基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 238 1...231232233234235236237238239240241242243244245...309 新评论 Forex Trader 2007.01.30 20:04 #2371 尤里，通过你的代码运行一个维纳过程，其特征与欧元兑美元2006年的细枝末节相同，这是一个无套利市场的版本。 https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip 并请打印出可以直接与价差比较的数值，即 nt-2H - 它将使你的结果看起来更有说服力。我们期望在整个H 值的范围内有相同的零点。 Forex Trader 2007.01.30 20:33 #2372 尤里，通过你的代码运行一个维纳过程，其特征与欧元兑美元2006年分钟--非套利市场选项相同：<br / translate="no">https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip 并请打印出可以直接与价差比较的数值，即 nt-2H- 所以结果看起来会更容易消化。我们期望在整个H 值的范围内有相同的零点。 好的，会的。 谢尔盖，你设定的任务比我有时间做的还要快。:-)) 我希望这个压缩包与为比较欧元兑美元2006年的点数而发布的压缩包不同。 因为对于那个拉链，我是用蜱虫来做的，与蜱虫并行。我得到了预期的结果。 我不知道零点精度是否令人满意，但在整个范围内，Hvol在2.0左右波动。 在绝对值方面，结果是sko=0.0132，在相对值方面=0.657%。 PS。 看了一下这个文件。当然，与那些虱子不同。但是，可惜的是，不多。 这个数据是不合适的。烛台是通过OHLC表示的。在这4个值中，要构建 以建立一个之字形是需要2：高和低。通过打开或关闭构建一个人字形（我想是任何人字形）有 人字形的构造（我假设，任何开盘或收盘）仅作为一种编程练习而有意义。 为了能够以一种有趣和有意义的方式来比较结果，我认为我们应该 从之前发布的100万次维纳过程中建立的细枝末节。毕竟 真实过程的分钟数与刻度线有直接联系。我们需要保持这种关系 对维纳模型也是如此。而且，最好能将蜱虫的数量装进 在一支蜡烛中，应以与真正的蜱虫相同的方式进行分配。 你能做到吗？ Forex Trader 2007.01.30 23:13 #2373 而且有可能使其更加简单，甚至更加正确。由于一般情况下蜱虫的速率相当明显和稳定地取决于一天中的时间，而且北风 已经做了这项研究，因此有可能利用这一点，使用每小时的固定（而不是随机）蜱虫速率从这些维纳蜱虫中生成分钟。 结果是（因为真实的蜱虫数量是模型的两倍），它将提供半年的时间。但是，模型棒的结构质量将更好地对应于真实过程。在我看来，这种对实验条件的强化将使其结果更加重要。 还有一件事，谢尔盖。 保持清醒！！！。 Forex Trader 2007.01.31 06:46 #2374 还有，谢尔盖，<br />翻译="不"> 保持清醒!!! :_)) 好! 我已经开始为无套利的情况准备充足的分钟条。 我做的第一件事是调整用于构建分钟柱的维纳刻度。现在它们是两百万，它们的分布函数（DP）更好地适合欧元兑美元2006年跳动数组的第一差分振幅分布（见图）（维纳过程的DP被强行乘以0.5，因为现在的VP跳动数是欧元兑美元2006年的2倍）。 这里有一个包含更新的Wiener ticks的档案。 http://www.filefactory.com/file/050ece/ 让我们按一分钟内的刻度数建立欧元兑美元2006年的刻度数组FR，并以相同的长度分布规律将刻度数组切割成碎片。 下图显示了2006年欧元兑美元的1分钟条形图的刻度数的FR和EP系列的1分钟条形图的刻度数的FR。 我们可以陈述一个令人满意的分布的重合性。 现在，让我们在EP tick系列中选择长度至少为1分钟的片段，并形成一分钟的柱状。该段的第一个和最后一个成员将对应于开盘价和收盘价（Open & Close），而该段的最大值和最小值--分钟栏的High & Low值。对于所得到的EP迷你系列，我们将绘制基于公开价格的FR，并与2006年欧元兑美元系列的振幅分布进行比较，见图。 FR之间的明显差异可以解释为，在欧元兑美元跳动的系列中，样本之间存在明显的负相关，导致了负反馈效应，即时间序列 "试图 "比EP序列更大程度地保持当前价格值。有些东西可以被注销，因为它没有严格符合蜱虫的FR，见上文。 从EP点阵中产生的无套利的分钟系列可以在这里得到。 https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/USDRND1min.zip 文件格式如下：开盘 高点 低点 收盘 Forex Trader 2007.01.31 16:35 #2375 下午好! 阿列克谢，如果你不介意，请分享你的想法（不是预测，不是断言）：根据艾略特波浪理论或其追随者，英镑现在发生了什么？重复1.99的水平是否可能？而在一般情况下，是否有可能向上冲。我记得，预测是一项吃力不讨好的工作，但对我来说，重要的还是意见，而不是断言！！！。 我请求艾略特波浪理论的支持者提供反馈，并回到主题上，因为这个主题早已名不副实了。我尊重，真的尊重，数学家、统计学家和程序员（可能是未来的百万富翁或已经是百万富翁了:)），但这仍然是浑水摸鱼。 Forex Trader 2007.01.31 18:51 #2376 Neutron 31.01.07 07:46 ...FR的明显差异可以解释为在一些欧元兑美元的样本之间存在明显的负相关，这导致了负反馈效应，即时间序列 "试图 "比EP序列更大程度地保持当前价格值。有些东西可以归结为没有严格匹配蜱虫的FR，见上文....。 我在这里写过一些关于它的文章 http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=599756&postcount=60 http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594214&postcount=6 [后加]我为自己做的一个简短结论。乍一看，蜱虫的分布 几乎类似于正态分布。但这是一种欺骗性的相似性。如果你仔细观察 考虑到抽搐的分布机制，事实证明，如果它没有受到以下因素的作用 受外力影响，分布将是三角形的，但事实并非如此。本质上。 有两种力量在起作用，一种是倾向于将刻度线恢复到以前的水平，它们要么是 "不 "的机制。 市场流动性，或某一特定的贸易区内的点位形成机制。另一种力量，是更高的 秩序，倾向于改变这一水平。因此，我们有一个分布，它更像是 到Cauchy分布。 另一个结论。在上世纪初至中期的数学统计学旧书中，你可以发现 一个随机过程（在这里是指抽搐）可以完全由以下特征来描述 通过其分布。然后，当这一论断未被证实时，有人认为 可以用一个双变量分布来描述。最近，试图断言的东西 争论这样的事情已经停止了。我想说的是，用正态分布来建立模型 因为机制不同，抽动症在本质上是有缺陷的。曲线形状的外观... 的曲线不允许我们识别这两个不同的过程。 一个小小的自我引证。 我已经决定慷慨解囊，帮助，可以说是帮助生物科学。我决定做一个贡献。 我在人身暴力的威胁下，向我的随行人员收集了一种面额的钞票。这些钞票的年代不同。这给了我信心，他们并不是来自同一个堆栈。不是我的。我还能说什么呢，我周围的人显然都不富裕。 我希望他们是诚实的。 按照生物学家G.罗森伯格博士的方法，在S.鲁德曼教授的支持下，，我把笔记上的所有数字都抄成一排。我饶有兴趣地看着这幅昂贵的画。 一个人必须勤奋和极其专注。一个普遍的错误，，你应该复制数字，而不是面额，否则图片就会变得很有趣，但，关于别的东西。 这些数字，从0到9，应该是均匀分布的。在直方图上（这里没有显示），找不到正态性或任何其他规律性的暗示。 在由此产生的系列中（蓝色的小圆圈），这位高贵的自然学家建议查看，计算波浪的大小，并得出结论，就像他曾经做过的那样，"......每第三个波浪， 自然，平均会比它的邻居略大......"。定义 "波浪 "本身和 定义 "波浪大小 "的方式对我来说仍然是个谜。当然，我理解波--同样的，对于生物学博士来说是一件再明显不过的事情，但我仍然希望为谦虚的，对人才的崇拜者做一些澄清。 但是！很容易计算出极端点的数量（在肯德尔-斯图尔特的意义上），在，一个周期为5的平滑算术平均值（在图表上呈红色），结果是，正好是32。因此，这个平滑序列的每三分之一（准确地说，是3.09375）点都是一个极值。基于这些结果，我认为，来自PI数学家教派的几何学家们仅仅，必须立即向生物学博士G.Rosenberg宣布gazavat。特别是由于该死的 vivisector承诺，每一级最高将有不少于4.5波，每二级最高将有11 波。也就是说，这位邻居青蛙的雷人和显微镜的微妙鉴赏家作为 评估变形虫性生活的工具，愤怒地拒绝了数字11和太阳 活动时期之间的联系。太阳生物学家们感到震惊。只是对整个科学分支的灵魂的吐槽--"这个例子似乎很有说服力地说明了在生物学中使用 统计学的一个典型错误--把曲线的重合作为一个现象与另一个现象的因果关系的约束性证据"。- 他告诉他们。 另一方面，如果你把这句话中的 "生物学 "改为 "猜测"，你会得到相当，甚至不差。 总结一下，我作为一个先知先觉的人，决定不给生物学家送捐款。 是一个非常方便的分析工具，尽管它有点千疮百孔。除非他们忏悔，，紧急电报，为什么这他们的Duremar博士使用的移动平均周期是5，而，不是6甚至7--他们不会收到钱。 在这里，我打算严格遵循诗人A.S.普希金的例子。"而为了熟悉 亚历山大-谢尔盖耶维奇（顺便说一句，我最喜欢的俄罗斯诗人）的个性，我建议阅读普希金的 与朋友的通信。而不是为普希金如何描述安娜-克恩而傻笑，而是为普希金是一个非常、非常节俭的人而感到高兴，。他娶了他的妹妹，但没有给她嫁妆。尽管他承诺会这样做。然后有两年时间，他与他姐姐的幸福丈夫通信。起初，，他礼貌地写道："我没有机会。然后他发出了决斗的挑战。 没有钱--让我们开枪吧。"(c) 约翰-波利卡波维奇-莫兹戈沃伊 SarkeeV 31.01.07 17:35 ......我请艾略特波浪理论的支持者作出回应并回到主题上，因为这个主题早已名不副实。我尊重，真的尊重，数学家、统计学家和程序员（可能是未来的百万富翁或已经是百万富翁:)），但它仍然是泥沙俱下。 正确的做法是建立一个新的主题，关于VTE，在这里是没有用的，已经有人尝试过了。 Forex Trader 2007.01.31 22:30 #2377 2中子 嗨，Sergei! 对于新的建模细目文件来说，它的效果并不好。我相信这与建模的质量有关。 这里有两张图片来说明实际上有问题的地方。 и 第一张显示了真实TIC（USD）的人字形节点（或卡基建设）数量的依赖性，以及对 的模型维纳过程（vnr），这是你之前给出的（同样的100万次）。 曲线非常好，精神上很接近。:-) 我不能显示分钟图的条形图的类似曲线，因为模型分钟图没有提供这样的图片。 相反，我给你的是带红线的图表，显示了真正的蜱虫的人字形节点数与 模型ticks的zigzag节点的数量。而用蓝线--同样的人字形节点数量比例，但对于微小的真实和 模型图。 可以看出，对于ticks来说，该比率趋向于const，而对于minuteiae来说，则趋向于star。 这是模型数据行为的根本差异，其来源我不清楚。 我可以用眼睛看出来，在建模的分钟图上有非常多的外杠。 它们的规模非常大（>100点--在真正的1分钟图表上几乎没有）。 因此，真实蜡烛图的ATR=2.19，而模型的ATR=3.96! 在现实中，从1969732点中获得了大约350000条。 而对于模型过程，在2200000个生成的ticks中，只获得了106831条。 我认为模型分钟生成过程本身有问题。 Forex Trader 2007.02.01 06:05 #2378 有趣的结果--值得思考的问题。我认为，这种差异仍然是由于EP勾股系列的第一个差异之间缺乏相关性。这是一个需要测试的假设。如果你，尤拉，有力量和愿望继续研究，我可以生成一个与欧元兑美元完全相同的刻度线系列，也就是说，除了FR之外，所有第一差值之间的相关性都将保留在其中。在我看来，这样的人工时间序列无法与真实的时间序列区分开来。 我在这里贴出欧元兑美元和欧元兑英镑2006年相应的H-build的一系列ticks。 http://www.filefactory.com/file/8aa7b3/ 档案容量为6.5Mb。 按照承诺，我建立了一个 "完全 "与欧元兑美元2006年点位相同的时间序列。 https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1tik.zip 以下参数是相同的。FR的第一个差异和第一个差异之间的相关系数见图。 标准偏差（几乎）和FAC（不同滞后期的相邻差异的相关系数）见图。 根据这些标记，一系列的细微差别已经根据上述帖子中描述的方案进行了建模。2006年欧元兑美元100万的系列和模型的FR如下图所示。 我认为FRs非常吻合。 你可以在这里查看有人工数据点的档案。 https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1min.zip Forex Trader 2007.02.01 11:11 #2379 谢谢北风，我从来没有想到数学统计（在我无知的头脑中是一门非常枯燥的科学）和幽默可以结合得如此之好。在一个人身上。在本质上，我非常同意你的观点。分布，作为一个本质上的整体特征，不能详尽地描述一个现象。 谢尔盖，我不承诺判断本案中第一差异、FR和其他统计学方面的相关性的意义。 然而，我想报告以下细节。我计算了一个新系列（即2200000点）的模型点的H-波动率。 结果如下。除了H=1，Hvol=2.168外，其他数值都很适合2.0的值。 Max(Hvol-2)=0.088, Min(Hvol-2)=-0.018 - 这是没有考虑到这第一个值。 对于整个系列（50点），它是sko = 0.0292或1.45%。 也就是说，与前一个系列在100万次的差异是微不足道的。 另一方面，每106831分钟条形图中的2200000点是平均20.6点/分钟。 这与平均每分钟5.5次的真实数据流完全不一致。 这一点，加上我之前写的内容，使我相信，这毕竟是关于酒吧的形成过程。 而不是FR的形状、第一差异，或类似的东西。 当然，研究需要跟进。半途而废是不严肃的。这没什么大不了的! 但最好不要脱离现实，不要沉湎于抽象的东西。而现实是一种交易策略。 在这种情况下，这不仅仅是简单的。唯一的问题是它是否是活的？这可以独立发现 的维纳过程的研究。 顺便解释一下什么是维纳过程，它与马尔科夫过程有什么不同。 PS 我将用新的几分钟重复这个实验，但我坚持我的IMHO。 Forex Trader 2007.02.01 12:45 #2380 , 1...231232233234235236237238239240241242243244245...309 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
并请打印出可以直接与价差比较的数值，即
nt-2H - 它将使你的结果看起来更有说服力。我们期望在整个H 值的范围内有相同的零点。
并请打印出可以直接与价差比较的数值，即
nt-2H- 所以结果看起来会更容易消化。我们期望在整个H 值的范围内有相同的零点。
好的，会的。
谢尔盖，你设定的任务比我有时间做的还要快。:-))
我希望这个压缩包与为比较欧元兑美元2006年的点数而发布的压缩包不同。
因为对于那个拉链，我是用蜱虫来做的，与蜱虫并行。我得到了预期的结果。
我不知道零点精度是否令人满意，但在整个范围内，Hvol在2.0左右波动。
在绝对值方面，结果是sko=0.0132，在相对值方面=0.657%。
PS。
看了一下这个文件。当然，与那些虱子不同。但是，可惜的是，不多。
这个数据是不合适的。烛台是通过OHLC表示的。在这4个值中，要构建
以建立一个之字形是需要2：高和低。通过打开或关闭构建一个人字形（我想是任何人字形）有
人字形的构造（我假设，任何开盘或收盘）仅作为一种编程练习而有意义。
为了能够以一种有趣和有意义的方式来比较结果，我认为我们应该
从之前发布的100万次维纳过程中建立的细枝末节。毕竟
真实过程的分钟数与刻度线有直接联系。我们需要保持这种关系
对维纳模型也是如此。而且，最好能将蜱虫的数量装进
在一支蜡烛中，应以与真正的蜱虫相同的方式进行分配。
你能做到吗？
结果是（因为真实的蜱虫数量是模型的两倍），它将提供半年的时间。但是，模型棒的结构质量将更好地对应于真实过程。在我看来，这种对实验条件的强化将使其结果更加重要。
还有一件事，谢尔盖。
保持清醒！！！。
保持清醒!!!
:_)) 好!
我已经开始为无套利的情况准备充足的分钟条。
我做的第一件事是调整用于构建分钟柱的维纳刻度。现在它们是两百万，它们的分布函数（DP）更好地适合欧元兑美元2006年跳动数组的第一差分振幅分布（见图）（维纳过程的DP被强行乘以0.5，因为现在的VP跳动数是欧元兑美元2006年的2倍）。
这里有一个包含更新的Wiener ticks的档案。
http://www.filefactory.com/file/050ece/
让我们按一分钟内的刻度数建立欧元兑美元2006年的刻度数组FR，并以相同的长度分布规律将刻度数组切割成碎片。
下图显示了2006年欧元兑美元的1分钟条形图的刻度数的FR和EP系列的1分钟条形图的刻度数的FR。
我们可以陈述一个令人满意的分布的重合性。
现在，让我们在EP tick系列中选择长度至少为1分钟的片段，并形成一分钟的柱状。该段的第一个和最后一个成员将对应于开盘价和收盘价（Open & Close），而该段的最大值和最小值--分钟栏的High & Low值。对于所得到的EP迷你系列，我们将绘制基于公开价格的FR，并与2006年欧元兑美元系列的振幅分布进行比较，见图。
FR之间的明显差异可以解释为，在欧元兑美元跳动的系列中，样本之间存在明显的负相关，导致了负反馈效应，即时间序列 "试图 "比EP序列更大程度地保持当前价格值。有些东西可以被注销，因为它没有严格符合蜱虫的FR，见上文。
从EP点阵中产生的无套利的分钟系列可以在这里得到。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/USDRND1min.zip
文件格式如下：开盘 高点 低点 收盘
阿列克谢，如果你不介意，请分享你的想法（不是预测，不是断言）：根据艾略特波浪理论或其追随者，英镑现在发生了什么？重复1.99的水平是否可能？而在一般情况下，是否有可能向上冲。我记得，预测是一项吃力不讨好的工作，但对我来说，重要的还是意见，而不是断言！！！。
我请求艾略特波浪理论的支持者提供反馈，并回到主题上，因为这个主题早已名不副实了。我尊重，真的尊重，数学家、统计学家和程序员（可能是未来的百万富翁或已经是百万富翁了:)），但这仍然是浑水摸鱼。
...FR的明显差异可以解释为在一些欧元兑美元的样本之间存在明显的负相关，这导致了负反馈效应，即时间序列 "试图 "比EP序列更大程度地保持当前价格值。有些东西可以归结为没有严格匹配蜱虫的FR，见上文....。
我在这里写过一些关于它的文章
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=599756&postcount=60
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594214&postcount=6
[后加]我为自己做的一个简短结论。乍一看，蜱虫的分布
几乎类似于正态分布。但这是一种欺骗性的相似性。如果你仔细观察
考虑到抽搐的分布机制，事实证明，如果它没有受到以下因素的作用
受外力影响，分布将是三角形的，但事实并非如此。本质上。
有两种力量在起作用，一种是倾向于将刻度线恢复到以前的水平，它们要么是 "不 "的机制。
市场流动性，或某一特定的贸易区内的点位形成机制。另一种力量，是更高的
秩序，倾向于改变这一水平。因此，我们有一个分布，它更像是
到Cauchy分布。
另一个结论。在上世纪初至中期的数学统计学旧书中，你可以发现
一个随机过程（在这里是指抽搐）可以完全由以下特征来描述
通过其分布。然后，当这一论断未被证实时，有人认为
可以用一个双变量分布来描述。最近，试图断言的东西
争论这样的事情已经停止了。我想说的是，用正态分布来建立模型
因为机制不同，抽动症在本质上是有缺陷的。曲线形状的外观...
的曲线不允许我们识别这两个不同的过程。
一个小小的自我引证。
我已经决定慷慨解囊，帮助，可以说是帮助生物科学。我决定做一个贡献。
我在人身暴力的威胁下，向我的随行人员收集了一种面额的钞票
。这些钞票的年代不同。这给了我信心，他们并不是来自同一个堆栈
。不是我的。我还能说什么呢，我周围的人显然都不富裕。
我希望他们是诚实的。
按照生物学家G.罗森伯格博士的方法，在S.鲁德曼教授的支持下，
，我把笔记上的所有数字都抄成一排。我饶有兴趣地看着这幅昂贵的画。
一个人必须勤奋和极其专注。一个普遍的错误，
，你应该复制数字，而不是面额，否则图片就会变得很有趣，但
，关于别的东西。
这些数字，从0到9，应该是均匀分布的。在直方图上（这里没有显示
），找不到正态性或任何其他规律性的暗示。
在由此产生的系列中（蓝色的小圆圈），这位高贵的自然学家建议查看
，计算波浪的大小，并得出结论，就像他曾经做过的那样，"......每第三个波浪，
自然，平均会比它的邻居略大......"。定义 "波浪 "本身和
定义 "波浪大小 "的方式对我来说仍然是个谜。当然，我理解波--同样的
，对于生物学博士来说是一件再明显不过的事情，但我仍然希望为谦虚的
，对人才的崇拜者做一些澄清。
但是！很容易计算出极端点的数量（在肯德尔-斯图尔特的意义上），在
，一个周期为5的平滑算术平均值（在图表上呈红色），结果是
，正好是32。因此，这个平滑序列的每三分之一（准确地说，是3.09375）点都是一个极值
。基于这些结果，我认为，来自PI数学家教派的几何学家们仅仅
，必须立即向生物学博士G.Rosenberg宣布gazavat。特别是由于该死的
vivisector承诺，每一级最高将有不少于4.5波，每二级最高将有11
波。也就是说，这位邻居青蛙的雷人和显微镜的微妙鉴赏家作为
评估变形虫性生活的工具，愤怒地拒绝了数字11和太阳
活动时期之间的联系。太阳生物学家们感到震惊。只是对整个科学分支的灵魂的吐槽--
"这个例子似乎很有说服力地说明了在生物学中使用
统计学的一个典型错误--把曲线的重合作为一个现象与另一个现象的因果关系的约束性证据
"。- 他告诉他们。
另一方面，如果你把这句话中的 "生物学 "改为 "猜测"，你会得到相当
，甚至不差。
总结一下，我作为一个先知先觉的人，决定不给生物学家送捐款。
是一个非常方便的分析工具，尽管它有点千疮百孔。除非他们忏悔，
，紧急电报，为什么这他们的Duremar博士使用的移动平均周期是5，而
，不是6甚至7--他们不会收到钱。
在这里，我打算严格遵循诗人A.S.普希金的例子。"而为了熟悉
亚历山大-谢尔盖耶维奇（顺便说一句，我最喜欢的俄罗斯诗人）的个性，我建议阅读普希金的
与朋友的通信。而不是为普希金如何描述安娜-克恩而傻笑，而是为普希金是一个非常、非常节俭的人而感到高兴，
。他娶了他的妹妹，但没有给她嫁妆
。尽管他承诺会这样做。然后有两年时间，他与他姐姐的幸福丈夫通信。起初，
，他礼貌地写道："我没有机会。然后他发出了决斗的挑战。
没有钱--让我们开枪吧。"(c) 约翰-波利卡波维奇-莫兹戈沃伊
......我请艾略特波浪理论的支持者作出回应并回到主题上，因为这个主题早已名不副实。我尊重，真的尊重，数学家、统计学家和程序员（可能是未来的百万富翁或已经是百万富翁:)），但它仍然是泥沙俱下。
正确的做法是建立一个新的主题，关于VTE，在这里是没有用的，已经有人尝试过了。
嗨，Sergei!
对于新的建模细目文件来说，它的效果并不好。我相信这与建模的质量有关。
这里有两张图片来说明实际上有问题的地方。
и
第一张显示了真实TIC（USD）的人字形节点（或卡基建设）数量的依赖性，以及对
的模型维纳过程（vnr），这是你之前给出的（同样的100万次）。
曲线非常好，精神上很接近。:-)
我不能显示分钟图的条形图的类似曲线，因为模型分钟图没有提供这样的图片。
相反，我给你的是带红线的图表，显示了真正的蜱虫的人字形节点数与
模型ticks的zigzag节点的数量。而用蓝线--同样的人字形节点数量比例，但对于微小的真实和
模型图。
可以看出，对于ticks来说，该比率趋向于const，而对于minuteiae来说，则趋向于star。
这是模型数据行为的根本差异，其来源我不清楚。
我可以用眼睛看出来，在建模的分钟图上有非常多的外杠。
它们的规模非常大（>100点--在真正的1分钟图表上几乎没有）。
因此，真实蜡烛图的ATR=2.19，而模型的ATR=3.96!
在现实中，从1969732点中获得了大约350000条。
而对于模型过程，在2200000个生成的ticks中，只获得了106831条。
我认为模型分钟生成过程本身有问题。
我在这里贴出欧元兑美元和欧元兑英镑2006年相应的H-build的一系列ticks。
http://www.filefactory.com/file/8aa7b3/
档案容量为6.5Mb。
按照承诺，我建立了一个 "完全 "与欧元兑美元2006年点位相同的时间序列。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1tik.zip
以下参数是相同的。FR的第一个差异和第一个差异之间的相关系数见图。
标准偏差（几乎）和FAC（不同滞后期的相邻差异的相关系数）见图。
根据这些标记，一系列的细微差别已经根据上述帖子中描述的方案进行了建模。2006年欧元兑美元100万的系列和模型的FR如下图所示。
我认为FRs非常吻合。
你可以在这里查看有人工数据点的档案。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1min.zip
谢尔盖，我不承诺判断本案中第一差异、FR和其他统计学方面的相关性的意义。
然而，我想报告以下细节。我计算了一个新系列（即2200000点）的模型点的H-波动率。
结果如下。除了H=1，Hvol=2.168外，其他数值都很适合2.0的值。
Max(Hvol-2)=0.088, Min(Hvol-2)=-0.018 - 这是没有考虑到这第一个值。
对于整个系列（50点），它是sko = 0.0292或1.45%。
也就是说，与前一个系列在100万次的差异是微不足道的。
另一方面，每106831分钟条形图中的2200000点是平均20.6点/分钟。
这与平均每分钟5.5次的真实数据流完全不一致。
这一点，加上我之前写的内容，使我相信，这毕竟是关于酒吧的形成过程。
而不是FR的形状、第一差异，或类似的东西。
当然，研究需要跟进。半途而废是不严肃的。这没什么大不了的!
但最好不要脱离现实，不要沉湎于抽象的东西。而现实是一种交易策略。
在这种情况下，这不仅仅是简单的。唯一的问题是它是否是活的？这可以独立发现
的维纳过程的研究。
顺便解释一下什么是维纳过程，它与马尔科夫过程有什么不同。
PS 我将用新的几分钟重复这个实验，但我坚持我的IMHO。