Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2770
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
шаг за шагом, отвоевывая метр за метром какие-то знания, ... и с ученейшим видом гонят и гонят пургу.
вот в этом и проблема (в каждом слове)... прямо как монетку подкинули - падает абы-как -- все дураки, а вы с метрами не знаете, что делать((... качество ваших выводов понятно
Любопытная заметка в пользу переобучений Саныча и запинающегося окна
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87
кстати, про сложности с окнами - можно брать экви-объёмные окна. Окно в котором общий тиковый объём баров 1000 например. Оно чуть чуть ближе к физике процесса чем просто окно фиксированного времени (кол-ва баров).
такое же с тиковым графиком сложнее - тикам которые двигают котир больше чем на tickSize или одновременно меняют и bid и ask придётся корректировать tick_volume
только в NN это будет не просто запихнуть
Результат получения сигналов на EURUSD с 2021.03.01,00:00
Нет обучающей выборки и нет выборки "вне обучения".
Модель работает на Н1.
Дэйтамайнинг и обучение модели на каждом часе.
Исходное число предикторов около 170.
Число моделей МО= 3, использующих от 5 до 10 предикторов, прошедших дэйтамайнинг.
Прогон 1000 бар. Время расчета = 6.78 часа.
Предсказывает шорт, лонг и вне рынка - тернарная модель
Результаты предсказания:
Предсказание на 1 час вперед
short_er <- 0,8947
long_er <- 0,9285
Предсказание на 2 часа вперед
short_er <- 0,6578
long_er <- 0,8928
Предсказание на 3 часа вперед
short_er <- 0,5789
long_er <- 0,6785
ТОЧНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ на 5 (!!) часов вперёд: курс не изменится..торгов нет
Любопытная заметка в пользу переобучений Саныча и запинающегося окна
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87
Это известный факт: лучше не торговать в понедельник несколько первых часов. Кстати, как и в последние часы в пятницу.
Кстати, Ваш ЕА
Результат получения сигналов на EURUSD с 2021.03.01,00:00
Нет обучающей выборки и нет выборки "вне обучения".
Модель работает на Н1.
Дэйтамайнинг и обучение модели на каждом часе.
Исходное число предикторов около 170.
Число моделей МО= 3, использующих от 5 до 10 предикторов, прошедших дэйтамайнинг.
Прогон 1000 бар. Время расчета = 6.78 часа.
Предсказывает шорт, лонг и вне рынка - тернарная модель
Результаты предсказания:
Предсказание на 1 час вперед
short_er <- 0,8947
long_er <- 0,9285
Предсказание на 2 часа вперед
short_er <- 0,6578
long_er <- 0,8928
Предсказание на 3 часа вперед
short_er <- 0,5789
long_er <- 0,6785
А можно сделки посмотреть?
Готового нет, надо шевелить руками. Гораздо важнее радикальное уменьшение времени. 1000 бар - это ни о чем. На сегодня это главная проблема.
Выложил ради агитации заниматься предсказательной способностью предикторов.
А можно сделки посмотреть?
Подумал, займусь, это у меня не просто, но действительно очень интересно.
Готового нет, надо шевелить руками. Гораздо важнее радикальное уменьшение времени. 1000 бар - это ни о чем. На сегодня это главная проблема.
Выложил ради агитации заниматься предсказательной способностью предикторов.