Retrocesso/Optimização - página 90
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Obrigado pela resposta
Você pode me dar um exemplo de tal EA, ou seja, indicador e como verificar?
Obrigado pela resposta Você pode me dar um exemplo de tal EA, ou seja, indicador e como verificar?
dasssi
O deste posto poderia ser usado como moldura para isso (basta definir o stop loss e ter lucro a 0). Esta parte :
double diffc = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse) -iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse);
double diffp = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse+1)-iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse+1);
if ((diffc*diffp)<0)
if (diffc>0)
doWhat = _doBuy;
else doWhat = _doSell;
if (doWhat==_doNothing) return(0);
tem que ser colocada com condições para o indicador específico, e então poderia ser usada para otimização (então as condições devem vir de um indicador e um único indicador - aquele que você pretende testar)
querido mladen
a qual posto você se referiu?
querido post da mladenwich você se referiu?
Este : https://www.mql5.com/en/forum/176978/page9.
Ostestes de fundo com apenas 99% de qualidade de modelagem são valiosos. Se seu backtest não for de 99% de qualidade de modelagem (o mais comum N/A), então ele é absolutamente impreciso. Isso é muito importante.
Resultadosdos testes anteriores
Olá,
Tenho testado alguns EAs que tenho codificado ultimamente e descobri algum comportamento estranho em seu desempenho a longo prazo. Por exemplo... o último EA que tentei teve um ROI positivo desde 9x até 2006-2008 e depois começou a ter um ROI negativo. No início pensei que isso seria apenas um problema com a própria estratégia, mas depois de testar alguns outros EAs que fiz mais alguns outros que baixei (pipeater sendo um deles, encontrado neste fórum) encontrei exatamente o mesmo comportamento. Não importa o que eu faça, que EAs eu tentei, etc. eu sempre acabo com resultados de merda depois do período 2008-2009.
Será que mais alguém está tendo um problema semelhante? neste momento, não tenho certeza se este é um problema com a mudança de regras forex (mais falsos positivos do que antes) ou se não estou retrocedendo corretamente? (90% de qualidade de modelagem btw).
Qualquer pensamento é apreciado.
Obrigado.
Qual é o acordo com os anos 2008-2011 no backtesting?
Recentemente comecei a desenvolver EAs, e encontrei um problema. Não importa o que eu tente, não consigo fazer nada funcionar por um longo período de tempo estável (2008-2009 são exemplos claros disso, como mostrado nesta imagem http://i.imgur.com/aBfheCB.gif).
Fiz algumas pesquisas e descobri que precisava de dados de carrapatos melhores, então baixei dados de dukascopy que me dão uma qualidade de modelagem de 99%, mas o mesmo problema ainda persiste em cada EA que crio.
Também testei alguns EAs pagos, que tinham o mesmo problema. Até encontrei alguns códigos fonte para EAs pagos e vi que eles foram codificados para parar de funcionar depois de 2008, acho que isso pode estar relacionado a esta questão.
Então, qual é o acordo com 2008-2011 enquanto se faz o backtesting? Algo mudou no mercado ou o que poderia estar causando que qualquer coisa que eu tentasse parar de trabalhar naquela data específica toda vez?
Recentemente comecei a desenvolver EAs, e encontrei um problema. Não importa o que eu tente, não consigo fazer nada funcionar por um longo período de tempo estável (2008-2009 são exemplos claros disso, como mostrado nesta imagem http://i.imgur.com/aBfheCB.gif).
Fiz algumas pesquisas e descobri que precisava de dados de carrapatos melhores, então baixei dados de dukascopy que me dão uma qualidade de modelagem de 99%, mas o mesmo problema ainda persiste em cada EA que crio.
Também testei alguns EAs pagos, que tinham o mesmo problema. Até encontrei alguns códigos fonte para EAs pagos e vi que eles foram codificados para parar de funcionar depois de 2008, acho que isso pode estar relacionado a esta questão.
Então, qual é o acordo para 2008-2011 enquanto se faz o backtesting? Alguma coisa mudou no mercado ou o que poderia estar causando que qualquer coisa que eu tentei parar de trabalhar naquela data específica toda vez?Qual é o problema com esse tipo deresultados de testes anteriores?
Parece-me que qualquer resultado normal de back-teste
Isto é o que posso dizer sobre os back-tests/optimização a partir de minha experiência de escrever um EA por quase um ano e os back-tests e otimizá-los desde então.
Primeiro) É fácil confundir back-test/optimização e ajuste de curvas. Acho que este é o erro que a maioria das pessoas comete. Elas se ajustam às suas variáveis por um período de tempo e depois obtêm resultados ruins em outro período de tempo.
Segundo) A maioria das pessoas faz o back-teste de sua EA começando em uma data no passado, digamos de 2010-01-01 até hoje e já está feito, e que tal simular testes avançados a partir de 2010-01-10, 2010-01-20, e assim por diante e otimizá-los conforme o primeiro ponto 1?
Pessoalmente isto é o que eu faço, é um trabalho duro e obtenho não os melhores resultados, mas os mais seguros.
Olá,
Estou aprendendo a testar as EA's. Na verdade encontrei este G.P Morgan-KS EA, ele tem martingale mas eu me transformei em 0 e funciona muito bem, eu acho. o problema que tenho é que meu corretor fxcm tem apenas 1 mês de dados, gostaria de tentar fazer isso com 1 ano mas não sei onde obter o histórico. Não sei também se é uma boa configuração ou quais são todas as variáveis que mudei para obter este resultado, isso me faz cerca de 199% de lucro desde 6 de janeiro de 2014 em GBP/USD, começando com 1000 USD lote tamanho 0,3, tp 500 pip, sl 200 pip, 15 min período de tempo. Não sei por que outros prazos não funcionam tão bem, mas ainda estou feliz com o resultado.
Onde posso encontrar dados de mais de um mês por um período de 15 minutos?
Onde posso encontrar um tutorial sobre retro-testes no fórum?
Como devo alterar a configuração do tamanho do lote, tp e sl para fazer o backtesting com outra quantidade de depósito inicial e ter o mesmo resultado ou perto deste?
Obrigado
Daniel1983