Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2088
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
СЛОЖНОЕ - это то, что СЛОЖЕНО по простым правилам из простого)
Простота не должна убивать эффективность модели. К нашим баранам. В признаках должны присутствовать учет однонаправленности движения цены и предполагаемого воздействия на цену новости, сбылся или не сбылся прогноз. Просто движение цены от наличия новости не достаточно информативно.
Простота не должна убивать эффективность модели. К нашим баранам. В признаках должны присутствовать учет однонаправленности движения цены и предполагаемого воздействия на цену новости, сбылся или не сбылся прогноз. Просто движение цены от наличия новости не достаточно информативно.
Тогда, наверное, признаки должны быть основаны на зигзаге - длины колен и времена вершин, например. Это сразу позволит убрать зависимость от бесполезных скачков волатильности.
Фурье делай от приращений, можно даже без SSA обойтись.
Объясни почему пожалуйста , я же убью всю информацию про тренды и большие колебания
По вертикали частоты, в один момент может быть несколько пиков, если их к примеру 5, то нужно 4 НЧ фильтра, что бы их отделить друг от друга. С каждым баром эти пики смещаются по частоте или совсем пропадают.
Посмотри этот файл, там цена и 8 компонент РСА , если их всех сложить вместе то получим почти цену, мне вот интересно , в том разложении тоже характеристики ряда так же плавают как и в обычной цене или нет
Тогда, наверное, признаки должны быть основаны на зигзаге - длины колен и времена вершин, например. Это сразу позволит убрать зависимость от бесполезных скачков волатильности.
Там где новость сработала в противоположном направлении, да, но вот когда однонаправленное воздействие у нас будут ложные данные начала зигзага. В сторону изменения скорости думаю нужно смотреть. Усреднение канала мелких зигзагов. Одноэтапно исследовать не получиться. Надо отобрать случаи воздействия на цену и отсутствия воздействия. И оптимальный ТФ для зигзага понять бы.
осциллятор? Значит полосовой
да не.
какой же он полосовой?
в полосовых фильтрах используется резонанс требуемой полосы частот
примерно как нейронка, в которой задаются коэффициенты и получается требуемый сигнал
но фильтровать можно и без нееТам где новость сработала в противоположном направлении, да, но вот когда однонаправленное воздействие у нас будут ложные данные начала зигзага. В сторону изменения скорости думаю нужно смотреть. Усреднение канала мелких зигзагов. Одноэтапно исследовать не получиться. Надо отобрать случаи воздействия на цену и отсутствия воздействия. И оптимальный ТФ для зигзага понять бы.
В любом случае, сонаправленные должны будут удлиняться, а противоположные укорачиваться. Но в целом да, надо считать, умозрительно не получится понять.
Несмотря на то, что вариантов действия новостей всего четыре (L, M, H и отсутствие) с учётом того, что у нас пары - получается 16=4*4 вариантов.
В любом случае, сонаправленные должны будут удлиняться, а противоположные укорачиваться. Но в целом да, надо считать, умозрительно не получится понять.
Несмотря на то, что вариантов действия новостей всего четыре (L, M, H и отсутствие) с учётом того, что у нас пары - получается 16=4*4 вариантов.
Пары, да, надо брать новости с обоих стран. Варианты действия не понял. Сильное, среднее, малое? Если так, то может упростить есть или нет. Тогда 4 варианта.
Пары, да, надо брать новости с обоих стран. Варианты действия не понял. Сильное, среднее, малое? Если так, то может упростить есть или нет. Тогда 4 варианта.
толпа интерпретирует новости по разному, а котировщик вообще в свою пользу
Все это не есть цель исследования.
Все это не есть цель исследования.
видел профессиональное с моей точки зрения исследование на эту тему, кажись ветка
скрины на форуме были
жаль что не помню когда
толи на 4-рке, толи тут
скорее всего на 4-рке