Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2885
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что важно при анализе рынка...Что я понял...
1) Абсолютная цена - важна
2) Уровни есть и они важны, но это не то о чем пишут в книжках
3) Цена не СБ
4) Рынок состоит из учасников, как вещество из атомов, и иследовать его надо какими то такими методами
5) Рынок довольно таки детерминирован
1) Конечно важна, что совершенно не отрицает важности приращений. Торгуется именно приращение.
2) Есть, но большая разница между "вижу уровни глазами" и "анализ показал наличие уровней и их значимость для торговли".
3) Цена не СБ, но важен ответ на вопрос: "в каком смысле и насколько цена не СБ сейчас?". Разные варианты отличий от СБ могут приводить к противоположным способам их торговли.
4) Если вспомнить древнегреческих основателей атомизма, то у них атомы могли быть любых размеров, даже больше планеты (главным была неделимость, а не малость). То же самое и на рынке - участник-государство, например, может перевесить всех остальных участников рынка.
Эконофизика пытается приспособить к рынкам идеи стат. физики, которая как раз изучает вещество как состоящее из атомов. Выглядит интересно, но пока без особых результатов.
5) Рынок детерминирован только относительно всей информации, определяющей его. Данная информация никогда никому не доступна полностью, поэтому всегда присутствует неопределённость. В данное время есть два способа моделирования неопределённости: теория вероятностей и теория игр.
1) Конечно важна, что совершенно не отрицает важности приращений. Торгуется именно приращение.
2) Есть, но большая разница между "вижу уровни глазами" и "анализ показал наличие уровней и их значимость для торговли".
3) Цена не СБ, но важен ответ на вопрос: "в каком смысле и насколько цена не СБ сейчас?". Разные варианты отличий от СБ могут приводить к противоположным способам их торговли.
4) Если вспомнить древнегреческих основателей атомизма, то у них атомы могли быть любых размеров, даже больше планеты (главным была неделимость, а не малость). То же самое и на рынке - участник-государство, например, может перевесить всех остальных участников рынка.
Эконофизика пытается приспособить к рынкам идеи стат. физики, которая как раз изучает вещество как состоящее из атомов. Выглядит интересно, но пока без особых результатов.
5) Рынок детерминирован только относительно всей информации, определяющей его. Данная информация никогда никому не доступна полностью, поэтому всегда присутствует неопределённость. В данное время есть два способа моделирования неопределённости: теория вероятностей и теория игр.
1) Конечно важна, что совершенно не отрицает важности приращений. Торгуется именно приращение.
2) Есть, но большая разница между "вижу уровни глазами" и "анализ показал наличие уровней и их значимость для торговли".
3) Цена не СБ, но важен ответ на вопрос: "в каком смысле и насколько цена не СБ сейчас?". Разные варианты отличий от СБ могут приводить к противоположным способам их торговли.
4) Если вспомнить древнегреческих основателей атомизма, то у них атомы могли быть любых размеров, даже больше планеты (главным была неделимость, а не малость). То же самое и на рынке - участник-государство, например, может перевесить всех остальных участников рынка.
Эконофизика пытается приспособить к рынкам идеи стат. физики, которая как раз изучает вещество как состоящее из атомов. Выглядит интересно, но пока без особых результатов.
5) Рынок детерминирован только относительно всей информации, определяющей его. Данная информация никогда никому не доступна полностью, поэтому всегда присутствует неопределённость. В данное время есть два способа моделирования неопределённости: теория вероятностей и теория игр.
со всем согласен.
из личного опыта:
пробовал, давненько уже, прогнозировать на шаг вперёд ГСЧ, получалось с результатами что то около 60%. брал просто направления приращений за последние n отсчетов. по сути взломал алгоритм ГСЧ.
то же самое проделывал неисчислимое количество раз с временными рядами - общий результат чуть больше 50%. но это не говорит о том, что тут информации нет, есть, только практически нет информации между соседними барами. а вот если брать бары не подряд, а только те, которые удовлетворяют "некоторым условиям" - результаты уже получаются лучше чем при прогнозировании ГСЧ. делаю вывод - нужно оттачивать эти самые "некоторые условия". временные ряды очень неоднородны в наличии информации по порядковым отсчетам, но это всё же нестационарностью назвать нельзя, а как правильнее назвать - не знаю.
зы. поучать никого не хочу, просто мысли вслух.
со всем согласен.
из личного опыта:
пробовал, давненько уже, прогнозировать на шаг вперёд ГСЧ, получалось с результатами что то около 60%. брал просто направления приращений за последние n отсчетов. по сути взломал алгоритм ГСЧ.
то же самое проделывал неисчислимое количество раз с временными рядами - общий результат чуть больше 50%. но это не говорит о том, что тут информации нет, есть, только практически нет информации между соседними барами. а вот если брать бары не подряд, а только те, которые удовлетворяют "некоторым условиям" - результаты уже получаются лучше чем при прогнозировании ГСЧ. делаю вывод - нужно оттачивать эти самые "некоторые условия". временные ряды очень неоднородны в наличии информации по порядковым отсчетам, но это всё же нестационарностью назвать нельзя, а как правильнее назвать - не знаю.
зы. поучать никого не хочу, просто мысли вслух.
Каждый бар имеет внутреннюю структуру. Если структуры совпадают, возможно это и будет некоторое условие.
Бар можно рассматривать как сложную структуру.
На примере показаны 5 минутные бары в 1 часе. Часы нарезаны не по началу часа, но суть, думаю, понятна, что есть разница смотреть на голый часовой бар или на структурный.
сел по евре еще держите?
1) Конечно важна, что совершенно не отрицает важности приращений. Торгуется именно приращение.
2) Есть, но большая разница между "вижу уровни глазами" и "анализ показал наличие уровней и их значимость для торговли".
3) Цена не СБ, но важен ответ на вопрос: "в каком смысле и насколько цена не СБ сейчас?". Разные варианты отличий от СБ могут приводить к противоположным способам их торговли.
4) Если вспомнить древнегреческих основателей атомизма, то у них атомы могли быть любых размеров, даже больше планеты (главным была неделимость, а не малость). То же самое и на рынке - участник-государство, например, может перевесить всех остальных участников рынка.
Эконофизика пытается приспособить к рынкам идеи стат. физики, которая как раз изучает вещество как состоящее из атомов. Выглядит интересно, но пока без особых результатов.
5) Рынок детерминирован только относительно всей информации, определяющей его. Данная информация никогда никому не доступна полностью, поэтому всегда присутствует неопределённость. В данное время есть два способа моделирования неопределённости: теория вероятностей и теория игр.
Логично) По поводу 5го пукнкта. NVIDIA предсказала создание компьютерного двойника завода, с людьми и оборудованием.))) Для отработки и анализа техпроцессов.) Когда то высказывал такую мысль про игровое моделирование. В ленте коммерсанта прочитал счас.)))
сел по евре еще держите?
Висят.
Висят.
есть цель? или ждете какого то паттерна?
У вас всегда такие входы качественные? просто удивляюсь(
1) чтобы что то торговать, сначала это надо правильно проанализировать, приращения не пригодны для анализа, потому что теряется знания о прошлых ценах.
1. Приращения можно брать от точки создания актива, и тогда абсолютная составляющая будет учтена.
2. Визуально виден результат, и причины можно только предполагать, и возможно сравнивать с реалом, с ФА, но до этого далеко. А просто фиксация результатов дает мало пищи для анализа.
3. Это просто разные подходы, один не исключает другого. Сравнивать с СБ и искать сложные движения по разнесенным во времени точкам другой подход.
4. Конечно нужно упрощать разделяя на группы одинаковых участников и моделировать поведение в каждой группе. При этом одинаковые участники не обязательно одинаковы по своим действиям. Тоже сложная задача.
5. Близко к поведенческому моделированию. Много факторов, много вариантов результатов.)
есть цель? или ждете какого то паттерна?
У вас всегда такие входы качественные? просто удивляюсь(
Обстановка на рынках совсем не понятная. Начало года. После 10 числа буду смотреть на поведение рынков. Пока в ожидании.