MA는 일반적으로 평활화로 이해되었습니다. 모든 저역 통과 필터. 이론적으로 Wiener의 WMA 꼬리는 단순 MA 또는 EMA보다 길어야 합니다.
따라서 우리는 이러한 꼬리 중 일부가 기술 자체에 의해 생성된다는 것을 방금 확립했습니다. 그리고 Wiener 자신은 자기 유사체입니다.
문제는 드리프트가 있는 Wiener 프로세스가 이 프로세스의 첫 번째 근사치일 뿐이라는 것입니다. Gauss 대신에 Student와 거의 Cauchy 및 NON-MARKOV와 같은 진지한 학생이 있습니다. 잊지 마세요! 우리는 이 "기억"에 대해 한두 번 이상 설명할 것입니다. 그리고 여기에서 어떤 종류의 논쟁이 일어날지 상상할 수 있습니다! 나는 이미 약간 불편합니다. 그리고 나는 이미 그것에 대해 쓸지 여부를 생각하고 있습니다 ...
한 번은 평활화 아이디어를 기반으로 하는 지표가 인용 과 관련이 없다는 기사를 쓰기도 했습니다. 근사 오류는 다양한 분산이 있고 3 시그마의 배수인 임의의 값에 도달할 수 있기 때문입니다. 표면에 있어요. 거래하는 사람들은 자신의 창고에서 이것을 잘 알고 있습니다.
뿐만 아니라.
어떤 종류의 평활화, 심지어 가장 난해한 평활화를 취하고 이에 대한 회귀를 작성한다면 그러한 회귀의 매개변수가 항상 중요한 것은 아닙니다.
따라서 스무딩에 대한 모든 아이디어는 거래에서 극도로 주의해서 사용해야 합니다.
SanSanych가 자신의 경험을 바탕으로 토론에 참여하기 시작했다는 사실이 매우 기쁩니다! 그리고 나는 당신이 쓴 것에 절대적으로 동의합니다. (Citizen Bollinger가 하는 것처럼) MA와 그 주변의 분산을 단순하게 생각 없이 적용하는 것은 아무데도 갈 수 없는 길입니다.
Alexander_K : 문제는 드리프트가 있는 Wiener 프로세스가 이 프로세스의 첫 번째 근사치일 뿐이라는 것입니다. Gauss 대신에 Student와 거의 Cauchy 및 NON-MARKOV와 같은 진지한 학생이 있습니다. 잊지 마세요! 우리는 이 "기억"에 대해 한두 번 이상 설명할 것입니다. 그리고 여기에서 어떤 종류의 논쟁이 일어날지 상상할 수 있습니다! 나는 이미 약간 불편합니다. 그리고 나는 이미 그것에 대해 쓸지 여부를 생각하고 있습니다 ...
우리는 가우스가 아니라 다른 것이 있다는 것을 압니다. 이것은 10년 동안 알려져 왔습니다. 학생에게 이의가 없습니다. 잘 설명하고 있습니다.)
나는 이제 기술 자체에 의해 생성된 꼬리에 더 관심이 있으며 Wiener에서 보는 것이 가장 좋습니다. 그건 그렇고, 당신의 프로그램에서 WMA-Wiener의 꼬리를 보는 것은 5분의 문제입니다.
그런데 WMA 계수는 알려져 있습니까? 나는 그들을보고 싶습니다.
일반적으로 WMA 대신 Bessel, IMHO를 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 더 적은 계산.)
어쩌면 더 나은. 확인해야 합니다. 계수는 가중치 w? 이것이 이 작업의 핵심 중 하나입니다!
다시 한 번 - eca w에서 증분 확률 밀도에 대한 공식에서 결정됩니다. 저것들. 봐 - 현재 단계에서 AUDCAD 쌍의 증분 = 1. 우리는 이 쌍에 대한 비모수 척도 계수 s = 1.95라는 것을 알고 있습니다. 이 계수는 표 형식이며 시간이 지나도 변하지 않습니다. 공식에 대입:w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]저자 - Mikhail Dovbakh. 현재 가격 값의 가중치를 가져옵니다.
통화 쌍에 대한 표 형식 계수 s는 어디에서 찾을 수 있습니까? 답은 어디에도 없습니다. 그것들은 독립적으로 계산되어야 합니다(이것은 표준 편차 가 아닙니다!). 이것이 제가 지금 하고 있는 일입니다.
예, 무게. 지금까지 통화 쌍 및 분포 자체의 매개변수에 관계없이 귀하가 사용하는 특정 WMA 계수(또는 WMA 중 하나)에 관심이 있습니다. 물론 큰 비밀이 아니라면 말이다.)
일반적으로 2명의 중개인, 실제 계정을 가져갔습니다. EURUSD에 대한 비교 입찰 틱. 몇 주가 걸렸습니다: 10월에 1주, 11월에 2주.
테스트에 따르면 샘플이 다른 것으로 나타났습니다. 또한 두 번째 브로커는 더 많은 틱을 가지고 있으며 때로는 2배입니다. 첫 인상: 두 번째 브로커는 실제로 활동이 없을 때 스프레드를 사용하여 활성 시장의 모습을 만듭니다. 그게 다야 나는 다른 사람들과 함께 테스트 할 것입니다. 테스트에서 동일한 결과가 표시되면 방법을 변경해야 합니다. 실제로 약간의 주기로 틱을 읽을 수 있습니다. 문제.
예를 들어 EURJPY 계수 s=2.35의 경우. 핍으로 표시되는 증분 및 이 계수는 w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] 로 대체되며 각 틱 수신 시 가격의 가중치를 얻습니다. 이동 가중 평균을 계산합니다. (죄송합니다. MQL에서 WMA가 의미하는 바가 또 있을까요? - 저는 VisSim에서 일합니다)
MQL에 대해 말하는 것이 아닙니다.) WMA는 다항식 Yi=sum(Aj*X(ij) 또는 Y(z)=sum(Aj*z^(-j))을 의미하며, 여기서 j는 0에서 N까지입니다. 일반적으로 , 내가 이해하는 것처럼, N차의 다항식으로 WMA는 존재하지 않습니다. 왜냐하면 계수는 플레이 과정에서 변하기 때문입니다.
테스트에서 동일한 결과가 표시 되면 메서드를 변경해야 합니다 . 실제로 약간의 주기로 틱을 읽을 수 있습니다. 문제.
방법을 변경해야 합니다. 그리고 주기적으로 읽는 것이 아니라, 노이즈에 대한 민감도를 줄이기 위해 임계값을 입력하는 것이 좋습니다. 실제로, 약 2-3 스프레드의 작은 벽돌 높이로 renko/kagi 분할로 이동하십시오. Pastekhov는 Shiryaev의 지도력하에 이 길을 따랐습니다.
시스템은 원시가 아닙니다. 나는 이미 그것을 확인하고 다시 확인하고 이론적으로 입증했습니다. 이제 한 번에 18쌍의 실제 계정 으로 출시할 준비를 하고 있습니다. 이것은 결정적인 순간입니다. 따라서 여기에서 전문가와 함께 몇 가지 기술적 요점을 명확히 합니다.
중요한 것은 따옴표의 특정 값의 차이가 아닙니다. 샘플 크기가 큰 WMA에는 눈에 띄는 영향을 미치지 않습니다. 이 예상 추정치는 매우 안정적입니다. NUMBER개의 따옴표가 중요합니다. 내가 1시간 동안 1000틱을 취하고 당신은 10,000틱을 취한다면 어떻게 당신이나 당신에게 특정 표본 크기를 추천할 수 있습니까?
조언을 듣습니다. 실제 계정으로 직접 이동할 필요가 없습니다. 게다가 당신은 당신이 말한 것처럼 이미 많은 양을 입었다고 썼습니다. 데모 계정, 경쟁 데모 계정, 센트 계정, 0.01 이상 및 비표준 로트가 10,000인 달러 계정과 같이 여러분을 기다리고 있는 혼란의 수를 줄이는 거래 알고리즘의 파일럿 테스트의 일반적인 시퀀스 슬리피지 조만간 각 DC가 수익성있는 거래에 반대하기 시작하고 미끄러짐으로 인해 임의로 수익성있는 TS를 수익성이 없게 만들 수 있기 때문에 아이를 물과 함께 버리지 않도록. 18쌍을 추적하는 것은 어렵습니다. 최소한의 스프레드로 1-3개를 선택하거나 다른 이유로 선택할 수 있습니다.
예, 여기에 다른 것이 있습니다. Alexander_K :
"당신이 시장에 대한 자신의 견해를 가지고 있고 내 발전을 탐구하고 싶지 않더라도 이러한 도구는 매우 유용하며 사용할 수 있기만 하면 됩니다. 그리고 MQL에서는 제 생각에, 이동 중앙값이 확실히 없으며 따라서 비모수 왜곡도 없습니다. 알고리즘 트레이더가 중앙값 없이 어떻게 작동하는지 모르겠습니다. :)))"
알고 트레이더는 MQL4와 MQL5(만든 브랜치 중 하나가 이미 매우 빠른 지표를 만들었음에도 불구하고)에 이동 중앙값이 있는지 여부를 신경 쓰지 않습니다. 필요한 경우 의사 결정 규칙이 있는 TS의 핵심이 구현되는 환경에서 작성합니다. 틱을 수집하고 거래 주문을 서버로 전송하는 집행 기관은 분석에 참여해서는 안됩니다. 최소한의 기능과 동일한 프로그램 간 인터페이스로 인해 MT4 및 MT5의 두 가지 변종뿐만 아니라 다양한 거래 플랫폼에서 쉽게 구현할 수 있습니다. 그리고 물론 VisSim도 필요하지 않아야 합니다. 슬라이딩 샘플의 최대 크기도 변경할 수 없는 완전히 전문화되지 않은 외부 도구입니다. 모든 것이 당신의 손에 있어야하며, 당신은 당신이 스스로 할 수없는 것, 즉 무엇보다도 서버와의 통신 만 옆에 주어야합니다.
MA는 일반적으로 평활화로 이해되었습니다. 모든 저역 통과 필터. 이론적으로 Wiener의 WMA 꼬리는 단순 MA 또는 EMA보다 길어야 합니다.
따라서 우리는 이러한 꼬리 중 일부가 기술 자체에 의해 생성된다는 것을 방금 확립했습니다. 그리고 Wiener 자신은 자기 유사체입니다.
어쩐지 반이라고 생각했다. 그녀와 농담.
한 번은 평활화 아이디어를 기반으로 하는 지표가 인용 과 관련이 없다는 기사를 쓰기도 했습니다. 근사 오류는 다양한 분산이 있고 3 시그마의 배수인 임의의 값에 도달할 수 있기 때문입니다. 표면에 있어요. 거래하는 사람들은 자신의 창고에서 이것을 잘 알고 있습니다.
뿐만 아니라.
어떤 종류의 평활화, 심지어 가장 난해한 평활화를 취하고 이에 대한 회귀를 작성한다면 그러한 회귀의 매개변수가 항상 중요한 것은 아닙니다.
따라서 스무딩에 대한 모든 아이디어는 거래에서 극도로 주의해서 사용해야 합니다.
SanSanych가 자신의 경험을 바탕으로 토론에 참여하기 시작했다는 사실이 매우 기쁩니다! 그리고 나는 당신이 쓴 것에 절대적으로 동의합니다. (Citizen Bollinger가 하는 것처럼) MA와 그 주변의 분산을 단순하게 생각 없이 적용하는 것은 아무데도 갈 수 없는 길입니다.
문제는 드리프트가 있는 Wiener 프로세스가 이 프로세스의 첫 번째 근사치일 뿐이라는 것입니다. Gauss 대신에 Student와 거의 Cauchy 및 NON-MARKOV와 같은 진지한 학생이 있습니다. 잊지 마세요! 우리는 이 "기억"에 대해 한두 번 이상 설명할 것입니다. 그리고 여기에서 어떤 종류의 논쟁이 일어날지 상상할 수 있습니다! 나는 이미 약간 불편합니다. 그리고 나는 이미 그것에 대해 쓸지 여부를 생각하고 있습니다 ...
우리는 가우스가 아니라 다른 것이 있다는 것을 압니다. 이것은 10년 동안 알려져 왔습니다. 학생에게 이의가 없습니다. 잘 설명하고 있습니다.)
나는 이제 기술 자체에 의해 생성된 꼬리에 더 관심이 있으며 Wiener에서 보는 것이 가장 좋습니다. 그건 그렇고, 당신의 프로그램에서 WMA-Wiener의 꼬리를 보는 것은 5분의 문제입니다.
그런데 WMA 계수는 알려져 있습니까? 나는 그들을보고 싶습니다.
일반적으로 WMA 대신 Bessel, IMHO를 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 더 적은 계산.)
어쩌면 더 나은. 확인해야 합니다. 계수는 가중치 w? 이것이 이 작업의 핵심 중 하나입니다!
다시 한 번 - eca w에서 증분 확률 밀도에 대한 공식에서 결정됩니다. 저것들. 봐 - 현재 단계에서 AUDCAD 쌍의 증분 = 1. 우리는 이 쌍에 대한 비모수 척도 계수 s = 1.95라는 것을 알고 있습니다. 이 계수는 표 형식이며 시간이 지나도 변하지 않습니다. 공식에 대입 : w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] 저자 - Mikhail Dovbakh. 현재 가격 값의 가중치를 가져옵니다.
통화 쌍에 대한 표 형식 계수 s는 어디에서 찾을 수 있습니까? 답은 어디에도 없습니다. 그것들은 독립적으로 계산되어야 합니다(이것은 표준 편차 가 아닙니다!). 이것이 제가 지금 하고 있는 일입니다.
예, 무게. 지금까지 통화 쌍 및 분포 자체의 매개변수에 관계없이 귀하가 사용하는 특정 WMA 계수(또는 WMA 중 하나)에 관심이 있습니다. 물론 큰 비밀이 아니라면 말이다.)
일반적으로 2명의 중개인, 실제 계정을 가져갔습니다. EURUSD에 대한 비교 입찰 틱. 몇 주가 걸렸습니다: 10월에 1주, 11월에 2주.
테스트에 따르면 샘플이 다른 것으로 나타났습니다. 또한 두 번째 브로커는 더 많은 틱을 가지고 있으며 때로는 2배입니다. 첫 인상: 두 번째 브로커는 실제로 활동이 없을 때 스프레드를 사용하여 활성 시장의 모습을 만듭니다. 그게 다야 나는 다른 사람들과 함께 테스트 할 것입니다. 테스트에서 동일한 결과가 표시되면 방법을 변경해야 합니다. 실제로 약간의 주기로 틱을 읽을 수 있습니다. 문제.
예를 들어 EURJPY 계수 s=2.35의 경우. 핍으로 표시되는 증분 및 이 계수는 w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] 로 대체되며 각 틱 수신 시 가격의 가중치를 얻습니다. 이동 가중 평균을 계산합니다. (죄송합니다. MQL에서 WMA가 의미하는 바가 또 있을까요? - 저는 VisSim에서 일합니다)
MQL에 대해 말하는 것이 아닙니다.) WMA는 다항식 Yi=sum(Aj*X(ij) 또는 Y(z)=sum(Aj*z^(-j))을 의미하며, 여기서 j는 0에서 N까지입니다. 일반적으로 , 내가 이해하는 것처럼, N차의 다항식으로 WMA는 존재하지 않습니다. 왜냐하면 계수는 플레이 과정에서 변하기 때문입니다.
ZY 어쨌든 주파수 영역에서 이러한 평활화에서 지옥이 진행되고 있음이 분명합니다.
테스트에서 동일한 결과가 표시 되면 메서드를 변경해야 합니다 . 실제로 약간의 주기로 틱을 읽을 수 있습니다. 문제.
시스템은 원시가 아닙니다. 나는 이미 그것을 확인하고 다시 확인하고 이론적으로 입증했습니다. 이제 한 번에 18쌍의 실제 계정 으로 출시할 준비를 하고 있습니다. 이것은 결정적인 순간입니다. 따라서 여기에서 전문가와 함께 몇 가지 기술적 요점을 명확히 합니다.
중요한 것은 따옴표의 특정 값의 차이가 아닙니다. 샘플 크기가 큰 WMA에는 눈에 띄는 영향을 미치지 않습니다. 이 예상 추정치는 매우 안정적입니다. NUMBER개의 따옴표가 중요합니다. 내가 1시간 동안 1000틱을 취하고 당신은 10,000틱을 취한다면 어떻게 당신이나 당신에게 특정 표본 크기를 추천할 수 있습니까?
예, 여기에 다른 것이 있습니다. Alexander_K :
"당신이 시장에 대한 자신의 견해를 가지고 있고 내 발전을 탐구하고 싶지 않더라도 이러한 도구는 매우 유용하며 사용할 수 있기만 하면 됩니다. 그리고 MQL에서는 제 생각에, 이동 중앙값이 확실히 없으며 따라서 비모수 왜곡도 없습니다. 알고리즘 트레이더가 중앙값 없이 어떻게 작동하는지 모르겠습니다. :)))"
알고 트레이더는 MQL4와 MQL5(만든 브랜치 중 하나가 이미 매우 빠른 지표를 만들었음에도 불구하고)에 이동 중앙값이 있는지 여부를 신경 쓰지 않습니다. 필요한 경우 의사 결정 규칙이 있는 TS의 핵심이 구현되는 환경에서 작성합니다. 틱을 수집하고 거래 주문을 서버로 전송하는 집행 기관은 분석에 참여해서는 안됩니다. 최소한의 기능과 동일한 프로그램 간 인터페이스로 인해 MT4 및 MT5의 두 가지 변종뿐만 아니라 다양한 거래 플랫폼에서 쉽게 구현할 수 있습니다. 그리고 물론 VisSim도 필요하지 않아야 합니다. 슬라이딩 샘플의 최대 크기도 변경할 수 없는 완전히 전문화되지 않은 외부 도구입니다. 모든 것이 당신의 손에 있어야하며, 당신은 당신이 스스로 할 수없는 것, 즉 무엇보다도 서버와의 통신 만 옆에 주어야합니다.
오, 저 어둡고 서정적인 물리학자들과 기타 공인된 음악원 졸업생들이여.
거기에 틱과 다양한 슬라이딩에 대한이 헛소리없이 모든 것이 씹히는 텍스트 를 첨부했습니다. 경험이 있는 사람이 전화를 걸어 결과를 게시할 수도 있습니다. 작업에는 통화 쌍이 있는 예가 있습니다.