Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2769
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Случилось небывалое - в ветке МО случайно заметили что котировки это не абстрактный ряд значений double :-) но старательно стараются это игнорировать, ибо сложно
торгуем EURUSD (евро vs доллар). Что видим ?
как минимум 4 категорически разных состояния: (1) В европе день и национальные банки меняют валюты (а обмен туда-сюда на доллар, это европа, штатам это ненужно им хватает долларов), (2) включаются штаты и начинается переоценка фонды (основные фонды в штатах), (3) завершается европа остаются штаты, (4) остались только все прочие
на это накладывается структура сессии: три выраженных пика объёма - чёткий существенный на открытии, слегка смазанный после местного обеда и небольшой завершающий перед закрытием. Это банки так работают.
а чтобы было не скучно, лидирующие биржи устраивают фиксинг - в строго назначенное время проводят оценку потенциальных курсов (и соотв.торги). Это будет справочная цена, но "крупняк" будет стараться активно торговать в это время (это их "стрелка" - им удобно торговать друг с другом). В эти счастливые моменты ТИКОВ НЕТ.
То есть уже чёрт ногу сломит :-)
И как вишенка на торте - наш распределённый форекс, где каждый узел можно представить как систему массового обслуживания; у которой опять-же есть пара состояний - успевает обслуживать заявки и реагировать на изменения у соседей (тики регулярны, по 1-2 пункта) и не успевает (тики идут с "рваным темпом" и изменения существенны)
Ну я вот на одних клоузах достиг того чего не может достичь бустинг с сотней признаков...
Случилось небывалое - в ветке МО случайно заметили что котировки это не абстрактный ряд значений double :-) но старательно стараются это игнорировать, ибо сложно
торгуем EURUSD (евро vs доллар). Что видим ?
как минимум 4 категорически разных состояния: (1) В европе день и национальные банки меняют валюты (а обмен туда-сюда на доллар, это европа, штатам это ненужно им хватает долларов), (2) включаются штаты и начинается переоценка фонды (основные фонды в штатах), (3) завершается европа остаются штаты, (4) остались только все прочие
на это накладывается структура сессии: три выраженных пика объёма - чёткий существенный на открытии, слегка смазанный после местного обеда и небольшой завершающий перед закрытием. Это банки так работают.
а чтобы было не скучно, лидирующие биржи устраивают фиксинг - в строго назначенное время проводят оценку потенциальных курсов (и соотв.торги). Это будет справочная цена, но "крупняк" будет стараться активно торговать в это время (это их "стрелка" - им удобно торговать друг с другом). В эти счастливые моменты ТИКОВ НЕТ.
То есть уже чёрт ногу сломит :-)
И как вишенка на торте - наш распределённый форекс, где каждый узел можно представить как систему массового обслуживания; у которой опять-же есть пара состояний - успевает обслуживать заявки и реагировать на изменения у соседей (тики регулярны, по 1-2 пункта) и не успевает (тики идут с "рваным темпом" и изменения существенны)
Формализация никогда простой и не была)))
а ещё есть учётные ставки и связанные с ними проблемы, в частности овер-найты. Вслед за повышением ставок ФРС, европе по идее тоже придётся повышать, но в европе "ночует" слишком много чужих (для европы) денег. Которые через 8 часов кочуют на ночевку в следующее место. И они все получат кусок пирога (а учётная ставка это ещё и монетизация ВВП, то есть значительная часть чахлеющего ВВП улетит за просто так)
вот это вот всё надо как-то сразу вкладывать в МО,NN а не ждать что от побарной/потиковой истории оно само это выявит, классифицирует и обучится
Пришла новая свеча, снова подгоняем (сдвигаем окно) и снова прогноз а следующую свечку и т.д.
торговой системе - 13 лет - в течение которых автор доказывал себе:
нестационарность ценового ряда...
детерминированную составляющую и шум в цене пытался запихнуть в уравнение регрессии (в EViews)
через 3 года получил вывод (якобы изобрёл велосипед):
Имеем примитивную регрессионную модель. Показано, что внутри выборки она имеет профит фактор много больше 10. Вне выборки - чуть больше 1 и то сомнительно. Эта модель "правильно" сконструирована. имеется целый ряд признаков "правильности".
В используемой модели имеется идея: выделяем детерминированную составляющую и к ней прибавляем шум
через 5 лет решил применить новый hi-tech инструмент (случайные леса) для реализации такого же лже-предсказания, которое обзывает моделью... кстати леса очень ресурсоёмкие алгоритмы (по RAM)
Для построения целевой переменной использовался ZigZag с параметром «расстояние между разворотами», равным 0.0035 долларов.
через 8 лет сменил язык - "Создал тему по формулированию технического задания на связь МТ4/5 с R "
хотя Библиотека взаимодействия R и терминала МetaТrader 4 имеется в CodeBase: mt4R for new MQL4. https://www.mql5.com/en/code/11112
НО кроме classDist и entropy ничего не смог из новых библиотек подрядить...
а всё ещё кричит про свои инструменты, свои псевдо-"модели" и учит всех, как жить... другой просит всех заткнуться, третий пиарит первого, рисуя страшилки про 2-го, мечтая, что на фоне 2-го 1-й будет выглядеть ещё хоть как, чтобы объединиться с ним в одну community... а остальным всё пофиг...
уже 13 лет (только лица меняются) - а рабочего велосипеда всё нет и нет, только сказки о нём - о том что "Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам "... и всё на лозунгах, всё на лозунгах... а не на логике и доказательствах (а не их недоподобии).
а можно было просто подумать вначале (применив Knowledge+Experience), чтобы не перебирать инструменты (и признаки) для того, что не будет работать apriori... и не писать чушь 13 лет, - давая этому псевдо-название "статьи"... даже копи-райтинг содержит больше правды, чем такие статьи и такой псевдо0обмен псевдо-опытом псевдо-и-недоколлег в псевдо-изучении хоть чего-либо ... а по сути
===
бренд (самомнение)? двигатель прогресса? -- лишь и смогли что опровергнуть гипотезу о том, что их игрушка в трейдинге важнее процентных ставок на межбанке
Когда пытаемся создать торговые системы для финансовых рынков, то постоянно приходится двигаться по территории неизведанного, шаг за шагом, отвоевывая метр за метром какие-то знания, которых все равно недостаточно.
Это обычная ситуация и всегда находились люди, которые были способны сделать , или попытаться сделать очередной шаг, ошибиться, поправиться и снова вперед.
Но рядом всегда находятся люди, чрезвычайно умные, энциклопедически образованные, которые сыплют терминами направо и налево.
НО
На поверку выясняется, что такие люди не только НЕ способны к какому-либо синтезу на основе своих знаний, но на поверку не понимают значения слов, которые произносят.
Когда я учился, в моей группе таких было 6 из 25 человек. Все с красными дипломами, но полные импотенты в смысле реализации любой, даже примитивной, конструкторской идеи.
Потом я видел таких людей в НИИ, в которых работал.
Это УМНЫЕ ДУРАКИ.
Несмотря не деградацию последних 30 лет эти люди сохранились и продолжают анализировать других вместо создания своего.
Эти УМНЫЕ ДУРАКИ безнадежнее неучей, их невозможно научить, они уже все знают и с ученейшим видом гонят и гонят пургу.