Retrocesso/Optimização - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu tinha o mesmo problema, mas parece que o consertei. Mas não há nenhuma decisão única para isso, porque os problemas podem ser diferentes.
Para mim, por exemplo, foi a seguinte decisão. Eu preenchi 999999999999999 para a história e também para o gráfico. Além disso, abri o modo off-line (menue-> File) e vi que tenho dois arquivos como M1 com tamanho/data diferente de dados e assim por diante. Portanto, tive que importar os bons arquivos mais uma vez do forder de arquivo para o mesmo forder de arquivo e agora funciona bem.
Metatrader não está fazendo 90% automaticamente para você, mesmo que você tenha feito tudo de maneira correta. Portanto, é necessário definir a opção "Usar data" e jogar com as datas "De" e "Até" para obter 90%.
Experimentei os dois métodos e ainda tenho apenas cerca de 56% de qualidade. Pessoalmente, acho que todos deveriam dizer a seus corretores que deixarão de negociar por uma semana se não obtiverem uma resposta da MetaOrg para prometer consertar este péssimo backtester dentro de um mês ou dois. Então esta frustração seria consertada de uma vez por todas. Infelizmente, os comerciantes forex não se manterão unidos sobre este assunto. Este péssimo "backtester" tem sido uma piada há mais de dois anos e meio. Eu gostaria que alguém criasse um separado do Metatrader que pudesse testar qualquer corpo com 98 - 100% de precisão. Acho que não há comerciantes sérios o suficiente por aí. A maioria deve gostar de continuar perdendo dinheiro no mercado cambial por causa da falta de testes adequados e precisos - Muito triste!
Experimentei os dois métodos e ainda só consegui cerca de 56% de qualidade. Pessoalmente, acho que todos deveriam dizer a seus corretores que deixarão de negociar por uma semana se não obtiverem uma resposta da MetaOrg para prometer consertar este péssimo retroescavador dentro de um ou dois meses. Então esta frustração seria consertada de uma vez por todas. Infelizmente, os comerciantes forex não se manterão unidos sobre este assunto. Este péssimo "backtester" tem sido uma piada há mais de dois anos e meio. Eu gostaria que alguém criasse um separado do Metatrader que pudesse testar qualquer corpo com 98 - 100% de precisão. Acho que não há comerciantes sérios o suficiente por aí. A maioria deve gostar de continuar perdendo dinheiro no mercado cambial por causa da falta de testes adequados e precisos - Muito triste!
Eu sei que não é fácil.
Passei mais de duas semanas para fazer isso: Instalo/desinstalo Metatraders e assim por diante.
Não foi fácil.
Tente isso mais uma vez http://www.metatrader.info/node/67
Além disso, pode ser bom ter uma cópia do Metatrader instalada especialmente para testes de backtesting. Além disso, quando você estiver se preparando para ter 90%, pode ser bom se você se desconectar do servidor (para evitar qualquer mistura dos dados que você está importando e corretor baixando ao mesmo tempo). Instale uma nova cópia do MetaTrader, abra uma conta, desconecte do servidor imediatamente após isso, exclua os arquivos do histórico baixado da pasta Your_Broker_Demo (apenas alguns porque há alguns arquivos lá que não podem ser detectados), baixe seus dados importados e siga este artigo http://www.metatrader.info/node/67
Eu o fiz muitas vezes até conseguir 90%.
Tive uma longa discussão com meu irmão mais velho sobre a qualidade de modelo de 90%. Ele disse que tinha o mesmo problema com um pacote de software que ele usava na negociação de ações. Depois de alguns meses, os criadores do software fixaram seu retroescavador onde era preciso 98% de exatidão para viver comercializando durante o mesmo período de tempo. Então, por que o "H" está se conformando com o lixo? 90% também cheira mal.
Mais uma vez, o que estamos tentando fazer, brincar de fazer e's ou estamos levando a sério a resolução de problemas e's que podemos garantir a um grau extremamente alto que eles funcionarão como testados no backtester e podemos então ganhar dinheiro real neste jogo? Para a minha vida, isto me faz pensar que as pessoas não estão protestando contra este backtester inútil. Será esta a norma que as pessoas só querem perder dinheiro com ea's no comércio real? Eu devo estar falando com a parede, caso contrário as pessoas estariam protestando contra esta piada de um retrocessor para seus corretores ou para Metatrader.
Dave i dave i dont think alot of people on here understand the importance of 90% + quality data for back testing
O número de postos que vi com EA's que têm 40 ou 50% de qualidade.
E concordo que não acho que muitas pessoas sejam tão sérias assim, porque você teria que ter um EA muito bom e a programação de tais EA provavelmente está além das capacidades do MT4.
Por favor, note que não sou um programador especialista ou algo parecido, esta é apenas a minha opinião a partir do que li e vi aqui
Tive uma longa discussão com meu irmão mais velho sobre a qualidade de modelo de 90%. Ele disse que tinha o mesmo problema com um pacote de software que ele usava na negociação de ações. Depois de alguns meses, os criadores do software fixaram seu retroescavador onde era preciso 98% de exatidão para viver comercializando durante o mesmo período de tempo. Então, por que o "H" está se conformando com o lixo? 90% também cheira mal.
Mais uma vez, o que estamos tentando fazer, brincar de fazer ea's ou estamos levando a sério a resolução de problemas ea's que podemos garantir a um grau extremamente elevado que eles funcionarão como testados no backtester e podemos então ganhar dinheiro real neste jogo? Para a minha vida, isto me faz pensar que as pessoas não estão protestando contra este backtester inútil. Será esta a norma que as pessoas só querem perder dinheiro com ea's no comércio real? Eu devo estar falando com a parede, caso contrário as pessoas estariam protestando contra esta piada de um retrocessor para seus corretores ou para Metatrader.
Hi,
O backtest não é nada!
Estou realizando dois EAs e tive apenas 2 pedidos em 7 dias. No backtest com MQ 90% eu tinha 11 pedidos, então o backtest não significa nada. Esta é a minha opinião.
Tenha um bom dia.
Acho que não há comerciantes sérios o suficiente por aí. A maioria deve gostar de continuar perdendo dinheiro no mercado cambial por causa da falta de uma análise adequada e precisa - Muito triste!
Eu não poderia estar mais de acordo com você.
Tenho visto o quão poderoso o backtesting e a otimização podem ser bons no desenvolvimento de sistemas. Tenho visto otimização usada para orientar o desenvolvimento de sistemas que simplesmente não seriam possíveis sem a orientação do otimizador. Aqui está uma afirmação ousada que acredito firmemente ser verdadeira: Um bom backtester/optimizador pode mostrar coisas nos dados que você simplesmente não pode ver sem ele.
Tenho observado uma prova disso lentamente ao longo de meses. Eu vi um sistema ser desenvolvido em outra plataforma em cerca de 2 semanas, do início ao fim. O sistema está quente. (E proprietário, e não para venda...) Ele foi construído com a ajuda de um otimizador. Enquanto isso, observei várias pessoas trabalhando juntas em várias placas de MT durante meses, construindo gradualmente um sistema que se baseia em uma "idéia original" semelhante. Apesar dos esforços sérios e concertados de uma série de participantes, testes avançados, surgindo com novas estruturas lógicas e filtros, testes avançados mais alguns, as melhores versões atuais do sistema MT não podem tocar no "sistema de 2 semanas" e eu não acho que isso acontecerá em breve. Tenho quase certeza que uma das primeiras versões do sistema otimizador de 2 semanas foi melhor que a melhor versão atual do MT, depois de meses de esforço.
Basicamente, eu acho que o mundo do MT não tem idéia do que está faltando. Sem um otimizador funcional, toda uma dimensão de possibilidade simplesmente não existe. Aqueles com ampla experiência com um otimizador preciso saberão exatamente o que estou dizendo.
Enquanto isso, continuo lendo as pessoas da MT dizendo coisas como "Nenhum sistema tem funcionado consistentemente"; e ainda hoje vi alguém dizendo que o "Santo Graal" é um "...'pote de ouro' no final do arco-íris. Isso mesmo, ele não existe"!! Por mais errado que esses caras estejam, não posso culpá-los, porque eles nunca viram o que é possível. Eles não têm idéia... e sem um otimizador que funcione, não é provável que eles consigam um em breve...
- - -
Não quero transmitir uma idéia de que um otimizador de trabalho é o único ingrediente necessário para encontrar um sistema de graal sagrado. E, um otimizador pode não ser necessário para encontrar um em absoluto. Mas certamente pode ser uma grande, grande ajuda.
Hi,
O backtest não é nada!
Estou realizando dois EAs e tive apenas 2 pedidos em 7 dias. No backtest com MQ 90% eu tinha 11 pedidos, então o backtest não significa nada. Esta é a minha opinião.
Tenha um bom diaÉ porque o backtest é o teste EA sobre os dados passados. Testar à frente é testar os dados reais. Mas quando você termina os testes para frente (dia de testes para frente, por exemplo) seus dados estão se tornando um teste passado.
Se concordarmos que a EA (com base em algum sistema) terá o mesmo desempenho que teve há 1, 2 ou 3 anos atrás, então está tudo bem. Quero dizer que deve haver alguma seqüência no funcionamento da EA (porque nos indicadores e sistemas de negociação) para que possamos "interpolar" os resultados passados no real sobre (no futuro, quero dizer) apenas para entender como pode ser e para verificar o sistema ou algoritmo de negociação. Cada sistema EA/tradibng está tendo algum algoritmo para que o backtesting possa prová-lo e possamos ver como este algoritmo está funcionando.
Mas é necessário ter 90% para fazer isso.
É porque o backtesting é o teste EA sobre os dados passados. Os testes antecipados são os testes sobre os dados reais. Mas quando você termina os testes para frente (dia de testes para frente, por exemplo), seus dados estão se tornando um passado.
Se concordarmos que a EA (com base em algum sistema) terá o mesmo desempenho que teve há 1, 2 ou 3 anos atrás, então está tudo bem. Quero dizer que deve haver alguma seqüência no funcionamento da EA (porque nos indicadores e sistemas de negociação) para que possamos "interpolar" os resultados passados no real sobre (no futuro, quero dizer) apenas para entender como pode ser e para verificar o sistema ou algoritmo de negociação. Cada sistema EA/tradibng está tendo algum algoritmo para que o backtesting possa prová-lo e possamos ver como este algoritmo está funcionando.
Mas é necessário ter 90% para fazer isso.Ok, você está certo, mas me diga uma coisa. Eu não sou um programador... Tenho um EA que me dá apenas 24% de MQ, então onde pode estar o problema? Cada outro EA tem 90%.
Obrigado de antemão.
EDITADO:
Somente quando coloco a EA para trabalhar com a TF: M1
É evidente que para os comerciantes sérios, o backtester é um fracasso completo por parte da Metatrader. Sem um backtester sobre as condições específicas do mercado, nunca se sabe bem como um EA reagirá no futuro - é por isso que precisamos de um backtester. 90% (se alguma vez for possível alcançá-lo usando este testador de estratégia) não vale nada. É uma vergonha chocante que este sistema tenha sido desenvolvido na Rússia. Evidentemente, eles não se preocupam o suficiente com sua reputação para consertar o sistema - isso diz muito sobre sua integridade. Isso me faz pensar que tipo de pessoas estão por trás da organização Metatrade??
Um sistema que pode fornecer 98 - 100% de precisão em comparação com o comércio real durante o mesmo período de tempo eliminaria milhares de horas de testes antecipados que consomem tempo. Eu só gostaria que pudéssemos aplicar pressão e exigir que eles consertassem o programa ou deixaríamos de comercializar usando a plataforma Metatrade - essa parece ser a única maneira que posso pensar para tirá-los de seu lado de trás e produzir um produto de retrocesso de qualidade.