基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 243

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使用开盘价或收盘价是对曲线的人为平滑，而感兴趣的是自然价格波动的结构。因此，移动到开盘或收盘只会导致信息的损失，更不用说这种移动的意义仍然不明确。

任何近似都会导致信息的损失或提取基本信息，至少在帕斯图霍夫的案例中，近似导致了有趣的结果。
而关于意义，当然，没有什么大的意义，但就在这个问题上采取滴水不漏或分秒必争的方式来说，这方面在我看来是至关重要的。虽然，我可以想象，对蜱虫的沉迷很可能超过了所有合理的论点，这其实没有什么不好，除了与蜱虫相处的额外时间的乐趣相比，....))
 
任何近似都会导致信息的损失或重要信息的分离，至少在帕斯图霍夫，近似会导致有趣的结果。

那你在哪里找到帕斯图霍夫的近似值。就我对他的工作的理解而言，他根本不做近似的工作。他寻找并发现了一个适当的特征，借助于这个特征，人们可以评估市场的套利性如何，从而评估市场的盈利性如何。然而，如何做到这一点的问题已经超出了本论文的范围。他引用的策略主要是一个说明，可以说是对理论结果适用性的实验证明，也就是说，事实上，它也不能保证什么。
 
Любая апроксимация приводит к потери информации или выделению существенной, по крайней мере у Пастухова апроксимация приводит к интересным результатам.

那你在哪里找到帕斯图霍夫的近似值。就我对他的工作的理解而言，他根本不做近似的工作。他一直在寻找并找到了一个充分的特征，在这个特征的帮助下，人们可以评估市场的套利性，以及由此带来的盈利机会。然而，如何做到这一点的问题已经超出了本论文的范围。他引用的策略主要是一个说明，可以说是对理论结果适用性的实验证明，也就是说，事实上，它也不能保证什么。

在文本中被指定为1.2的部分，我不知道如何正确称呼它，它表明cagi和renko的构造在某种意义上是函数的最佳近似。
不幸的是，我自己还没有弄清楚所有的细微之处，我不知道很多称呼等等，但是，据我所知，整个工作的思想基础是近似的。如果你通过统计学特性来看价格系列，按照我的理解，你不可避免地得到一个正态分布，或类似的东西，以及一个关于市场效率的必然结果。为了解决这个问题，我们不考虑统计学特性，而是考虑近似值。尽管研究主管是俄罗斯的主要随机者）））。
引用 "本文的主要目的是建立一个金融资产价格行为的模型...."，而这是通过近似法完成的。在这个近似的基础上，构建了价值性，或者说是衡量它的方式。价值本身是一个相当稳定的过程特征，因此在其价值的基础上，可以得出结论，是否可以赢得一些东西，并分别用什么策略，趋势或反趋势策略。
胜利的策略实际上是相当理论性的，但论文给出了下一步的提示：进入模式，也就是在这个主题开始时讨论的东西。虽然我认为你可以在这个策略的层面上尝试做一些事情。
也许你读的是他的文章而不是论文，确实，近似的时刻在那里被某种程度上掩盖了。
 
表明Cagi和Renko的构造在某种意义上是该函数的最佳近似。


你是对的，论文中使用了这种近似法。然而，"在某种意义上 "这几个字是关键。根据我的理解，这种近似的目的不是近似本身，而是再次调查，在一些定期的基础上研究价格行为的统计特性。而正是由于这一研究的结果，可以认为对于某些市场来说，这种非常正常的分布并没有出现，因此市场是没有效率的，导致了套利的可能性。

由Pastukhov引入的H-波动性被证明与参数H无关（对于无套利的市场），这使得所有的近似值相等，H-波动性是一个基本的和一致的市场特征。此外，我们谈论的不是近似值，而是帕斯图霍夫计划中开放和关闭的使用。因此，如果如论文中所示，所使用的结构是最好的近似，那么我们为什么要离开它们而去选择最差的结构呢？在这种情况下，有可能在交易中得到新的或更好的东西吗？
 
价格函数被某种东西取代，即人字形，用工人-农民的术语来说就是人字形。在这个 "之 "字形的基础上，其他的东西都是在那里得出的。问题是其他一切与我们的原始价格系列有什么关系。答案是非常直接的，因为如果我们用一定数量的条形来近似，这个结构就是最好的近似。可以这么说，这是一个微妙的观点，一个在实践中不需要的存在证明（虽然我怀疑），但对于结果的严谨性来说，是不可忽视的。
在持续的情况下，当价格序列具有规律性，因此是套利时，这个系数与2不同。如果它超过2，如果我没有混淆，趋势策略获胜，如果它小于2，那么反趋势策略获胜。
特别是当所有的工作，如价格序列模型，都是基于时间分解的。帕斯图霍夫已经表明，就波动性测量而言，这些分解是相等的，它意味着它们可以被结合起来，我的结论，可以说是这样。
结果的物理意义是什么--波动性等于2*H*N？ 而这是我的解释--宽度平均是长度的两倍。这意味着价格已经突破了支撑线，并且正在再次上升的路上。在套利情况下，通道的长度稍长，这就是我们获利的地方。如果我们只采取打击的方式，那么宽度将减少，长度将保持不变。(这是我的直觉猜测）。这可以说是一个可能的好处，一个具体的好处，应该被检查。 原则上说，在如此重要的事情上，看到支撑一切的螺丝是如何转动的，总是很有意思。
 
如果我们只取爪子，宽度将减少，长度将保持大致相同。(这是我的直觉假设）。因此，可能有新的套利机会。

也就是说，你认为如果我们取同一系列 的近似值，由Pastukhov公式计算出来的值会减少（我同意这一点），这意味着H型波动率会减少？因此，这将给你一个套利的机会？好吧，好吧......。
 
致cooper123
结果 Valatility等于2*H*N的物理意义是什么？而我们用这个结构强调的渠道中的那个是我的解释，ширина в два раза короче длины ，平均...

据我猜测，这是两个具有不同维度（分别是点和刻度）的数值的比较，但你不能这样比较...还是我不明白你的意思？

以下是 "我的 "报价和尤里奇同期报价的利润率计算结果。




因此，我们可以得出这样的结论：策略取决于报价提供者!根据其自己的经纪公司，TS将不得不进行 "微调"。

一般来说，你的虱子上的卡吉的盈利能力与我们的相吻合。



这不能不使人欢欣鼓舞!
 
因此，我们可以得出结论，该策略取决于报价提供者！这也是我们的一个重要原因。TS将不得不根据你的经纪公司进行 "微调"
。
我想马上警告你，这是一个非常滑稽的斜坡，它使已经作出的所有努力化为乌有，并使所提出的想法与外汇市场上使用的其他想法相提并论。在这种情况下，"锐化 "和 "拟合 "可以被认为是同义词，结果相当接近...
如果我们在调查其他形成信息包（条形图）的方式时，也来到了同样的 "破碎的低谷"（报价商的影响），那么做tick分析的意义何在？
 
Таким образом, можно делать вывод о зависимости стратегии от поставщика котировок! ТС придётся "затачивать" по свой ДЦ.

我想马上警告你，这是一个非常滑溜的斜坡，它使已经作出的所有努力化为乌有，并使所提出的想法与外汇中应用的其他想法处于同一水平。在这种情况下，"锐化 "和 "拟合 "可以被认为是同义词，结果相当接近......
如果我们在调查其他形成信息包（条形图）的方式时，也来到了同样的 "破碎的低谷"（报价者的影响），那么做勾股分析的意义何在？

此外，这也与H型波动率是一种
一个稳定的特征。
 
你在说什么呢？
显然，一个TS的盈利能力取决于蜱虫之间 "隐藏 "关系（SP）的存在和强度，以及其TS识别和利用这些关系的能力。反过来，CB是一种特定乐器的特性，与AC无关。但是，现有的CA流媒体报价的过滤（MF）方法因管理层的偏好而不同。因此，TS的盈利能力取决于两个积分特征在时间上的稳定性。CB和MF。帕斯图霍夫的论文中证明了CB的稳定性，而对于特定的VC来说，MF的稳定性是显而易见的，虽然肯定没有保证！但是，我们可以看到，CB的稳定性是很高的。
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