디지털 저역 통과 필터를 사용하여 거래 시스템 구축
물론 흥미롭습니다!
정말 흥미롭네요. 몇 마디 하고 싶습니다.
고정성 - 간단히 말해 통계의 불변성입니다. 시간이 지남에 따라 특성. VR(시계열)을 첫 번째 차이를 사용하여 고정된 시계열로 줄이면(여기 포럼에서는 이를 종종 반환 분포라고 함) Wiener 프로세스를 얻습니다. ACF(자기상관 함수)는 델타 함수의 형태를 갖는다. 내 관점에서 이것은 막다른 골목입니다.
고정식 IMMO 시리즈를 다른 방식으로 가져와야 합니다. 첫 번째 단계에서 추세를 제거하고 직선의 방정식을 뺀 다음(IO = 0, 첫 번째 정상성을 얻음) 잔차에서 진동 프로세스를 빼고 BGN 준수 여부를 확인하고 그렇지 않은 경우 다시 찾습니다. 진동을 빼서 BGN 등을 준수하는지 확인하십시오. 일치할 때까지 RMS=constant(두 번째 정상성)를 얻습니다. 결과적으로 우리는 분석된 VR의 모든 구성 요소를 갖게 되었습니다.
MME(최대 엔트로피 방식)의 경우 BGN 분석기의 입력에 적용해 보십시오. http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804 와 동일한 결과가 나오는지 궁금합니다. .
어쨌든 주제는 흥미롭고 기쁘게, 나는 그것을 매우주의 깊게 읽을 것입니다
예, mql4-coding , 궁금합니다. 여기에서는 시계열 의 비정상성 문제에 대해 논의했지만, 지금까지 고정성 가설이 기각되지 않는 계열로 축소하는 것은 불가능했습니다.
제 생각에는 첫 번째 차이점으로 교체하여 고정되지 않은 계열에서 고정 계열로 전달하는 것이 옳을 것입니다.
저것들. 반환[i] = 닫기[i]-닫기[i+1]? 고정성의 어떤 기준에 따라 이 계열을 고정성으로 간주할 수 있습니까? 나는 이것에 대해 큰 의구심을 가지고 있습니다. 기대의 불변성이 여전히 스트레치로 말할 수 있다면, 이것은 거의 확실하게 분산에 대해 말할 수 없습니다.
고정 시리즈를 얻는 방법에 대해 기꺼이 논의하겠습니다. 내가 얻은 것이 이상적이지 않을 가능성이 큽니다. 그러나 결과 시스템의 결과는 내 생각에 나쁘지 않습니다. 저는 D1 기간 동안 2개의 통화 GBPUSD와 파운드에 대해 연구했습니다. 두 경우 모두 시스템은 +에서 99부터 작동되었습니다. 시리즈를 얻고 결과를 비교하는 다양한 방법을 시도해 보겠습니다. 이 광산은 주의를 기울일 가치가 있습니다.
주제는 확실히 흥미롭지만 결과 분석은 약간 무섭습니다. "두 경우 모두 시스템은 +에서 1999년부터 작동했습니다." 플러스에서 시스템의 작동은 아직 거래에 대한 적합성을 나타내지 않습니다. 그리고 다음 매개변수에 따라 무엇을 얻습니까? 전체 기간 동안의 거래 수, 최대 포인트 감소, 매트. 거래 기대치(포인트), 총 이익(포인트), Z-점수? 이러한 매개변수가 없으면 긍정적인 결과에 대해 이야기하는 것은 의미가 없습니다.
mql4-coding писал (а):
내가 쓴 내용이 누군가에게 흥미롭다면 첫 번째 옵션과 두 번째 옵션에 따른 거래 시스템 구성을 A부터 Z까지 자세히 설명하겠습니다.
후속편을 듣고 싶습니다.
내가 쓴 내용이 누군가에게 흥미롭다면 첫 번째 옵션과 두 번째 옵션에 따른 거래 시스템 구성을 A부터 Z까지 자세히 설명하겠습니다.
bstone :
주제는 확실히 흥미롭지만 결과 분석은 약간 무섭습니다. "두 경우 모두 시스템은 +에서 1999년부터 작동했습니다." 플러스에서 시스템의 작동은 아직 거래에 대한 적합성을 나타내지 않습니다. 그리고 다음 매개변수에 따라 무엇을 얻습니까? 전체 기간 동안의 거래 수, 최대 포인트 감소, 매트. 거래 기대치(포인트), 총 이익(포인트), Z-점수? 이러한 매개변수가 없으면 긍정적인 결과에 대해 이야기하는 것은 의미가 없습니다.
이것은 파운드 테스트의 결과입니다.주제는 확실히 흥미롭지만 결과 분석은 약간 무섭습니다. "두 경우 모두 시스템은 +에서 1999년부터 작동했습니다." 플러스에서 시스템의 작동은 아직 거래에 대한 적합성을 나타내지 않습니다. 그리고 다음 매개변수에 따라 무엇을 얻습니까? 전체 기간 동안의 거래 수, 최대 포인트 감소, 매트. 거래 기대치(포인트), 총 이익(포인트), Z-점수? 이러한 매개변수가 없으면 긍정적인 결과에 대해 이야기하는 것은 의미가 없습니다.
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm
파운드 테스트 결과입니다
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
Vinin :
mql4 코딩은 다음과 같이 작성했습니다.
내가 쓴 내용이 누군가에게 흥미롭다면 첫 번째 옵션과 두 번째 옵션에 따른 거래 시스템 구성을 A부터 Z까지 자세히 설명하겠습니다.
후속편을 듣고 싶습니다.내가 쓴 내용이 누군가에게 흥미롭다면 첫 번째 옵션과 두 번째 옵션에 따른 거래 시스템 구성을 A부터 Z까지 자세히 설명하겠습니다.
예, 오늘 밤 나는 모든 것을 순서대로 설명하려고 노력할 것입니다. 역 시리즈에 대한 차선에 대한 모든 생각에 기뻐할 것입니다. 고맙습니다.
시장은 원칙적으로 고정될 수 없습니다. 고정의 기능을 획득하면 투기꾼은 수익을 올릴 수 있는 비 고정을 도입하기 위해 다양한 "오리"(예: 오리)를 던져 부풀립니다. 시장은 특정 기간 동안 "조건부"로 고정될 수 있으며 일반적으로 시장 단계(트렌드, 플랫 등)라고 합니다.
네, 전적으로 동의합니다. 무역 회랑의 교통은 정지된 것으로 간주될 수 있습니다. 그건 그렇고, 나는 흥미로운 점을 발견했습니다. 가격이 채널에서 움직이고 채널 중앙에 있는 "저항"(저항 또는 지지선)에 접근하면 선이 높은 확률로 끊어집니다. 채널 경계(신뢰 구간)에 가까우면 채널이 높은 확률로 파괴됩니다. 시스템을 만들고자 하는 생각이 있었지만 아직 손에 닿지 않았습니다. 플랫과 트렌드에 관해서 플랫은 고차 트렌드의 구성요소입니다(내 생각은 아니지만 절대적으로 동의합니다)
수학의 관점에서 외환 시세는 시계열에 불과합니다(즉, 시간에 대한 가격 의존성). 그러나 가장 중요한 것은 이 시계열이 정상적이지 않고 가우시안이 아니라는 것입니다. 분포 곡선은 "0"이 되고 분포 곡선 시계열의 가장자리는 위쪽으로 구부러집니다. (NOT) Obedient Markets 책에는 가우스 분포의 좋은 예가 있습니다. 지구의 전체 인구를 취하면 사람들의 키는 1에서 2 x 미터로 변동하고 사람의 모양은 4 m입니다. 시장에서 우리 모두는 이 규칙이 작동하지 않는다는 것을 이해합니다. 즉, 계열(인용)이 고정적이지 않고 가깝지 않다는 것은 (내 생각에) 기사에서 설명한 최대 엔트로피 방법에 의한 스펙트럼 분석 방법이 잘못 적용되었음을 의미합니다. 견적을 받아 GBPUSD D1이라고 가정하고 전체 샘플에 대한 스펙트럼을 분석한 다음 샘플의 일부에 대해 스펙트럼을 분석하면 "중요한" 주파수가 "부동"인 것을 볼 수 있습니다. 나는 기사에 설명 된 시스템을 반복하려고 시도했으며 내 생각에 저자는 빈도 값을 평균화했습니다. 즉, 샘플 조각을 분석 한 다음 산술 평균을 찾았습니다. 비슷한 시스템을 만들 수 있었지만 이 상황은 주파수(EURUSD D1 기사에서와 같이)가 많이 부동하지 않을 때 좋습니다. 주파수가 강하게 부동하면 시스템이 "병합"됩니다. 다시한번 말씀드리지만 제 주관적인 생각입니다. 중요한 빈도를 찾고 따라서 안정적인 기계적(수동) 거래 시스템을 구축하려면 첫 번째 옵션이 필요합니다. 시계열이 고정된 것으로 간주될 수 있는 샘플 부분을 사용하거나 두 번째 옵션: 고정 시리즈에서 고정 시리즈로.
먼저 옵션 #1을 살펴보겠습니다.
시계열(인용)이 정상적이거나 정상적 프로세스에 가깝다고 언제 가정할 수 있습니까? 제 생각에는 신뢰구간 (채널 경계)에 따라 가격이 움직이고 채널 중앙으로부터의 표준편차(회귀선)가 감소할 때 선형 회귀 채널에서 이러한 정상성이 가능합니다.
옵션 번호 2
제 생각에는 첫 번째 차이점으로 교체하여 고정되지 않은 계열에서 고정 계열로 전달하는 것이 옳을 것입니다.
내가 쓴 내용이 누군가에게 흥미롭다면 첫 번째 옵션과 두 번째 옵션에 따른 거래 시스템 구성을 A부터 Z까지 자세히 설명하겠습니다.