Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2774
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
МО не используется для конструирования признаков.
Процесс тупой с некоторыми ограничениями, например, нельзя использовать признаки, которые являются вариациями абсолютной цены, например, машки.
А так, самые разнообразные разности чего-то с чем-то. У меня с этим проблем нет, напридумывать. Мусора получилось около 75%. Поэтому главное умение отобрать НЕ мусор, который, кстати, то мусор, то НЕ мусор.
Разности / приращения, скорости / ускорения, размахи / коридоры и их усреднения.
Как то вот больше не могу придумать что еще измерить можно.(
Насколько понимаю, зависит от используемого компилятора с++ и версии Rtools (для windows). Сам я так далеко не захожу, максимум была STL, с которой проблем вроде не было.
спасибо, нашел кое какие туториалы как это делать, но пока не зубам мне такое..
А шо там по фракталам, никто не намутил? И по информативной разметке
Специально для этой ветки, сейчас за полчаса, используя только OHLC, грубо набросал стрелочный индикатор.
Это первый просмотр без фильтров и никаких других хитростей только OHLC. Этот алгоритм будет работать на любом ТФ.
Нравится кому или нет, но никакие R-ки и Питоны не помогут если не понимать глубину и смысл финансовых графиков. Извините за грубость конечно.
Специально для этой ветки, сейчас за полчаса, используя только OHLC, грубо набросал стрелочный индикатор.
Это первый просмотр без фильтров и никаких других хитростей только OHLC. Этот алгоритм будет работать на любом ТФ.
Нравится кому или нет, но никакие R-ки и Питоны не помогут если не понимать глубину и смысл финансовых графиков. Извините за грубость конечно.
это антинаучно, где бэктест
делайте хоть на SQL, главное доказательстваРазности / приращения, скорости / ускорения, размахи / коридоры и их усреднения.
Как то вот больше не могу придумать что еще измерить можно.(
Индикаторы ....
Больше ничего не надо в перечне.
Все упрется в достаточно быстрый алгоритм, определяющий степень влияния признака на целевую переменную. Еще раз повторю, что алгоритм НЕ корреляция и НЕ важность признаков в алгоритмах МО.
Качество признака - это степень изменчивости его влияния на целевую переменную.
Найдете достаточно влиятельные признаки (имеющие большую предсказательную способность в моей терминологии) с колебанием числовой оценки этого влияния менее 10% - будет Вам счастье. Ошибка предсказания практически любым алгоритмом МО станет гарантировано меньше 40%, а то может повезет и догоните до 20%.
Вот и весь план
это антинаучно, где бэктест
делайте хоть на SQL, главное доказательстваЗачем бэктест?
Это живой текущий график без подглядывания в историю, как это можно делать на тестере.
ФинРынок он живой и скользкий как угорь. К нему нужен особый подход.
А научной работой можно заниматься всю жизнь. А толку? )) Вижу, слежу, посмеиваюсь.)
Зачем бэктест?
Это живой текущий график без подглядывания в историю, как это можно делать на тестере.
ФинРынок он живой и скользкий как угорь. К нему нужен особый подход.
А научной работой можно заниматься всю жизнь. А толку? )) Вижу, слежу, посмеиваюсь.)
а на живом графике подглядывать в историю не можно?
а на живом графике подглядывать в историю не можно?
Подглядывать в историю на шаг вперед имелось в виду. В тестере это можно сделать, чем некоторые считают нужным пользоваться в корыстных целях. Не про тебя. Я смотрел, у тебя хороший алгоритм. Мне нравится такой подход.
А этот индикатор сделал только что на коленке. Честное слово.
Можете задать любой инструмент и ТФ. Проверим.