基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 235 1...228229230231232233234235236237238239240241242...309 新评论 Forex Trader 2007.01.28 19:45 #2341 顺便说一下,尤里,你是否注意到这样一个事实:从TF=60分钟开始,相邻样本之间的关系几乎为零(见你的图),也就是说,马尔科夫过程,从那一刻开始,对欧元兑美元来说,是一个维纳过程。这不是很有趣吗?人们 "每天 "都在工作,但从1点钟开始这里就没有什么可做的了!"。<br / translate="no">。 然而,我会更加谦虚--建议的方法在较低的时间框架上是最有效的,而在较大的时间框架上则是无效的。 Forex Trader 2007.01.28 21:09 #2342 Северный Ветер 很好,你们是如此有趣的 "啤酒 "和 "饮料 "结合的鉴赏家。:) 我更像是一个知识力量结合的鉴赏家。而且我对啤酒也不怎么害羞。 我很震惊,因为统计数据显示,这两个词分开后 几乎没有单独使用过。这种事件的概率是多少西格玛?:-)) 但我希望你不要把这一点归结为你的帖子。 你想出了这个话题,所以你对它很感兴趣。 Forex Trader 2007.01.28 21:20 #2343 顺便说一下,尤里,你是否注意到这样一个事实:从TF=60分钟开始,相邻样本之间的关系几乎为零(见你的图),也就是说,马尔科夫过程,从那一刻开始,对欧元兑美元来说,是一个维纳过程。这不是很有趣吗?人们 "每天 "都在工作,但从1点钟开始这里就没有什么可做的了!"。 是的,甚至比这更早。 这只是证实了我长期以来的信念(现在被科学地证明了:),即把数据流分解成等距的间隔既没有理由也没有实际价值。只是西方纯粹的心理态度的结果。 但把它分成同样的等距区间,但按价格划分,也有其合理性。这就是为什么kagi和renko已经存在了大约2个世纪,而交易者是以支撑 和阻力水平 而不是一天中的时间为指导。虽然新闻,例如,是在同一时间发布的,但即使是这个 "主要 "市场驱动因素也没有形成一个时间周期。市场有它自己的时间。 Forex Trader 2007.01.28 21:55 #2344 Neutron 28.01.07 20:23 ...请注意,从TF=60分钟开始,相邻读数之间的相关性几乎为零(见你的图),也就是说,从那一刻开始,马尔科夫过程对欧元兑美元来说是一个维纳过程。这不是很有趣吗?人们在 "日 "上工作,但这里没有什么可做的,从一小时开始!"。 这是一个有趣的观点。一方面,这是事实。另一方面。 你可以提出一个理论,即只有大的运动才是重要的。 而小的则代表噪音。还有大型运动。 属于随机性质,而小的则不是,不是随机的。 Forex Trader 2007.01.28 22:27 #2345 致中子 <br / translate="no"> 谢尔盖,FAC是为FIRST DIFFERENCES而建。看看这个公式,取相邻项之间的差异,你会发现,最后只剩下西格玛--一个随机变量。因此,维纳过程的FAC在任何TF上和任何计数之间都与零相同(在1/SQRT(n)之内)。这在数学上得到了严格的证明。人们无法在这些过程中赚钱,因为根本就没有内存! 是的,但只针对最开始的差异。而FAC最终是这些差异的总和,而这正是非常重要的事情。从第一次计数开始,这个过程就开始发展,在一些地方形成确定性的混乱。我所说的 "过程演变 "是指你最初提出的模式:随后的计数取决于(准确地说是取决于)先前的计数。 将这一过程与噪声进行对比,我给出了计算结果,而你之前写的一切都是真的。即完全缺乏记忆,这是我的算法所证实的。下一个参考值是完全随机的,与所提出的计算维纳过程的模型不同。毕竟,在这里,计数之间的差异也是完全随机的--其结果是零记忆。 Sergey,也许这不是一个纯粹的维纳过程模型。对维纳过程的建模还有其他变种吗? PS:我想在对混沌进行 "深入研究 "之后,我很快就能提出更有说服力的论点 :o) 这些修辞学是什么?你认为这是一个更好的呈现结果的方式吗? 谢尔盖,这只是一个玩笑。没有任何修辞,只是拿起了你的词汇:o)))) 对Yurixx 我只是把一个图形对象复制到缓冲区。然后我打开任何图像编辑器,从缓冲区复制图片。它非常简单,一点都不长。没有截图。 到北风 很好,你们是如此有趣的 "啤酒 "和 "饮料 "结合的鉴赏家。:) 我不仅是一个有趣的鉴赏家,而且也是一个有趣的实践者,不像一些安静的理论家:o))))!"例如,Hougarden,是我最喜欢的品种,虽然,没办法讨论....。 中子 28.01.07 20:23 ...请注意,从TF=60分钟开始,相邻样本之间的相关性几乎为零(见你的图),即马尔科夫过程,从那一刻开始,对欧元兑美元来说,退化为维纳过程。这不是很有趣吗?人们在 "日 "上工作,但这里没有什么可做的,从一小时开始!"。 这是一个有趣的观点。一方面,它是。在另一方面。 人们可以提出一个理论,即只有大型运动才是重要的。 而小的则代表噪音。还有大型运动。 属于随机性质,而小的则不是,不是随机的。 这可能是真的,但我的观点完全相反。大动作反映的只是我戏称的 "绝地力量"。人们只需跟随这种力量并了解其性质。 会发生什么,我们将拭目以待... :o))) Forex Trader 2007.01.29 06:32 #2346 给奶奶们 ......与这一过程相反的是噪音,我给出了计算结果,而你之前写的一切都很正确。即完全缺乏记忆,这是我的算法所证实的。下一个参考值是完全随机的,与所提出的计算维纳过程的模型不同。Ведь тут так же разность между отсчетами совершенно случайна – и как следствие, нулевая память... 谢尔盖,你...别紧张 :)数学毕竟是一门硬科学。 例如,如果我们考虑一个 "纯 "随机 "噪音 "过程,就像你提出的和我理解的那样:X[i]=sigma[i], 其中sigma是一个期望值为零的正态分布随机变量,那么为第一个差值构建的FAC不完全等于零 1.这很容易在数学上得到严格的证明,而且它与你的主张相矛盾(见上文)。 2.这一事实并不表明噪声序列的第一个差值之间存在着隐藏的关系(因为你可能会立即想利用 "纯噪声序列 "的这一特性创造一个革命性的 "新混沌 "理论),而只是采取这些差值的数学程序的一个不可避免的结果。 3.你必须谨慎、批判并了解你在做什么。 4.维纳过程早就有了一个数学定义,没有必要发明一个新的定义,因为它不会给你带来任何新东西--你只会失去时间。 致北风 28.01.07 22:55 有趣的一点是。一方面,这是事实。在另一方面。 人们可以提出一个理论,即只有大型运动才是重要的。 而小的则代表噪音。还有大型运动。 属于随机性质,而小的则不是。 首先,它不是一个理论,而是一个假说。理论将在以后,在它被构建并被实践证实之后。第二,你自己明白你想说什么吗?"......大型运动很重要......大的运动,具有随机性......","......小的运动代表噪音......。小型的...好吧,要么是随机 和不相关 ,要么是不随机和 相关。 在我看来... Forex Trader 2007.01.29 07:37 #2347 Neutron 28.01.07 20:23 ...请注意,从TF=60分钟开始,相邻读数之间的相关性几乎为零(见你的图),也就是说,从那一刻开始,马尔科夫过程对欧元兑美元来说是一个维纳过程。这不是很有趣吗?人们在 "日 "上工作,但这里没有什么可做的,从一小时开始!"。 IMHO,从纯数学的角度来看,"级联分叉 "最完整地描述了定价模型。 分叉级联(Feigenbaum序列或周期倍增方案)是从秩序到混沌过渡的典型方案之一,从简单的周期模式到具有无限周期倍增的复杂非周期模式。费根鲍姆序列有一个自相似的分形结构--增加任何区域都会显示所选区域与整个结构的相似性。 对现实系统和各种模型中从秩序到混沌的过渡机制的分析表明,向混沌过渡的情况相对较少,具有普遍性。向混沌的过渡可以用分叉图来表示(术语 "分叉 "用于表示系统的质量重组和其行为的新制度的出现)。一个不可预测的系统的发生是由一连串的分叉描述的,一个接一个。级联分叉依次导致在两个解决方案之间的选择,然后是四个,等等;系统开始在一个混乱的、湍流的制度中震荡,可能的值连续翻倍(数量? 因此,所有的TFs都是有意义的,可以用于交易。重要的是要适量地使用有意义的输入,不要脱离你的脚本,否则它们会很快翻倍:)。IMHO Forex Trader 2007.01.29 10:01 #2348 Neutron 29.01.07 07:32 北方的风 28.01.07 22:55 这是一个有趣的观点。一方面,它是。另一方面。 人们可能会推测,只有大型运动才是重要的。 而小的则代表噪音。还有大型运动。 具有随机性,而小的则没有,不是随机的。 首先,提出的不是一个理论,而是一个假说。理论将在以后,在它被构建并被实践证实之后。 好吧,如果你属于恶魔般的形式主义,那么是的,理论和假设是不同的东西,因为 对某些人来说。在家庭主妇的层面上,没有任何区别。 中子 29.01.07 07:32 第二,你自己明白你想说什么吗?"......大型运动很重要......大的运动,具有随机性......","......小的代表噪音......。小型的...好吧,要么是随机 和不相关 ,要么是不随机和 相关。 在我看来... 总是完全理解我所讲的内容。而且这里没有任何矛盾。 Malderbrot也描述了类似的情况。在最简单的情况下,如果你把 一个随机过程并与另一个随机过程叠加,但 在较小的规模上,无论是在数量上还是在计数上,你都可以得到 大致上我在说什么。在这个系统中,有两个独立的 流程,较小规模的流程只需要遵循 更大的过程,这使得它不那么随机。 在蜘蛛网这个众所周知的情感思想的滋生地,有很多关于以下问题的热烈讨论 这句话很有道理。从我的观点来看,大型运动 是感性的。但必须指出的是,俄罗斯外汇市场并没有 像一个真正的市场,如果只是因为报价没有形成 而且,感想是不同的。 格拉斯恩 28.01.07 23:27 可能是这样,但我的观点完全相反。大动作反映的只是我戏称的 "绝地力量"。人们只需跟随这种力量并了解其性质。 嗯,是的,"绝地力量 "是大动作,但这种力量的运动矢量。 对外人来说是附带的。在其运动规律的意义上是偶然的 而且不太可能是这样。 Forex Trader 2007.01.29 10:54 #2349 到中子 <br/ translate="no"> 谢尔盖,你,呃。别紧张 :)数学毕竟是一门严谨的科学。 例如,如果我们考虑一个 "纯 "随机过程 "噪声",正如你所提出的,以及我所理解的:X[i]=sigma[i],其中sigma是一个期望值为零的正态分布随机变量,那么FAC建立的第一差值将不完全等于零! 1.这在数学上很容易得到严格的证明,而且它与你所声称的相矛盾(见上文)。 2.这一事实并不表明噪声序列的第一个差值之间存在着隐藏的关系(因为你可能会立即想利用 "纯噪声序列 "的这一特性创造一个革命性的 "新混沌 "理论),而只是采取这些差值的数学程序的一个不可避免的结果。 3.你必须谨慎、批判并了解你在做什么。 4.维纳过程早就有了一个数学定义,没有必要发明一个新的定义,因为它不会给你带来任何新东西--你只会失去时间。 。 维纳过程是随机过程的一个品种。它和噪声一样,必须满足一些特性,包括(并非全部列出): (a)零数学期望值。 (b) "增益 "必须是一个随机变量 如果你仔细观察我的图表,你会注意到以下情况。(1)它不是纯形式的FAC,而是为我的任务基于 自相关 的修改,这是我先前不厌其烦地提醒的 (2) FAC和不等于零的噪声,其值平均从0.1到0.8变化(都在图上看到) , 我把它等同于零的话,使用标准(大致足够)-0.1或0.8远小于1.9。任何小于这个值的都被认为是零,也就是说,计数之间的连接强度为零。(我提醒你我的标准的目的和声明本身) ,我还发现 维纳过程不是以这种方式建模的。这是一个非常粗略的近似值。而如果我们从形式上接近,你提出的模型根本不是维纳过程。所以,谢尔盖,我对数学的爱都在这里。至于创建一个新的理论,我已经给出了,在我看来,很好的建议--不要限制自然,因此也不要限制你的意识。PS:只是不要问我用什么来扩展我的意识。:о)好吧,我告诉你......啤酒!:о) Forex Trader 2007.01.29 11:42 #2350 先生们! 如果关于帕斯图霍夫论文的讨论已经结束了,那么也许是时候总结一下了? 因为同行们都在想现在该怎么做。:-)) 如果这个结果是积极的,那么也许我们可以进入下一个阶段--讨论一个实际的战略? 如果是否定的,是否意味着最终的判决? 1...228229230231232233234235236237238239240241242...309 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
然而,我会更加谦虚--建议的方法在较低的时间框架上是最有效的,而在较大的时间框架上则是无效的。
很好,你们是如此有趣的 "啤酒 "和 "饮料 "结合的鉴赏家。:)
我更像是一个知识力量结合的鉴赏家。而且我对啤酒也不怎么害羞。
我很震惊,因为统计数据显示,这两个词分开后
几乎没有单独使用过。这种事件的概率是多少西格玛?:-))
但我希望你不要把这一点归结为你的帖子。
你想出了这个话题,所以你对它很感兴趣。
是的,甚至比这更早。
这只是证实了我长期以来的信念(现在被科学地证明了:),即把数据流分解成等距的间隔既没有理由也没有实际价值。只是西方纯粹的心理态度的结果。
但把它分成同样的等距区间,但按价格划分,也有其合理性。这就是为什么kagi和renko已经存在了大约2个世纪,而交易者是以支撑 和阻力水平 而不是一天中的时间为指导。虽然新闻,例如,是在同一时间发布的,但即使是这个 "主要 "市场驱动因素也没有形成一个时间周期。市场有它自己的时间。
...请注意,从TF=60分钟开始,相邻读数之间的相关性几乎为零(见你的图),也就是说,从那一刻开始,马尔科夫过程对欧元兑美元来说是一个维纳过程。这不是很有趣吗?人们在 "日 "上工作,但这里没有什么可做的,从一小时开始!"。
这是一个有趣的观点。一方面,这是事实。另一方面。
你可以提出一个理论,即只有大的运动才是重要的。
而小的则代表噪音。还有大型运动。
属于随机性质,而小的则不是,不是随机的。
是的,但只针对最开始的差异。而FAC最终是这些差异的总和,而这正是非常重要的事情。从第一次计数开始,这个过程就开始发展,在一些地方形成确定性的混乱。我所说的 "过程演变 "是指你最初提出的模式:随后的计数取决于(准确地说是取决于)先前的计数。
将这一过程与噪声进行对比,我给出了计算结果,而你之前写的一切都是真的。即完全缺乏记忆,这是我的算法所证实的。下一个参考值是完全随机的,与所提出的计算维纳过程的模型不同。毕竟,在这里,计数之间的差异也是完全随机的--其结果是零记忆。
Sergey,也许这不是一个纯粹的维纳过程模型。对维纳过程的建模还有其他变种吗?
PS:我想在对混沌进行 "深入研究 "之后,我很快就能提出更有说服力的论点 :o)
这些修辞学是什么?你认为这是一个更好的呈现结果的方式吗?
谢尔盖,这只是一个玩笑。没有任何修辞,只是拿起了你的词汇:o))))
对Yurixx
我只是把一个图形对象复制到缓冲区。然后我打开任何图像编辑器,从缓冲区复制图片。它非常简单,一点都不长。没有截图。
到北风
很好,你们是如此有趣的 "啤酒 "和 "饮料 "结合的鉴赏家。:)
我不仅是一个有趣的鉴赏家,而且也是一个有趣的实践者,不像一些安静的理论家:o))))!"例如,Hougarden,是我最喜欢的品种,虽然,没办法讨论....。
...请注意,从TF=60分钟开始,相邻样本之间的相关性几乎为零(见你的图),即马尔科夫过程,从那一刻开始,对欧元兑美元来说,退化为维纳过程。这不是很有趣吗?人们在 "日 "上工作,但这里没有什么可做的,从一小时开始!"。
这是一个有趣的观点。一方面,它是。在另一方面。
人们可以提出一个理论,即只有大型运动才是重要的。
而小的则代表噪音。还有大型运动。
属于随机性质,而小的则不是,不是随机的。
这可能是真的,但我的观点完全相反。大动作反映的只是我戏称的 "绝地力量"。人们只需跟随这种力量并了解其性质。
会发生什么,我们将拭目以待... :o)))
谢尔盖,你...别紧张 :)数学毕竟是一门硬科学。
例如,如果我们考虑一个 "纯 "随机 "噪音 "过程,就像你提出的和我理解的那样:X[i]=sigma[i], 其中sigma是一个期望值为零的正态分布随机变量,那么为第一个差值构建的FAC不完全等于零
1.这很容易在数学上得到严格的证明,而且它与你的主张相矛盾(见上文)。
2.这一事实并不表明噪声序列的第一个差值之间存在着隐藏的关系(因为你可能会立即想利用 "纯噪声序列 "的这一特性创造一个革命性的 "新混沌 "理论),而只是采取这些差值的数学程序的一个不可避免的结果。
3.你必须谨慎、批判并了解你在做什么。
4.维纳过程早就有了一个数学定义,没有必要发明一个新的定义,因为它不会给你带来任何新东西--你只会失去时间。
致北风 28.01.07 22:55
人们可以提出一个理论,即只有大型运动才是重要的。
而小的则代表噪音。还有大型运动。
属于随机性质,而小的则不是。
首先,它不是一个理论,而是一个假说。理论将在以后,在它被构建并被实践证实之后。第二,你自己明白你想说什么吗?"......大型运动很重要......大的运动,具有随机性......","......小的运动代表噪音......。小型的...好吧,要么是随机 和不相关 ,要么是不随机和 相关。
在我看来...
...请注意,从TF=60分钟开始,相邻读数之间的相关性几乎为零(见你的图),也就是说,从那一刻开始,马尔科夫过程对欧元兑美元来说是一个维纳过程。这不是很有趣吗?人们在 "日 "上工作,但这里没有什么可做的,从一小时开始!"。
IMHO,从纯数学的角度来看,"级联分叉 "最完整地描述了定价模型。
分叉级联(Feigenbaum序列或周期倍增方案)是从秩序到混沌过渡的典型方案之一,从简单的周期模式到具有无限周期倍增的复杂非周期模式。费根鲍姆序列有一个自相似的分形结构--增加任何区域都会显示所选区域与整个结构的相似性。
对现实系统和各种模型中从秩序到混沌的过渡机制的分析表明,向混沌过渡的情况相对较少,具有普遍性。向混沌的过渡可以用分叉图来表示(术语 "分叉 "用于表示系统的质量重组和其行为的新制度的出现)。一个不可预测的系统的发生是由一连串的分叉描述的,一个接一个。级联分叉依次导致在两个解决方案之间的选择,然后是四个,等等;系统开始在一个混乱的、湍流的制度中震荡,可能的值连续翻倍(数量?
因此,所有的TFs都是有意义的,可以用于交易。重要的是要适量地使用有意义的输入,不要脱离你的脚本,否则它们会很快翻倍:)。IMHO
北方的风 28.01.07 22:55
人们可能会推测,只有大型运动才是重要的。
而小的则代表噪音。还有大型运动。
具有随机性,而小的则没有,不是随机的。
首先,提出的不是一个理论,而是一个假说。理论将在以后,在它被构建并被实践证实之后。
好吧,如果你属于恶魔般的形式主义,那么是的,理论和假设是不同的东西,因为
对某些人来说。在家庭主妇的层面上,没有任何区别。
第二,你自己明白你想说什么吗?"......大型运动很重要......大的运动,具有随机性......","......小的代表噪音......。小型的...好吧,要么是随机 和不相关 ,要么是不随机和 相关。
在我看来...
总是完全理解我所讲的内容。而且这里没有任何矛盾。
Malderbrot也描述了类似的情况。在最简单的情况下,如果你把
一个随机过程并与另一个随机过程叠加,但
在较小的规模上,无论是在数量上还是在计数上,你都可以得到
大致上我在说什么。在这个系统中,有两个独立的
流程,较小规模的流程只需要遵循
更大的过程,这使得它不那么随机。
在蜘蛛网这个众所周知的情感思想的滋生地,有很多关于以下问题的热烈讨论
这句话很有道理。从我的观点来看,大型运动
是感性的。但必须指出的是,俄罗斯外汇市场并没有
像一个真正的市场,如果只是因为报价没有形成
而且,感想是不同的。
可能是这样,但我的观点完全相反。大动作反映的只是我戏称的 "绝地力量"。人们只需跟随这种力量并了解其性质。
嗯,是的,"绝地力量 "是大动作,但这种力量的运动矢量。
对外人来说是附带的。在其运动规律的意义上是偶然的
而且不太可能是这样。
例如,如果我们考虑一个 "纯 "随机过程 "噪声",正如你所提出的,以及我所理解的:X[i]=sigma[i],其中sigma是一个期望值为零的正态分布随机变量,那么FAC建立的第一差值将不完全等于零!
1.这在数学上很容易得到严格的证明,而且它与你所声称的相矛盾(见上文)。
2.这一事实并不表明噪声序列的第一个差值之间存在着隐藏的关系(因为你可能会立即想利用 "纯噪声序列 "的这一特性创造一个革命性的 "新混沌 "理论),而只是采取这些差值的数学程序的一个不可避免的结果。
3.你必须谨慎、批判并了解你在做什么。
4.维纳过程早就有了一个数学定义,没有必要发明一个新的定义,因为它不会给你带来任何新东西--你只会失去时间。
。
维纳过程是随机过程的一个品种。它和噪声一样,必须满足一些特性,包括(并非全部列出): (a)零数学期望值。 (b) "增益 "必须是一个随机变量 如果你仔细观察我的图表,你会注意到以下情况。(1)它不是纯形式的FAC,而是为我的任务基于
自相关 的修改,这是我先前不厌其烦地提醒的 (2)
FAC和不等于零的噪声,其值平均从0.1到0.8变化(都在图上看到) ,
我把它等同于零的话,使用标准(大致足够)-0.1或0.8远小于1.9。任何小于这个值的都被认为是零,也就是说,计数之间的连接强度为零。(我提醒你我的标准的目的和声明本身) ,我还发现
维纳过程不是以这种方式建模的。这是一个非常粗略的近似值。而如果我们从形式上接近,你提出的模型根本不是维纳过程。所以,谢尔盖,我对数学的爱都在这里。至于创建一个新的理论,我已经给出了,在我看来,很好的建议--不要限制自然,因此也不要限制你的意识。PS:只是不要问我用什么来扩展我的意识。:о)好吧,我告诉你......啤酒!:о)
如果关于帕斯图霍夫论文的讨论已经结束了,那么也许是时候总结一下了?
因为同行们都在想现在该怎么做。:-))
如果这个结果是积极的,那么也许我们可以进入下一个阶段--讨论一个实际的战略?
如果是否定的,是否意味着最终的判决?