Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2090
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если кто сделает выборку с новостями - готов погонять в CatBoost с разными параметрами - эта тема мне интересна.
Я пробовал менять тип трала в зависимости от ожидаемой новости - эффект был хороший, но как то сбор выборки не автоматизирован был.
И да, лучше работает по моим исследованием ожидание новости, чем её выход - плавней что ль...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Valeriy Yastremskiy, 2020.11.05 10:41
архивов реально нет бесплатных кроме как приложенного, платные тоже не нашел) Ну градация в 3 уровня как бы ничто. к тому же в приложенном архиве нет предварительной оценки. Сам не юзал. Другое увлекло.
Архив отсюда
Все остальное только парсить с сайтов самостоятельно. и пред. оценок тоже нет.
Это интересно, почему там 4 столбца с показателями и что в последнем - вообще не понятные цифры.
Я так понимаю, что лучше смотреть на индекс USD, и если там будет движ выявлен, то уже транслировать на конкретную пару...
Мне бы ещё понять, как время трансформировать в московское :)
Это интересно, почему там 4 столбца с показателями и что в последнем - вообще не понятные цифры.
Я так понимаю, что лучше смотреть на индекс USD, и если там будет движ выявлен, то уже транслировать на конкретную пару...
Мне бы ещё понять, как время трансформировать в московское :)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Aleksey Nikolayev, 2020.11.05 16:08
Переходы там есть - среди новостей обозначенных через N
Поскольку это вроде бы парсинг календаря ФФ, то первые три числа - значение, прогноз, предыдущее пересмотренное; четвёртое - не знаю, может пересмотренное значение вроде бы предыдущее до его пересмотра; последнее целое - из адреса графика.
А я думал по Гринвичу время. В РФ надо ещё вспомнить когда и куда часы крутили и крутили ли уже к тому времени - не помню....
А как в секундах, что б не парится - не понял.
Совершенно верно - сокращение от Low, Medium and High Impact Expected. Ещё есть N от Non-Economic - праздники и перевод времени.
Упрощать, наверное, можно, но нужно дополнительное исследование вопроса - может, например, оказаться что Medium по доллару действует сильнее чем High по другой валюте.
Ещё проблема - в один день может быть много новостей по одной стране - разных по времени, силе и направлению действия. Как-то надо всё это аккуратно "приводить к общему знаменателю")тут проблем очень много
ну например, а что хотите найти?
формализуйте, что должно произойти? (или не произойти, так сказать нулевая гипотеза....поднахватался на занятиях терминов ))) )
да и в целом, такую задачу, имхо, быстрее в БД посмотреть, примерно как выгрузить ЗигЗаг? с датами в одну таблицу, а во вторую парсинг новостей с категориями важности
но опять же... а что хотим взять в качестве нулевой гипотезы?
1) У цены такой спектр, если брать Фурье от цены максимальная амплитуда будет всегда у медленных колебаний.
2) Медитирую))
На глаз не понятно что с этим делать, возможно МО найдет
1) и чем это плохо?
2) Те ты из той гильдии в которой верят что есть какая то магическая частота которая управляет рынком? :)
Я вижу фурье вообще в другом качестве, в качестве инструмента для распознавания образов..
Можно распознавать образы в евклидовой геометрии , просто берем кусок цены --- нормализируем --- ищем похожие
Но это довольно таки грубый метод сравнения..
Чем тут хорош фурье, вот какие я вижу преимущества
1) у него абсолютно четкие и однозначные параметры амплитуда\частота\фаза, те никаких вольностей и это хорошо
2) из паттерна можно удалять\добавлять\изменять(фильтровать) какие то гармоники, тем самым можно добиться более тонкой настройки в поиске подобия и это хорошо
и вишенка на торте
3) если нормализировать амплитуды гармоник относительно соседних, а также и частоты, то мы получим инвариантность к размерам паттерна, те сеть будет видеть и понимать один и тот же паттерн хоть с тиков хоть с месячного ТФ, это должно работать даже круче чем сверточные сети, и это афигенно ))
Помню ты как то генетикой искал где ордера открывать, что пошло не так ? )
А я думал по Гринвичу время. В РФ надо ещё вспомнить когда и куда часы крутили и крутили ли уже к тому времени - не помню....
А как в секундах, что б не парится - не понял.
Там указано, время ньюйорка, его надо привести к терминальному времени тестера.
Извиняюсь, не можно, оно и так в секундах с 70 го года в МКЛ.) И если переводить то просто вычитать, а если в дата, часы переводить время, надо париться и изменение даты учитывать.)
тут проблем очень много
ну например, а что хотите найти?
формализуйте, что должно произойти? (или не произойти, так сказать нулевая гипотеза....поднахватался на занятиях терминов ))) )
да и в целом, такую задачу, имхо, быстрее в БД посмотреть, примерно как выгрузить ЗигЗаг? с датами в одну таблицу, а во вторую парсинг новостей с категориями важности
но опять же... а что хотим взять в качестве нулевой гипотезы?
В моём подходе всё стандартно) нулевая гипотеза - цена ведёт себя как СБ. Если мы говорим о зигзаге, то величина Z=z/m-1, где z - длина колена зигзага, а m - его параметр, в случае СБ имеет экспоненциальное распределение с единичным параметром. Это и будет нулевая гипотеза. Соответственно, альтернативная гипотеза будет отвержением этого утверждения.
тут проблем очень много
ну например, а что хотите найти?
формализуйте, что должно произойти? (или не произойти, так сказать нулевая гипотеза....поднахватался на занятиях терминов ))) )
да и в целом, такую задачу, имхо, быстрее в БД посмотреть, примерно как выгрузить ЗигЗаг? с датами в одну таблицу, а во вторую парсинг новостей с категориями важности
но опять же... а что хотим взять в качестве нулевой гипотезы?
В общем разговор как раз о сложностях формализации на простые задачи. И новости имеют разную силу и направленность, и действие новости на цену имеет разный отклик. Вариантов много, и этапов. Можно взять одинаковые по силе новости и только сонаправленные и смотреть отклики, можно только разнонаправленные и смотреть силу действия. И как смотреть, можно искать изменение скорости канала, можно зигзаг, можно некую среднюю, проблема масштаба времени так же. И это все нужно разбить на простые модели исследования.
Ну в общем как хорошее вино, или сыр сделать. Зависит не только от порядка что зачем кладешь и сколько, но и от кучи других не видных глазу, и без возможности пощупать факторов)