Retrocesso/Optimização - página 18
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Acho que esqueci de dizer que o RealData é um dumper de dados qoute. Portanto, vá para o diretório de arquivos para obter os conjuntos de dados despejados.
Acho que esqueci de dizer que o RealData é um dumper de dados qoute. Portanto, vá para o diretório de arquivos para obter os conjuntos de dados despejados.
testes para frente vs testes para trás
em testes posteriores é bom
mas quando fazemos testes de avanço, os resultados são ruins
y esta é????????
pode em testes futuros a ea tomar a decisão (no gráfico de 4 horas) como exemplo
uma vez a cada 4 horas e não a cada carrapato
thanx
Backtesting
Olá a todos,
Espero que nesta linha possamos discutir os prós e contras do backtester, tenho feito muitos esforços para que meu backtester seja o mais confiável possível, 90% de qualidade de modelagem, etc... no entanto, após a atualização da v198 para a v201, recebo diferentes resultados de backtesting. Também parece importante fazer um backtest offline. O que todos pensam? Existe alguma alternativa disponível para os especialistas em backtest mq4 que possa ser mais confiável? Se pudéssemos fazer o backtest com precisão, isso seria uma ajuda muito valiosa para o desenvolvimento de EAs precisos. Tenho visto especialistas que fazem o backtest mal, mas testam bem - e seria muito melhor se pudéssemos resolver bugs MT4 - qualquer informação seria apreciada.
Talvez você use osciladores que repintam.....so em trabalhos de retaguarda, mas em tempo real......
oi
no i dun think so it is cyberya indicator
Informe-nos quando você descobrir.
oi
quando eu usava testes avançados eu obtive resultados muito ruins
usei cyberia durante quase uma semana no teste de conta 50k, é claro )
Chegou a 53700 em poucos dias e em apenas um dia voltou a 50400 com uma ordem pendente de -500$.
Para entender a diferença entre os testes para frente e para trás, qualquer pessoa deve conhecer o termo:"CONTINGÊNCIA".
Descreverei a contingência:
algo aconteceu, mas estas coisas também poderiam ter acontecido de forma diferente. não há necessidade.
você fez um backktest,
do que você acha melhor resultado por um intervalo de tempo rigoroso,
mas isto não funcionará em outros intervalos,
POR QUÊ?
porque esta configuração é para aquele intervalo de tempo.
se seu especialista tiver mais critérios do que o resultado do teste de retaguarda voará, mas o teste de avanço falhará.
como podemos evitar este problema?
- nunca use especialistas complexos. nunca faça um teste complexo de volta. teste um critério de cada vez, desta forma você pode evitar problemas de contingência. As coisas/afinações irão variar, mas as estratégias não mudarão.
- a estratégia deve ser visível, você deve explicar qual é seu objetivo. desta forma você pode facilmente evitar o problema de contingência.
- A característica mais importante é entender o comportamento dos especialistas versus os critérios. isto não é para encontrar uma regra melhor e única por cenário. ninguém pode encontrar uma regra primária para ganhar dinheiro, há mais de uma maneira de ganhar dinheiro.
- Os consultores especializados são para enviar ordens porque você quer, eles não podem pensar o que você deve fazer. Portanto, encontre uma boa estratégia primeiro, do que codificá-la do que testar os critérios para entender os estritos pontos livres de tendência de sua estratégia, do que fazer um teste de avanço, do que fazer um teste de dinheiro realmente pequeno. não invista muito dinheiro, se você encontrar uma boa estratégia tenha certeza de que você será rico
Não sou programador e especialista em codificação ou mql, sou apenas um comerciante e posso dizer que posso encontrar algumas regras ganhando dinheiro, mas sem um sistema rígido como um programa de computador sei que não vou obedecer minhas regras. o consultor especialista é por obedecer suas regras e estratégias e acho que é uma maneira extraordinária.
Sinto muito pelo meu péssimo inglês,
Espero que esta explicação seja útil para alguns membros...
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