马丁有那么糟糕吗？还是你必须知道如何烹饪？ - 页 42

[Vasiliy Smirnov]

Alex_Bondar:

类似这样的事情。

蓝色是一个带有标准手数的年度趋势系统，周期从1到1000，深红色是相同的系统，但带有马丁，正如你所看到的，该表面在所有自由度上都是极其不可预测的。也就是说，一个理智的人不会依赖这种极端的运气，虽然它没有潜入零度以下，但它仍然是一个巨大的吸引力...

对不起，这还是我想看的演示版，有很多评论，但总的来说，很容易理解它的内容。

我不认为一个理智的人会依赖这种极端的运气，虽然它不会骤降到零度以下，但仍然是一种真正的吸引力。

[Алёша]

zfs:
这个系统必须有一定的条件才能有马丁，一个简单的趋势是不行的，所以分析是美丽的，但可以预测。

如果我有时间，我将发表与通道者的类似解释，我只能说，情况不太可能有很大的不同。因为我在几十个测试中看到了类似的画面，我还没有做一百个测试。这很简单，如果通道的设置是这样的，它在测试中有利润，在一些自由度中是稳健的，有一个标准手，那么在某个参数的范围内运行时，马汀会有噪音，而一个策略的订单密度取决于这个参数。

结论如下：你可以只在回顾中使用马汀，并调整其设置，使其在某些参数组合上比其他MM更有优势，但在稍微改变参数值时，期望重复历史的准确性和系统的稳定性是不合理的。股权的波动非常强烈。

[Vasiliy Smirnov]

Alex_Bondar:

如果我有时间，我将发表与通道者的类似解释，我只能说，情况不太可能有很大的不同。因为我在几十个测试中看到了类似的画面，我还没有做一百个测试。这很简单，如果通道的设置是这样的，它在测试中有利润，在一些自由度中是稳健的，有一个标准手，那么在某个参数的范围内运行时，马汀会有噪音，而一个策略的订单密度取决于这个参数。

结论如下：你可以只在回顾中使用马汀，并调整其设置，使其在某些参数组合上比其他MM更有优势，但在稍微改变参数值时，期望重复历史的准确性和系统的稳定性是不合理的。期待股权的波动是非常困难的。

我同意，只要你片面地看问题，情况就不会改变。

[Victor Leschenko]

Alex_Bondar:

类似这样的事情。

蓝色是带有标准手的年度趋势系统，周期从1到1000，深红色是相同的系统，但带有马汀，你可以看到表面在所有自由度上都是非常不可预测的。也就是说，一个理智的人不会依赖这种极端的运气，虽然它没有潜入零度以下，但它仍然是一个巨大的吸引力...

很抱歉，这还是我想看的演示版，有很多评论，但总的来说，很容易看出它的内容。

体面的视觉化。

经典的马尾辫可以不做任何改动。它不起作用的事实对每个人来说都是显而易见的。

而在这里，如果用更严重的大脑来模拟TC，用更柔和的变体来模拟TC，有可能在通道中发生翻转，那么就会出现更平滑的图片。

[Vladimir Suschenko]

iModify:

经典的马尾辫可以不做任何改动。它不起作用，这对每个人来说都是显而易见的。

当然，但有一点要注意：对每一个 "不知道如何烹饪 "的人来说，这是很明显的。

[Алёша]

tol64:
酷。这正是我所建议的作为MT5的标准功能。如果以这种形式看到优化后的所有结果，会非常清楚。我们在MT5中已经有一个3D图表。现在我们只需要做一件小事。))

我同意，在一个软件中拥有你需要的一切是很方便的。

zfs。
我同意，只要你片面地看问题，情况就不会改变。

我已经说了我对情况的看法，你可以说说你的看法。我建议在每年的时间间隔内测试我的策略，用一个线性增长的参数来决定单位时间内的订单密度。参数的某一（些）乘数。

你可以将你的策略在标准手的情况下的100个结果和在马丁的情况下的相同数量的结果列表，我会将它们添加到我的supersoft中并作为表面图片粘贴在这里。 然后我们将检查是否只有我 "不会做饭 "或这是一个普遍趋势。

你可能已经意识到，这种争论不能用语言解决，必须使用更有力的论据。我建议将不同的TS与不同的MM结合起来进行多重测试的结果作为这种论据。如果有反对意见，那就说明这种论证方式的缺陷是什么。

但是

但是，最有趣的是另一件事！那就是："我不知道该怎么办。如果我们把这样的系统测试结果和用恒定手数获得的100条股权曲线的平均值，然后对所有使用马丁格尔的100条曲线做同样的测试，它们将几乎是相同的，唯一的区别是缩放系数如果我们按策略参数进行多样化交易，就会是这样的。因此，事实证明，马特效应除了破坏稳定之外，根本没有任何作用。

[Алёша]

iModify:

一个体面的视觉化。

经典的马尾辫可以不做任何改动。它不起作用的事实对每个人来说都是显而易见的。

但是，如果你用更严重的大脑模拟TS，使用较软的变体中的平均数，有机会在通道中翻转，你可能会得到更平滑的图片。

什么样的 "严肃的大脑"，我亲爱的？我的系统平均每天有80个点。正如你从图片上看到的，它几乎是完美的。它是一个有再投资的纯指数。

我将特别给你一个陡峭的通道，并证明没有马丁，它更稳定。

[Vasiliy Smirnov]

Alex_Bondar:

我已经提供了我对情况的看法，你可以提供你自己的看法。我建议在每年的时间间隔内测试我的策略，参数线性增加，单位时间内的订单密度取决于此。参数的某一（些）乘数。

你可以将你的策略在标准手的情况下的100个结果和在马丁的情况下的相同数量的结果列表，我会将它们添加到我的supersoft中并作为表面图片粘贴在这里。 然后我们将检查是否只有我 "不会做饭 "或这是一个普遍趋势。

你可能已经意识到，这种争论不能用语言解决，必须使用更有力的论据。我建议将不同的TS与不同的MM结合起来进行多重测试的结果作为这种论据。如果有反对意见，那就说明这种论证方式的缺陷是什么。

但是

但是，最有趣的是另一件事！那就是："我不知道该怎么办。如果我们把这样的系统测试结果和用恒定手数获得的100条股权曲线的平均值，然后对所有使用马丁格尔的100条曲线做同样的测试，它们将几乎是相同的，唯一的区别是缩放系数如果我们按策略参数进行多样化交易，就会是这样的。事实证明，马特效应除了破坏稳定，什么也做不了。

p.25.但我不能说这个案例满足了问题的所有要求，不幸的是它没有。一般来说，如果你的研究也符合所有的规则，那么它就是正确的。这从你的图表本身就可以看出。

[Алёша]

zfs:
第25页。但我不能说这个案子满足了任务的所有要求，不幸的是它没有。一般来说，如果你的研究也符合所有的规则，那么它就是正确的。这可以从你的图表本身看出。

不太清楚在第25页上要找什么。请重复一下要求，我在那里没有找到它们。我至少需要10个，最好是100个给恒定的地段，100个给Martin。任务是检查Martin的有用性。它在一个有代表性的统计样本中增加或减少了什么。 1条曲线不是一个统计数字。

附上一个例子，有10只股票，两个变体（txt csv）作为例子。我可以下载所有的100个，但文件超过800米（未压缩），毕竟它在525600x100的表格中超过了50兆位，即使打开也不快。

目的是估计TP在参数变化时的 "稳健性"，以及恒定的批次和马丁的情况。为了弄清我们可能获得什么，可能失去什么，以及在什么条件下。我是中立的，可能会改变我的想法，我真的喜欢改变我的想法）。但我需要一个体面的论据和证明。

[Vasiliy Smirnov]

Alex_Bondar:

不太清楚在第25页上要找什么。请重复一下要求，我在那里没有找到这些要求。我至少需要10个，最好是100个给恒定的地段，100个给Martin。任务是检查Martin的有用性。它在一个有代表性的统计样本中增加或减少了什么。 1条曲线不是一个统计数字。

附上一个例子，有10个股票，两个变种。

目的是估计参数变化的TS的 "稳健性"，有一个恒定的批次和马汀。我想知道我得到了什么，失去了什么，以及在什么条件下。我是中立的，我将很高兴改变我的想法，我真的喜欢被改变)。但我需要一个体面的论据和证明。

对于马汀，其结果是要么陡然上升，要么陡然下降，你有一个交替的地段，这不是马汀。