误。
请对该意见进行评论。
我在上一篇文章中，公布了不同年份的一些细枝末节的标准稳定性评估结果。首先，正确的做法是为我在一系列细枝末节中使用的卡基仁科构建方法的适用性给出一个理由。为此，让我们构建一个维纳过程，其第一差值振幅的分布函数（PDF）与欧元兑美元2004年1米系列相同。
左边显示的是FRs。蓝点是EURUSD，红点是RNG，它们的相关图在右边。有好奇心的人一定注意到，欧元兑美元点数系列和1米系列的样本之间的相关强度有差异。
现在我们可以看一下f(H)=nt-2H 的行为，对于一个与分钟相同的维纳过程。我们期望在整个破损范围内实现 "零"！"。
可以看出，"零 "对于卡木建筑的 "1分钟 "并不奏效。虽然，蜱虫的一切都很好（见上面两个帖子）。我还没有想明白，但可以肯定的是，前一个帖子中的 "分钟 "产量估计结果不能使用！这是不可能的。
与欧元兑美元2004年会议记录相同的维纳过程的文件可以在这里找到。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
H-波动率，对于 "大 "区间通常趋向于2。
与H值无关，理论上应该如此。在 "短 "的时间间隔内。
以及H-Hurst可以显示任何东西。由于数据是相当
"随机 "的结果（H-波动率的计算）也是 "随机 "的。
原则上，帕斯图霍夫提出的任务是--找到有异常的 "市场"。
H-挥发性。长期的。
我想知道你是如何区分 "长期 "间隔和长期间隔的？
如果对于 "长 "区间，H-波动率趋向于2，而对于 "短 "区间
能说明什么，那么我们如何确定可以实际使用的长期波动率呢？
可以实际利用的？
我认为亮点在于其他地方。H-波动性，就像H-赫斯特。
是衡量市场的持久性-反持久性。帕斯图霍夫的实验
拿下了SP500指数和纳斯达克指数。这些指数在几个世纪以来一直处于上升趋势。
自其问世以来。正如你可能猜到的那样，这与经济有关。即使
如果美国经济停滞不前，这种上升趋势仍将存在。如果只是因为...
因为价格上涨是因为通货膨胀和贬值，以及所有这些胡言乱语。而这些指数
是价格的反映。这种情况在未来可能会保持不变。
在外汇方面，情况完全不同。任何货币都不可能一直处于
上升或下降对其他。这只能导致国家的崩溃。
经济。因此，外汇就其本质而言，不允许出现永久的趋势。由此可见。
在外汇中不可能存在长期的异常现象。所以帕斯图霍夫的问题
必须在其他地方解决。
我想知道你如何看待 "长期 "间隔和长期间隔之间的区别？
如果对于 "长 "区间，H-波动率趋向于2，而对于 "短 "区间，它可以显示任何东西。
间隔可能显示任何东西，那么你如何确定长期的。
可以实际使用的？
就像这个概念在一般的统计学中的定义一样。对于通常
正态分布的数值，有对结果的信心措施。例如，根据不同的程度
的自由。一般来说，在假设静止性的前提下，许多数字更有信心。
事实上，这正是我在指出缺乏的时候所说的
的方法来确定置信度的界限。并从维纳过程中转移属性
用高斯分布来表示现实世界中的跳动并不完全正确，因为
它们是不同的过程。不幸的是。
和H-Hurst's是衡量市场的持久性-反持久性。
我们只能说，与H-Hurst不同，H-volatility更容易理解，也更容易
来研究。有了N-Hurst，情况就更糟糕了。我有一天会振作起来，展示给大家看。
自从它们被引入以来，几个世纪以来一直处于上升趋势。正如你可能可以
正如你可能理解的那样，这与经济有关。即使美国经济
经济停滞不前，仍然会有一个上升的趋势。如果只是因为..,
因为价格上涨是因为通货膨胀和贬值，以及所有这些胡言乱语。而这些指数
是价格的反映。这种情况在未来可能会保持不变。
在外汇方面，情况完全不同。任何货币都不可能在
或相对于其他货币而言的下调。这只能导致
一个国家经济的崩溃。正是由于这个原因，外汇就其本质而言不允许
的世俗趋势。由此可见，外汇市场上没有长期的异常现象。
不可能存在。也就是说，帕斯图霍夫的问题必须在其他地方解决。
我已经在这个主题中至少说过两次了。