Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2082
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Покажу на простом примере..
Есть у нас торговая система на двух машках с периодом 10 и 20, торговля по пересечениям, классика...
машка это фильтр нижних частот , период машки это управляющий параметр
В данном случаи управляющий параметр этих машек равен константе 10 и 20
задача : на конкретном участке рынка получить ДИНАМИЧЕСКИЕ (не константы) управляющие параметры каждой машки, чтобы они были оптимальны с точки зрения прибыли
это критерий №1
критерий № 2 : полученные динамические параметры управления должны быть похожими на непрерывную функцию , а не на хаотический разброс точек, те нужно ввести понятие гладкости функции..
Как ты видишь решение такой задачи ?
не припоминаю, что бы мы были лично знакомы...
тут задача не про оптимизацию, а о выборе всё тех же пресловутых предикторов. для данной задачи вопрос звучит так: "Какие выбрать предикторы для оптимального управления периодами МА?", на этот, в некотором смысле, философский вопрос у меня нет ответа.
Да
Можешь поподробней для тупых, как из коэффициентов фурье я получу нужные периоды для машек?
Определяешься с размером окна для анализа, например 101 (для симметрии). Берешь данные на пол периода вперед, нужны приращения (на 50 баров вперед, что бы текущий бар получился посередине окна). По этим 101 бару получаешь преобразование Фурье (частотный спектр). Находишь максимальную по амплитуде частоту, их может быть несколько надо определиться какая больше нужна. Частота это 1/период. Если, например, максимальная амплитуда с периодом 20, значит нужно фильтром удалить частоты выше и ниже этой частоты. По частотам среза как раз получишь периоды МА, 1/частоту
не припоминаю, что бы мы были лично знакомы...
тут задача не про оптимизацию, а о выборе всё тех же пресловутых предикторов. для данной задачи вопрос звучит так: "Какие выбрать предикторы для оптимального управления периодами МА?", на этот, в некотором смысле, философский вопрос у меня нет ответа.
Нет тут никакой философии ,предикторов и прочей ереси, надо найти функцию которая будет управлять индикатором который даст максимальную прибыть! задача о максимизации , КЛАСИКА ОПТИМИЗАЦИИ!
Нет тут никакой философии ,предикторов и прочей ереси, надо найти функцию которая будет управлять индикатором который даст максимальную прибыть! задача о максимизации , КЛАСИКА ОПТИМИЗАЦИИ!
ок.
функция управляет индикатором.
что является входными переменными и/или константами этой управляющей функции?
что подаётся на вход управляющей функции?
всё. наводящие вопросы у меня закончились.
а, всё же ещё один наводящий вопрос, зачем использовать машки, если можно напрямую использовать управляющую функцию в торговле?
ок.
функция управляет индикатором.
1) что является входными переменными и/или константами этой управляющей функции?
2) что подаётся на вход управляющей функции?
всё. наводящие вопросы у меня закончились.
1) диапазон из периодов машек, который надо перебрать
2) управляющая функция это оптимальный период для машки , что можно подавать на вход периоду для машки ??
Кароч. ты такой эксперт как я илон маск
а, всё же ещё один наводящий вопрос, зачем использовать машки, если можно напрямую использовать управляющую функцию в торговле?
Определяешься с размером окна для анализа, например 101 (для симметрии). Берешь данные на пол периода вперед, нужны приращения (на 50 баров вперед, что бы текущий бар получился посередине окна). По этим 101 бару получаешь преобразование Фурье (частотный спектр). Находишь максимальную по амплитуде частоту, их может быть несколько надо определиться какая больше нужна. Частота это 1/период. Если, например, максимальная частота с периодом 20, значит нужно фильтром удалить частоты выше и ниже этой частоты. По частотам среза как раз получишь периоды МА, 1/частоту
Ну вроди понял... Но это все как бы описывает идеальную не запаздывающую машку, а две машки я для простоты примера привел, там может быть любой набор функций..
Представь себе ТС из 5 индикаторов, нужно синтезировать минимум 5 функций с разных индикаторов, тут наверное фурье не поможет..
И вообще не понятно частоты ли описывают идеальное управление...?
Кароч. ты такой эксперт как я илон маск
это зависит от того, что Вы курите
Ну вроди понял... Но это все как бы описывает идеальную не запаздывающую машку, а две машки я для простоты примера привел, там может быть любой набор функций..
Представь себе ТС из 5 индикаторов, нужно синтезировать минимум 5 функций с разных индикаторов, тут наверное фурье не поможет..
И вообще не понятно частоты ли описывают идеальное управление...?
Если у частоты максимальная амплитуда, значит ее легче всего выделить из сигнала и она даст наибольшую прибыль, представь сумму синусов, один с амплитудой 10, другой с амплитудой 100.
имхо, идеальный индикатор - это осциллятор (полосовой фильтр), настроенный на частоту с максимальной амплитудой.
Если у частоты максимальная амплитуда, значит ее легче всего выделить из сигнала и она даст наибольшую прибыль, представь сумму синусов, один с амплитудой 10, другой с амплитудой 100.
имхо, идеальный индикатор - это осциллятор (полосовой фильтр), настроенный на частоту с максимальной амплитудой.
Я понимаю о чем ты, и согласен, но давай забудем о машках и гармониках...
нужен универсальный способ добычи оптимальных параметров..
Вот представь другую ТС , торговля MACD по пересечению нулевой линии с сигнальной, будет ли оптимальный период такой ТС синхронизирован с частотой гармоники с макс. амплитудой?
по моему нет.
Те по спектру да! период машки найти можно, но найти "букет" не из нескольких функций для ТС не получиться
Пока не до конца освоил Циркон, но вот некоторые резултаты. Здесь, в отличие от статьи, трейн и тест не перемешаны
33: learn: 0.8732772 test: 0.5313936 best: 0.5497703 (18) total: 4.48s remaining: 1m 1s
тест, вроде, плоховат. Тем не менее:
(вторая часть графика это тест)