Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2776

 

СанСаныч Фоменко #:

А так, самые разнообразные разности чего-то с чем-то. У меня с этим проблем нет,  напридумывать.

Вы могли бы опубликовать хоть один такой предиктор?

Может это разница в показании индикатора RSI на EURUSD и GBPUSD?

 
Uladzimir Izerski #:

Индикатор будет слишком жирно.)

Владимир, если что-то у тебя получилось, то я рад. Так а к ветке он как относится? Нейросети или получение данных для них?

 
Aleksei Stepanenko #:

Владимир, если что-то у тебя получилось, то я рад. Так а к ветке он как относится? Нейросети или получение данных для них?

Тут давно, уже 2775 страниц, ведут поиск предикторов. Чего бы то еще скормить в МО.

Моё мнение, что надо искать в самой цене, а не в МАшках индикаторах и в прочих искаженияхцены.

Хочу подтолкнуть страждущих на правильный путь. Упираются.)

 
Клоун клоуном погоняет, не успевают банить. Один уходит - другой приходит, и так по кругу
Пожалуй, нет смысла продолжать 
 
Maxim Dmitrievsky #:
Клоун клоуном погоняет, не успевают банить. Один уходит - другой приходит, и так по кругу
Пожалуй, нет смысла продолжать 

Не отвлекайся.

Занимайся научной работай.

 
Uladzimir Izerski #:

Если уверен, то не важно на чем торговать.

 я говорю под шф не стоит торговать на реале.. 

Я что не напишу, ты все о своём отвечаешь.. 

Что на первый мой вопрос про метки,  что на реплику мою
 
Evgeni Gavrilovi #:

Вы могли бы опубликовать хоть один такой предиктор?

Может это разница в показании индикатора RSI на EURUSD и GBPUSD?

Тот же RSI, правда с некоторыми нюансами. 

В очередной раз: важен не перечень предикторов, важен алгоритм отбора этих предикторов. При движении окна упомянутый RSI может использоваться, а может и не использоваться. В этом проблема, причем первая из целого набора проблем.

 
Uladzimir Izerski #:

Не отвлекайся.

Занимайся научной работай.

Научная работа приветствуется, а вот косвенная реклама своих необыкновенных индикаторов из маркета, банится. Не индикаторы банятся, а автор платных индикаторов.

Поскромнее надо.

Вы шесть лет на рынке, а десять лет назад у большинства форумчан появилось убеждение, что создать в рамках технического анализа торговую систему, работающую более 6 месяцев, крайне сложно. Если судить по жизни сигналов, то отдельным людям из тысяч сигналов  удалось, но результат всегда один -слив депозита. Вы же не предоставили доказательств возможности использования своих индикаторов, хотя бы  на уровне стэйта, а лучше сигнала.    


Занимаемся МО из-за практической, а главное теоретической невозможности использования технического анализа. Стали вникать в МО не от хорошей жизни. МО - это горы изощренной математики и программных средств. Любовью к науке тут и  не пахнет. 


PS. 

Выложенный индикатор далеко не первый.

Сигнал на второй свече, позиция будет открыта по закрытию 3-й свечи. Прибыль только в случае продолжения тренда СВЫШЕ 3 свечей, хотя бы на четвертой.

Сигнал разворота появится на второй свече, закрытие сделки на третьей свече. Индикатор ни о чем.  

Положительные приращения одного знака  свыше 3 свечей подряд встречается крайне редко, можно легко получить соответствующую статистику. Называется соответствующая статистика - автокорреляция. Обычно менее трех.


 

СанСаныч Фоменко #:

Называется соответствующая статистика - автокорреляция. Обычно менее трех.

В одной книге 70-х годов вычитал, что без автокорреляции предсказать ряд невозможно. Есть что-нибудь более современное на этот счет?

 
СанСаныч Фоменко #:

Научная работа приветствуется, а вот косвенная реклама своих необыкновенных индикаторов из маркета, банится. Не индикаторы банятся, а автор платных индикаторов.

Поскромнее надо.

Вы шесть лет на рынке, а десять лет назад у большинства форумчан появилось убеждение, что создать в рамках технического анализа торговую систему, работающую более 6 месяцев, крайне сложно. Если судить по жизни сигналов, то отдельным людям из тысяч сигналов  удалось, но результат всегда один -слив депозита. Вы же не предоставили доказательств возможности использования своих индикаторов, хотя бы  на уровне стэйта, а лучше сигнала.    


Занимаемся МО из-за практической, а главное теоретической невозможности использования технического анализа. Стали вникать в МО не от хорошей жизни. МО - это горы изощренной математики и программных средств. Любовью к науке тут и  не пахнет. 


PS. 

Выложенный индикатор далеко не первый.

Сигнал на второй свече, позиция будет открыта по закрытию 3-й свечи. Прибыль только в случае продолжения тренда СВЫШЕ 3 свечей, хотя бы на четвертой.

Сигнал разворота появится на второй свече, закрытие сделки на третьей свече. Индикатор ни о чем.  

Положительные приращения одного знака  свыше 3 свечей подряд встречается крайне редко, можно легко получить соответствующую статистику. Называется соответствующая статистика - автокорреляция. Обычно менее трех.

Свойства фракталов позволяют получать более длинные корреляции, на время существования паттернов. Но надо подгонять окна. По сути метод заключается в выделении таких состояний путём деления ряда на 2 части и вычитании одной из другой в обратном порядке, переворачивая хронологически вторую или первую часть, то есть отзеркаливая график в точке (аттракторе). Эти феномены и проявляются в Толстых хвостах и памяти. То есть куски графика справа и слева аттрактора сильно коррелируют.

Процесс формируется просто: 1. Точка бифуркации, прошлый паттерн ломается, в рынок входит новая влияющая инфа. 2. После того, как информация частично уже учтена рынком, виден аттрактор, который позволяет прогнозировать оставшуюся часть. 3. Снова коллапс, предыдущие зависимости перестают работать. Начало новой бифуркации тоже частично прогнозируется.

В классической эконометрике такого нет. Но можно использовать ее инструменты, просто пересмотрев подход к скользящему окну.
Причина обращения: