Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2888

[Valeriy Yastremskiy]

elibrarius #:

Без разницы, при преобразованиях, порядок сортировки элементов не изменится, т.е. сплиты в деревьях будут в тех же местах. Если нейросети используете, должно быть так же, но не уверен..

ПС. Не будет. Во первых там все масштавбируется в диапазон 0...1. По вторых, если логарифмируете любой ряд, то хоть порядок не изменится, но там используются веса и смещения. После логарифмизации ряда он с теми же  весами и смещениями будет по другому влиять (возможно на порядки). Но это скорее минус нейросетей, а не плюс.

С логарифмированными данными конечно веса будут разные, меньшие значения будут учтены меньше, большие, больше, чем в рядах абсолютных или относительных приращений или данных. Это для разных задач решения все таки.

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:

ретурны это разница  x[i] - x[i-1]

а иногда надо    x[i] - x[i-1044]

По мне первый вариант это приращения с одинаковым / постоянным / фиксированным шагом, а второй вариант с приращения с динамическим шагом. 

[Uladzimir Izerski]

mytarmailS #:

Методичка от ЦБ ??  где ЦБ для принятия решения использует машку ??

Спасибо!!! Вы сделали мой день!!! я так давно не ржал

Ржач по моему не уместен. Так как ЦБ-ки иногда покупают именно на вершинках, а продают на низинках.

Для спекулянтов смысл этого действия ЦБ будет не понятен очень долго.)   Учите экономику.

[vladavd]

mytarmailS #:

Как заставить себя дольше держать позицию? кто как с этим бореться..

Умею ждать

Умею понипать

Умею входить

НЕ умею держать..

ГЛАВНАЯ проблема, после входа часто бывает обратный сигнал..

если его игнорировать (держать дальше) то он срабатывет практически всегда

если не игнорировать(закрывать) то движение развиваеться (те надо было держать) 

офтоп конечно, но как бы и спросить по сути не у кого..

А из этих сделок можно было выжать явно больше

Самый очевидный фильтр для любого сигнала - тот же самый сигнал на соседнем, более старшем таймфрейме. 

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:

Что важно при анализе рынка...Что я понял...

1) Абсолютная цена - важна

2) Уровни есть и они важны, но это не то  о чем пишут в книжках

3) Цена не СБ

4) Рынок состоит из учасников, как вещество из атомов, и иследовать его надо какими то такими методами

5) Рынок довольно таки детерминирован

Несколько дней назад попался пакет smooth, который работает с ценами и, следовательно с трендами. Куча методов сглаживания с предсказаниями, во всех методах лежит идея пространства состояний.

В качестве прикола, все-таки Новый год, обращение к одной из функций:

Usage
adam(data, model = "ZXZ", lags = c(frequency(data)), orders = list(ar =
c(0), i = c(0), ma = c(0), select = FALSE), constant = FALSE,
formula = NULL, regressors = c("use", "select", "adapt"),
occurrence = c("none", "auto", "fixed", "general", "odds-ratio",
"inverse-odds-ratio", "direct"), distribution = c("default", "dnorm",
"dlaplace", "ds", "dgnorm", "dlnorm", "dinvgauss", "dgamma"),
loss = c("likelihood", "MSE", "MAE", "HAM", "LASSO", "RIDGE", "MSEh",
"TMSE", "GTMSE", "MSCE"), outliers = c("ignore", "use", "select"),
level = 0.99, h = 0, holdout = FALSE, persistence = NULL,
phi = NULL, initial = c("optimal", "backcasting"), arma = NULL,
ic = c("AICc", "AIC", "BIC", "BICc"), bounds = c("usual", "admissible",
"none"), silent = TRUE, ...)

Далее идет на 4-х страницах описания смысла и вариантов применения!

Это трендовые модели, т.е. работающие с ценой.

[Forester]

Valeriy Yastremskiy #:

С логарифмированными данными конечно веса будут разные, меньшие значения будут учтены меньше, большие, больше, чем в рядах абсолютных или относительных приращений или данных. Это для разных задач решения все таки.

Чем и хороши деревянные модели: никакие преобразования не мешают, да и не нужны. И приращения, и их логарифмы, и абс. цены получат сплиты в том же месте.

[Uladzimir Izerski]

СанСаныч Фоменко #:

Несколько дней назад попался пакет smooth, который работает с ценами и, следовательно с трендами. Куча методов сглаживания с предсказаниями, во всех методах лежит идея пространства состояний.

В качестве прикола, все-таки Новый год, обращение к одной из функций:

Далее идет на 4-х страницах описания смысла и вариантов применения!

Это трендовые модели, т.е. работающие с ценой.

Рекомендую.

Что бы удостовериться в качестве пакета, проверьте сегодня через час на реальном рынке.

Только так можно убедиться не привлекая посторонних лиц.

Убедительные результаты, показанные Вами будут плюсом к сказанному посту.

[mytarmailS]

Uladzimir Izerski #:

Ржач по моему не уместен. Так как ЦБ-ки иногда покупают именно на вершинках, а продают на низинках.

Для спекулянтов смысл этого действия ЦБ будет не понятен очень долго.)   Учите экономику.

Да они могут покупать где угодно, не про это разговор был вообще то...

А разговор о том, что структуры с глобальным пониманием ситуации с штатом аналитиков, с неограниченым финансовым запасом -  принимают решение по машке, по машке  КАРЛ!! :)))

это раз!

и двас!

Теперь надо немножко спуститься на землю и понять что мы торгуем внутри дня, в 5-том знаке после запятой. Внутри днейвной свечки и даже внутри недельной там чисто спекулятивное население, никакой банк на этот шум, флуктуции не реагирует, там не нашто реагировать...

еще раз , наш ТФ это 5-ти знак, ТФ банков это

посчитайте количество знаков после запятой, вот это ТФ ЦБ и банков.

И думать что евра внутри дня выросла на 50 пунктов -  это потому что центрабанк? потому что машка?  ну это более чем смешно

Не в обиду никому, но просто вдумайтесь, и поймете..

[СанСаныч Фоменко]

Uladzimir Izerski #:

Рекомендую.

Что бы удостовериться в качестве пакета, проверьте сегодня через час на реальном рынке.

Только так можно убедиться не привлекая посторонних лиц.

Убедительные результаты, показанные Вами будут плюсом к сказанному посту.

Автор выложил кучу материалов по своему пакету, гугл дает большой список, в самой ссылке на пакет также имеется достаточно большой список.

Если про рассуждения выше, то автор утверждает, что тенденции на финансовых рынках начинают проявляться с дневок, поэтому трендовые модели также следует применять начиная с дневок. А кучей параметров он пытается учесть нюансы появившихся с дневок закономерностей трендов, которые также обсуждались выше.

Кстати, как-то тут обсуждалась проблема выбросов. Так пакет работает с выбросами. Вроде бы.

ЗЫ

будут плюсом к сказанному посту

Проблема в том, что меня никогда и нигде не интересовали "плюсы" моей персоны, с детства. И Вам советую того же - чихать на мнение других людей. Судья должен сидеть внутри человека.

[Uladzimir Izerski]

mytarmailS #:

Да они могут покупать где угодно, не про это разговор был вообще то...

А разговор о том, что структуры с глобальным пониманием ситуации с штатом аналитиков, с неограниченым финансовым запасом -  принимают решение по машке, по машке  КАРЛ!! :)))

это раз!

и двас!

Теперь надо немножко спуститься на землю и понять что мы торгуем внутри дня, в 5-том знаке после запятой. Внутри днейвной свечки и даже внутри недельной там чисто спекулятивное население, никакой банк на этот шум, флуктуции не реагирует, там не нашто реагировать...

еще раз , наш ТФ это 5-ти знак, ТФ банков это

посчитайте количество знаков после запятой, вот это ТФ ЦБ и банков.

И думать что евра внутри дня выросла на 50 пунктов -  это потому что центрабанк? потому что машка?  ну это более чем смешно

Не в обиду никому, но просто вдумайтесь, и поймете..

Вы для меня не открываете новости, так как я Вам указал на уже существующие реалии. Того же.))