Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1442
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не прокатит, время не самый лучший способ описания ЦР - если нет интереса у участников к активу, то будут некие флуктуации ЦР вызванные алгоритмами маркетмейкеров формирования цены - т.е. инфа всегда будет иметь искажения
просто закодировать последовательность - я искал, нет повторов, вернее примерно 50% OHLC будут иметь повторы комбинаций свечей, а оставшиеся 50% будут иметь равномерное кол-во статически не значимые
т.е. в цифрах: вот история 132623 баров Н1, у меня скрипт находит 14181 повторов комбинаций из 4-х баров на истории, вот статистика повторений этих паттернов? прайсэкшн? :
и далее будет постепенное снижение кол-ва найденных повторов на 10-20 штук, и так до 30-40 штук, потом в конце будет по 1-2 штуки - т.е. ника не алфавит )),
и не важно сколько Вы свечей возьмете для анализа - хоть 3, хоть 5, хоть 10 - всегда будет вот такая статистика - сначала много выявленных паттернов, затем равномерное снижение кол-ва, т.е. это будет статистически наклоненный колокол ;)
Речь лишь о принципиальной возможности кодирования цены (тиковой) конечными словами из конечного алфавита. Эта возможность возникает из-за дискретности времени и цены.
На практике - в этом конкретном языке мы будем иметь длиннющие последовательности из моментов без изменений, совсем изредка перемежаемые тиками. Практического смысла в этом нет никакого.
Практического смысла в этом нет никакого.
да именно так и есть, я выше для Н1 бросил файлы, можно генерить для любого ТФ, но найденные стат. повторы не несут инфы - они не чередуются в определенной последовательности - т.е. из них слова или инфу не сложишь, они просто статистически есть!
вот экспортнул некий алфавит или прайсэкшн или межбарные последовательности в csv, 2 файла для поиска 4-х связей и 5-ти
давно такое забросил делать, но что убедился, не важен алгоритм поиска инфы между барами/фракталами и пр. - статистически всегда будут похожие результаты ;)
в фигурных скобках это и есть искомый алфавит.... т.е. алфавит я уже давно забросил искать - нет его в барах!
Об том и речь - алфавит, язык, грамматику и тд и тп можно ввести и для СБ. Но если они не помогают найти отличия цены от СБ, то и смысла в них нет никакого)
Об том и речь - алфавит, язык, грамматику и тд и тп можно ввести и для СБ. Но если они не помогают найти отличия цены от СБ, то и смысла в них нет никакого)
я не помню уже всю высшую математику, хоть и всегда имел свои заслуженные 5 (((, но речь веду, что как ни "крути" любой ТФ, хоть тики, хоть вот и до алфавитов добрались, но всегда статистически будет вот такой рисунок:
вот такими графиками забит весь этот форум и не важно что и как искали авторы своих методик, и любое применение статистики для ТС будет иметь выигрыш у рынка... ну где то чуть более чем 50/50 - зависит от времени тестирования, год, два..10 лет - все прибыльные ТС вылезают в профит лишь за счет удачно подобранного управления капиталом и некоторого благополучного стечения обстоятельств )))
я не помню уже всю высшую математику, хоть и всегда имел свои заслуженные 5 (((, но речь веду, что как ни "крути" любой ТФ, хоть тики, хоть вот и до алфавитов добрались, но всегда статистически будет вот такой рисунок:
вот такими графиками забит весь этот форум и не важно что и как искали авторы своих методик (((
смотрел API календаря в мт5 - к сожалению, не работает в тестере. Хотел затрансформить чарты с учетом проц. ставки и прочей фундаментальной инфы. Должно быть интересно.
графики сами по себе не отражают реальное изменение стоимости валюты, только относительно к чему-то. Например, к другой валюте и проц. ставке\дифференциалу проц. ставок, инфляции.. да чему угодно
возможностей трансформаций - море, путем включения содержательной инфы, а не только дифференцирования
да, думал по этому поводу, в прошлом месяце интересная работал была - экономический календарь онлайн распарсил, заказчик довольно давно использует аналитику и судя по оплате ему совсем не жалко было потраченных денег
т.е. возможно что голый тех.анализ ( без анализа новостей ) не имеет смысла
фундамент фёрст
с бондами тоже интересно, как опережающий индикатор
фундамент фёрст
с бондами тоже интересно, как опережающий индикатор
какой GMT у сервера метаквот?
какой GMT у сервера метаквот?
не знаю, через TimeCurrent(), TimeGMT() можно посмотреть
я не помню уже всю высшую математику, хоть и всегда имел свои заслуженные 5 (((, но речь веду, что как ни "крути" любой ТФ, хоть тики, хоть вот и до алфавитов добрались, но всегда статистически будет вот такой рисунок:
вот такими графиками забит весь этот форум и не важно что и как искали авторы своих методик, и любое применение статистики для ТС будет иметь выигрыш у рынка... ну где то чуть более чем 50/50 - зависит от времени тестирования, год, два..10 лет - все прибыльные ТС вылезают в профит лишь за счет удачно подобранного управления капиталом и некоторого благополучного стечения обстоятельств )))
У Талеба есть интересные рассуждения на подобную тему. Он делит области деятельности людей на два типа - с нормально-распределённным доходом и с толстохвостым. Интересно то, как он это описывает не с научной, а с простой человеческой точки зрения.
У Талеба есть интересные рассуждения на подобную тему. Он делит области деятельности людей на два типа - с нормально-распределённным доходом и с толстохвостым. Интересно то, как он это описывает не с научной, а с простой человеческой точки зрения.
Талебу просто повезло пару раз и все теперь читают его плаксивые мемуары, про то как всё стрёмно, на Волстрит его никто всерьёз не воспринимает, ну не более серьёзно чем шаращие парни тут нашего клоуна Максима Денисенко с его "допамином".