Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2772
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Грусть приходит после этих слов. Не уж то жить с этим.. че делать то
Вроде основные варианты, куда еще смотреть...Сарказм?
Нее, отнюдь. Просто не представляю, что делать ещё. Пробовать юзать нейросетевики из маркета... так там, вроде, тоже нет перспектив.
Нее, отнюдь. Просто не представляю, что делать ещё. Пробовать юзать нейросетевики из маркета... так там, вроде, тоже нет перспектив.
Маркет точно нет...
Почитай книжу умную про МО, если с матиматикой дружишь.. это будет в х1000 раз полезней чем эту ветку читать..
я в МО далеко не профи, поэтому хотелось бы узнать как можно решить одну задачу.
как известно, для перевода температуры из Фаренгейта в Цельсия используется стандартная формула: C = (F-32)*5/9
градиентный бустинг показывает отличные результаты в выборке in-sample, но за ее пределами ошибка сразу увеличивается.
почему? ведь формула очень простая. что тогда говорить о сложной связи на валютном рынке)
как сделать так, чтобы этот алгоритм показывал хорошие результаты на OOS?
Тот случай, когда нужна линейная регрессия)
Подумал, займусь, это у меня не просто, но действительно очень интересно.
Вы признаки формируете из котировок по известным вам, явным алгоритмам/формулам (индикаторы, например) или используете машинное обучение для их конструирования?
Тогда есть вероятность ошибки в коде, нужно делать тесты либо с реал котировками либо симулировать...
Черные - лонги, зеленые - шорты. Предсказание на один шаг вперед.
что и требовалось доказать:
просто определяется большая свеча (и даже не в её open, а в её close)
по-тренду будет работать, во флете нет (что и видно по рисунку)
вы не предсказываете, а констатируете движение по факту
... вам просто повезло, что на на этом движении есть трендовые участки и ваши запоздалые псевдо-предсказания сбываются просто потому, что тренд не изменяется... и лишь до тех пор, пока он не изменяетя (чётко видно - не может предсказать разворот)
p.s.
непонятно, почему вы всё ещё пытаетесь всех обмануть, что вы предсказываете ?.. наверно, стоит делать выводы, называя вещи своими именами, а не врать, что вас эмоционально восприняли... кому вы нужны такие, вруны, пытающиеся спорить с логикой (недопонЯвшие сущность используемых методов и материалов)...
Черные - лонги, зеленые - шорты. Предсказание на один шаг вперед.
Можно на код взглянуть?
Код? Который свыше 2000 строк R? Использующий полтора десятка пакетов? А заодно и код на MQL4, который использует этот код?
Может сразу ключи от тумбочки, где деньги лежат?
А может достаточно того ЧТО разжевал Vladimir Perervenko
Выложенные результаты - это 2017 год. После этого я эти не занимался, все надеялся, что уровень поднимется, люди поймут смысл слов "предсказательная способность" и начнут делать осмысленные вещи желательно для фондовых рынков.
Код? Который свыше 2000 строк R? Использующий полтора десятка пакетов? А заодно и код на MQL4, который использует этот код?
Ну 2000 строк кода на R и 15 пакетов говорит скорей о непрофесиональности пишущего , а не о сложности алгоритма
Может сразу ключи от тумбочки, где деньги лежат?
Да нафиг мне твои тумбочки и ключи, деньгами давай сразу если уж такой разговор пошел
Выложенные результаты - это 2017 год. После этого я эти не занимался, все надеялся, что уровень поднимется
Ага, круто.... создал рабочий алгоритм чтобы им не заниматься после 2017, или алгоритм не рабочий?
Ты уж определись есть у тебя та тумбочка или нет и не баламуть нормальным людям голову..