Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2891
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Потому что считаю это ерундой и хочу чтобы вы это тоже поняли
Почему ерунда, во время интервенций возможно лучше работает один алгоритм, а во время продаж другой.) На 5минутках.
И возможно нет алгоритма, который бы работал одинаково хорошо в обоих ситуациях.Жаль, что эта тема никому не интересна, а я считаю, что без сокращения числа "случайных" предикторов или их значимых диапазонов (квантов) дальше нет смысла строить модели. Как минимум нужно рано детектировать распад закономерности.
Почему ерунда, во время интервенций возможно лучше работает один алгоритм, а во время продаж другой.) На 5минутках.
И возможно нет алгоритма, который бы работал одинаково хорошо в обоих ситуациях.Вообще за необоснованность предусмотрены штрафы.
Я склоняюсь к тому, что на рынке работает то, что используют люди для принятия своих решений, вопрос лишь в объеме средств в момент времени у группы лиц с конкретной абстракцией в голове относительно виденья рынка. Я бы даже добавил метеоданные и движение космических тел - если бы мог получить такие данные в модель.
Обоснованность одного и того же подхода может меняться в зависимости от времени, инструмента, таймфрейма и тд. Поэтому важно иметь возможность проверки обоснованности в каждом конкретном случае. Неоднозначные методы НЕ дают возможности для такой проверки. Всегда можно воспользоваться неопределённостью метода и обмануть себя и других наличием хорошего варианта, который подбирается уже по завершении сделки.
Если нет цели обмануть себя или других, то нужны только однозначно алгоритмизируемые методы. Их можно протестить и иметь обоснованное мнение о них. Конкретика не столь важна сколь принципиальная возможность однозначной формализации и тестирования.
Неформализуемые подходы - рассадник лжегуру "познавших законы рынка".
Может лучше попробуем воспроизвести методику вычислений ЦБ РФ?
По моему, не лучшее время для подобных изысканий)
В любом случае, все ЦБ так или иначе копируют ФРС, деятельность которой более стабильна и лучше документирована.
Потому что считаю это ерундой и хочу чтобы вы это тоже поняли
Ну, я то не выражаю уверенности, а говорю о возможности исследований в данном направлении, а там результат может быть разный, возможно появятся сопутствующие ответвления в идеях, которые как раз и дадут результат.
Значит не "сделали", а не смогли сделать, иначе результат бы был. Никто тут не пытался применить МО для решения этой задачи :)
Да, я с одной идеей могу долго работать, пока не получу результат. Может и хорошо бы знать пяток языков ещё, но как доходит до вытаскивания алгоритмов, так никто уже не сможет помочь. Вон, даже на C++ методы квантования CatBoost'а не может никто интерпретировать - даж за разумные деньги с исходниками.
Кстати, проблема частного исследователя - отсутствие систематизированности анализа полученных результатов - сужу по себе.
Почему ерунда, во время интервенций возможно лучше работает один алгоритм, а во время продаж другой.) На 5минутках.
И возможно нет алгоритма, который бы работал одинаково хорошо в обоих ситуациях.Вот и я так рассуждаю.
Обоснованность одного и того же подхода может меняться в зависимости от времени, инструмента, таймфрейма и тд. Поэтому важно иметь возможность проверки обоснованности в каждом конкретном случае. Неоднозначные методы НЕ дают возможности для такой проверки. Всегда можно воспользоваться неопределённостью метода и обмануть себя и других наличием хорошего варианта, который подбирается уже по завершении сделки.
Думаю, что бывает и обман, но не систематический - речь то тут о институциональных участниках, где решение принимает не одно лицо. Конечно, всё подкреплено статистикой за нужный период времени ;)
Это как скоринг в банках для оценки заёмщика - используй хоть МО, но логику словами опиши.
Если нет цели обмануть себя или других, то нужны только однозначно алгоритмизируемые методы. Их можно протестить и иметь обоснованное мнение о них. Конкретика не столь важна сколь принципиальная возможность однозначной формализации и тестирования.
Неформализуемые подходы - рассадник лжегуру "познавших законы рынка".
Так я то согласен, что системный подход лучше, просто с помощью него исследуется солянка из разных подходов - отсюда эффект случайного блуждания, я так думаю...
По моему, не лучшее время для подобных изысканий)
В любом случае, все ЦБ так или иначе копируют ФРС, деятельность которой более стабильна и лучше документирована.
Жаль. А то я не понимаю их формулы - думал поможете вникнуть.
Жаль. А то я не понимаю их формулы - думал поможете вникнуть.
Ну, если вы хотите обсудить какой-то конкретный документ с вполне конкретными формулами, то выкладывайте. Полагаю, всем будет интересно.
Наверное зависит от учебной программы, вот первый попавшийся институт предлагает такие знания уложить в 81 час.
А вот вопросы к экзамену для соискателя на квалифицированного инвестора (ФСФР 1.0) от ЦБ РФ Тема 8.1. Технический анализ (стр. 135).
Пример вопроса на рисунке
Ну, если вы хотите обсудить какой-то конкретный документ с вполне конкретными формулами, то выкладывайте. Полагаю, всем будет интересно.
Ну, допустим вот две формулы - как минимум не понимаю, тут окно увеличивается по течению года получается?
Да и в целом, понять бы как тут правильно считать по пунктам.