Retrocesso/Optimização - página 5
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A MT negocia usando dados de tick. Apenas que os EAs não podem ser escritos usando dados de tick, mas com dados M1 como a granularidade mais fina. Há uma aba de gráfico de tick na janela de observação do mercado que você pode abrir e abrir um gráfico M1 (ampliado) e você pode ver como os valores de fechamento variam enquanto a barra M1 está sendo formada.
Isso está certo.
Mas para o teste de retrocesso da granularidade mais fina é de 1min também.
Posso imaginar, que os dados do tick não mudariam os resultados durante 1min de backtesting.
A MT negocia usando dados de tick. Apenas que os EAs não podem ser escritos usando dados de tick, mas com dados M1 como a granularidade mais fina. Há uma aba de gráfico de tick na janela de observação do mercado que você pode abrir e abrir um gráfico M1 (ampliado) e você pode ver como os valores de fechamento variam enquanto a barra M1 está sendo formada.
Isso está certo.
Mas para o teste de retrocesso da granularidade mais fina é de 1min também.
Posso imaginar, que os dados do tick não mudariam os resultados durante 1min de backtesting.
OK........Download / Upload concluído.
Basta ir para :
MELHOR para usar um programa FTP para download...
Tchau
DV
Dados FX disponíveis : 2000 a 2006 em Ticks...
Os dados são provenientes do seguinte site :
http://ratedata.gaincapital.com/
Este link já foi dado no Fórum EliteTrader ( zona Forex ).
Estes dados parecem ser dados TICK, e contêm provavelmente os valores Bid / Ask...
EXEMPLO :
22288758,AUD/JPY,2003-04-13 17:16:19.000,72.850000,72.940000,D
22288790,AUD/JPY,2003-04-13 17:27:39.000,72.860000,72.940000,D
22288792,AUD/JPY,2003-04-13 17:30:04.000,72.850000,72.930000,D
22288808,AUD/JPY,2003-04-13 17:31:02.000,72.860000,72.940000,D
22288817,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:14.000,72.870000,72.950000,D
22288822,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:15.000,72.860000,72.940000,D
De qualquer forma, se for para ser usado em TF de 1 minuto ou mais, não será tão fácil convertê-lo
a menos que você já seja um bom programador ( meus 2 centavos )
Cerca de 8 / 10 pares.....varying at time....
Cerca de 1,5 GB....
Tchau
DV
Retrocesso/Optimização
Hi,
Como é possível aumentar a qualidade de modelagem dos testes de retaguarda?
O que precisa ser mudado? Apertar o meu especialista? Ou é a otimização? ou os insumos para meu especialista?
Qualquer percepção seria apreciada...
Como obter os melhores testes de retaguarda possíveis
Passo a passo, como obter melhores resultados nos testes de retaguarda
1. Vá baixar os dados MT4 para o par de moedas que você deseja voltar a encontrar AQUI. Certifique-se de fazer o download dos dados M1. Ele deve lhe dar dados para cada minuto até 2004 (cerca de 1,5 anos de backdata).
2. Depois de descompactar os dados em seu disco rígido, você precisa importar os dados para o Metatrader 4.
3. Abrir o Metatrader 4 (Iniciar o programa)
4. Você precisa ir ao seu Centro de História em Metatrader 4. Pressione F2 em seu teclado. Ou Clique na parte superior do Metatrader: Ferramentas e escolha o Centro de História
5. Forex aberto, par de moedas aberto para importação e M1 aberto
6. Clique em Importar e Navegue até o local onde você descompactou os dados para o par de moedas.
7. Certifique-se de que o Tipo de arquivo esteja nos arquivos de Metaquotes. Clique em Abrir e OK. Depois Feche.
8. Agora, na janela Navigator, do lado esquerdo de seu programa Metatrader 4, abra os Scripts. Ele deve estar logo abaixo dos Indicadores personalizados.
9. Abra o gráfico offline indo para File- Openoffline - SELECT e abra o Par em M1 Timeframe.
10. Você deve ter o gráfico M1 (offline) aberto do par de moedas. Você precisa clicar duas vezes no script do Conversor de Período.
10. Clique na aba Input e você deverá ver o valor como 3. Você precisa alterar o valor para 5 (M5), 15 (M15), 30 (M30), 60 (H1), 240 (H4), 1440 (D1).
11. Agora, clique em Ferramentas - Opções - Guia Gráficos e altere as Barras Máx. na História e Barras Máx. no Gráfico para 999999999999 e clique em OK.
Basicamente, você está convertendo os dados M1 que você importou para os diferentes períodos de tempo que você deseja testar. Você pode fazer um de cada vez para fazer todos eles.
Normalmente, eu começo e escolho 5 e depois clico OK. Em seguida, faço duplo clique novamente no Conversor de Período e mudo o valor para 15, depois clique em OK, depois clique novamente e mudo o valor para 30, depois clique em OK, até completar os prazos.
OBSERVAÇÃO: Isto lhe dará um aviso: "Você realmente quer parar o 'period_converter' e executar o 'period_converter' no gráfico M1?
Basta clicar SIM e depois clicar duas vezes no conversor_período novamente para continuar a converter os dados M1 para todos os períodos de tempo.
Eu fiz isso com todos os pares de moedas que eu posso baixar em todos os períodos de tempo. É bom ter isto, pois dá uma idéia se algo vai funcionar ou não.
Espero que isto ajude.
Obrigado pela informação.
Eu fiz o que você me disse - Minha qualidade de modelagem é de 57,24%.
Tenho testado meu especialista nas últimas duas semanas, e tenho 14% de retorno, usando o autotrades sem confirmações.
Eu preferiria obter uma maior qualidade de modelagem para me tranquilizar, mas estou muito confiante de que meu sistema é muito bom.
Estou querendo negociá-lo em uma conta real muito em breve.
Como posso aumentar minha qualidade de modelagem. Alguma outra dica?
Qual é a verdadeira definição de 'Qualidade de Modelagem'? Quando obtenho um resultado de 57%, isto significa que há 57% de chance de obter os mesmos resultados em um teste de avanço?
Onde posso obter dados de 1M para EURUSD desde 1979? Ou mesmo de 10 anos atrás? Tenho certeza de que isso irá melhorar a qualidade.
Acho que para 90% o que você precisa é de dados de 1 minuto durante todo o tempo em que estiver testando. Portanto, se você estiver testando desde 1.1.2005 até hoje, você precisa de 1 minuto de dados para esse período mais todos os outros prazos (que você obtém com o roteiro do conversor).
E então você precisa testar com o"cada carrapato" do methode. Assim eu normalmente recebo 90 ou 89 %.
Acho que os dados que remontam até agora só estão disponíveis por dinheiro, não de graça.
Codersguru descreveu um por um com screenshots como obter a melhor qualidade de modelagem, mabye lá você encontrará a resposta porque ur não obter a melhor qualidade. O link para a página do codersguru é http://metatrader.info
Comparação de testes de avanço/retorno
Oi Kalenzo,
Obrigado pela informação, mas parece que não consigo encontrá-la. (Você tem a ligação direta com ela?)
Em outra nota...
Alguém já tentou o seguinte antes? :
Testar um sistema desde a data X até a data Y.
Voltar a testar o mesmo sistema usando uma qualidade de modelagem de 50%, 60%, ...90% para as mesmas datas de X a Y.
Em seguida, compare os resultados do teste prospectivo com todas as diferentes qualidades de modelagem para ver qual é a diferença entre um teste prospectivo e uma qualidade de modelagem de 90%, ... até 50% de qualidade.