Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2086
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смотри, МА (скользящее среднее) это простейший фильтр, для МА(4) его ИХ (0.25, 0.25, 0.25, 0.25), для МА(5) (0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2).
Для МА(5), берем последние 5 цен, умножаем каждую на 0.2, складываем, это и будет значение МА(5) на последнем баре.
Тебе это сейчас не нужно, с первой частью статьи разберись про типы фильтров.
Спасибо, реально объяснил, а то формул я не воспринимаю((
Про типы фильтров я уже давно читал, в принципе понятно
Покажу тебе интересную вещь, если получиться воспроизвести
Ох и на копался я в своих архивах, пака нашел, пока вспомнил, пока разобрался, но все же интересная вещь
целевая - апроксимированый ряд , я "ssa" апроксимировал, но можно и фурье, главное сгладить красиво
типа так как то
потом в скользящем окне
делаем преобразование фурье , убираем гармонику с нулевой частотой , находим гармонику с самой большой амплитудой (как ты и говорил)
и даем на обучение МГУА
после обучения получаем какой то не понятный но очень чистый сигнал, видно что четко просматриваеться гармоника
А вот на тех же данных форест ничего не нашел
Я вот думаю как бы из спектра вычленить такие чистые и полезные сигналлы ?? Очень интересная вещь этот анализ спектральный... и фильтры на нем..
Кстати пару страниц назад говорили, про то что форест не умеет интерполировать данные внутри себя, а сетка умеет, вот вам наглядный пример
можно https://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
код работал раньше без проблем https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
зависит от того, что ищем, если подтвердить, что во время новостей происходит всплеск валотильности (код по ссылке это ищет), то да имеет, по причине того, что выход новостей это некий ритуал в ходе которого происходит запрет на выставление одреров ну и... по легенде? большие сильные игроки убирают свои ордера во время этого действа, что приводит к всплеску валотильности, источник предания - интернет ресурсы разномастных форекс-брокеров
если подтвердить то, что новости разворачивают рынок - сомневаюсь, что это возможно, тогда ЗигЗаг с большим шагом в помощь, часто тренды разворачивались ночью, когда не выходили важные новости для всех
Недавно выкладывал здесь несколько похожий код - с подсчётом волатильности в зависимости от времени суток.
В том-то и дело, что простое изменение волатильности не даёт возможности заработать (разве что только опционами). Нужны какие-то предсказуемые движения.
Недавно выкладывал здесь несколько похожий код - с подсчётом волатильности в зависимости от времени суток.
В том-то и дело, что простое изменение волатильности не даёт возможности заработать (разве что только опционами). Нужны какие-то предсказуемые движения.
С точки физики нужно искать импульсное воздействие. Волатильность от одного импульса не зависит. Она не измениться. С другой стороны, можно смотреть, а что происходит с ценой, и какое время. Утверждать что ничего не происходит во время выхода новостей как то не вериться)
Дата, время есть, скорость и диапазон изменения цены пары в сроке полчаса до и часа 3 после новости. Новости даны для страны. Первый архив разбивка по странам и видам новостей. Выделить страну и каждую новость посмотреть ее влияние на цену. Другого в голову не приходит.
к тому же есть прогноз значимости новости M L. Можно будет сравнить. Что значат цифры после букв значимости не знаю.
Время New York) и надо учитывать переходы на летнее / зимнее))) Или день перехода пропускать.
Переходы там есть - среди новостей обозначенных через N
Поскольку это вроде бы парсинг календаря ФФ, то первые три числа - значение, прогноз, предыдущее пересмотренное; четвёртое - не знаю, может пересмотренное значение вроде бы предыдущее до его пересмотра; последнее целое - из адреса графика.
макд это полосовой фильтр + фильтр нижних частот от него. По спектру получаем частоты среза - 2 параметра, сигнальную линию берем произвольно, она добавляет сглаживание и задержку
а если подумать?
полосовой фильтр - это фильтр, который пропускает заданный диапазон частот (полосу)
чтобы осуществить такое нужно сначала, как минимум, выполнить преобразование Фурье
физический смысл МАКДа - это дельта меж двумя усреднителями цены, каждый из которых ориентирован на разный промежуток времени, причем сравниваются они сейчас
С точки физики нужно искать импульсное воздействие. Волатильность от одного импульса не зависит. Она не измениться. С другой стороны, можно смотреть, а что происходит с ценой, и какое время. Утверждать что ничего не происходит во время выхода новостей как то не вериться)
Изменения, очевидно, есть, но возможность на них заработать нужно установить. Это стандартный способ рассуждения в матстате (проверка гипотез) - выдвигаем нулевую гипотезу и её альтернативу, а затем проверяем их с учётом данных.
Кароч )) не надо ничего, ни частоты ни фазы , просто подаем одну амплитуду одной гармоники с самой большой амплитудой , всего один признак
если что то добавляешь то сразу куча шума
и получаем очень чистый сигнал, другой вопрос что этот сигнал в себе несет ))
Изменения, очевидно, есть, но возможность на них заработать нужно установить. Это стандартный способ рассуждения в матстате (проверка гипотез) - выдвигаем нулевую гипотезу и её альтернативу, а затем проверяем их с учётом данных.
Мне видится задача более сложной. Учет только новостей не значим, это опыт трейдеров доказывает) Смотреть изменение цены надо, но я бы смотрел значительные изменения цены от новости с целью поиска, что еще повлияло на цену. Смотреть какие новости были рядом. И возможно мешать с индексами биржевыми, или еще с чем, что есть в цифре.
К тому же описание новости только по значимости ущербно. Есть ожидаемое значение новости, есть реальное, и есть направление воздействия на цену. комбинаций характеристик новости достаточно получается.
Кароч )) не надо ничего, ни частоты ни фазы , просто подаем одну амплитуду одной гармоники с самой большой амплитудой , всего один признак
если что то добавляешь то сразу куча шума
и получаем очень чистый сигнал, другой вопрос что этот сигнал в себе несет ))
просто шум не слышно
что подал, то и получил
а преобразование Фурье позволит выделить только то, что хошьпросто шум не слышно
что подал, то и получил
а преобразование Фурье позволит выделить только то, что хошьчто задашь (если бы это было бы всегда равно хошь)))))