Retrocesso/Optimização - página 21
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Deve ser cada carrapato e você precisaria de uma história completa de 1m. Portanto, a qualidade dos testes deve ser de 90%. Os testes não são perfeitos, mas ainda assim bons o suficiente. Qualquer coisa abaixo de 90% - estaria muito longe da vida real.
Pergunta técnica sobre a qualidade de modelagem na construção 202 - Prazo M1
Tenho uma EA que funciona bastante bem nos cronogramas M1 nos testes de retaguarda desse cronograma com 25% de qualidade de modelagem, todos usando o MT4 build 202 com dados históricos baixados através do centro de história.
Mas fico intrigado com o fato de que quando o apresento para testes e ele parece estar fazendo quase exatamente como o backtest. Pensei que a qualidade da modelagem de dados históricos poderia desempenhar um papel importante. Mas aparentemente, para o cronograma M1, a qualidade da modelagem não é um grande problema porque é o menor cronograma possível (exceto se considerarmos os dados de tick).
Entretanto, ainda estou um pouco cético sobre isso simplesmente porque todos os meus amigos on-line - também os programadores experientes do MT4 - estão me incitando a melhorar a qualidade de modelagem para 90% para o quadro M1. Eu não tenho certeza se preciso fazer isso. Você acha que existe alguma necessidade de ter uma qualidade de modelagem tão alta para este menor período de tempo?
É claro que também li este tópico:"MQL4: One-Minute Data Modelling Quality Rating" , o que explica que 25% de qualidade de modelagem para M1 é o máximo que eu poderia - ou precisaria - obter.
Obrigado por seu esclarecimento com antecedência.
IMO... eu não acho que haja necessidade de ter uma qualidade de modelo tão alta para este menor período de tempo...
outros podem discordar, no entanto
IMO... eu não acho que haja necessidade de ter uma qualidade de modelagem tão alta para este menor período de tempo... outros podem discordar, no entanto
Você não pode obter 90% de qualidade de modelagem usando M1. 25% é no máximo. Está na documentação, penso eu.
Não utilize dados através do centro de histórico para seus testes. Faça o download dos dados da Alpari. Meu entendimento é que são gerados o tempo todo e alimentados em um arquivo que você pode baixar. Portanto, presumindo 100% de tempo de funcionamento, é tão bom quanto você obterá. A fonte dos dados do centro de histórico é desconhecida.
M1 backktest de dados "pontos de controle/controle de todos os tick".
olá comerciantes
sou uma pergunta sobre o backtesting com M1 , qualquer um pode confirmar que está correto eu posso fazer o backtest no prazo de 1M com o modelo"cada carrapato" OU "pontos de controle" porque é o mesmo resultado do backtesting?
muitos comerciantes disseram que o modelo - "pontos de controle" é um backtest errado, mas isto também é correto para pontos de controle com tempo de 1M ???
obrigado pela informação
forex2006
olá comerciantes
sou uma pergunta sobre o backtesting com M1 , qualquer um pode confirmar que está correto eu posso fazer o backtest no prazo de 1M com o modelo "cada carrapato" OU "pontos de controle" porque é o mesmo resultado do backtesting?
muitos comerciantes disseram que o modelo - "pontos de controle" é um retrocesso errado, mas isto também é correto para pontos de controle com tempo de 1M ???
obrigado pela informação
forex2006O método mais preciso é "cada carrapato". O que significa que é sempre mais seguro escolher "cada carrapato". Entretanto, o máximo que você pode obter em um período de 1M é 25% de qualidade.
Abraço,
Diam0nd
EU AMO
Questão dos dados do banco de dados Alpari no Interbankfx
Prezados Traders,
Tenho uma pergunta sobre o backtesting dos dados importados do banco de dados Alpari para a plataforma Interbankfx e para a plataforma FXDD.
Executo 3 plataformas e descubro que há uma pequena diferença no fluxo de dados nas plataformas Alpari, Interbankfx e FXDD.
Quero fazer um backtest do meu EA por um período de tempo maior, e só consegui encontrar os dados do banco de dados Alpari que começam a partir de meados de 2004.
Haverá algum problema se eu importar dados Alpari no Interbankfx e na plataforma FXDD? Os dados originais do Interbankfx e da FXDD serão contaminados? As configurações otimizadas da EA que funcionam na Alpari também funcionarão no Interbankfx e na FXDD? Preocupa-me que talvez haja uma enorme diferença entre o Interbankfx ao vivo, os dados da FXDD e os dados da Alpari que eu backtest...
Além da Alpari, existe um banco de dados histórico para Interbankfx, FXDD ou outros corretores?
Também há este problema de diferença horária do servidor que mencionei em outros posts...Agora comecei a me preocupar com a validade dos resultados do backtesting, mesmo com cada modo de backtesting...
Os dados do IBFX são semelhantes aos da Alpari. Não é? Você sempre pode pegar dados de períodos curtos e comparar em testes anteriores.
Alpari tem spreads inferiores a ibfx, 3 em gbpusd contra 4+(ibfx)
BichinhoTestador de Estratégia?
Eu testei EA com hora de troca...
Configurações com mais uma hora... resultado idêntico.
Codificado por Mikroskop?
e segundo exemplo
Goblin 1.2 teste para trás e para frente
Para mim não há nenhum bug, mesmo com sua baixa qualidade de modelagem.
Seu teste de Goblin falhou porque você é muito inteligente demais. No backtest, você está abrindo 1,6 e 3,2 lotes padrão em uma conta de $10k - você precisa aumentar o "Depósito inicial".
Para fazer isso, abra o "Strategy Tester" e clique na guia Expert Properties no lado direito. Deve haver 3 abas aqui: Teste, Entradas e Otimização.
Por padrão você deve estar na aba "Teste", na qual você pode mudar a quantidade do "Depósito Inicial" de 10.000 para o que quer que seja.