Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2768

 
о сколько нам открытий чудных...
 

тунельное мышление мешает многое понять.. Альтшуллер называл это -  инерция мышления


пс. даже из одних клоузов можно синтезировать миллионы признаков...

А точнее вот столько

Start Symbol:                <sing> 
Is Recursive:                FALSE 
Tree Depth:                  3 
Maximum Rule Choices:        11 
Maximum Sequence Length:     23 
Maximum Sequence Variation:  1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
No. of Unique Expressions:   26559922791424 

и это уже после дискретизации..

 
mytarmailS #:

тунельное мышление мешает многое понять.. Альтшуллер называл это -  инерция мышления


пс. даже из одних клоузов можно синтезировать миллионы признаков...

А точнее вот столько

и это уже после дискретизации..

Признаков будет размах цены за всю историю инструмента деленные на шаг цены))) А их сочетание... Вроде не цель количество признаков. Там же проклятия.))) 

Зы, только без ТРИЗ)))))
 
Valeriy Yastremskiy #:

Признаков будет размах цены за всю историю инструмента деленные на шаг цены))) А их сочетание... Вроде не цель количество признаков. Там же проклятия.))) 

Зы, только без ТРИЗ)))))
Да, именно так, но можно уменьшыть количество вариантов воспользовавшись мозгом,  отбросить космические варианты (отброс),  уменьшыть размерность создав модель (отброс) ,  дискретизировать/кластеризировать данные (отброс) 
И вот у нас уже всего миллиарды вариантов.. 
Дальше ефективний (на сколько возможно) поиск.. 
Всё просто) 


А что плохого в ТРИЗ? 

 
mytarmailS #:
Да, именно так, но можно уменьшыть количество вариантов воспользовавшись мозгом,  отбросить космические варианты (отброс),  уменьшыть размерность создав модель (отброс) ,  дискретизировать/кластеризировать данные (отброс) 
И вот у нас уже всего миллиарды вариантов.. 
Дальше ефективний (на сколько возможно) поиск.. 
Всё просто) 


А что плохого в ТРИЗ? 

Ну так то верно, жаль что нет предметных обсуждений этих шагов, хотя они есть у каждого здесь, но видимо почему то они считаются сокровенными)))

В триз ничего плохого нет, пока он применяется по назначению))) Парадигма правильных решений от правильности подхода вообще очевидна)))

Мусолю экстремумы, пытаюсь описать, пришел к выводу, что нужно описать не сами экстремумы, а то что внутри / между них, тогда можно получить некое описание состояния. Так же паттерны в большинстве своем слишком разные внутри, что бы быть значимо информативными. Машинный отсев паттернов конечно лучше визуального, но вполне возможно нужно смотреть внутри на младших ТФ.

Ну так, мысли мелкие)))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Ну так то верно, жаль что нет предметных обсуждений этих шагов, хотя они есть у каждого здесь, но видимо почему то они считаются сокровенными)))

В триз ничего плохого нет, пока он применяется по назначению))) Парадигма правильных решений от правильности подхода вообще очевидна)))

Мусолю экстремумы, пытаюсь описать, пришел к выводу, что нужно описать не сами экстремумы, а то что внутри / между них, тогда можно получить некое описание состояния. Так же паттерны в большинстве своем слишком разные внутри, что бы быть значимо информативными. Машинный отсев паттернов конечно лучше визуального, но вполне возможно нужно смотреть внутри на младших ТФ.

Ну так, мысли мелкие)))

Если паттернов больше чем баров в истории, то с ними уже что-то не то
 
Maxim Dmitrievsky #:
Если паттернов больше чем баров в истории, то с ними уже что-то не то

Надеюсь на фрактальность) И возможно на динамические какие то описания. Динамические характеристики покрывают обычно целые группы статичных. 

Задача описания состояния процесса близкого к СБ без разница, почему близкого, то ли там СБ, толи там сумма не известный нам функций, без разницы, задача близкая по сути к поиску стандартных состояний в средах похожих на СБ)))

Но цели разные и соответственно подходы решений.

Мне эта задача больше нравиться, чем поиск чего то в хаотичных средах.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Надеюсь на фрактальность) И возможно на динамические какие то описания. Динамические характеристики покрывают обычно целые группы статичных. 

Задача описания состояния процесса близкого к СБ без разница, почему близкого, то ли там СБ, толи там сумма не известный нам функций, без разницы, задача близкая по сути к поиску стандартных состояний в средах похожих на СБ)))

Но цели разные и соответственно подходы решений.

Мне эта задача больше нравиться, чем поиск чего то в хаотичных средах.

Не учитываешь саму структуру рынка, смотришь как на абстакцию..  СБ или сумма функций..

Покажу примером что ты не учитываешь если смотришь абстакцию. 
Возмем пример с суммой функций, мне он больше нравиться, но это неважно, это всего лиш пример. 

Итак имеем гипотизу что рынок это сумма неизвестных функций/интерференция.. 

Значит находим функции, прогнозируем каждую,  сумма прогнозов есть общий прогноз, верно?  И это будет работать для абстракции... 
Но что мы прогнозирует? 
Рынок состоит движков  - рыночные ордера и лимитные, первые двигают рынок, другие его останавливают.. 

Итак мы прогнозируем функции рынка,  по ходу это как бы динамика рыночных ордеров,  и вот мы получили прогноз - вверх,  а рынок взял и упал.... 

Почему?  Возможно мы даже правильно спрогнозировали динамику рыночных ордеров,  но появился лимитные игрок и сьел их всех по одной цене..  

Етого модель не учитывает,  те модель должна учитывать реальные процессы которые стоят за временным рядом,  а не просто быть абстракцией СБ, или функции... 

Может сумбурно, но как смог с телефона.. 
 
mytarmailS #:
Не учитываешь саму структуру рынка, смотришь как на абстакцию..  СБ или сумма функций..

Покажу примером что ты не учитываешь если смотришь абстакцию. 
Возмем пример с суммой функций, мне он больше нравиться, но это неважно, это всего лиш пример. 

Итак имеем гипотизу что рынок это сумма неизвестных функций/интерференция.. 

Значит находим функции, прогнозируем каждую,  сумма прогнозов есть общий прогноз, верно?  И это будет работать для абстракции... 
Но что мы прогнозирует? 
Рынок состоит движков  - рыночные ордера и лимитные, первые двигают рынок, другие его останавливают.. 

Итак мы прогнозируем функции рынка,  по ходу это как бы динамика рыночных ордеров,  и вот мы получили прогноз - вверх,  а рынок взял и упал.... 

Почему?  Возможно мы даже правильно спрогнозировали динамику рыночных ордеров,  но появился лимитные игрок и сьел их всех по одной цене..  

Етого модель не учитывает,  те модель должна учитывать реальные процессы которые стоят за временным рядом,  а не просто быть абстракцией СБ, или функции... 

Может сумбурно, но как смог с телефона.. 

Конечно не учитываю, и задачи такой не ставлю,  очкую как то))) не справлюсь))) 

Ставлю для себя более простую задачу, описать некие стабильные состояния (не все конечно))) ) через какие то показатели, полученные на истории. Погода описывается не только температурой, там еще давление, скорость ветра, влажность, прозрачность неба. У нас изначально всего 2 параметра, цена и время. Их точно не хватает для описания состояния.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Конечно не учитываю, и задачи такой не ставлю,  очкую как то))) не справлюсь))) 

Ставлю для себя более простую задачу, описать некие стабильные состояния (не все конечно))) ) через какие то показатели, полученные на истории. Погода описывается не только температурой, там еще давление, скорость ветра, влажность, прозрачность неба. У нас изначально всего 2 параметра, цена и время. Их точно не хватает для описания состояния.

Ну я вот на одних клоузах достиг того чего не может достичь бустинг с сотней признаков...
Вернее может и бустинг, и даже лучше но невозможно в него миллиард признаков загрузить... 

Так что цены и времени достаточно,  важны алгоритмы обработки.. 

Помнишь мы говорили про пиксели..?  Всего три цвета РГБ,  а сколько оно несёт в себе информации если её обрабатывает мозг... 

А все что тут делают это подают последние 10 пикселей с ск окне,  и что тот нещасный АМО должен найти??? 
А ещё не стацыонарность в догонку