Retrocesso/Optimização
Durante os testes secundários, podemos ter os diversos casos:
- Por exemplo, alguns EA estão testando muito bem, perfeitamente bem: isso não significa nada para mim porque o código da EA pode ser adaptado pelo programador para ser testado perfeitamente bem.
- Se o EA estiver mostrando resultados muito ruins durante o backtesting, eu olharei para a idéia original tentando melhorar algo na idéia original.
- se o EA estiver testando, mas às vezes bom e às vezes ruim (apenas por exemplo: bom teste durante os dados de outubro, e ruim durante o de setembro, bom para agosto etc.) este EA é muito interessante para mim. Porque entendo que é impossível ter os bons resultados estáveis para sempre (porque o mercado está mudando e tudo está mudando, mas estamos usando os mesmos indicadores e os mesmos EAs e não estamos mudando nada).
acho que o testador de estratégia é um bom filtro, ele mostra se uma estratégia tem promessa, revela os pontos fortes e fracos de uma determinada EA. A otimização ajuda a mitigar os pontos fracos e a explorar os pontos fortes. O teste de demonstração ao vivo garante que, dados os preços ao vivo em tempo real, o EA se comunica eficientemente com o servidor do Corretor e executa como pretendido. Os testes ao vivo com dinheiro real comprovam a EA, com resultados reais. se ela é lucrativa ou não.
com o mt4, é possível "testar dinheiro real ao vivo" com lotes de tamanho tão pequeno quanto $100, ou um centavo por pip. dado que corretores como o IBFX pagam juros em contas demo, mas não em mini contas ao vivo, acredito que é importante "testar dinheiro real ao vivo" com o menor tamanho de lote permitido para ter certeza de que o EA pode superar todos os obstáculos apresentados, por exemplo, taxas de troca, upgrades de construção no meio do dia, interupções de isp, nfp dias, etc, etc...
apenas minha humilde opinião... 
ei ... minha opinião com ea está bem eles estão bem mas eles não dizem o que acontecerá no futuro preço só história passada então 1 especialista pode trabalhar bem 1 ou 2 anos então pode trabalhar como ele fez
Jannik
Eu tenho um livro em dinamarquês e a estratégia mais comum é tão simples quanto uma média móvel acima, mas aqui você sente falta de algumas das partes de cima e de baixo.
apenas minha humilde opinião...
Além disso, veja os links listados aqui
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15309
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15253
хорошее везение, хороший торговать!
Quem sabe se o testador de estratégia MT4 leva em conta os preços mais altos e mais baixos do bar ou apenas abre/fecha os preços ?
Talvez um novo testador de estratégia construiu arranhões de forma necessários para testar EA's.
Dessa forma, poderíamos ter controle total sobre ela... temos ?
MT e testes de retaguarda
Olá a todos,
sou novo neste fórum e gostaria de começar com algumas perguntas sobre os testes de retaguarda na MT.
li na rede que os resultados do backtest da MT não podem ser confiáveis.
Alguém pode realmente confirmar isto?
existe algum bug sério na MT?
posso imaginar, que a razão para isto é, na maioria dos casos, apenas uma má programação do sistema.
Que tal a manipulação de barras na MT?
digamos que olhamos para as barras diárias.
o testador de estratégia só olha para a OHLC?
ou ele olha para cada um dos tick internamente?
este fato é importante de se saber.
o comportamento será diferente nestes 2 cenários, se tivermos 2 ou mais sinais na mesma barra diária.
obrigado.
obrigado por me trocar aqui.
todas as perguntas respondidas nos links da fxid10t.
muito obrigado.
Backtesting
Oi, pessoal.
Sou novo neste fórum e o inglês não é minha língua nativa.
Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-los pela alta qualidade dos posts. Não é comum em outros fóruns que visitei.
Estou jogando forex e codificando EA há alguns meses.
Meu principal problema é porque recebo lucros tão altos (até +1000%/mês) ao voltar a testar minha EA do que ao vivo? Tentei muitas estratégias diferentes e nenhuma delas resultou notável enquanto estava no backtest.
O suporte diz que o backtester usa apenas dados OHLC, mas isso não é verdade, pois vejo mudanças de preço dentro da barra no testador de estratégias. A propósito, eu uso o Metatrader 3.83 build 6231 do InterbankFX.
Alguém pode ser útil?
Obrigado de antemão.
Renato
De minha experiência o testador de estratégia do MT3 tem pelo menos um bug sério.
Esse bug atinge você, se você estiver usando ordens de limite (OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP).
Por exemplo, se seu limite de compra estiver acima do preço real, então o testador de estratégia executará esta ordem com o preço real.
Na vida real esta troca não teria ocorrido, porque o limite de compra não foi atingido.
Como eu disse, isto é de minha expriência.
Talvez alguns outros possam confirmar isto?
Para ter certeza de que você poderia transferir sua EA para o MT4 e testar está lá.
Os resultados deveriam ser mais realistas.
Sim, Iomme. Eu concordo com você.
Eu tenho a sensação de que algo assim está acontecendo. Percebi que parar de processar pedidos é muito mais fácil do que no modo ao vivo.
Mas eu caí, não é o único problema com o ST. Suspeito que até mesmo as ordens normais são um pouco mais fáceis como se não houvesse deslizamento ou algo parecido.
Os EA's que eu escrevi escalpei para lucrar no ST obtendo lucros enormes, mas frequentemente "preços inválidos" ou ir parar no modo ao vivo.
Eu gostaria de entender como exatamente ST inflar lucros simulados e ser capaz de adaptar a EA para obter parte desses bons lucros.
Renato
De minha experiência, o testador de estratégia do MT3 tem pelo menos um bug sério.
Esse bug atinge você, se você estiver usando ordens de limite (OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP).
Por exemplo, se seu limite de compra estiver acima do preço real, então o testador de estratégia executará esta ordem com o preço real.
Na vida real esta troca não teria ocorrido, porque o limite de compra não foi atingido.
Como eu disse, isto é de minha expriência.
Talvez alguns outros possam confirmar isto?
Para ter certeza de que você poderia transferir sua EA para o MT4 e testar está lá.
Os resultados devem ser mais realistas.
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Foi um problema que a renoex criou https://www.mql5.com/en/forum/general
Nem perguntado. Foram apenas perguntas 'retóricas' (pergunta com resposta dentro da pergunta). Claro que não, não podemos.
Mas estamos trabalhando com este testador e não temos nenhuma escolha.
1. Algumas pessoas dizem: não acredite no testador de estratégia mt4. Para entender a EA em particular, é necessário testá-la em demonstração durante os vários anos (5 ou 8 anos).
2. As outras pessoas (programadores) dizem que não acreditam em testes de demonstração também. Você precisa usar dinheiro real (durante os 5 ou 8 anos) para dizer: esta EA que eu (programador) criei é boa (ou ruim).
Neste caso temos o seguinte: os programadores propuseram alguns EA, os testadores estão gastando seu próprio dinheiro para provar o trabalho do programador. E ninguém é responsável por nada, é claro.
3. As outras pessoas dizem que não é suficiente, mesmo. Porque precisamos testar com dinheiro real usando os diferentes corretores e diferentes prazos também (mas ninguém disse onde conseguir esse dinheiro...).
3. Algumas pessoas estão usando o testador de estratégia mt4 para dizer algo sobre determinada EA.
Qual é a sua escolha?
Como as pessoas estão testando?