Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2087
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
просто шум не слышно
просто ПШНХ :)
просто ПШНХ :)
не рассказывай чушь тут
большая амплитуда у него и не понятно чо такое получилось...
;))))
Мне видится задача более сложной. Учет только новостей не значим, это опыт трейдеров доказывает) Смотреть изменение цены надо, но я бы смотрел значительные изменения цены от новости с целью поиска, что еще повлияло на цену. Смотреть какие новости были рядом. И возможно мешать с индексами биржевыми, или еще с чем, что есть в цифре.
К тому же описание новости только по значимости ущербно. Есть ожидаемое значение новости, есть реальное, и есть направление воздействия на цену. комбинаций характеристик новости достаточно получается.
Согласен, реальность устроена гораздо сложнее любых наших моделек, но содержательно познавать её получается у нас только с помощью простеньких моделек) Такой вот диалектический парадокс)
Согласен, реальность устроена гораздо сложнее любых наших моделек, но содержательно познавать её получается у нас только с помощью простеньких моделек) Такой вот диалектический парадокс)
Синергию признаков искать можно (и нужно) по простым моделькам, что бы потом сложные с пониманием строить. Никто не запрещает на одинаковых тестах смотреть различные одиночные признаки воздействия, новости, биржевые индексы, ставку ЦБ, сторонние курсы или еще что на цену и группировать если вдруг корреляция найдется.)
Согласен, реальность устроена гораздо сложнее любых наших моделек, но содержательно познавать её получается у нас только с помощью простеньких моделек) Такой вот диалектический парадокс)
реальность в том, что нам продают дороже и покупают у нас дешевле
среднестатистичиский трейдун работает с усреднением, как ни крути
вот и все
обойти и то и другое суметь требуется и как следствие выбиться из толпы
Синергию признаков искать можно (и нужно) по простым моделькам, что бы потом сложные с пониманием строить. Никто не запрещает на одинаковых тестах смотреть различные одиночные признаки воздействия, новости, биржевые индексы, ставку ЦБ, сторонние курсы или еще что на цену и группировать если вдруг корреляция найдется.)
СЛОЖНОЕ - это то, что СЛОЖЕНО по простым правилам из простого)
СЛОЖНОЕ - это то, что СЛОЖЕНО по простым правилам из простого)
как спектральный анализ, из простых гармоник, можно СЛОЖИТЬ функцию любой СЛОЖНОСТИ , аддитивная модель..
Если подумать то тот же рандом форест, это тоже аддитивная модель, и в каком то смысле спектральное разложение, хоть и беспорядочное...
Спасибо, реально объяснил, а то формул я не воспринимаю((
Про типы фильтров я уже давно читал, в принципе понятно
Ох и на копался я в своих архивах, пака нашел, пока вспомнил, пока разобрался, но все же интересная вещь
целевая - апроксимированый ряд , я "ssa" апроксимировал, но можно и фурье, главное сгладить красиво
типа так как то
потом в скользящем окне
делаем преобразование фурье , убираем гармонику с нулевой частотой , находим гармонику с самой большой амплитудой (как ты и говорил)
и даем на обучение МГУА
после обучения получаем какой то не понятный но очень чистый сигнал, видно что четко просматриваеться гармоника
А вот на тех же данных форест ничего не нашел
Я вот думаю как бы из спектра вычленить такие чистые и полезные сигналлы ?? Очень интересная вещь этот анализ спектральный... и фильтры на нем..
Кстати пару страниц назад говорили, про то что форест не умеет интерполировать данные внутри себя, а сетка умеет, вот вам наглядный пример
Фурье делай от приращений, можно даже без SSA обойтись.
Для тренеровки сделай индикатор с 3 синусоидами и на него накинь разные индикаторы, быстрее поймешь что к чему.
а если подумать?
полосовой фильтр - это фильтр, который пропускает заданный диапазон частот (полосу)
чтобы осуществить такое нужно сначала, как минимум, выполнить преобразование Фурье
физический смысл МАКДа - это дельта меж двумя усреднителями цены, каждый из которых ориентирован на разный промежуток времени, причем сравниваются они сейчас
осциллятор? Значит полосовой
По вертикали частоты, в один момент может быть несколько пиков, если их к примеру 5, то нужно 4 НЧ фильтра, что бы их отделить друг от друга. С каждым баром эти пики смещаются по частоте или совсем пропадают.